Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

On the Method of Detection Linear Trend in Stochastic Processes

100%

Kończak G.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

135-147

EN

Various physical, technical, biological, and economic processes can be modelled using stochastic processes. A physical example of a stochastic process is the brownian motion and an economic examples are production processes. The method of modelling stochastic processes are widely used in analysis of properties of statistical quality control procedures. One of the most common problems in monitoring real processes in quality control is to test the stability of the process. The methods for detecting the trend in stochastic processes are presented in the paper. There are three methods analyzed which are based on the average indexes. Two cases of no stationary processes were analyzed: one step shift and linear trend. The Monte Carlo study have been made. The results of the simulation study have shown that the proposed test can be used to verify the hypothesis about the stability of stochastic process.(original abstract)

2

O losowych własnościach próby niekontrolowanej

100%

Getka-Wilczyńska E.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr nr 13 Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych

59-67

XX

Zbiory danych w badaniach internetowych są pozyskiwane w sposób niekontrolowany, a respondenci tworzą próbę niekontrolowaną. Do danych z takich prób nie mają zastosowania metody badań reprezentacyjnych (np. przy braku operatu losowania nie są znane prawdopodobieństwa włączenia do próby respondentów z badanej populacji). Jednakże przy pewnych założeniach o populacji jest możliwe określenie losowej liczebności próby internetowej i procesu pozyskiwania danych jako eksperymentu losowego (abstrakt oryginalny)

3

Multiułamkowy proces ruchu Browna a funkcja Weierstrassa - porównanie wybranych własności

100%

Mastalerz-Kodzis A.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2010

|

nr nr 56 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

73-82

XX

Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych własności multiułamkowego procesu ruchu Browna i jego uogólnienia oraz porównanie tych własności z własnościami funkcji Weierstrassa.Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono podstawowe pojęcia analizy fraktalnej i multifraktalnej. W części drugiej zaprezentowano wybrane uogólnienie multiułamkowego procesu ruchu Browna, zaś w trzeciej pokazano związek pomiędzy omawianym ruchem Browna a standardową i uogólnioną funkcją Weierstrassa. (fragment tekstu)

EN

In this article we compare the selected properties of Multifractional Brownian Motion and Generalised Weierstrass Function. As it turned out the main fractional properties are the same (for example the local fractional dimension). So, we have concluded that it is possible to replace the Multifractional Brownian Motion by the Generalised Weierstrass Function.(original abstract)

4

Oversampling of stochastic processes

100%

David Stephen P.

Department of Applied Econometrics Working Papers

|

2010

|

nr nr 2

18

EN

Discrete-time ARMA processes can be placed in a one-to-one correspondence with a set of continuous-time processes that are bounded in frequency by the Nyquist value of π radians per sample period. It is well known that, if data are sampled from a continuous process of which the maximum frequency exceeds the Nyquist value, then there will be a problem of aliasing. However, if the sampling is too rapid, then other problems will arise that will cause the ARMA estimates to be severely biased. The paper reveals the nature of these problems and it shows how they may be overcome.(original abstract)

5

On stationarity of ARMA Processes

100%

Osiewalski J. , Pipień M.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

tom 46

|

nr z. 1

43-50

XX

Praca konfrontuje formalne definicje stacjonarności i przyczynowości (kauzalności) procesów ARMA, zaczerpnięte z teorii procesów stochastycznych, z tzw. warunkami stacjonarności, przedstawianymi w podręcznikach ekonometrii i zastosowań analizy szeregów czasowych. Zwraca się uwagę, że owe warunki są zdecydowanie za mocne. Omawia się również rolę warunków początkowych oraz jawne i ukryte założenia prowadzące do generowania niestacjonarnych (wybuchowych) szeregów czasowych. (skrócony abstrakt oryginalny)

6

Odwrotne dominacje stochastyczne i ich zastosowanie w sterowaniu procesem produkcyjnym

100%

Nowak M. , Trzaskalik T. , Trzpiot G. , Zaraś K.

|

nr z. 3-4

425-442

7

Fraktale na rynkach finansowych

75%

Zawadzki H. , Mastalerz-Kodzis A.

|

2001

|

tom 7

|

nr nr 895 Zastosowania metod ilościowych

286-295

XX

Celem artykułu jest wyeksponowanie mniej znanych (zdaniem autorów), "fraktalnych" cech trajektorii m.in. takich procesów, jak standardowy, jednowymiarowy proces ruchu Browna, geometryczny proces ruchu Browna oraz ułamkowy proces ruchu Browna. (fragment tekstu)

EN

This article refers to the newest literature of financial mathematics. The prices of financial instruments are modeled by using stochastic processes. The graphs of the processes approximate random fractals, the processes are the solutions of stochastic differential equations. The fractals are graphs of trajectory of stochastic processes. The main purpose of this article is to present the fractional properties of the stochastic processes such as a standard, geometric and fractional Brownian motion. (original abstract)

8

Multifraktale i rynki finansowe

75%

Zawadzki H.

|

2006

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2

353-358

XX

Multifraktale są obiektami matematycznymi, które zaistniały w literaturze finansowej stosunkowo niedawno, między innymi w [1; 4] oraz [6]. Idee przedstawione w tych artykułach zostały (w wersji uproszczonej) zaprezentowane na łamach czasopisma "Scientific American", w kontrowersyjnym artykule B. Mandelbrota pt. A Multifractal Walk down Wall Street. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną trzy różne (aczkolwiek w pewien sposób powiązane ze sobą) sposoby definiowania multifraktali oraz przykład modelu cen aktywów, w którym wykorzystuje się pojęcie miar i procesów multifraktalnych. (fragment tekstu)

9

Karta ujętych sum kumulacyjnych jako modyfikacja karty sumkum

75%

Ryńska A. , Sokołowski A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1975

|

tom 18

107-123

XX

Celem pracy jest podanie projektu karty kontrolnej, która oparta jest w części na pewnych teoretycznych podstawach karty sum kumulacyjnych oraz klasycznych kart kontrolnych, a wszczególności kart "X-R" i "X-s", przy wykorzystaniu teorii procesów stochastycznych.

EN

In the paper the problems of introducing new methods of quality control of manufactured goods have been discussed. Therefore the authors carried out certain modification of still rarely used in Poland card of cumulative sums. As a result they obtained a card combining advantages of Shewart's classic control cards and those of cumulative sums. Treating ,,Sum-Cum" card as a filter one may construct a card of cut cumulative sums. In the further part of the paper the properties of above mentioned card have been compared with those of the regular cumulative sum card. Finally the problem of the choice of parameters criteria of this card has been raised. (original abstract)

10

Efektywność prognoz procesów stochastycznych regularnych

75%

Talaga L.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki

|

1994

|

nr nr 2

51-61

11

Skazani na formalizm Ito?

75%

Czernik T.

|

2006

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

115-126

XX

Klasyczna teoria całek stochastycznych względem procesu Wienera dopuszcza całą klasę całek indeksowanych parametrem λ przyjmującym wartości z przedziału 0 do 1. Najbardziej znane to całka Ito oraz całka Stratonowicza. W literaturze poświęconej modelowaniu i wycenie instrumentów finansowych spotyka się jednak wyłącznie formalizm Ito całek stochastycznych. Część autorów nie porusza kwestii interpretacji inni natomiast argumentują zwykle ten fakt nieantycypującym charakterem całki Ito lub stwierdzeniem, że całka Ito jest martyngałem. Tezą opracowania jest stwierdzenie, że wycena instrumentów nie zależy od przyjętego formalizmu. (fragment tekstu)

12

Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na wartość narażoną na ryzyko

75%

Iskra D.

|

2006

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2

33-41

XX

Strategie opisane w pracy pozwalają inwestorom w skonstruowanych przez nich portfelach zarządzać wartością narażoną na ryzyko. Symulowany portfel przedstawiony w pracy składał się z akcji dwóch różnych podmiotów. Ze względu na małą ilość stopni swobody tego portfela, nie można było skonstruować dodatkowych założeń (np. na dryf lub zmienność portfela). (fragment tekstu)

13

Zastosowanie procesów ARIMA do prognozowania wybranych szeregów czasowych

75%

Gliński J.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2007

|

nr nr 5

567-575

XX

Przedstawiono wyniki badania stanowiącego próbę wykorzystania modeli autoregresji i średniej ruchomej do prognozowania kursu walutowego. Prognozowanie zmian realnego efektywnego kursu walutowego dla jedenastu najnowszych członków Unii Europejskiej zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metodologii stochastycznych szeregów czasowych. Dobór parametrów modeli ARIMA został przeprowadzony według procedury TRAMO/SEATS i Hannana-Rissanena.

EN

This study employs an ex post forecast whereby the series from January 1993 to March 2006 are used for model estimation, whereas the series from April 2006 to April 2007 are used for out-of-sample analysis. The objectives of this paper are two-fold. The study uses real effective exchange series of eleven new EU members to find out if exchange series are stochastic nonstationary by implementing HEGY test. Second, to find out whether the forecasting model that incorporates or not a stochastic nonstationary seasonality (ARIMA or SARIMA model) could perform proper forecasts. Six forecasting accuracy measurements are exhibited to compare two methods of ARIMA parameters estimation. (original abstract)

14

O skali zależności stochastycznych

75%

Smoluk A.

|

nr z. 1-2

7-16

XX

Artykuł dotyczy definicji zależności stochastycznych i ich pomiaru. Autor wymienia zależności funkcyjne oraz relacyjne. W artykule znajdują się także informacje o niezależności zmiennych losowych i dodawaniu zmiennych losowych.

15

Compromise Hypersphere for Stochastic Dominance Model

75%

Sitarz S.

Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice

|

2011

|

tom 6

231-237

EN

The aim of the work is to present a method of ranking a finite set of discrete random variables. The proposed method is based on two approaches: the stochastic dominance model and the compromise hypersphere. Moreover, a numerical illustration of the method presented is given.(original abstract)

16

Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych

75%

Kosiorowski D.

Przegląd Statystyczny

|

2012

|

nr numer specjalny 1

87-108

XX

Z praktycznego punktu widzenia priorytetowym celem analizy ekonomicznego szeregu czasowego jest uzyskanie wglądu na podstawie stale uaktualnianej próby umiarkowanej długości w krótkookresowe właściwości probabilistyczne procesu generującego dane. Na podstawie takiej w ogólności nieprecyzyjnej wiedzy dokonywanych jest szereg decyzji ekonomicznych oraz prognoz. W praktyce bardzo ważną kwestią jest odpowiedź na pytanie co mówi nam większość danych o przyszłym zachowaniu większości uczestników pewnego rynku. Szczególnie trudno odpowiedzieć na takie pytanie w przypadku wielkich zbiorów danych generowanych przez zmieniający się wielowymiarowy model. W artykule prezentujemy wybrane zastosowania procedur indukowanych przez głębię położenia-rozrzutu Mizery i Müller w odpornej analizie strumienia danych ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper we study the properties of the location-scale depth procedures introduced by Mizera & Müller and look into the probabilistic information of the underlying time series model carried by them. We focus our attention on short term multivariate quantile based description of the possible time series model. We study robustness and utility of such the description in a decision making process. In particular we investigate properties of the moving Student median (two dimensional Tukey median in a location-scale problem). (original abstract)

17

Generowanie wybranych procesów stochastycznych

75%

Kupczyk J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość

|

2003

|

tom 11

|

nr nr 972

161-170

XX

Celem artykułu było przedstawienie wybranych sposobów generowania procesów stochastycznych wykorzystywanych w modelowaniu cen oraz stóp zwrotów instrumentów finansowych. Przedstawione przez autora metody należą do grupy tzw. metod Monte Carlo. Rozważania swoje autor przeprowadził w kontekście zastosowań w analizie akcji. Artykuł zakończył sformułowaniem wniosków wynikających z dokonanych rozważań.

EN

The article presents the methods of generation of some stochastic processes used in modeling of financial instruments. There are: geometric Brownian motion, a-stable Levy motion, fractional Brownian motion (standard) and Ornstein-Uhlenbeck process. The two first processes are received by summing increments (stationary independent), next by means of Cholesky factorisation (Gaussian processes). Consideration is illustrated by application in stock analysis. (original abstract)

18

Characterization of the Orders in Varma Models

75%

Gabino P. , Gonzalez C.-C. C.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

tom 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

101-109

XX

W artykule zaprezentowano metodę stosowaną do określenia stopnia macierzy wielomianów występującą w procesach stochstycznych typu VARMA. Proponowana metoda oparta jest na różnicy pomiędzy rzędami pewnych macierzy uzyskanych z próbkowych macierzy kowariancji tego procesu.

EN

In this paper we present a method which is able to identify the degree of the matrix polynomials that are involved in the VARMA models. This method is based on the difference between the ranks of certain matrices defined from the sample covariance matrices of the process. The values of the mentioned difference are arranged in tabular from. The specific structure of this table lets us characterize a VARMA (p, q) model. We study the relative significance of certain elements to confirm the used pattern. The proposed procedure is illustrated by data simulations. (original abstract)

19

The Method of Risk Measurement in Case of Stochastic Definition of Net Present Value

75%

Białek J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

tom 225 Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis

41-51

XX

Metoda Aktualnej Wartości Netto (NPV) jest filarem nowoczesnej teorii finansów. Klasyczna definicja NPV opiera się na nierealistycznych założeniach: zakłada chociażby stały czasie i deterministyczny charakter stopy dyskontowej. Prowadzi to do sytuacji, w których jej stosowanie wyznacza błędne kierunki inwestowania. Ponadto jej deterministyczna formuła nie rozwala mierzyć ryzyka lub też inaczej - szansy uzyskania konkretnej wartości NPV. W niniejszej pracy rozważać będziemy stochastyczną, ogólną definicję Aktualnej Wartości Netto. Zaproponowana będzie pewna metoda pomiaru ryzyka w przypadku stosowania tej definicji. Ryzyko utożsamione zostanie z prawdopodobieństwem, że stochastyczny proces NPV(t), startując z pewnego ujemnego, rzeczywistego punktu B(0) (nakład inicjujący projekt) co końca czasu trwania projektu (T), nie wydostanie się z przedziału (-∞, 0). Rozważania nad rym prawdopodobieństwem doprowadzą do równania różniczkowego Pontriagina, którego rozwiązaniem będzie wspomniane prawdopodobieństwo. (abstrakt oryginalny)

EN

The Net Present Value (NPV) rule is a base of modern finance theory. The classical definition of NPV is based on unrealistic assumptions: it treats the discount rate as a deterministic and constant function. The above fact may lead to some situations when the classical NPV may mark the wrong direction of investing. Moreover, the deterministic formula makes the measurement of risk impossible - we can not estimate the probability of obtaining any values of NPV. In this paper we consider a stochastic, general definition of Net Present Value. We propose the method of measurement of risk in case of using the stochastic definition. The risk is identified with probability, that stochastic process NPV(t), starting from a negative and real point B(0) (initial investment), will not leave the interval (-∞,0) before end of the project (T). Presented considerations lead to Pontriagin's differential equation and its solution is the mentioned probability. (original abstract)

20

Stochastic Volatility Models of Exchange Rates in Central European Countries: Effects of Exchange Rate Regimes

75%

Doman M. , Doman R.

Przegląd Statystyczny

|

2004

|

tom 51

|

nr z. 4

37-55

XX

W pracy stosuje się standardowe modele SV i SVX do oceny wpływu obowiązującego systemu kursowego na dynamikę zmienności kursu walutowego. Analiza dotyczy kursów wymiany korony czeskiej, węgierskiego forinta, polskiego złotego i korony słowackiej w stosunku do amerykańskiego dolara. Uzyskane wyniki pokazują, że złagodzenie systemu kursowego może prowadzić zarówno do obniżenia poziomu zmienności kursu, jak i do zmniejszenia jej fluktuacji. W związku ze zbliżającą się akcesją wymienionych krajów do Unii Europejskiej dokonuje się również porównania dynamiki zmienności analizowanych kursów i kursu euro względem dolara.

EN

The aim of this paper is to compare the volatility level of exchange rate regimes under limited flexibility with that of unlimited one. The analysis concerns the exchange rates of Czech koruna, Slovak koruna, Hungarian forint and Polish zloty against the US dollar. The data are connected with variety of exchange rate regimes, from periodically constant exchange rate pegged to some currency basket throug limited floating (crawling band) to currency completely free to float. In proposed frame, volatility of exchange rate is understood as the conditional standard deviation of its daily return. Volatility defined in such a way is unobservable, and is estimated by means of stochastic volatility (SV) models. (crawling band) to currency completely free to float. The exchange rate regime is not the only factor deciding on the level and fluctuations of exchange volatility, but it seems interesting to find some evidence that a relaxation of the regime can give, as a result, an increase in the exchange rate stability. It seems that Czech koruna and Polish zloty exchange rates display a bahavior which is the most similar to that of euro.