Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Tom Modelowanie preferencji a ryzyko '07 (2008) - Biblioteka Nauki - Yadda

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Tom - szczegóły

Tytuł artykułu

Modelowanie preferencji a ryzyko '07

Czasopismo

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rocznik

2008

Identyfikatory

Zawartość wolumenu

Modelowanie preferencji a ryzyko '07
- artykuł: Zastosowanie modelu WS w procesie inwestowania w papiery wartościowe (Hadaś M.), s. 119-131
- artykuł: Zastosowanie koncepcji faktoryzacji do identyfikacji źródeł dochodu przy inwestycjach w obligacje stałoprocentowe (Górska R.), s. 91-105
- artykuł: Zarządzanie kapitałem na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 (Masłowski M.), s. 171-184
- artykuł: Wykorzystanie wskaźnika uwarunkowania macierzy obserwacji do redukcji ryzyka związanego z błędami oszacowań parametrów modeli ekonometrycznych (Grzybowski A.), s. 107-118
- artykuł: Wykorzystanie modelu D-TARCH w modelowaniu stóp zwrotu spółek notowanych na rynku kapitałowym (Pietrzak M.), s. 229-245
- artykuł: Wielowymiarowe metody odporne w estymacji ryzyka portfela aktywów długoterminowych na polskim rynku kapitałowym (Orwat A.), s. 211-227
- artykuł: VaR a ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie (Jaguś F.), s. 133-144
- artykuł: Reakcja na impuls cenowy na przykładzie rynku terminowego (Bednarz J., Gędek S.), s. 29-43
- artykuł: Optymalizacja portfelowa dla procesów dyfuzji ze skokami (Kliber P.), s. 145-155
- artykuł: Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego na przykładzie polskiego rynku kapitałowego (Majewska J.), s. 157-169
- artykuł: Ocena stabilności w czasie rozwiązań zadania minimalizacji ryzyka na rynku energii elektrycznej (Ganczarek A.), s. 63-77
- artykuł: Ocena ryzyka inwestycyjnego na podstawie miar koncentracji (Gluzicka A.), s. 79-90
- artykuł: Modele wyboru portfela aktywów przy inwestycjach długookresowych (Bareja K.), s. 19-28
- artykuł: Metodologia Riskmetrics jako alternatywne podejście do mierzenia ryzyka aktywów finansowych (Mikulec A.), s. 195-210
- artykuł: Konstrukcja portfela akcji jako zadanie optymalizacji odpornej (Michalska E.), s. 185-193
- artykuł: Analiza granicy efektywnej na gruncie teorii perspektyw (Dudzińska-Baryła R., Kopańska-Bródka D.), s. 45-61

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.