Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Eliminacja obserwacji nietypowych - rozkład maksimum

100%

Czekała M.

|

2001

|

tom 7

|

nr nr 895 Zastosowania metod ilościowych

73-81

XX

W rozkładach jednomodalnych (szczególnie symetrycznych jednomodalnych) wartości oddalone od modalnych są zwykle mniej prawdopodobne (mają mniejszą wartość gęstości - jeśli pominąć przedziały stałości). Dlatego też w takim przypadku (który jest głównym przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy) właśnie wartości oddalone od wartości środkowych (wartości oczekiwanej, mediany lub dominanty) powinny być badane pod kątem ewentualnej "nietypowości". W celu eliminacji wartości nietypowych użyjemy rozkładów statystyk pozycyjnych. (fragment tekstu)

EN

In the paper we considered the problem of outliers in nonlinear econometric model (the example was presented for linear model). By definition outliers are such observations they are too big or too small under assumptions. Therefore we decided to apply asymptotic distribution of maxima. The opportunity of applying asymptotic distribution of minima was pointed out. (original abstract)

2

Analiza symulacyjna zmian w wartościach ocen wybranych charakterystyk położenia

100%

Węgrzyn K.

|

1992

|

nr nr 617 Zastosowanie ekonometrii

107-112

XX

W artykule przedstawione są wyniki badań odporności podstawowych estymatorów parametrów położenia. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the simulation studies on the performance of the location parameter estimates. The following estimates are analyzed: arithmetic mean, median, mode and trimmed mean. (original abstract)

3

On the properties of the Generalized Normal Distribution

100%

Toulias T. , Kitsos C.

Discussiones Mathematicae Probability and Statistics

|

2014

|

tom 34

|

nr 1-2

35-49

EN

The target of this paper is to provide a critical review and to enlarge the theory related to the Generalized Normal Distributions (GND). This three term (position, scale shape) distribution is based in a strong theoretical background due to Logarithm Sobolev Inequalities. Moreover, the GND is the appropriate one to support the Generalized entropy type Fisher's information measure.

4

Statystyka Morana w analizie rozkładu cen nieruchomości

75%

Kozioł-Kaczorek D.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

tom 12(XII)

|

nr nr 2

222-231

XX

W pracy przedstawiono sposób wykorzystania statystyki Morana do analizy rozkładu cen nieruchomości. Podstawowym zagadnieniem, rozważanym w niniejszej publikacji, jest rozkład cen w zależności od lokalizacji i techniki jego identyfikacji. Prezentowane podejście zostało zilustrowane na przykładzie analizy cen z wtórnego rynku nieruchomości z dzielnicy Praga Południe w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper a problem of the distribution of prices of the real estate market is considered. The paper contain metod for testing this distribution. This solution is Moran I. The presented method is illustrated by the example of data from the secondary property market in the Praga Pd. district of Warsaw. (original abstract)

5

Analiza rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych przy pomocy mieszanki rozkładów normalnych

75%

Cięciwa Z. , Libura E.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2007

|

nr nr 5

333-339

XX

Celem artykułu było przedstawienie związku między parametrami opisowymi dla współczynnika zwrotu cen akcji a liczbą składowych normalnych w mieszance. Zaprezentowano parametry opisowe mieszanki rozkładów normalnych oraz przykład wyliczenia współczynnika zwrotu dla indeksu WIG 20.

EN

In the article, the authors presented how the mixture of normal distributions can be ad-justed to the empirical distributions o f "rates ofretum". The authors emphasize the rela-tion between the kurtosis o f empirical distribution and the reąuired number ofelements m the mixture. (original abstract)

6

Simplified Method of GED Distribution Parameters Estimation

75%

Purczyński J.

Folia Oeconomica Stetinensia

|

2011

|

tom 10

|

nr nr 2

35-49

EN

In this paper a simplified method of estimating GED distribution parameters has been proposed. The method uses first, second and 0.5-th order absolute moments. Unlike in maximum likelihood method, which involves solving a set of equations including special mathematical functions, the solution is given in the form of a simple relation. Application of three different approximations of Euler's gamma function value results in three different sets of results for which the χ2 test is conducted. As a final solution (estimation of distribution parameters) the set is chosen which yields the smallest value of the χ2 test statistic. The method proposed in this paper yields the χ2 test statistic value which does not exceed the value of statistic for a distribution with parameters obtained with the maximum likelihood method. (original abstract)

7

Metoda weryfikacji pochodzenia wielu małych prób z rozkładów normalnych w identyfikacji modeli procesów produkcyjnych

75%

Alot Z.

|

2004

|

tom Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

9-18

XX

Założenia przyjęte w klasycznym statystycznym sterowaniu procesami (SPC), odpowiadają modelowi procesu określanemu często "modelem procesu Shewharta", który nie zawsze jest adekwatny do sytuacji rzeczywistych, co musi być podstawową cechą każdego modelu. Analiza sytuacji praktycznych doprowadziła do wyodrębnienia wielu typów procesów, których w zbiorze "procesy Shewharta" stanowią tylko jeden z nich. Klasyfikację procesów przedstawiono szczegółowo w [1]. Podziału na klasy i typy dokonano z punktu widzenia cech statystycznych procesu oraz występowania specyficznych własności, jak np. trend monotoniczny, w szczególności liniowy. Występowanie różnych typów procesów powoduje konieczność opracowania metodyki ich identyfikacji i ustalenia dla nich modeli statystycznych w celu poprawnego wyznaczania zdolności procesów [1], a także ich monitorowania i sterowania. Ogólny schemat takiej metodyki przedstawiono również w [1]. Korzysta ona z wielu testów statystycznych służących ustaleniu własności procesów na podstawie próby losowej pobranej z procesu produkcyjnego. Jedną z tych własności jest pochodzenie wielu małych próbek z rozkładu normalnego (rozkład chwilowy danych jest normalny), pomimo że proces jest niestacjonarny. Odpowiada to między innymi klasie B procesów (typy B1-B3). Ustalenie tej własności istotne jest również jako założenie wejściowe przy innych testach, między innymi parametrycznej analizie wariancji. Tymczasem test taki jest mniej znany w literaturze, jak również niedostępny w pakietach statystycznych. Stąd też oprogramowano procedurę na potrzeby wspomnianej metodyki. Celem dalszej części pracy jest prezentacja rozwiązania tego problemu. Przedstawiono podstawy teoretyczne testu oraz przykład obliczeniowy. (fragment tekstu)

8

Sequential Probability Ratio Test for Mean Based on Pseudo-Likelihood Function

75%

Pekasiewicz D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

tom 225 Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis

189-199

XX

Hipotezy o wartości oczekiwanej zmiennej losowej możemy zweryfikować parametrycznym ilorazowym testem sekwencyjnym, w przypadku znanej klasy rozkładu tej zmiennej. Problem z weryfikacją takich hipotez pojawia się, gdy nie posiadamy informacji o rozkładzie zmiennej losowej i musimy zastosować metody nieparametryczne. W procy proponowane jest wykorzystanie funkcji pseudowiarygodności, zamiast funkcji wiarygodności, w statystyce ilorazowego testu sekwencyjnego. Przykłady zastosowania testu opartego na ilorazie funkcji pseudowiarygodności dla wybranych rodzajów rozkładów s;j zaprezentowane w pracy wraz z wynikami analizy Monte Carlo dotyczącymi własności tych testów. (abstrakt oryginalny)

EN

Hypotheses about expected value of random variable can be verified by means of the parametric sequential probability ratio test in case of the known class of this variable's distribution. The problem with verification of such hypotheses occurs when we have no information about random variable distribution. Then, we have to apply non-parametric methods. The author of the paper proposes the application of pseudo-likelihood function instead of likelihood one in the statistic of sequential probability ratio test. Examples of application of the test based on the likelihood function ratio in selected kinds of distributions are presented together with the results of Monte Carlo analysis concerning properties of these tests. (original abstract)

9

An Entropy Based Non-Wrapper Approach for Choosing Variables in Cluster Analysis

75%

Korzeniewski J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2011

|

tom 255 Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications

161-165

XX

W artykule badamy sprawność algorytmu wybierania zmiennych w analizie skupień opartego na entropii (por. Dash. Liu. 2000). Ocena oparta jest na eksperymencie, w którym zbiory generowane są w postaci mieszanin rozkładów normalnych. Wyniki wskazują na to. że metoda nie radzi sobie tak dobrze jak to sugerowali Autorzy. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper, we investigate the efficiency of an algorithm for the choice of variables in cluster analysis built on the entropy approach (Dash, Liu, 2000). The assessment of this algorithm is carried out on synthetic data sets in the form of the mixtures of normal distributions. It turns out that the method is not working so well as the Authors of the entropy based approach suggested. (original abstract)

10

Skew-normal Distribution - Basic Properties and Areas of Applications

75%

Jadamus-Hacura M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2006

|

tom 196 Multivariate Statistical Analysis : Methods and Applications

175-181

XX

Klasa skośnych rozkładów normalnych zawiera jako szczególny przypadek rozkład normalny. Szczegółowemu omówieniu własności rozkładu skośnego normalnego poświęcona jest praca Azzalini (1985, 1986); przypadek wielowymiarowy przedstawili Azzalini i Capitanio (1999), natomiast w pracy tych autorów z roku 2003 można znaleźć dalsze rozszerzenie tej klasy rozkładów o rozkłady skośne t-Studenta. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe własności funkcji gęstości omawianych rozkładów i pokazano możliwości ich wykorzystania w modelowaniu dochodów i danych finansowych.(abstrakt oryginalny)

EN

The skew-normal is a class of distribution that includes the normal distribution as a special case. A systematic treatment of the skew-normal distribution has been given in Azzalini (1985, 1986); generalizations to the multivariate case are given in Azzalini and Capitanio (1999), while Azzalini and Capitanio (2003) propose a further extension with a skew-t distribution. In this paper we study the properties of this class of density functions and we investigate the applicability of this distributions for modeling some financial and income data. (original abstract)

11

Proofs of the Normalization of the Function of the Thickness Classes One-Dimensional Normal Distributions

75%

Wagner W. , Parys D. , Stępień L.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

tom 228 Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications

149-162

XX

Jednowymiarowy dwuparametrowy rozkład normalny należy do podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa w statystyce. W ostatnich latach powstało wiele jego uogólnionych wersji, uwzględniających parametry asymetrii i kurtozy. Tworzą one klasę rozkładów normalnych m-parametrowych, odpowiednio z parametrami: m = l położenia (przesunięcia), m = 2 - położenia i zmienności (skali), m = 3 - położenia, zmienności i skośności oraz m = 4 - położenia, zmienności, skośności i spłaszczenia. W pracy podajemy 7 wybranych jednowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa z klasy rozkładów normalnych. Dla nich wymieniono funkcje gęstości oraz przedstawiono dowody unormowania pokazując, iż całka po obszarze określoności tych funkcji jest równa jeden. (abstrakt oryginalny)

EN

One-dimensional two parameters the normal distribution assorts basic probability distributions in the statistics, in last years into being many generalized versions, taking into account parameters of the asymmetry and the kurtosis. They there create the class of normal distributions w-parameter, properly with parameters, m = 1 -positions (shifts), m = 2 - positions and variations (scale), m = 3 - positions, variations andskewness and m = 4 - positions, variations, skewnesses and kurtosis. On the job we give 7 chosen one-dimensional probability distributions from the class of normal distributions. For them one mentioned functions of the thickness and one averred normalizations to show, that the integral after area of the determinates of these functions is equal one. (original abstract)

12

Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a

75%

Ludwiczak B.

|

1985

|

nr nr 213

83-103

XX

Celem pracy jest prezentacja i próba analizy mocy jednego ze znanych w literaturze testów normalności dla wielowymiarowej zmiennej losowej. Jest to test oparty w swojej konstrukcji na jednym z najmocniejszych testów normalności jednowymiarowej zmiennej losowej - teście Shapiro-Wilk'a. W pierwszej części pracy zaprezentowano podstawowe definicje związane z wielowymiarowym rozkładem normalnym. Cześć druga zawiera opis testu Shapiro-Wilk'a zarówno dla jednowymiarowej jak i wielowymiarowej zmiennej losowej. W części trzeciej zaprezentowano wyniki oceny empirycznej mocy testu . dla różnych klas rozkładów alternatywnych. Przedstawiono kształtowanie się rozkładu statystyki testu Shapiro-Wilk'a w przypadku prawdziwości hipotezy o normalności rozkładu. Wskazano na konieczność weryfikacji hipotezy o wielowymiarowej normalności rozkładu w oparciu c wyznaczone empirycznie wartości krytyczne, wartości te, wyznaczone i podane przez autora dla różnych wymiarów zmiennej i liczebności próby, mogą umożliwić stosowanie prezentowanego testu w praktyce.(fragment tekstu)

EN

In the article a criterion was presented for testing the hypothesis of normal distribution of a random vector. On the basis of the results of simulation experiments the shaping of Shapiro-Wilk W statistic, generalized for the multivariate case, depending on the sample size and dimension of random vector was shown. The obtained results were the basis for constructing the table of critical values for this statistic. An attempt was made at calculating empirical power of the considered test for different classes of alternative distributions using critical values obtained by means of Monte Carlo methods. (original abstract)

13

On the Choice of Parameters of Change-Point Detection with Application to Stock Exchange Data

63%

Jaworski S. , Furmańczyk K.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

tom 12(XII)

|

nr nr 1

87-96

EN

Our paper is devoted to the study of V-Box Chart method in a parametric model. This algorithm is proposed to be used in the change-point detection in a sequence of observations. The choice of parameters in such an algorithm is heuristic. In our paper we use the mini-max rule for this choice and we control the probability that no signal is given, when the process is out of control as well as the probability of false alarm. We apply this algorithm to the detection of a change in stock exchange data. (original abstract)

14

Algorytm EM dla modeli mieszanych - podstawy teoretyczne

63%

Huptas R.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

|

2010

|

nr nr 813

139-147

XX

Celem artykułu jest zaprezentowanie szczegółowej analizy teoretycznej problemu estymacji parametrów modelu mieszanki wielowymiarowych rozkładów normalnych za pomocą algorytmu EM. Zostanie szczegółowo opisane, jak otrzymane oceny parametrów modelu mieszanki zależą od sformułowania problemów z niekompletnymi danymi i z danymi kompletnymi oraz zastosowania iteracyjnego podejścia EM. (fragment tekstu)

EN

The article presents the EM algorithm and the theoretical foundations for selected use that marvelously illustrates the idea of this algorithm. The EM algorithm is an effective method for the iterative calculation of maximum likelihood estimators and is used to solve many problems with incomplete data. The aim of the article is to present a detailed theoretical analysis of the problem of estimating the parameters of a mixture model of multivariate normal distributions using the EM algorithm. The author has presented the practical use of the method based on a mixture of distributions and the EM algorithm in other publication, in which he suggests grouping objects by a mixture distribution model and the EM approach in the selection process of companies for a portfolio of securities. (original abstract)

15

Estimation of the Stieltjes Transform of the Normalized Spectral Function of Covariance Matrices

63%

Witaszczyk A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2011

|

tom 255 Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications

59-68

XX

W pracy przedstawiono G-estymator przekształcenia Stieltjesa unormowanej funkcji spektralnej macierzy kowariancji otrzymany przez V. Girko i jego własności na przykładach symulacyjnych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. W teorii dużych prób, w klasycznym podejściu, bada się własności estymatorów, przyjmując założenie, że liczebność próby n dąży do nieskończoności. Z matematycznego punktu widzenia wyniki mają charakter twierdzeń granicznych. W praktyce wyniki asymptotyczne stosowane są jako przybliżone, w sytuacji, gdy n jest skończone. W wielu zagadnieniach praktycznych problemem staje się ograniczenie liczebności próby. Wtedy estymatory największej wiarogodności tracą swoje optymalne własności (efektywność, zgodność). V. Girko w swoich pracach zajmuje się ogólniejszym przypadkiem, gdy wraz ze wzrostem liczby obserwacji również liczba współrzędnych wektora losowego dąży do nieskończoności. Proponowane podejście: optymalizować zachowanie asymptotyczne, przy założeniu, że stosunek liczby parametrów do liczby obserwacji jest stały, często występuje w praktyce. (abstrakt oryginalny)

EN

In the classical approach of the large sample theory estimator properties are examined basing on the assumption that n sample size tends towards infinity. From a mathematical point of view the results resemble limit theorems. In practice asymptotic results are applied as approximate in a case when n is finite. In his works V. Girko describes a more general case when together with a growing number of observations the number of random vector coordinates also tends towards infinity. The suggested approach i.e. optimization of asymptotic behaviour under the assumption that the ratio of parameter numbers to the number of observations is constant, is often applied in practice. Girko deals with this problem using the theory of random matrices, namely the General Statistical Analysis (GSA). This article presents the G-estimator of the Stieltjes transform of the normalized spectral function of covariance matrices based on the GSA assumptions as described by Girko, and its properties on the simulation examples for multivariate normal distribution. (original abstract)

16

Distribution of Linear Combination the Sample Mean and the Sample Median

63%

Wagner W.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

tom 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications

291-302

XX

Średnia arytmetyczna i mediana są powszechnie stosowanymi estymatorami nieobciążonymi wartości oczekiwanej zmiennej losowej o rozkładzie symetrycznym. Oba te estymatory są nieobciążone, ale mają różne wariancje. Każdy z estymatorów różnie się zachowuje dla zadanych rozkładów prawdopodobieństwa. Zamiast rozważać każdy ze wspomnianych estymatorów w problemach estymacji i weryfikacji hipotez, warto stosować estymator złożony będący liniową kombinacją nadmienionych estymatorów. Posiada on znacznie wyższą efektywność w sensie minimalizacji wariancji, niż estymatory średniej arytmetycznej i mediany. Dla wskazanego estymatora złożonego określa się rozkład prawdopodobieństwa o zadanej funkcji gęstości, należący do klasy uciętych rozkładów normalnych. (abstrakt oryginalny)

EN

In the work there is examined the estimator of linear combination of arithmetic mean and median from a random sample of a random variable in the symmetrical distribution. The coefficients of combinations are determined according to the criterion of minimization of variances. Properties of the estimator are expressed by its density function and the given result from simulation research for the uniform distribution. (original abstract)

17

Wykorzystanie mieszanek rozkładów w regresji

63%

Witek E.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2010

|

nr nr 10

63-72

XX

Modele mieszanek znajdują zastosowanie przede wszystkim w marketingu. W artykule podjęto próbę wykorzystania mieszanek modeli GLM dla danych społeczno-ekonomicznych. Zastosowana metoda pozwoliła na wybór optymalnej liczby klas, oszacowanie parametrów modeli GLM w każdej z nich, jak również określenie wpływu poszczególnych zmiennych na wielkość emigracji w wyodrębnionych grupach województw Polski. (fragment tekstu)

EN

While finite mixture models have been in use for a hundred years, they have seen a real boost in popularity over the last decade due to the tremendous increase in the computing power now available. The simplest finite mixture models consist of a finite mixture of distributions used for model-based clustering. More complicated mixtures have been developed by inserting different kinds of models for each component. An obvious extension is to estimate a generalised linear model (GLM) for each component. Finite mixtures of GLMs allow us to relax the assumption that the regression coefficients and dispersion parameters are the same for all observations and are often used to capture the over-dispersion in the data that can occur, for example, if important covariates are omitted in the regression. All computations and graphics are done with R's flexmix package. (original abstract)

18

Weryfikacja wybranych założeń modelu Blacka-Scholesa na przykładzie europejskiego rynku zbóż

63%

Krawiec M.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2008

|

tom 10

|

nr z. 4

197-202

XX

Zaproponowany w 1973 roku model Blacka-Scholesa, to wciąż najpopularniejsza metoda wyceny kontraktów opcyjnych. Zarówno w klasycznym modelu Blacka-Scholesa, jak i w jego modyfikacjach, przyjmuje się pewne założenia teoretyczne. Jedno z nich mówi o tym, że ceny instrumentu bazowego zachowują się zgodnie z rozkładem logarytmiczno-normalnym. Weryfikacja normalności rozkładu w odniesieniu do instrumentów finansowych w Polsce wielokrotnie była przedmiotem badań. Natomiast celem pracy była weryfikacja założenia o normalności rozkładu dla europejskiego rynku zbóż. (abstrakt oryginalny)

EN

The Black-Scholes model proposed in 1973 still remains the most popular option pricing method. In the model and in its modifications there are undertaken some assumptions. One of them is that underlying asset prices follow the lognormal distribution. There are numerous researches focusing on verification of the assumption concerning financial instruments in Poland. However, the aim o this paper is to verify this assumption for the European grain market. (original abstract)

19

Metoda szeregowania informacji z wykorzystaniem zasady Pareto

63%

Gwiazda A.

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

|

2002

|

nr nr 11

21-28

XX

W zarządzaniu przedsiębiorstwem i analizie danych gospodarczych często wykorzystuje się metody bazujące na zasadzie Pareto (20:80). Wydaje się, że jej spełnienie jest zapewnione gdy rozpatruje się bardzo duże populacje danych lub populacje, których rozkład zgodny jest z rozkładem Pareto. W przypadku rozkładu normalnego, o zakresie od -3σ do +3σ, można zauważyć następującą prawidłowość: pole pod krzywą rozkładu można podzielić na dwa równej wielkości obszary o zakresach odpowiednio - obszar A: (-0,672367σ: +0,672367σ) i obszar B: (-3σ: -0,62367σ) oraz (+0,62367σ: +3σ) Dla tych zakresów dwóch części dziedziny stosunek ich wielkości ma się jak 22,4:77,6. Zatem można sformułować zasadę, że: podział na grupy winien wynikać z równości pól pod krzywą rozkładu analizowanej wielkości. Zasadę tę proponuje się nazwać zasadą równych pól (ZRP). Bazując na wyprowadzonej zasadzie przedstawiono metodę podziału grupy dostawców na AB i ABC przyrównując je odpowiednio do połowy obrotów całkowitych (połowa pola pod krzywą obrotów) i jednej trzeciej obrotów całkowitych. (abstrakt oryginalny)

EN

In management of enterprises and the analysis of economic data, methods based on the Pareto's principle are often applied. It seems that the principle holds for very big data populations and populations where the distribution is concordant with the Pareto distribution. In case of normal distribution in the range from -3σ to +3σ, one may indicate that the area under the distribution curve can be divided into two equal areas of the following range - the A area (-0.672367σ: +0.672367σ) and the B area (-3σ: -0.62367σ) and (+0.62367σ: +3σ). For these ranges of two parts of the domain, the ratio of their values is 22.4:77.6. Thus, a rule may be stated that the division into groups should result from the equality of the areas under the distribution curve of an analyzed value. This rule may be called a principle of equal fields. On the basis of this principle, a method of division of supplier groups AB and ABC comparing them to the half of total turnover (the half of the field under the turnover curve) and one third of total turnover have been presented. (original abstract)

20

Kurtoza w procesach generowanych przez model RCA GARCH

51%

Górka J.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2007

|

nr nr 5

577-589

XX

Przedstawiono teoretyczne wartości kurtozy procesu generowanego przez modele autoregresyjne z losowym parametrem (RCA), modele GARCH z innowacjami z rozkładu normalnego albo z rozkładu t-Studenta oraz modele GARCH z losowym parametrem (RCA GARCH). Podano również warunki konieczne istnienia kurtozy dla poszczególnych procesów. (fragment org. streszczenia)

EN

This paper considers moment properties as well as kurtosis of the RCA models, GARCH models and RCA GARCH models. An ARMA representation is used to derive the kurtosis of the GARCH models with independent, identically distributed random variables with zero mean and unit variance. (original abstract)