Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

On Randomization Analysis of a Completely Randomized Design

100%

Akasha M. M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1996

|

tom 1

|

nr nr 718 Zastosowania metod ilościowych

33-41

XX

Przedmiotem rozważań jest problem uzyskania dwu pierwszych momentów statystyki W =/(Tt t.s.s.+błąd s.s.) przy wykorzystaniu metodologii układów kompletnie zrandomizowanych oraz porównanie tych momentów z ich odpowiednikami uzyskanymi przy założeniu normalności. Dwa pierwsze momenty statystyki (Tt.s.s.) przy hipotezie braku efektów oddziaływania wyprowadzono na podstawie modelu reprezentującego eksperyment i porównano je z uzyskanymi przez Atiqullaha (1963), przy wykorzystaniu form kwadratowych. Analiza trzech jednakowo licznych zbiorów danych eksperymentalnych wskazuje, że zgodność wartości porównywanych dwu pierwszych momentów uzyskanych z dwu teorii jest dostatecznie wysoka dla liczebności N bliskich 50. (abstrakt oryginalny)

2

Randomization Analysis of a Completely Randomized Design with Mixed-up Data

100%

Akasha M. M.

|

1997

|

tom 3

|

nr nr 744 Zastosowania metod ilościowych

9-18

XX

Przedmiotem rozważań jest problem uzyskania dwu pierwszych momentów statystyki W = Tt,s,s,/(Ttt,s,s,+błąd s.s.) przy wykorzystaniu metodologii układów kompletnie zrandomizowanych oraz porównanie tych momentów z ich odpowiednikami uzyskanymi przy założeniu normalności. Dwa pierwsze momenty statystyki (Tt,s,s,) przy hipotezie braku efektów oddziaływania wyprowadzono na podstawie modelu reprezentującego eksperyment i porównano je z uzyskanymi przez Atiquillaha (1963), przy wykorzystaniu form kwadratowych. Analiza trzech jednakowo licznych zbiorów danych eksperymentalnych wskazuje, że zgodność wartości porównywanych dwu pierwszych momentów uzyskanych z dwu teorii jest dostatecznie wysoka dla liczebności N bliskich 50. (abstrakt oryginalny)

3

Analiza wrażliwości rozwiązań w problemie optymalnego sterowania

100%

Kaźmierska-Zatoń M. M. , Zatoń W.

|

2004

|

tom Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

185-192

XX

Rozwiązanie zadania optymalnego sterowania polega na wyborze spośród alternatywnych rodzajów polityki gospodarczej, polityki najlepszej przy danych ograniczeniach i ustalonym kryterium wyboru. Innymi słowy polega na wyznaczeniu takich wartości instrumentów polityki, które pozwolą na realizację każdego z przyjętych celów sterowania, na poziomie jak najbliższym pożądanemu. (...) Precyzyjne określenie przez decydenta tych wartości (zwanych parametrami zadania), na początku procesu sterowania, jest bardzo trudne. Nie dotyczy to z reguły parametrów strukturalnych modelu sterowanego układu, które są wyznaczane np. w drodze estymacji. Naturalnym postępowaniem w tej sytuacji jest zbadanie wrażliwości rozwiązania na zmiany parametrów. W opracowaniu przedstawiono wyniki empirycznych badań w tej dziedzinie. (fragment tekstu)

4

Estymacja parametrów trendu logistycznego

100%

Mucha Z.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2005

|

nr nr 4

17-26

XX

Zaproponowano prosty sposób szacowania trendu logistycznego z wykorzystaniem procedury rozkładu dowolnej funkcji na funkcję parzystą i nieparzystą.

5

Praktyczne aspekty zastosowania ekonometrycznych metod prognozowania

100%

Słodziński T.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

4 (2000)

|

nr nr 4

163-170

XX

Artykuł zawiera ogólne wiadomości na temat prognoz (ich rodzaje i kryteria podziału) oraz pokazuje możliwość wykorzystania ekonometrycznych metod prognozowania w celu usprawnienia działalności firmy.

EN

The paper deals with the practical aspects of application the econometric methods of prediction. General information on the methodology of the process of prediction is presented together with an instance of one method and its result obtained in the process of prediction. What is also considered is the the possibility of application of the methods discussed in order to facilitate the activities of a company. (original abstract)

6

Wariancja kierunkowa jako kryterium wyboru metody rangowania

100%

Kolenda M.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

tom 49

|

nr z. 3

75-91

XX

Praca dotyczy metodologii zagadnienia określanego rangowaniem obiektów wielocechowych i dotyczy sytuacji gdy dla tego samego, określonego zastawu cech otrzyma się różne rankingi w zależności od wybranej metody rangowania. W artykule autorka próbuje odpowiedzieć na pytania: który ranking wybrać? Czy można obiektywnie określić, który ranking jest lepszy i dlaczego? Czy istnieje formalne kryterium wyboru rankingu? Proponuje, aby do wyboru określonej metody rangowania posłużyć się wariancją tego rankingu. Aby można było porównywać wariancję rankingów, autorka proponuje, by różne metody rangowania przedstawić za pomocą jednej ogólnej procedury rzutowania ortogonalnego punktów na prostą w wielowymiarowej przestrzeni cech. Rzuty ortogonalne punktów na prostą będą wskazywały porządek - ranking tych punktów (obiektów).

EN

In this paper i present general procedure of ranking called the orthogonal projection of points in multidimensional space onto one-dimensional space i.e. straight line. By means of this procedure, there were presented commonly used methods of ranking objects with more than one characteristic. These methods differ from one another by direction of the straight line. The direction may be interpreted in two ways: as coordinates of single vector or as weights of the features. Distances of orthogonal projections onto straight line from center of co-ordinates' system, taking sign into consideration, are basis to create ranking for objects and to calculate variation called in this article the directional variation for ranking. The variation serves as a criterion for evaluation quality of model, constructed by given ranking method in case of obtaining different rankings. In this paper, on empiric example, there have been constructed various rankings, using universal procedure for orthogonal projection, both for known and proposed new method of ranking. Then by means of directional variation the best ranking has been chosen - the best ranking method.

7

Geometria przestrzeni regresji

75%

Antoniewicz R. , Wilkowski A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1996

|

tom 1

|

nr nr 718 Zastosowania metod ilościowych

9-16

XX

Omówiono zależność między współczynnikiem korelacji liniowej a współczynnikiem zależności prostoliniowej Antoniewicza oraz zwrócono uwagę na metryzację przestrzeni regresji. Opisano także zastosowanie korelacji w przestrzeni regresji.

EN

The work consists of three parts. In the first part the relation between the coefficient of the linear correlation and the Antoniewicz's coefficient of the rectilinear dependence was discussed.The second part deals with the metricization of regression space. The proposed model is the projection space, and the metrication is the Kahler's metrication. It turns out, that in this case, a natural correspondence exists between the distance in the projection space and the coefficient of the rectilinear dependence.In the third part, on the basis of the formulas of spherical trigonometry, the authors introduce the place coefficient of the partial dependence (analogon of coefficient of partial correlation). At the end, numerical examples are given. (original abstract)

8

Propozycja sposobu oceny dopuszczalności prognoz sporządzonych metodą m najmniejszych k-sympleksów

75%

Szanduła J. , Poradowska K.

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

|

2007

|

nr nr 5

681-693

XX

Przedstawiono sposób oceny dopuszczalności prognoz wyznaczanych metodą m najmniejszych k-sympleksów. Postawiono hipotezę o zależności między zróżnicowaniem prognoz wstępnych a błędami prognoz. Przeprowadzono eksperyment, którego celem była próba weryfikacji postawionej hipotezy.

EN

The paper considers the theme of time series forecasting using the m smallest k-simplexes method [Szanduła 2007] which is an extension of the method proposed by G. Sugihara and R. M. May [1990]. The idea of the method is described. There is conducted a trial of establishing the way of forecasts acceptance setting in the paper. Because of the lack of checking possibilities of forecasts error variances, alternative approach is regarded. The authors set hypothesis that forecasts acceptance may be estimated from the variance of initial forecasts. This hypothesis is verified on generated data. (original abstract)

9

O prognozowaniu na podstawie jednoznacznie identyfikowanego modelu o równaniach współzależnych

75%

Kolupa M.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

tom 54

|

nr z. 3

58-62

XX

W pracy pokazano, że prognoza wykonana na podstawie jednoznacznie identyfikowanego i-tego równania zrewidowanego jest identyczna z prognozą wykonaną na podstawie i-tego równania formy zredukowanej. (abstrakt oryginalny)

10

Wielokrokowe parametryczne metody estymacji modelu ekonometrycznego

75%

Kokoszkiewicz A.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

tom 46

|

nr z. 1

137-138

XX

W artykule poruszono kwestie wielokrokowej parametrycznej metody estymacji oraz selektywnej wielokrokowej parametrycznej metody estymacji.

11

Formułowanie subiektywnych rozkładów a priori - podejście parametryczne i nieparametryczne

75%

Biskup D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2008

|

tom 20

|

nr nr 1195 Zastosowania metod ilościowych

71-80

XX

Opisano subiektywne i obiektywne rozkłady a priori. Omówiono metody parametryczne, a wśród nich: metody wyznaczania rozkładu a priori dla prawdopodobieństwa sukcesu w rozkładzie dwumianowym, metody wyznaczania rozkładu a priori dla populacji o rozkładzie normalnym i rozkłady wielomianowe oraz metody nieparametryczne. Przedstawiono także grupowe wyznaczenie rozkładu a priori.

EN

Prior distribution elicitation is the basic requirement of the Bayesian statistical inference. If there is prior knowledge about a particular problem, then it is necessary to "translate" it into the form of probabilistic distribution. The paper describes the most important ways of prior elicitation basing on the expert's knowledge. The parametric approach was presented, in which it is assumed that the prior distribution can be described using some predetermined class of distributions. The non-parametric approach in turn does not assume any restrictions on the form of the prior. The topic of group prior elicitation was also mentioned. (original abstract)

12

Wstępne uwagi o stosowaniu estymacji bayesowskiej w badaniach koniunktury

75%

Męczarski M.

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa

|

1997

|

nr nr 55 Koniunktura w gospodarce - aspekty metodologiczne

107-114

XX

Opisano możliwości stosowania estymacji bayesowskiej do szacowania parametrów koniunktury gospodarczej. Zagadnienie omówiono na dwóch przykładach z zakresu koniunktury w budownictwie.

EN

The article discusses the possibilities of applying Bayesian estimation to asses the parameters used in business activities research. The author provides two examples illustrating that problem.(A.P.)

13

Próba zastosowania ekonometrycznych metod predykcji długookresowej w dziedzinie ochrony zdrowia

75%

Kozina A.

|

1984

|

nr nr 181

105-123

XX

W niniejszym artykule zaprezentowano rezultaty otrzymane w wyniku podjętej przez Autora próby zastosowania ekonometrycznych metod predykcji długookresowej w dziedzinie ochrony zdrowia. Celem przeprowadzonego badania było zbudowanie długookresowej prognozy zmiennej Y określającej liczbę chorych leczonych w szpitalach ogólnych (bez szpitali psychiatrycznych) w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Dla dokonania niezbędnych obliczeń numerycznych zastosowano programy opracowane przez drą Tadeusza Grabińskiego z Zakładu Teorii Prognoz AE w Krakowie. Wszystkie obliczenia wykonano na BUG CYBER 72 w Uczelnianym ośrodku Obliczeniowym Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Należy zaznaczyć, iż ze względu na ograniczony zakres niniejszego opracowania podstawowe problemy związane z konstrukcją odpowiedniego modelu prognostycznego oraz jego wykorzystywaniem w procesie predykcji długookresowej jedynie zasygnalizowano. Ze względu na szczupłość miejsca przedstawiono tylko najistotniejsze (z punktu widzenia celu badania) rezultaty obliczeń. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the results of author's experiment with utilization of econometric methods of long-term prediction in the field of health care. The purpose of investigations consisted in constructing long-term forecast of the variable determining the number of patients treated in general hospitals (psychiatric establishments excluded) per 10 thousand inhabitants. As tool of prediction one-eqation econometric model od symptomatic type was applied. In order to build the investigated forecast two methods were utilized which through inclusion of the pace and direction of changes of structural parameters of prognostic model enable the broadening of the time span of prediction. The constructed model was of high prognostic value, The forecasts de-termined on the basis of the model yielded statisfactory results, especially in case of the first method applied for forward implication process. This is proved by relatively Iow values of mean errors in constructed forecasts.(original abstract)

14

Corruption and Economic Growth

75%

Mo P. H.

Journal of Comparative Economics

|

2001

|

tom 29

|

nr nr 1

66-79

XX

Studium poświęcone ocenie wpływu korupcji na wzrost gospodarczy. Wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów autorzy oszacowali, że jednoprocentowy wzrost poziomu korupcji powoduje spowolnienie tempa wzrostu gospodarki o około 0.72 procent (jednostkowy wzrost indeksu korupcji powoduje zmniejszenie stopy wzrostu gospodarczego o 0.545 punkta procentowego). Głównym kanałem, przez który korupcja wpływa na wzrost gospodarczy jest niestabilność polityczna (ok.53 procent całkowitego wpływu). Dodatkowym efektem negatywnym dla gospodarki jest zmniejszenie poziomu kapitału ludzkiego i udziału inwestycji prywatnych.

EN

This study introduces a new perspective on the role of corruption in economic growth and provides quantitative estimates of the impact of corruption on the growth and importance of the transmission channels. In our ordinary least squares estimations, we find that a 1 procent increase in the corruption level reduces the growth rate by about 0.72 procent or, expressed differently, a one-unit increase in the corruption index reduces the growth rate by 0.545 percentage points. The most important channel through which corruption affects economic growth is political instability, which accounts for about 53 procent of the total effect. We also find that corruption reduces the level of human capital and the share of private investment.

15

Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH

75%

Osiewalski J. , Pipień M.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

tom 46

|

nr z. 1

5-23

XX

Artykuł prezentuje bayesowskie podejście do wyboru typu (GARCH lub IGARCH) i rzędu procesu wykorzystanego w modelowaniu zmian cen jednomiesięcznych lokat międzybankowych w okresie od połowy 1995 r. do końca 1997 r. Stosowana metodologia umożliwia czysto probablistyczną i wolną od odwołań do własności asymptotycznych ocenę stopnia adekwatności poszczególnych modeli poprzez ich prawdopodobieństwa a posteriori.

EN

In this paper we review the posterior odds approach to model comparison. We use this Bayesian methodology to test stationary GARCH specifications against IGARCH models as well as to choose the order of the conditional variance equation. We examine daily financial data from the Polish inter-bank market (WIBOR - Warsaw Inter-Bank Offer Rate, one month deposits), from the period: July 1995-December 1997. We consider an AR(1) model with conditionally Normal errors, where the conditional variance follows one of the five competing specifications: GARCH(2,2), IGARCH(2,2), GARCH(1,1), IGARCH(1,1), GARCH(0,0). Under each of four different discrete prior distributions over the five-element model space, the IGARCH specifications receive more than 90% of the posterior probability mass. The banchmark conditionally homosecedastic model, GARCH(0,)), fails to explain the volatility of the series, receiving virtually zero posterior probability. Moreover, we estimate the same conditional variance specifications under the assumption of Student-t errors with unknown degrees of freedom. In all our models, the posterior distributions of the degrees of the freedom parameter are located near the lower bound of the parameter space [3, + ∞), clearly indicating both the conditional and marginal sampling distribution and the complete inadequacy of the usual assumption of normality. The changes of the conditional sampling distribution of shocks has increased the model fit (as measured by the value of the marginal data density) by as much as 1060. (original abstract)

16

Wykorzystanie metody Newtona do symulacji modeli ekonometrycznych

75%

Welfe A. , Zatoń W.

|

nr z. 2

149-159

XX

Metoda Newtona, ze względu na koszty obliczeń, stosowana jest rzadko i to wyłącznie w przypadku niewielkich systemów liczących do kilkudziesięciu równań. Okazuje się jednak, iż po odpowiednim uporządkowaniu równań w modelu, metoda Newtona staje się często efektywniejsza od metody Gaussa-Seidela w rozwiązywaniu dużych systemów. Prezentowany artykuł nie zawiera szczegółowego opisu metody Newtona i jej własności, analizuje natomiast efektywny algorytm rozwiązywania modeli ekonometrycznych.

EN

The Gauss-Seidel method is the most frequently used method for solving econometric models. Because of computation costs Newton method is seldom used, mostly for systems of moderate size, up to several tens of equations. It turns out, however, that when equations are properly ordered. Newton method is often more efficient then Gauss-Seidel method even for big systems. Newton method may be also used for equilibrium analysis and searching for goals from points of view of predetermined criterion. (original abstract)

17

Zastosowanie pseudometody największej wiarygodności do estymacji modeli nierównowagi

75%

Pruska K.

|

tom 40

|

nr z. 1

83-93

XX

Praca poświęcona jest zastosowaniu pseudometody największej wiarygodności do estymacji parametrów modeli nierównowagi pojedynczych rynków oraz dwóch rynków wzajemnie na siebie oddziałujących. Omówione są także pewne możliwości wykorzystania metod Monte Carlo w procesie estymacji modeli nierównowagi.

EN

The paper is devoted to application of the pseudo maximal likelihood method to estimation of parameters of disequilibrium models of single markets and two markets interrelated (two consumptiom markets, labour and consumption goods markets). The method is an alternative to maximal likelihood method and produces estimators of comparable characteristics. In the paper there are also presented some possibilities of application of Monte Carlo methods to disequilibrium models estimation. (original abstract)

18

Ekonometryczna wycena nieruchomości

75%

Doszyń M.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2012

|

nr nr 26 Metody ilościowe w ekonomii

41-52

XX

W artykule zaproponowana została procedura indywidualnej wyceny nieruchomości, odwołująca się do metod ekonometrycznych i taksonomicznych. Opisywana procedura składa się z dwóch etapów. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie taksonomicznej miary atrakcyjności nieruchomości. W kolejnym etapie szacowany jest model ekonometryczny, w którym zmienną objaśnianą jest cena nieruchomości, natomiast zmienną objaśniającą - taksonomiczna miara atrakcyjności nieruchomości. W przykładzie empirycznym omawiana procedura została zastosowana do wyceny wybranych nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie. (abstrakt oryginalny)

EN

In the article procedure of evaluation of real estate by means of econometric and taxonomic methods was proposed. Presented method is based on two steps. At first taxonomic measure of attractiveness of real estate is calculated. In next step this taxonomic measure is taken as an explanatory variable in econometric model with price of properties as an dependent variable. In empirical example proposed method was used in evaluation of chosen flats in Szczecin. (original abstract)

19

Analiza ekonometryczna związków między oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych a popytem i podażą lokali mieszkalnych w latach 1995-2005 na przykładzie prawobrzeżnej części Szczecina

75%

Pęchorzewski D.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

tom 54

|

nr z. 2

56-62

XX

W artykule przedstawiono związki między oprocentowaniem kredytów mieszkaniowych a popytem i podażą lokali mieszkalnych w prawobrzeżnej części Szczecina w latach 1995-2005. Dokonano prognoz popytu i podaży na rynku lokali mieszkalnych na lata 2006-2007. Opracowanie zakończono wnioskami. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the relationships between home loan interest rates and the demand and supply c: homes in the right-bank part of Szczecin in the years 1995-2005. Demand and supply in the homes market for the years 2006-2007 have also been forecast. The paper finishes with conclusions. (original abstract)

20

On the Classification of Observations in the Switching Regression

75%

Pruska K.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

tom 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

83-91

XX

W artykule przedstawiono metodę wyznaczania indykatora podziału próby dla pewnego modelu regresji przełącznikowej z dwoma stanami generującymi wartości zmiennej objaśnianej. Indykator ten zapewnia najmniejsze ryzyko popełniania pomyłki przy klasyfikacji obserwacji rozumiane jako wartość oczekiwana odpowiedniej funkcji straty. Przy konstrukcji tego indykatora wykorzystuje się elementy analizy dyskryminacji.

EN

The paper discusses the method of determining the sample division indicator for the switching regression model in case of two states generating values of the explained variable, which ensures the least risk of making a mistake, understood as the expected value of relevant loss function. This paper is an attempt to take advantage of the discrimination analysis elements in the switching regression analysis. (original abstract)