Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Methods of increasing efficiency of systolic structures for dynamic spectral analysis

100%

Kuts N. E.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

1 (1997)

|

nr nr 1

333-344

XX

W artykule rozpatrzono kilka struktur dla dynamicznej spektralnej analizy, ze stałymi i zmiennymi czynnikami przesuwania okien, oparte na matrycowych i liniowych układach systolicznych. Artykuł przedstawia optymalne zastosowanie STFT (krótkoczasowa transformata Fouriera) dla każdej ramki na podstawie DFT (dyskretna transformata Fouriera) w układzie systolicznym (SA) i analizuje efektywne wykorzystanie układu systolicznego. Przestudiowane zostały dwie metody wprowadzania danych: seryjna i równoległa.

EN

Several structures for a dynamic spectral analysis, with constans and variable window shift factors, based on a matrix and linear systolic arrays have been investigated in this article. The article studies an optimal implementation of STFT (Short Time Fourier Transform) for each frame on the basis of DFT (discrete Fourier transform) on a systolic array (SA) and analyses the efficient utilisation of a systolic array. Two methods of loading the data: serial and parallel have been studies. (original abstract)

2

On certain model of claim arrival

84%

Łochowski R. M.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2010

|

nr nr 21 Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka

277-291

XX

W pracy przedstawiamy nowy model pojawiania się szkód w firmie ubezpieczeniowej. Nowy model jest wyprowadzony z założenia, że w portfelu firmy jest n niezależnych ryzyk i każde z nich może wyprodukować tylko jedno roszczenie. Ponadto zakładamy, że prawdopodobieństwo pojawienia się roszczenia w przedziale czasowym [t; t + _] jest takie samo dla każdego z ryzyk (pod warunkiem, ze roszczenia z tych ryzyk jeszcze się nie pojawiły) i zależy tylko od _. Wyprowadzony model różni się od (niejednorodnego) procesu Poissona i nie jest szczególnym przypadkiem modelu Sparre-Andersena. Zaprezentujemy wybrane własności nowego modelu: skończenie wymiarowe rozkłady procesu (Lt), gdzie Lt jest liczba roszczeń zgłoszonych do momentu t, ewolucje średniej, ewolucje wariancji jak również funkcje kowariancji i korelacji procesu (Lt). W pracy zaprezentujemy również bardziej ogólny model - czysty proces urodzin, którego szczególnym przypadkiem jest otrzymany model. Zaprezentujemy techniki Monte Carlo, które mogą być odpowiednim narzędziem do badania ogólniejszego modelu. Podamy również jawne (lecz skomplikowane) formuły na rozkład zmiennej Lt w bardziej ogólnym modelu, które można otrzymać za pomocą technik odwrotnej transformaty Fouriera a następnie metody residuów na płaszczyźnie zespolonej. Na koniec wyprowadzimy warunki zapewniające istnienie momentów zmiennej Lt w uogólnionym modelu, otrzymane za pomocą techniki transformaty Laplace'a. (abstrakt oryginalny)

EN

We shall present a novel model for claim arrival in an insurance company. The model is derived from an assumption that there are n independent risks in company's portfolio and that each risk can produce only one claim. Further, we assume also that the probability of claim's occurrence during time interval [t; t + _] is the same for all risks (given that claims produced by these risks have not yet occurred) and depends only on _. The derived model differs from (non-homogeneous) Poisson model and can not be encompassed in the Sparre-Andersen model. We will present some features of the model: finite dimensional distributions of the process (Lt), where Lt is the number of claims occurred till the time t, evolution of mean, evolution of variance as well as its covariance and correlation function. We will also discuss a more general model - a pure birth process, which contains the obtained model as a special case. We will present Monte Carlo techniques which are suitable to deal with the more general model. We give explicit (but complicated) formulae for distribution of Lt in the more general model, which may be obtained with the use of inverse Fourier transform techniques and then with the method of residues on complex plane. At the end we will give conditions implying the existence of moments of Lt in the more general model, obtained with the use of Laplace transform techniques. (original abstract)

3

Prognozowanie kursu wymiany euro algorytmem z falką Daubechies

84%

Dyduch M.

|

2010

|

tom Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

91-120

XX

Zasób narzędzi służący do analizy szeregów jest obecnie bardzo bogaty. Jednym z popularnych i szeroko znanych jest analiza Fouriera i analiza falkowa. Transformata Fouriera umożliwia przeniesienie sygnału z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości. Jednakże przejście z układu czas-wartość do układu częstotliwość-wartość powoduje utratę informacji o czasie, to znaczy nie można powiedzieć kiedy dane zdarzenie częstotliwościowe miało miejsce. Natomiast transformata falkowa pozwala na przeniesienie sygnału układu czas-wartość do układu czas-skala(czas- częstotliwości), dzięki czemu umożliwia analizę zmiany częstotliwości sygnału w funkcji czasu.(fragment tekstu)

4

O możliwościach zastosowania transformacji Fouriera do analizy procesów gospodarczych

84%

Starkowski S.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2005

|

nr nr 62

44-59

XX

Transformacja Fouriera jest jednym z bardziej intrygujących narzędzi analizy matematycznej. Ma tak szerokie spektrum zastosowań, że doczekała się odrębnego czasopisma naukowego. W artykule omówiono przydatność transformacji Fouriera w analizie szeregów czasowych na podstawie przykładów. Pierwsze z prezentowanych zastosowań - analiza widmowa szeregu czasowego - jest prawdopodobnie najbardziej popularnym sposobem wykorzystania omawianego narzędzia. Uniwersalności tej techniki dowodzi wielość różnorakich dziedzin, które jej używają jak: elektronika, akustyka, optyka, medycyna i wiele innych. Drugie potencjalne zastosowanie - dekonwolucja - pozwala na rozwikłanie splotu dwóch szeregów czasowych. Chociaż tak naprawdę wiele mierzonych wartości, także w ekonomii, nosi znamiona splotu, ilustracja przy zastosowaniu rzeczywistego przykładu wymagałaby dość specyficznego zestawu danych, których autorowi nie udało się zdobyć. Z tej też przyczyny ilustrację empiryczną dekonwolucji oparto na sztucznie wygenerowanym szeregu. (fragment tekstu)

EN

Fourier Transform (FT) is a well known mathematical tool of various applications. It is commonly used in time series analysis, mainly for periodicity testing. In the present paper the author confirms FTs usefulness for quick identification of periodic variation of time dependent economic variables. The author also points at FT based deconvolution procedure as a way to extract additional information from 'overlapping' data series. Both problems are supported with simple examples and adequate conclusions. (original abstract)

5

Discrete Fourier Transform Culculation Using Tabele-algorithmic Method

84%

Melnyk A. , Jatsoura V.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

1 (1997)

|

nr nr 1

311-320

XX

W pracy autorzy rozważają zastosowanie wyspecjalizowanych procesów opartych na algorytmicznej metodzie mnożenia. DFT dyskretna transformata Fouriera jest jedną z najczęściej używanych operacji do rozwiązywania zadań cyfrowego przetwarzania sygnałów. Większość zadań musi być wykonywana w określonym czasie, co w większości przypadków jest możliwe tylko przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych procesorów o dużej szybkości. Zawarta jest również ich ocena i rezultaty sumy kalkulacji operacyjnej części sprzętu komputerowego.

EN

The Discrete Fourier Transform (DFT) is one of the most frequently used operations in solving digital signal processing tasks. The majority of tasks have to perform this operation in a real time, which in most cases, is possible only with high-speed specialised processors. In this paper the implementation of such specialised processors, based on a table-algorithmic method, is considered, and the results of the amount calculations of their operational part of hardware are presented. We also consider the evaluation of specialised processors based on a table algorithmic method velocity and present N-point DFT computation latency time results. (original abstract)

6

The Comparison on Determination Methods of Loss Distribution in Credit Portfolio in CreditRisk+ Model

84%

Pietrzak A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2011

|

tom 255 Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications

317-326

XX

Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych strat, jak również rozkładu straty z całego portfela kredytowego. Pierwsza numeryczna metoda stworzona przez Credit Suisse First Boston w 1997. która próbowała opisać ten model, bazowała na wzorze Panjer'a. Obecnie powstało kilka innych algorytmów umożliwiających wyznaczenie dystrybuanty strat) z portfela kredytowego. Dwa z nich zostały omówione i porównane w tej pracy. Jeden algorytm bazuje na funkcji generującej prawdopodobieństwo, natomiast drugi wykorzystuje odwrotną transformatę Fouriera. (abstrakt oryginalny)

EN

CreditRisk+ is one of the portfolio methods used in credit risk management. Assumptions of the model, methods of loss determination and loss distribution function in the whole credit portfolio will be depicted in this dissertation. The first numerical method - designed by Credit Suisse First Boston in 1997 - tried to describe the model using the Panjer's recursions. At present, there are numerous different algorithms which enable determination of loss distribution function. Two of them will be described in detail and collated. The first algorithm is based on probability generation function, while the second one uses the Fourier inversion. (original abstract)

7

Transformata Fouriera jako pomiar

84%

Juzwiszyn J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

tom 6

|

nr nr 881

192-198

8

Wybrane metody uwzględniania zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela

84%

Wanat S.

|

2008

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '07

377-391

XX

W pracy (...) omówiono, wraz z podaniem odpowiednich przykładów, dwa typy zależności: strukturalną i empiryczną. Zaprezentowano wybrane narzędzia, które można wykorzystać w celu uwzględnienia zależności w modelowaniu ryzyka ubezpieczyciela. Ich podstawą jest rozkład wielowymiarowy przedstawiany za pomocą funkcji połączenia lub wielowymiarowej funkcji charakterystycznej. Wykorzystanie funkcji połączenia umożliwia zastosowanie technik symulacyjnych, z kolei funkcja charakterystyczna umożliwia zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera. (fragm. tekstu)

9

The Wavelet Transform in Regression

84%

Trzęsiok J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

tom 225 Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis

215-225

XX

Transformacja falkowa została zaproponowana na początku lat osiemdziesiątych, jako alternatywa do transformacji Fouriera. Metoda ta szybko znalazła swoje zastosowanie w teorii sygnałów oraz w rozpoznawaniu obrazów, a zakres jej aplikacji nadal dynamicznie się rozwija. Autorami pionierskich prac z zakresu zastosowań teorii lalek w statystyce są David Donoho and Iain Johnstone. Zaproponowali oni w roku 1994 procedurę WaveShrink wykorzystywaną do estymacji funkcji gęstości oraz budowy nieparametrycznych modeli regresji oparła na transformacji falkowej. W artykule przedstawione zostało zastosowanie transformacji falkowej oraz procedury WaveShrink do budowy modelu regresyjnego. Omawianą metodę porównano z inną nieparametryczny metodą regresji - krzywymi sklejanymi. (abstrakt oryginalny)

EN

The wavelet transform was introduced in the 19S0's and it was developed as an alternative in tin short time Fourier transform. The wavelets theory is very popular in signal processing and pattern recognition and its applications are still growing. This paper presents the wavelet transform in nonparametric regression. The use of wavelets, in statistical applications was pioneered by D. Donoho and I. Johnstone. Here we discuss their methodology - wavelet shrinkage. The wavelet transform is compared with another nonparametric regression method - splines. (original abstract)

10

Analiza harmoniczna jako narzędzie matematyczne ułatwiające modelowanie zjawisk okresowych

67%

Kaszkowiak A. , Olsza P.

Debiuty Ekonomiczne

|

2008

|

nr nr 8 Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym

46-61

XX

Chcemy przedstawić użyteczność analizy harmonicznej w zastosowaniach ekonomicznych. Analiza harmoniczna, jako dział matematyki obejmujący teorię i zastosowania szeregu i transformaty Fouriera, pomaga w modelowaniu wielkości, które zmieniają się w sposób okresowy poprzez przestawienie ich jako suma prostszych składników (harmonik). (fragment tekstu)

EN

Exactly 200 years after the introduction of the notion 'Fourier series' and 1 year after awarding the Abel Prize to Lennart Carleson for his profound and seminal contributions to harmonic analysiwe would like to present the usability of this branch of mathematics in economic applications. Harmonic analysis includes theory and applications of the Fourier series and helps in modeling variables that are changing periodically and can be presented as sums of simple wave patterns (harmonics) called sines and cosines. Firstly, we will show theorems and properties associated with Fourier series. Secondly, we will present practical application of harmonic analysis to modeling economic variables, especially size of sales or how to forecast the number of new apartments in particular quarters of the year in Poland. (original abstract)