PL
 |
EN
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  portfel inwestycyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The methods for selection of shares for investment portfolio on example of companies in the stock exchange in Warsaw
Miśkiewicz-Nawrocka Monika
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
|
2020
|
z. 149
451--462
EN
Purpose: The research on the composition of the optimal securities portfolio, conducted for many years, provides new tools and approaches not only to determining the shares of financial instruments in an optimal portfolio but also to the selection of instruments for the portfolio. One of the new approaches is the use of deterministic chaos to determine the composition of the portfolio. The purpose of the paper is to create company rankings and to assess the efficiency of investment portfolios built on their basis. Design/methodology/approach: In order to rank companies in terms of investment attractiveness, and to build and evaluate the efficiency of investment portfolios created on the basis of the division made, the analysis used such measures as: beta coefficient, Hurst exponent, synthetic measures: TMAI and WAI. Findings: The applied measures allowed to rank and divide listed companies due to the level of attractiveness for an investor. The research shows that better results were obtained for portfolios built on the basis of synthetic measures i.e. TMAI than WAI. Research limitations/implications: An important element of portfolio analysis research seems to be the use of tools such as the Hurst exponent. The research showed that the selection of shares for the portfolio based on the Hurst exponent often gives better or as good results as the methods taking into account the economic and financial situation of a company. Practical implications: The application in portfolio analysis. Originality/value: The WAI measures used to create a company ranking and build a portfolio of shares based on it. The application tools of deterministic chaos to determine the composition of the portfolio.
2
Content available The Application of genetic algorithms for the selection of WSE companies in Warsaw for the investment portfolio
Basiura Beata, Motyczyńska Joanna
Decision Making in Manufacturing and Services
|
2020
|
Vol. 14, no. 1
91--126
EN
Portfolio analysis is a tool particularly intended for investors. Risk assessment and risk specification make the investor able to properly diversify and offset the portfolio. Broadly speaking, there are multiple tools destined for building up an efficient set of portfolios. One of them is Markowitz’s model theory postulating building up a portfolio determined on the basis of equilibrium between expected profit level as well as accepted level of risk assessment. In the context of this paper, the objective is to shed some light on creating investment portfolios based on either Markowitz's portfolio theory or evolutionary algorithm. The simulation based methods for building up a portfolio of approximately 40-50 companies listed out in the primary marketof the Warsaw Stock Exchange using the selection function proposed in the BA thesis were presented. Portfolio profit values have been evaluated in a dynamically shifted time window. The conducted analysis showed shifts in the economy at certain periods of time. The implemented genetic algorithms smoothly handled the optimization with a relatively short processing time of the task result.
3
Content available Strategie inwestowania i portfele inwestycyjne na rynku kapitałowym ®
Daniluk M.
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
|
2018
|
nr 2
121--124
PL
Inwestowanie na rynku kapitałowym zawsze wiąże się z określonym ryzykiem. Istnieje wiele metod i strategii inwestowania. Racjonalnym sposobem jest stosowanie rozwiązań dywersyfikujących lokaty kapitałowe. Inwestycje portfelowe są stosowane, zarówno przez inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Portfele inwestycyjne mogą być zastawiane w różnych strukturach w zależności od preferencji inwestora i jego skłonności do ryzyka.
EN
Investing on the capital market always involves some risk. There are many methods and strategies of investing. It is rational to apply methods which diversify capital investments. Portfolio investments are used, both by individual and institutional investors. Investment portfolios can be pledged in various structures depending on the investor’s preference and their inclination to risk.
4
Content available Dwusekcyjny model rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa transportowego
Cisowski T.
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
|
2017
|
R. 18, nr 6
1163--1165, CD
PL
W pracy przedstawiono model polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwa transportowego. Określono główne zadania dotyczące jego rozwoju strategicznego. Pokazano wpływ inwestycji samorządowych na rozwój przedsiębiorstwa transportowego.
EN
The paper presents a model investment policy transport company. It sets out the main tasks on its strategic development. Showing the impact of the investment on the development of local transport company.
5
Content available remote Wybrane zagadnienia dotyczące budowania portfeli inwestycyjnych i przygotowania projektów
Gładyga M.
Przegląd Komunikacyjny
|
2016
|
Nr 5
34--36
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty budowania portfela projektów w kontekście oddziaływania inwestycji na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Ze względu na bardzo szeroki zakres temat skupiono się na relacjach pomiędzy projektami jako elementami systemu. Wskazano na możliwość występowania efektu synergii lub konkurencji między nimi. W części dotyczącej przygotowania inwestycji omówiono kwestie konsultacji, jako kluczowego etapu fazy przedrealizacyjnej.
EN
This paper deals with selected aspects of project portfolio development with the view of investment interaction within and outside a given organization. Having in mind the wide scope of the topic, the focus is put on relations among the projects as elements of the system. The possibility of synergy of competition effect among them is pointed out. As regards the investment preparation topic, the issue of consultation, as a key step of pre-realization phase, is discussed.
6
Selected logistic aspects of acquiring financial resources on the capital market and processes of optimal control of investment portfolio
Tymiński J.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
EN
The article presents the concept of capital control in processes of purchase of investment portfolios for financing logistic enterprises. The purchased portfolio was optimized according to two variants. Portfolio I was defined with the use of traditional method (the square programming method with the Lagrangean function). Portfolio II was constructed with the use of elements of the reliability theory and the dynamic programming method. The article also contains the analysis of sale of the owned portfolio in the light of demand for financial instruments on the capital market.
PL
W artykule przedstawiono koncepcje sterowania kapitałem w procesach nabycia portfeli inwestycyjnych dla potrzeb finansowania przedsięwzięć logistycznych. Nabywany portfel został zoptymalizowany według wariantów. Portfel I określony został przy zastosowaniu metody tradycyjnej (metoda programowania kwadratowego z wykorzystaniem funkcji Lagrange’a). Portfel II skonstruowany został z wykorzystaniem elementów teorii niezawodności i metody programowania dynamicznego. Artykuł zawiera również analizę sprzedaży posiadanego portfela w aspekcie popytu na instrumenty finansowe na rynku kapitałowym.
7
Content available remote Analiza czynników determinujących akceptowalny poziom ryzyka portfela inwestora indywidualnego
Pacholski L., Gąsior P.
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
|
2009
|
Nr 53
79-91
PL
W artykule poruszono problematykę zarządzania portfelem inwestora indywidualnego. Praca rozpoczyna się od krótkiego wstępu przedstawiającego genezę odkryć teoretycznych z dziedziny zarządzania portfelem. Bardzo istotnym elementem jest rozgraniczenie między celami i ograniczeniami inwestycyjnymi. Elementy te są scharakteryzowane w artykule. Autorzy pokazują, jakie czynniki wpływają na ryzyko całego portfela instrumentów finansowych i jak należy dobierać jego części składowe w celu zmniejszenia odchylenia standardowego stopy zwrotu z portfela. Przedstawiają również klasyfikację aktywów pod względem ich ryzykowności. Najważniejszym elementem artykułu jest jednak studium przypadku, w którym dokonano analizy sytuacji majątkowej inwestora indywidualnego i na tej podstawie dobrano odpowiedni poziom ryzyka portfela.
EN
The paper deals with the problem of portfolio management of individual investor. The author starts from short introduction about the genesis of theoretical discoveries from portfolio management domain. The distinction between investment objectives and constrains plays a vital part in the paper. All the elements are shortly described. The author shows which factors influence on the risk of the whole portfolio of securities and how its part should be chosen in order to minimize standard deviation of portfolio returns. The classification of securities as regard of their risk is also given. Case study of individual investor's portfolio management is the most vital part of the paper. It gives the detailed analysis of financial situation of the investor and also selects and justifies the correct portfolio selection.
8
Content available On an operational model of single investment selection with information cost
Banek T., Kozłowski E.
Control and Cybernetics
|
2003
|
Vol. 32, no 1
87-102
EN
An operational model of portfolio selection is presented. The target of a risk-neutral investor is to select the best portfolio composed of assets with the highest rate of return. The term "best" means that probability of attaining the return required by an investor is the largest for all possible stopping times, for which s/he has the right to buy information concerning the random vector of returns from investments (assets).
PL
Zaprezentowano pewien operatywny model wyboru portfela inwestycyjnego. Celem inwestora neutralnego względem ryzyka jest wybór najlepszego portfela złożonego z walorów o najwyższych stopach zwrotu. Pojęcie "najlepszy" oznacza, że prawdopodobieństwo osiągnięcia zwrotu wymaganego przez inwestora jest najwyższe dla wszystkich możliwych czasów stopu, przy których inwestor ma prawo zakupu informacji dotyczącej losowego wektora zwrotów z inwestycji (z walorów).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.