Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach - Tom Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2 (2006) - Biblioteka Nauki - Yadda

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Tom - szczegóły

Tytuł artykułu

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2

Czasopismo

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Rocznik

2006

Identyfikatory

Zawartość wolumenu

Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
- artykuł: Konstrukcja optymalnego portfela za pomocą algorytmu mrówkowego (Anholcer M.), s. 15-21
- artykuł: Wybór portfela akcji jako problem decyzyjny w warunkach niepewności (Brzęczek T.), s. 23-32
- artykuł: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na wartość narażoną na ryzyko (Iskra D.), s. 33-41
- artykuł: Liniowa przestrzeń portfeli pozbawionych ryzyka wartości przyszłej (Piasecki K.), s. 43-51
- artykuł: Charakterystyka wybranych wskaźników oceny efektywności zarządzania portfelem (Węgrzyn T.), s. 53-62
- artykuł: Wykorzystanie programowania wielokryterialnego do budowy portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem preferencji inwestora (Wójcicka A., Koralewski Ł.), s. 63-70
- artykuł: Modelowanie elastyczności popytu na podstawie danych dziennych (Błażejowski M.), s. 73-81
- artykuł: Zastosowanie wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta do analizy błędów otrzymanych prognoz wybranych szeregów czasowych (Miśkiewicz M.), s. 83-90
- artykuł: Widmo zmian kursu euro (Pękała W.), s. 91-97
- artykuł: Zastosowanie rekonstrukcji przestrzeni stanów do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych (Zeug K.), s. 99-106
- artykuł: Strategie opcyjne jako narzędzia hedgingu w modelu oczekiwanej użyteczności (Echaust K.), s. 109-118
- artykuł: Wykorzystanie opcji do zabezpieczenia pozycji na rynku akcji (Kapica E.), s. 119-124
- artykuł: Metody dyskretyzacji wykorzystywane przy wycenie opcji egzotycznych (Oczadły T.), s. 125-135
- artykuł: Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w Warszawie : problemy oraz przykłady strategii arbitrażowych (Piontek K.), s. 137-148
- artykuł: Wybrane problemy statystycznej analizy kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych (Mesjasz A.), s. 151-165
- artykuł: Wycena bilansowa instrumentów finansowych przy zastosowaniu skorygowanej ceny nabycia (Nowakowska-Ryłko A.), s. 167-173
- artykuł: Wpływ informatyzacji przedsiębiorstwa handlowego na zarządzanie procesami logistycznymi (Lis T.), s. 175-185
- artykuł: Analiza płatności za zakupy w sklepach internetowych w Polsce (Olejarz A. A.), s. 187-194
- artykuł: Problemy metodyczne zastosowania wskaźników finansowych w ocenie inwestycji rzeczowych (Sewastianow P., Łapeta J.), s. 195-206
- artykuł: LTV jako instrument oceny efektywności działań marketingowych na przykładzie zakładów ubezpieczeń (Schulz M.), s. 207-214
- artykuł: Asymetryczność ofert kupieckich a ruchy cen na aukcjach wielu obiektów ze szczególnym uwzględnieniem aukcji dzieł sztuki w Polsce (Barczak S.), s. 217-230
- artykuł: Modelowanie realnych stóp procentowych na podstawie terminowej struktury dochodowości (Dziwok E.), s. 231-238
- artykuł: Metody porządkowania liniowego w ocenie rynku usług maklerskich w Polsce (Jaguś F.), s. 239-249
- artykuł: Dylemat Feldsteina-Horioki - teoria i empiria (Strzała K.), s. 251-259
- artykuł: Indywidualne konta emerytalne i ubezpieczenia na życie jako inne formy oszczędzania (Gontarek A., Grzesiak S.), s. 263-277
- artykuł: Franszyza i górna granica odpowiedzialności a składka netto (Nowicka-Zagrajek J., Wyłomańska A.), s. 279-287
- artykuł: Optymalna składka ubezpieczeniowa (Ostasiewicz S.), s. 289-298
- artykuł: Kalkulacja składki w portfelach zależnych ryzyka ubezpieczeniowego - wybrane problemy (Poprawska E.), s. 299-307
- artykuł: Ocena rentowności w kapitałowych ubezpieczeniach życiowych (Szkutnik W., Wolny A.), s. 309-315
- artykuł: O algebrze rodziny macierzy Hurwitza-Radona (Jakóbczak D.), s. 319-327
- artykuł: Estymacja parametrów trójwymiarowej trajektorii giełdowej (Juzwiszyn J.), s. 329-337
- artykuł: Macierze wielowskaźnikowe jako instrument działań na strukturach danych (Olesinkiewicz J.), s. 339-351
- artykuł: Multifraktale i rynki finansowe (Zawadzki H.), s. 353-358

rozwiń roczniki

JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.