Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Modyfikacja metody Batesa-Grangera wyznaczania wag prognoz złożonych

100%

Perzyńska J.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica

|

2012

|

nr nr 68

67-74

XX

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona modyfikacja metody Batesa-Grangera stosowanej do wyznaczania wag prognoz złożonych. W toku badań empirycznych zostanie zweryfikowana hipoteza mówiąca, że prognozy otrzymane za pomocą zaproponowanej metody charakteryzują się większą dokładnością niż prognozy złożone z wagami wyznaczonymi z wykorzystaniem metody Batesa-Grangera oraz prognozy przeciętne będące średnimi arytmetycznymi prognoz indywidualnych. (fragment tekstu)

EN

In the paper, the author presents modification of Bates-Granger's method estimation the weights of combined forecasts. The illustration of theoretical considerations is the empirical example, in which individual and combined forecasts calculates for economic variable with seasonal fluctations. The accuracy of combined forecasts compares with accuracy of arithmetic mean of their component forecasts. (original abstract)

2

Wybrane metody prognozowania wskaźnika inflacji

100%

Przybylska-Mazur A.

|

2010

|

tom Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

55-90

XX

W tej części pracy przedstawiono prognozy inflacji wyznaczone na podstawie modeli autoregresji, w oparciu o metodę autokowariancyjną oraz na podstawie tradycyjnych modeli VAR polityki pieniężnej (fragment tekstu)

3

Analogie historyczne - obszary zastosowań w prognozowaniu

100%

Cieślak M.

|

nr nr 743 Zastosowania metod ilościowych

25-34

XX

Przedmiotem artykułu są analogowe metody wyznaczania prognoz średnio- i długookresowych, a w szczególności metoda analogii historycznych. Autorka przedstawiła pomiar podobieństwa w tej metodzie i prognozowanie w przypadkach dostatecznych i niedostatecznych szeregów czasowych a także zastosowanie substytucji prostej.

EN

The author shows the applicability of the method of historical analogy for the forecasting the economic development description variables when there is full information and when there is insufficient information. The method is used for the forecasting of special types of economic processes. (original abstract)

4

Praktyczne aspekty zastosowania ekonometrycznych metod prognozowania

100%

Słodziński T.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

4 (2000)

|

nr nr 4

163-170

XX

Artykuł zawiera ogólne wiadomości na temat prognoz (ich rodzaje i kryteria podziału) oraz pokazuje możliwość wykorzystania ekonometrycznych metod prognozowania w celu usprawnienia działalności firmy.

EN

The paper deals with the practical aspects of application the econometric methods of prediction. General information on the methodology of the process of prediction is presented together with an instance of one method and its result obtained in the process of prediction. What is also considered is the the possibility of application of the methods discussed in order to facilitate the activities of a company. (original abstract)

5

Mierniki błędów prognoz "ex post" - teoria i zastosowania

100%

Kwiatkowska-Ciotucha D. , Załuska U.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

tom 49

|

nr z. 3

147-161

XX

W artykule zaprezentowano przegląd mierników błedów prognoz ex post, wyróżniając mierniki o charakterze bezwzględnym, względnym i relatywnym. Przegląd ten wzbogacono opisem dotyczącym możliwości, ograniczeń i poprawności ich stosowania. Opracowano także wskazówki, które mogą być pomocne przy wyborze miernika odpowiedniego do celu badania, charakteru zmiennej, grupy użytkowników prognoz itd. oraz przykłady zastosowań mierników średnich błędów prognoz ex post.

EN

The paper presents different formulas of forecasts errors measures. A particular formula was analyzed according to: applied to forecasts accuracy, calibrate the parameters of models and select forecasting methods. Quality grades were examined depend on: reliability, construct validity, outlier protection, sensitivity and relationship to decisions. The paper contains also examples of using these quality grades.

6

Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie

100%

Dittmann P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1997

|

nr nr 780 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

111-119

XX

Omówienie zagadnienie prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie.

7

Adaptacyjne metody prognozowania

100%

Ostasiewicz S. , Ostasiewicz W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1998

|

nr nr 808 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

142-150

XX

Adaptacyjne metody aproksymacji stosowane przy prognozowaniu szeregów czasowych nazywa się też metodami uczenia systemów prognozujących. W literaturze statystycznej pod pojęciem metod adaptacyjnych rozumiane są wszelkie rekurencyjne metody estymacji modeli, zwłaszcza metody typu aproksymacji stochastycznej. Wszystkie metody typu adaptacyjnego wykorzystują ideę średniej ruchomej oraz innych statystyk ruchomych zwanych też statystykami pełzającymi, ślizgającymi lub biegnącymi. (fragment tekstu)

8

Jeszcze o prognozach naukowych

100%

Smoluk A.

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki

|

2001

|

nr nr 5

71-82

XX

Prognoza naukowa jest wnioskowaniem z prawa nauki. Jeśli prawa nauki opisują konieczność, prognozy są sądami koniecznymi. Wnioskowanie z praw nauki nie zawsze jest związane z następstwem wrażeń, z czasem. W powszechnym odczuciu prognozy odnoszą się oczywiście do przyszłości. Stanowisko, że jutro jest niezdeterminowane, nie wyklucza możliwości istnienia ścisłych prognoz naukowych.

EN

The article is an essay in which some important notions concerning future are considered. Scientific prediction is treated as every conclusion from the laws of science. Predictions given by definition a number of scenarios with given probability of fulfilment indicate only the possibility. Necessity is important but it is beyond the scope of science, so is also with intuition. In every day life we frequently use intuition to forecast. It probably intuition stops us to take part in the Petersburg game with the infinite win and a finite stake. (original abstract)

9

Metoda trendów jednoimiennych okresów a prognozowanie brakujących danych

100%

Gierałtowska U.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2000

|

nr nr 9

3-12

XX

Celem artykułu jest wykazanie przydatności modeli trendów jednoimiennych okresów do prognozowania danych w szeregach z niewielką liczbą luk. Jest to jedna z metod, która pozwala nam badać efektywność prognoz inter- i ekstrapolacyjnych w warunkach braku pełnej informacji. (fragment tekstu)

10

Wpływ czynników i zdarzeń kluczowych na rozwój nowych technologii - wybrane metody korygowania prognoz na przykładzie technologii energooszczędnych

100%

Wójciak M.

|

2011

|

nr nr 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

149-158

XX

Ze względu na daleki horyzont prognoz budowanych na potrzeby foresightu, należy się spodziewać głębokich zmian w otoczeniu rozpatrywanego zjawiska. Zmiany te mogą mieć charakter powolny oraz regularny, ale mogą wystąpić także zdarzenia gwałtowne, o znacznym wpływie na analizowane zjawisko. W artykule przedstawiono metody korygowania prognoz, uwzględniające wpływ zmian otoczenia. W przypadku zmian regularnych zbudowano prognozy wariantowe, a w przypadku zdarzeń kluczowych zastosowano analizę trendów zmiennych oraz wpływów krzyżowych.(abstrakt oryginalny)

EN

With regard to a distant horizon of forecasts constructed for the need of foresight, one should expect profound changes in the surrounding of the considered phenomenon. These changes may be slow and regular, but there can also be rapid occurrences with a significant influence upon the analyzed phenomenon. The article presents the methods of forecast correction that include the influence of changes in the surrounding. In case of regular changes the scenario forecasts are constructed, while in case of key events the analysis of trend impacts and cross impacts is applied.(original abstract)

11

Kryteria wyboru dynamicznych modeli czynnikowych dla celów prognostycznych

88%

Acedański J.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 124

193-216

EN

The paper compares three groups of methods used for best dynamic factor model selection for forecasting: modified information criteria, methods exclusively based on ex post forecasts analysis and mixed algorithms. It searches for the approach that delivers best out-of-sample forecasts according to mean square error measure. The analysis utilizes both Monte Carlo generated samples as well as real time series used for forecasting consumer inflation in Poland. Results show that best forecasts are obtained from the modified information criteria proposed by Groen and Kapetanios, whereas the methods that employ ex post forecasts from rolling windows usually give the worst predictions.

12

Wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo-opisowych w warunkach braku pełnej informacji

75%

Oesterreich M.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica

|

2012

|

nr nr 68

55-66

XX

W artykule omówiono wykorzystanie programu R w prognozowaniu na podstawie modeli przyczynowo-opisowych w warunkach braku kompletnych danych. Procedurę przedstawiono na przykładzie modelowania i prognozowania kosztów całkowitych produkcji materiałów budowlanych w zależności od wielkości sprzedaży w pewnym przedsiębiorstwie.

EN

This paper presents application of procedure in R-environment to forecasting missing data in seasonal time series. In forecasts construction was used descriptive model. The six variants of systematic gaps in the data were analyzed. The goal was to choose the best predictors for construction of ex ante forecasts. (original abstract)

13

Spectral Analysis of Growth Cycles

75%

Łuczyński W. , Matkowski Z.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

2004

|

nr nr 74 Composite indicators of business activity for macroeconomic analysis

271-281

XX

The aim of this paper is to analyse by means of spectral analysis cyclical changes in statistical indicators reflecting the development of Poland's economy in the period of 1975-2002. The dynamics of the aggregate economic activity is reflected by the General Coincident Indicator (GCI), developed by Z. Matkowski. It is a proxy to the nonexistent monthly GDP statistics, calculated as a weighted average of indexes showing the output or sales volumes in five major sectors of economy: industry, construction, agriculture, transports, and trade, weighted by their yearly shares in GDP. The component series have been compiled from the official statistics. The paper is a follow-up study to our earlier research (Łuczyński and Matkowski, 1999) on the subject. However, this study brings new results based on updated time series and it employs another concept of growth cycle, which is now analysed in terms of growth rates rather than trend deviations. (fragment tekstu)

EN

The aim of this paper is to analyse by means of spectral analysis cyclical changes in statistical indicators reflecting the development of Poland's economy in the period of 1975-2002. The dynamics of the aggregate economic activity is reflected by the General Coincident Indicator (GCI), developed by Z. Matkowski. It is a proxy to the nonexistent monthly GDP statistics, calculated as a weighted average of indexes showing the output or sales volumes in five major sectors of economy: industry, construction, agriculture, transports, and trade, weighted by their yearly shares in GDP. The component series have been compiled from the official statistics. The paper is a follow-up study to our earlier research (Łuczyński and Matkowski, 1999) on the subject. However, this study brings new results based on updated time series and it employs another concept of growth cycle, which is now analysed in terms of growth rates rather than trend deviations. (fragment of text)

14

Klasyfikator liniowy typu CPL uwzględniający koszty błędów klasyfikacji jako narzędzie prognozowania giełdy

75%

Krawczuk J.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

tom 12(XII)

|

nr nr 2

232-240

XX

Jeden z rodzajów eksploracji danych - klasyfikacja - może zostać użyty do prognozowania zmian cen na giełdzie. W najprostszym scenariuszu możemy klasyfikować dane giełdowe do jednej z dwóch klas: wzrostów bądź spadków. W standardowym podejściu przy budowie klasyfikatora maksymalizowana jest ilość prawidłowo sklasyfikowanych obiektów, jednak dla danych giełdowych lepszym wyznacznikiem jakości modelu może być osiągnięty zysk. W artykule tym opisano klasyfikator liniowy oparty o wypukłe i odcinkowo-liniowe funkcje kary (CPL) maksymalizujący wartość zysku. (abstrakt oryginalny)

EN

One kind of data mining - classification - can be used for purpose of predicting changes in market prices. In the simplest scenario we can classify every daily market move as one of two classes: increases or decreases. The standard approach to building a classifier is to optimize correctly classified instances (market moves). However, in the case of predicting the stock market, a better measure of model quality could be a potential profit. This article describes such an approach (cost-sensitive classification) for a linear classifier based on a convex and piecewise-linear penalty function (CPL). (original abstract)

15

Wybrane metody i techniki prognostyczne wykorzystywane na współczesnych rynkach finansowych

75%

Frączek B.

Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów

|

2005

|

tom Rynki kapitałowe

49-54

XX

W artykule zaprezentowano przykłady modeli wykorzystywanych do prognozowania na rynkach finansowych. Wyszczególniono wśród nich podstawowe proste modele niezależnych zmiennych losowych (modele homoskedastyczne) oraz modele uwzględniające zależność cen lub zwrotów na rynkach finansowych od przeszłych notowań (modele heteroskedastyczne). (fragment tekstu)

16

Mikrowiry i mikrodźwięki w ekonomii

75%

Juzwiszyn J.

Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński

|

2011

|

nr nr 783

188-204

XX

Obecny stan nauki, na przykład w takich dziedzinach, jak hydrodynamika, aerodynamika, pozwala dokonywać trafnych prognoz na podstawie badań tak zwanych ruchów falowych. W naturze nie występują płaskie ruchy falowe. W ekonomii płaskie ruchy falowe to tylko i wyłącznie efekt ortogonalnych rzutów helis na płaszczyzny. Nie tak dawno temu pogodę prognozowano na podstawie ogólnej obserwacji nieba, zmian przyrodniczych, wahań temperatury, siły wiatru, zachowań zwierząt i może jeszcze zmian zachodzących w ludzkich organizmach. Obecnie prognozy meteorologiczne uzupełniane są wiedzą dotyczącą między innymi trajektorii wirowych, które wyznaczają przemieszczające się masy powietrza i wody, uwzględniając oczywiście ich rozmiary, wahania ciśnienia atmosferycznego oraz prędkość i sąsiedztwo innych wirów. Trafność dzisiejszych prognoz meteorologicznych jest zdumiewająco wysoka. Praktycznie wszyscy korzystamy z tych prognoz. Mamy wprawdzie niewielkie (jeszcze) możliwości wpływania wielkości wirów meteorologicznych, ale potrafimy je badać i ostrzegać przed ich niszczycielskimi skutkami. Zasadniczo inaczej sprawa wygląda w świecie wirów ekonomicznych. Tutaj paleta możliwości wpływania na wielkości wirów jest przeogromna. Mam tu na myśli takie instytucje, jak na przykład Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, banki narodowe, KRPN, rządy i ministerstwa finansów poszczególnych państw etc. Jak pokazuje chociażby historia ostatnich kilkunastu miesięcy, jednak nie jesteśmy się w stanie skutecznie zabezpieczyć przed niekontrolowanym wirowaniem wektorów w R3+ = IxUxT (Inflation - inflacja, Unemployment - bezrobocie, Time - czas). (fragment tekstu)

EN

The idea for this article was conceived on my subsequent visit in August 2007 at Ludwig van Beethoven's Museum at Bonngase 20 in Bonn. At present Beethoven's House in Bonn - Museum and Digital Beethoven-Haus Bonn, make up one institution, located in the complex of today's buildings, once inhabited for several years by the Beethovens. The Association Beethoven-Haus set up in 1889 assembled in the above mentioned location the greatest collection of Beethoveniana in the world. Since 2004 in the Digital Beethoven's House there has been an opportunity to listen to and watch Beethoven's works, in totally new three-dimensional interpretation. This 3D computer visualisation of Beethoven's works is expressed with the use of three-dimensional rotary-spiral trajectories. Their shape is strikingly similar to economic trajectories which designate vectors of goods with such components as: price, quality, and time. The 3D visualisation of the master's works was possible due to equations which change the notation of sounds of music (of any instrument) onto the location of a point in R3+. For example, 20 different instruments utter the sounds of a composition In des Lebens Frühlingstagen ("In the spring of life") which when visualised create 20 colourful harmonious rotating trajectories. The shape and character of instrumental trajectories is strikingly similar to the shape of rotary-spiral trajectories which designate companies (vectors belonging to R3+ = PxQxT- of Cartesian product: price, volume, and time) included in the index WIG 20 of the Stock Exchange in Warsaw. If we assume the existence of the reverse mappings, i.e. the ones which enable to note unambiguously the location of a point in R3+ = PxQxT, by means of music, then we can hear instrumental playing of economic vectors, with the above mentioned components. Harmonious musical pieces are marked by unusual melodiousness. When we listen to and are affected by them for the first time, then in the moment the piece is stopped, we can imagine the sounds in the moment when our sense of hearing does not catch any sounds (the state of deep silence). Is it possible to forecast the value of WIG 20 for tomorrow, hearing its sounds emitted up till today? (original abstract)

17

Rodzina modeli Lee-Cartera

75%

Ojrzyńska A.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 162

99-106

EN

This paper presents a proposal for the application of selected models of the group of models using the Lee and Carter methodology for forecasting mortality rates. These include the original Lee-Carter, the Lee-Miller (2001) and Booth-Maindonald-Smith (2002) variants, and the more flexible Hyndman-Ullah (2005) and de Jong (2006) extensions. Based on estimates of mortality rates derived from the selected models was verified the ability to use these models to estimate mortality rates in Poland.

18

Wielomianowy uporządkowany model logitowy w prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw

75%

Waszkowski A.

Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego

|

2013

|

tom 13(28)

|

nr z. 1

156-163

XX

W pracy poddano próbie budowę wielomianowego uporządkowanego modelu logitowego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystano dane finansowe z 36 spółek, którym przypisano przynależność do jednej z trzech klas: zagrożonych bankructwem, o nieokreślonej sytuacji finansowej oraz o poprawnym standingu. Zbudowane modele zostały zweryfikowane pod względem poprawności statystycznej, a ich zdolność predykcyjna została określona na podstawie macierzy klasyfikacji. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this study was to construct a logit model for categorical dependent variables denoting enterprise financial distress. In this case, financial data of 36 companies were used. A membership in one of three classes: a risk of bankruptcy, an unspecified financial situation or a correct standing was attributed to each company. Constructed models were checked for statistical accuracy and their predictive ability was determined by a classification matrix. (original abstract)

19

Wybrane aspekty prognozowania wielkości sprzedaży nowych produktów

75%

Poradowska K.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2007

|

nr nr 5

671-679

XX

Przedstawiono zagadnienia prognozowania wielkości sprzedaży nowych produktów w przyszłości na podstawie modelu formalny II-go rodzaju, parametry tego modelu są określone na podstawie opinii ekspertów. Zaprezentowano również modele tendencji rozwojowej: liniowy, wykładniczy, wykładniczy odwrotnościowy, logistyczny. Modele te odzwierciedlają spodziewany kształt krzywej życia produktu.

EN

New product sale forecasting is difficult because of lack of suitable past data. The one common solution is to build the formal model of II type. This model explains the curve of the unique product live cycle. The parameters of such model are estimated on base of experts judges rather than with statistical methods. In this article I considered new products sale forecasting based on formal models of II type. I have proposed a method of measuring forecast uncertainty. (original abstract)

20

Propozycja sposobu oceny dopuszczalności prognoz sporządzonych metodą m najmniejszych k-sympleksów

75%

Szanduła J. , Poradowska K.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2007

|

nr nr 5

681-693

XX

Przedstawiono sposób oceny dopuszczalności prognoz wyznaczanych metodą m najmniejszych k-sympleksów. Postawiono hipotezę o zależności między zróżnicowaniem prognoz wstępnych a błędami prognoz. Przeprowadzono eksperyment, którego celem była próba weryfikacji postawionej hipotezy.

EN

The paper considers the theme of time series forecasting using the m smallest k-simplexes method [Szanduła 2007] which is an extension of the method proposed by G. Sugihara and R. M. May [1990]. The idea of the method is described. There is conducted a trial of establishing the way of forecasts acceptance setting in the paper. Because of the lack of checking possibilities of forecasts error variances, alternative approach is regarded. The authors set hypothesis that forecasts acceptance may be estimated from the variance of initial forecasts. This hypothesis is verified on generated data. (original abstract)