Konstrukcja optymalnego portfela za pomocą algorytmu mrówkowego

• Autorzy: Marcin Anholcer
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Przedstawiona procedura pozwala wyznaczyć skład portfela umożliwiający uzyskanie w długim okresie stosunkowo wysokiej stopy zwrotu. Porównanie z innymi metodami i z wartościami indeksów giełdowych świadczy na korzyść proponowanego algorytmu i pozwala uznać go za skuteczne narzędzie pomocne w inwestowaniu na giełdzie. Samo zastosowanie algorytmów mrówkowych do konstrukcji optymalnego portfela jest nowością. (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

PL

Algorytmy; Portfel papierów wartościowych; Optymalizacja

EN

Algorithms; Portfolio securities; Optimalization

• Czasopismo: Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
• Rocznik: 2006
• Tom: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2
• Strony: 15-21

Twórcy

autor

Marcin Anholcer

• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Bibliografia

• Anholcer M.: Zastosowanie algorytmów mrówkowych do wyznaczania przybliżonych rozwiązań zadań programowania wklęsłego. Referat wygłoszony na konferencji "Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2004". Podlesice 2004.
• Anholcer M.: Ant-Based Metaheuristics for Concave Transportation - Production Problems. AE, Poznań 2004 (maszynopis).
• Anholcer M.: Zastosowanie algorytmów mrówkowych do rozwiązywania zadań transportowych. AE, Poznań 2004 (maszynopis).
• Dorigo M., Stützle Т.: Ant Colony Optimization. MIT Press, London 2004.
• Godlewski M.: Algorytm genetyczny dla zadania konstrukcji portfela papierów wartościowych. Referat wygłoszony na konferencji "Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych 2003". Łódź 2003.
• Godlewski M.: Wykorzystanie algorytmu genetycznego do symulacyjnego wyznaczania portfela papierów wartościowych. AE, Poznań (w druku).
• Jurek W.: Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. AE, Poznań 2001.