Wyniki wyszukiwania - BazTech

1

Bank indicators management models for ensure of financial stability necessary leve

Chemchykalenko Ruslan, Dubrovina Vira, Hrebenyuk Nadiia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

|

2020

|

nr 12

219--228

EN

This article constructs linear trend models for the main indicators of the balance sheet and net profit of a state bank and determines their forecast values. The structural management model for the basic indicators of the state of bank is constructed and regression equations are used. For structural regression models, growth rates and their lag values were chosen, and lag in the 1st and 2nd time periods was used for modelling. Based on the graphical analysis, it is shown that there are dependences between the indicators of financial autonomy and indicators of return on assets and equity and two clusters are distinguished: the cluster of financial stability and the cluster of unstable financial positions of the bank. Based on the structural model and its parameters, according to the state of bank, the development of a sustainable development strategy is proposed, in which special attention should be paid to planning and forecasting key indicators, their complex functional relationships taking into account the time factor, random factors and their impact on state of bank and its financial stability.

PL

W artykule autorzy budują liniowy model trendu dla głównych wskaźników bilansu i zysku netto banku państwowego oraz określają ich prognozowane wartości. Skonstruowano strukturalny model zarządzania podstawowymi wskaźnikami banku państwa, w którym wykorzystuje się równania regresji. W przypadku modeli regresji strukturalnej wybrano stopy wzrostu i ich wartości opóźnienia, a do modelowania wykorzystano opóźnienie w pierwszym i drugim okresie. Na podstawie analizy graficznej wykazano, że istnieją złożone formy zależności między wskaźnikami autonomii finansowej a wskaźnikami zwrotu z majątku i kapitału oraz wyróżnia się dwa klastry: klaster stabilności finansowej oraz klaster niestabilnych pozycji finansowych banku. Zdaniem Banku Państwowego, w oparciu o model strukturalny i jego parametry, proponuje się opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju. W której szczególną uwagę należy zwrócić na planowanie i prognozowanie kluczowych wskaźników. Ich złożonych zależności funkcjonalnych z uwzględnieniem czynnika czasu, czynników losowych oraz ich wpływu na wynik finansowy banku oraz na jego stabilność.

2

The role of electronic payment systems in Iraq in reducing banking risks: an empirical research on private banks

AL-mamoorey Mouhammed Ali, Al-Rubaye Maha Mezher Mohsin

Polish Journal of Management Studies

|

2020

|

Vol. 21, No. 2

49--59

EN

The electronic system of banking has gaining intention due to reduction in resources and risk nowadays and considered as an emerging area that can be examine in global context. Thus, the current study aims to investigate the electronic methods of payment impact on the risk reduction of the banks in Iraq, and the secondary data was used for the analysis purpose from 2012 to 2018. The results indicated that electronic payment systems are designed to play an important and essential role in achieving and maintaining financial stability. They are supposed to be a center for payment, clearing, settlement and electronic transfer activities of funds, and contribute to enhancing the efficiency, transparency and safety of the financial system and reducing the costs involved. Their role is not only to reduce dependence on the paper base, but they also provide speed in performing payment orders and money circulation. They are by that they are final payments, they improve banking management and reduce risks, improve the efficiency of money management in banks, increase the effectiveness of markets, contribute to achieving financial stability in Iraq, and raise the level of confidence in the Iraqi financial system locally and globally.

PL

Elektroniczny system bankowy zyskuje na znaczeniu ze względu na ograniczenie zasobów i ryzyka w obecnych czasach i jest uważany za nowy obszar, który można zbadać w kontekście globalnym. Dlatego obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu elektronicznych metod płatności na redukcję ryzyka banków w Iraku, a dane wtórne wykorzystano do celów analizy w latach 2012-2018. Wyniki wskazały, że systemy płatności elektronicznych są zaprojektowane do gry ważna i niezbędna rola w osiąganiu i utrzymywaniu stabilności finansowej. Mają być one centrum płatności, rozliczeń, rozrachunków i elektronicznych transferów środków oraz przyczyniają się do poprawy wydajności, przejrzystości i bezpieczeństwa systemu finansowego oraz zmniejszenia związanych z tym kosztów. Ich rola polega nie tylko na zmniejszaniu zależności od bazy papierowej, ale także zapewnia szybkość wykonywania zleceń płatniczych i obiegu pieniędzy. Są dzięki temu, że są płatnościami końcowymi, poprawiają zarządzanie bankami i zmniejszają ryzyko, poprawiają efektywność zarządzania pieniędzmi w bankach, zwiększają efektywność rynków, przyczyniają się do osiągnięcia stabilności finansowej w Iraku i podnoszą poziom zaufania do irackich finansów system lokalnie i globalnie.

3

Stability of the banking sector : deriving stability indicators and stress-testing

Gulaliyev Mayis G., Ashurbayli-Huseynova Nigar P., Gubadova Aybaniz A., Ahmedov Bahruz N., Mammadova Gulsum M., Jafarova Rumella T.

Polish Journal of Management Studies

|

2019

|

Vol. 19, No. 2

182--195

EN

The purpose of this article is to composite a banking stability indicator (BSI) from independent sub-indices (capital adequacy ratio (СA), asset quality (AQ), profitability (P) and liquidity (L)). The BSI was calculated using the Minimax normalization method. The composite index was used to analyze the financial stability of the banking sector of 29 countries and to build a risk map based on their national basic economic indicators. The Fitch’s Banking Stability Indicator (BSI) is a composite measure of banking system quality, which ranks countries by five levels of banking system quality (“very high” or А, “high” or B, “acceptable” or С, “low” or D and “very low” or E). This study also uses a novel method of stress-testing to measure banking stability. The proposed BSI index is intended both for comparative international assessment of financial stability of the banking sector and for its evaluation in the country. It gives the ability in the most general form to assess the banking sector from the point of view of international competitiveness and to compare it with other countries. On the other hand, it allows identifying the strengths and weaknesses of the current financial condition of the banking sector at the level of individual countries and monitoring its sustainability.

PL

Celem tego artykułu jest połączenie wskaźnika stabilności bankowej (BSI) z niezależnych subindeksów (współczynnik adekwatności kapitałowej (СA), jakość aktywów (AQ), rentowność (P) i płynność (L)). BSI obliczono za pomocą metody normalizacji Minimax. Złożony indeks został wykorzystany do analizy stabilności finansowej sektora bankowego w 29 krajach i do stworzenia mapy ryzyka opartej na ich krajowych podstawowych wskaźnikach ekonomicznych. Wskaźnik stabilności bankowości Fitch (BSI) jest złożoną miarą jakości systemu bankowego, która klasyfikuje kraje według pięciu poziomów jakości systemu bankowego („bardzo wysoki” lub А, „wysoki” lub B, „dopuszczalny” lub С, „niski” lub D i „bardzo niski” lub E). W badaniu wykorzystano również nowatorską metodę testów warunków skrajnych do pomiaru stabilności bankowości. Proponowany indeks BSI jest przeznaczony zarówno do międzynarodowej oceny porównawczej stabilności finansowej sektora bankowego, jak i do jego oceny w kraju. Daje to w najbardziej ogólnej formie możliwość oceny sektora bankowego z punktu widzenia międzynarodowej konkurencyjności i porównania go z innymi krajami. Z drugiej strony pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony obecnej sytuacji finansowej sektora bankowego na poziomie poszczególnych krajów i monitorować jego trwałość.

4

Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze drogowym

Bugajski Wojciech

Budownictwo i Prawo

|

2019

|

R. 22, nr 1

37--40

PL

Głównym celem tego artykułu jest kontynuacja analizy czynników decydujących o zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu zadań publicznych w sektorze drogowym. Pewną inspiracją do tego są wybrane modelowe przykłady realizacji projektów PPP w Kanadzie. Autor stawia tezę, że dotychczasowy poziom wykorzystania możliwości realizacji projektów w polskim drogownictwie przy wykorzystaniu modelu PPP jest niewystarczający. W niniejszym artykule zostały wykorzystane dwie metody badawcze: monograficzna oraz analiza case study. Tekst stanowi merytoryczną kontynuację artykułu pt. ,,Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w drogownictwie?", "Budownictwo i Prawo" 2018, Nr 4.

EN

The main purpose ot this article is to analyze the factors that determine the use of public-private partnerships using public tasks in the road sector. Same inspiration for this is the reference model examples of PPP projects in Canada. The authors put forward the thesis that the current level of using of the possibility of implementing projects in Polish road engineering in PPP model is insufficient. This article uses two research-monographic methods and case study analysis. The text is a substantive continuation of the article entitled „What's next with public-private partnership in road engineering.

5

The analysis of the financial condition of the Moscow exchange and the accompanying financial risks ment

Girinsky A., Bystryakov A., Rybakova O., Akhmedov F., Savenkova E., Abramov G., Grigorieva E.

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

|

2018

|

Nr 76

99--112

EN

In article questions of the analysis of the financial risks connected with activity of financial institutions and first of all exchange structure are considered. The problem of increase of financial stability of the exchange is analyzed, potential and real risks are considered. On the basis of the analysis which is carried out in work the most important risks are revealed. Various classifications of risks are presented and sub classifications of each of groups are established. During the analysis the role of inflation and inflationary risks, and also their influences on financial stability of financial institutions and the exchange is studied. Also deflationary risks, currency risks and risks of an investment of the capitals are considered. Manifestation of risks at portfolio and real investments are analyzed. The separate group of risks connected with the organization of activity of the company is allocated reverse, settlement and commercial risks Are considered. The technique of risks of Global Association of Risk Professionals is considered. In work the main coefficients defining financial stability of the company are calculated. In some cases the behavior of various risks as a result of application of a technique of IFRS is analyzed. The financial condition of the Moscow Exchange for the last five years with identification of key parameters of development is in detail analyzed. As conclusions on work the most essential risks in activity of the exchange are specified.

PL

W artykule przedstawiono analizę ryzyka finansowego związanego z działalnością instytucji finansowych Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dokonano klasyfikacji ryzyk i ustalono podklasyfikację każdej z przyjętych grup. Podjęty problem badawczy uwzględnia również rola inflacji i ryzyka inflacyjnego, a także ich wpływ na stabilność finansową instytucji finansowych i giełdę. Konkluzja pracy przedstawia najważniejsze ryzyka związane z działalnością giełdy.

6

In search of financial stability - the case of shadow banking

Lucius O.

Managerial Economics

|

2014

|

Vol. 15, no. 1

63--81

EN

Financial stability seems to be an important buzzword these days. This paper discusses the threats to financial stability that might arise from shadow banking. In order to properly discuss the problems, shadow banking is defined. Then, which measures to take to remedy this situation will be discussed.

7

Analysis of banking business and its impact on financial stability of economies in Euro area

Kiselakova D., Kiselak A.

Polish Journal of Management Studies

|

2013

|

Vol. 8

121--131

EN

The main objective of this article is to investigate banking business and analyze factors affecting financial stability of economies and changes in these factors over time using regression model with selected statistical indicators in macroeconomic environment with a focus on Slovakia as member of the Euro area. The method of empirical sector and trend analysis, regression analysis and economic modelling are used. The relationships between the dependence of the banking business profitability and macroeconomic growth have been surveyed and quantified using regression model spanning a period of ten years (2001-2010). Multiple regression model (Mod1) accurately reflected the real development of the banking business sector in Slovakia. Since these sector variables are not dependent on the Slovak historical context, the model can be readily applied to other central European economies to improve the profitability and stability of financial enterprises against crises. There are found selected market factors affecting banking business that informed the analysis, such as effective liquidity management, quality of balance sheets assets, efficient management of interest policy, and increasing of profitability rate from long-term aspect.

PL

Głównym celem artykułu jest zbadanie działalności bankowej i analizy czynników wpływających na stabilność finansową gospodarek i zmiany tych czynników w czasie, przy użyciu modelu regresji z wybranych wskaźników statystycznych w otoczeniu makroekonomicznym, z naciskiem na Słowację jako członka strefy euro. Zastosowano metodę empirycznego sektora, analizę trendów, analizę regresji i modelowania ekonomicznego. Relacje między zależnością rentowności biznesu bankowego i wzrostu makroekonomicznego zostały przebadane i określone ilościowo za pomocą modelu regresji obejmującego okres dziesięciu lat (2001-2010) . Modelu regresji wielokrotnej (Mod1) dokładnie odzwierciedla rzeczywisty rozwój sektora usług bankowych na Słowacji. Ponieważ te zmienne sektora nie są zależne od kontekstu historycznego Słowacji, model można łatwo zastosować do innych gospodarek Europy Środkowej w celu poprawy rentowności i stabilności przedsiębiorstw finansowych przed kryzysami. Znaleziono wybrane czynniki rynkowe wpływające na działalności bankową, które to informowały analizę o takich czynnikach jak efektywne zarządzanie płynnością, jakość aktywów, bilanse, skuteczne zarządzanie polityką odsetek i zwiększenie wskaźnika rentowności w aspekcie długoterminowym.

8

Transfer potential of innovative enterprise development

Knyaz S.V.

ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes

|

2012

|

Vol. 1, No 3

39--43

EN

The essence of the concept “transfer potential” is considered in the article. This concept is interpreted as a set of business opportunities on storage conditions of transfer and transmission business partners asset management experience, information, etc. during innovation development programs. Attention is paid also to the logic of building evaluation method transfer potential with using of the set theory.