Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Spectral Analysis of Business Cycles in the Visegrad Group Countries

100%

Kijek A.

Comparative Economic Research

|

2017

|

tom 20

|

nr nr 2

53-71

XX

W artykule zbadano właściwości cykli koniunkturalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem jest identyfikacja cykli koniunkturalnych w tych państwach i analiza powiązań pomiędzy nimi. Autor wykorzystuje modyfikację transformaty Fouriera do estymacji amplitud i częstotliwości cykli. Pozwala ona na precyzyjniejsze oszacowanie charakterystyk cykli niż w tradycyjnym podejściu. Analiza cross-spektralna komponentów cyklicznych PKB dla Czech, Węgier, Polski i Słowacji umożliwiła ocenę stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych w tych krajach. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper examines the business cycle properties of Visegrad group countries. The main objective is to identify business cycles in these countries and to study the relationships between them. The author applies a modification of the Fourier analysis to estimate cycle amplitudes and frequencies. This allows for a more precise estimation of cycle characteristics than the traditional approach. The cross-spectral analysis of GDP cyclical components for the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia makes it possible to assess the degree of business cycle synchronization between the countries. (original abstract)

2

Asymmetric Square Root Options - Can We Price Them via the Fourier Transform?

100%

Ulmer A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

tom 20(XX)

|

nr nr 1

62-71

EN

The aim of this article is to investigate computational speed and convergence of asymmetric square root options' pricing in the F. Black and M. Scholes setting. The methodology of the conducted research is based on the comparison of pricing efficiency of the contracts with the use of BS, FT-BM and FT-B methods (including two different numerical schemes). Based on obtained results, it can be concluded that the BS method is better than methods based on the Fourier transform. However, it can be used only in the F. Black and M. Scholes setting. When analyzing other models, e.g. stochastic volatility models, one should use model based on the Fourier transform. Among those described in the article, the most efficient is FT-B with Clenshaw-Curtis numerical rule.(original abstract)

3

Zastosowanie odwrotnej szybkiej transformaty Fouriera w kalkulacji szkody całkowitej w portfelach ubezpieczeń

100%

Tomaszewska D.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

442-445

XX

W pracy zostanie opisany szczególny przypadek metody odwracania funkcji charakterystycznej Inverse Fast Fourier Trans form (IFFT), możliwej do zastosowania w przypadku, kiedy szkoda indywidualna w portfelu ma rozkład dyskretny. (fragment tekstu)

4

Nonstationary Time Series Models in the Frequency Domain

75%

Czop P.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2002

|

tom 10

|

nr nr 950 Zastosowania metod ilościowych

249-256

XX

Przedstawiono możliwości analizy ciągów czasowych niestacjonarnych ze względu na średnią i/lub wariancję z wykorzystaniem charakterystyk kaskadowych umożliwiających dekompozycję ciągu czasowego w dziedzinie czasu i częstotliwości. W tym celu zastosowano autoregresyjne modele parametryczne oraz nieparametryczne oparte na transformacie Fouriera. Wykazano przydatność takich metod w procesach analizy danych giełdowych. (abstrakt oryginalny)

5

Metoda ekstrakcji cech opierająca się na stosowaniu dwuwymiarowej transformacji. Fouriera dla cyfrowych obrazów radarowych Przekształconych do układu biegunowego

75%

Maow A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

|

2010

|

nr nr 47 Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość

317-322

XX

Rzeczywiste obrazy radarowe zapisane w formie cyfrowej są na ogół dobrej jakości, lecz niestety nie bez zakłóceń i innych problemów występujących w tego typu obrazach. Niektóre z nich są wynikiem działania samego radaru i jego zasad rozsyłania fal i ich odbijania się od obiektów. Inne problemy są typowe dla obrazów cyfrowych, jak np. przesunięcie o pewną ilość pikseli, obrót w obrazie o pewien kąt, brak części obrazu itp. Problemy tego typu często występują w obrazach radarowych i są niekorzystne, szczególnie w przypadku przesunięcia, obrotu lub braku części elementów na obrazie, gdyż mają ogromny wpływ na dalsze etapy przetwarzania tych obrazów (Stateczny i Wąż, 1999). Cyfrowe obrazy radarowe mają specyficzny charakter, ponieważ są to obrazy dwukolorowe lub w odcieniach szarości. Z tego powodu też nie wszystkie spośród wielu metod obróbki obrazów mają tu zastosowanie. (fragment tekstu)

EN

The article discusses the problem of features extraction of digital images by using Two-Dimensional Discrete Fourier Transform. A new approach to using this transformation in order to obtain the most significant features of digital images, which are necessary to increase the efficiency of further processing is presented. Results of the effectiveness of this approach in radar images recognition are shown as well. The article consists of an introduction, a general description of Two-Dimensional Discrete Fourier Transform, and a description of the new approach, a summary and the literature list. (fragment of text)

6

European option valuation with the Fourier transform : calculation analysis of P. Carr and D. Madan's approach

75%

Orzechowski A.

Journal of Management and Financial Sciences

|

2013

|

tom 6

|

nr nr 13

23-46

EN

The presented article analyses possible applications of the Fourier transform to valu- ate European options as exemplified in P. Carr and D. Madan's model. Within the undertaken problems the research is conducted with regard to the following issues: the impact of parameter alpha on the accuracy of generated results as well as the speed and calculation precision of the approach under consideration. The results of the conducted research indicate that the application of the Fourier transform to valuate derivative instruments based of derivative laws, with all the rightness of the assumptions made by F. Black and M. Scholes, does not pose any competition for the traditional approach. The advantages of the Fourier transform are revealed really in the stochastic volatility models, e.g. the S.L. Heston model. (original abstract)

7

Methods of increasing efficiency of systolic structures for dynamic spectral analysis

75%

Kuts N. E.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

1 (1997)

|

nr nr 1

333-344

XX

W artykule rozpatrzono kilka struktur dla dynamicznej spektralnej analizy, ze stałymi i zmiennymi czynnikami przesuwania okien, oparte na matrycowych i liniowych układach systolicznych. Artykuł przedstawia optymalne zastosowanie STFT (krótkoczasowa transformata Fouriera) dla każdej ramki na podstawie DFT (dyskretna transformata Fouriera) w układzie systolicznym (SA) i analizuje efektywne wykorzystanie układu systolicznego. Przestudiowane zostały dwie metody wprowadzania danych: seryjna i równoległa.

EN

Several structures for a dynamic spectral analysis, with constans and variable window shift factors, based on a matrix and linear systolic arrays have been investigated in this article. The article studies an optimal implementation of STFT (Short Time Fourier Transform) for each frame on the basis of DFT (discrete Fourier transform) on a systolic array (SA) and analyses the efficient utilisation of a systolic array. Two methods of loading the data: serial and parallel have been studies. (original abstract)

8

Sensitivity of the near - to - Maturity European Options: Comparison of the Carr-Madan Approach with a New Method Based on the Fourier Transform

75%

Orzechowski A.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2018

|

nr nr 1 (91) Zarządzanie finansami

483-499

XX

Cel - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia (dokonywanej za pomocą transformaty Fouriera) na parametr alfa oraz inne czynniki ryzyka. Metodologia - Badania oparte są na analizie wrażliwości różnic pomiędzy cenami opcji europejskich w modelu Blacka-Scholesa a wartościami teoretycznymi będących przedmiotem zainteresowania kontraktów wyznaczanych przy wykorzystaniu podejść opartych na transformacie Fouriera na zmiany poszczególnych czynników ryzyka. Wynik - Model Blacka-Scholesa jest lepszy niż inne podejścia oparte na transformacie Fouriera. Pomimo tego, w przypadku niektórych modeli, np. modeli stochastycznej zmienności, należy stosować metody oparte na transformacie Fouriera (np. metodę Carra-Madana lub nową metodę zaproponowaną w niniejszym artykule). Oryginalność - Analiza wrażliwości wyceny opcji europejskich bliskich wygaśnięcia na różne czynniki w dwóch podejściach do wyceny opcji opartych na transformacie Fouriera (w tym jednym opracowanym przez autora artykułu).(abstrakt oryginalny)

EN

Purpose - Analysis of the sensitivity of the valuation of the near - to - maturity European options (performed via the Fourier transform) on the parameter alpha and other risk factors. Design/methodology/approach - Research is based on an analysis of the sensitivity of the differences between the prices of the European options in the Black-Scholes framework with the theoretical values of the contracts generated by two methods based on the Fourier transform on the changes of different factors. Findings - The Black-Scholes model is better than other approaches based on the Fourier transform. Despite this, in the case of some models, e.g. stochastic volatility models, methods based on the Fourier transform, e.g. the Carr-Madan method or a new method proposed in the article, must be applied. Originality/value - An analysis of the sensitivity of the valuation of the near - to - maturity European options to different factors using two methods based on the Fourier transform (including one discovered by the author of the article).(original abstract)

9

Is There Still Room for Increasing Speed in Algorithmic and High-Frequency Trading? The Case of European Options Priced in the Heston Model

75%

Orzechowski A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

tom 20(XX)

|

nr nr 1

35-44

EN

The purpose of the article was to investigate the possibility of increasing speed in transactions made within algorithmic and high-frequency trading. The analysis carried out for this purpose concerned the European options priced in the Heston model. Among issues being discussed, a new scheme of calculating Fourier and inverse Fourier transforms was proposed. It guarantees an increase of computational speed in relation to existing methods of generating final results.(original abstract)

10

Pricing European Options in the Variance Gamma Model

75%

Orzechowski A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2019

|

tom 20(XX)

|

nr nr 1

45-53

EN

The purpose of the article was to investigate if it is possible to speed up the process of pricing European options in the variance gamma setting. The analysis carried out for this purpose refers to the choice of the Fourier transform scheme, which allows to obtain accurately and fast the final result (theoretical value of the European option). The issues being discusses that refer to other methods of pricing options via Fourier transform are also briefly discussed.(original abstract)

11

Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa

75%

Orzechowski A.

Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN

|

2016

|

nr nr 1(9)

137-154

XX

Celem niniejszego artykułu jest przegląd istniejących sposobów wykorzystania transformaty Fouriera w procesie określania wartości opcji waniliowych typu europejskiego oraz zaproponowanie autorskiej koncepcji, która może stanowić alternatywę w stosunku do wcześniej opracowanych podejść. (fragment tekstu)

EN

The article presents the most important option pricing models based on Fourier transform. Additionally, alternative model of European option pricing to the previously developed concepts is derived. Then all models are compared in terms of computational speed and accuracy. Based on obtained results it can be concluded that the new model is the best way of option pricing. (original abstract)

12

Zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera w wycenie opcji walutowych

75%

Wac P.

Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa

|

2008

|

nr z. 88

183-207

XX

Wykorzystanie metody FFT wydatnie usprawnia proces wyceny waniliowej opcji walutowej w jednym z podejść stosującym zmienność stochastyczną - w modelu Hestona. Wartość opcji jest obliczana wprost z poziomu funkcji charakterystycznej. A zatem nie ma konieczności obliczania funkcji dystrybuanty albo gęstości prawdopodobieństwa rozkładu logarytmicznych zmian wartości instrumentu pierwotnego opcji. Jednakże uprzednio należy znaleźć wartość współczynnika tłumienia α. Autor podjął próbę zbadania wpływu wartości parametru na skalę rozbieżności wycen FX opcji obliczonych wg formuły Hestona oraz Carra/Madana wykorzystującej FFT. (abstrakt oryginalny)

EN

The use of FFT method significantly improves the process of evaluating the vanilla currency option in one of the approaches applying stochastic variable - in Heston model. The value of the option is calculated directly from the level of characteristic function. Therefore, there is no need to calculate the cumulative distribution function or density of probability of distribution of logarithmic changes in the value of the underlying. However, the value of restraint coefficient α must be found first. The author made an attempt to investigate the impact of the parameter value on the scale of discrepancies in valuating FX options calculated according to Heston and Carr/Madan formula using FFT. (original abstract)

13

Wycena opcji parabolicznych przy wykorzystaniu transformaty Fouriera

75%

Orzechowski A.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2018

|

nr nr 2 (92) Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw

301-312

XX

Cel - Analiza porównawcza alternatywnych sposobów wyceny, które mogą być wykorzystywane do określania wartości modelowych opcji parabolicznych. Metodologia badania - Sprawdzenie dokładności i szybkości obliczeniowej metod BS, BS-FT1 i BS-FT2 z uwzględnieniem schematów numerycznych, które mogą być wykorzystane w procesie obliczeniowym. Wynik - W warunkach słuszności założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa trudno jest wykazać zasadność posługiwania się modelami BS-FT1 i BS-FT2. Ze względu jednak na ich uniwersalizm i elastyczność koncepcje te powinny być rozwijane. Oryginalność - Nowy sposób wyceny opcji oparty na transformacie Fouriera może być wykorzystywany do wyceny różnych rodzajów instrumentów opartych na prawach pochodnych w różnych modelach wyceny opcji. (abstrakt oryginalny)

EN

Purpose - Comparative analysis of alternative methods of pricing options which allows to determine the value of parabolic options. Design/methodology/approach - Investigating computational accuracy and speed of BS, BS-FT1 and BSFT2 methods with different numerical schemes that can be used in the calculation process. Findings - Under assumptions of the Black-Scholes model it is hard to prove superiority of the BS-FT1 and BS-FT2 models. However, due to their universalism and flexibility, these concepts should be developed. Originality/value - A new option pricing method based on the Fourier transform can be used to value various types of derivatives in various option pricing models. (original abstract)

14

Life Expectancy in West African Countries: Evidence of Convergence and Catching up with the North

75%

Yaya O. S. , Otekunrin O. A. , Ogbonna A. E.

Statistics in Transition

|

2021

|

tom 22

|

nr nr 1

75-88

EN

The article aims to investigate the possibility of the convergence and catching up of life expectancy values observed in West African countries with those noted in North African countries. Following the theory of time series convergence, documented in Bernard and Durlauf (1996) and Greasley and Oxley (1997), more robust unit root tests, based on the Fourier nonlinearity and instantaneous breaks proposed in Furuoka (2017), are used in investigating the convergence of each pair of a West African country and its North African counterpart. As no unit root in the differences of the pairs implies convergence, the results obtained by means of the new statistical approach quite outperform those produced by classical unit root tests. The results provide general evidence of the convergence of life expectancy values recorded in West Africa and North Africa. (original abstract)

15

Wycena asymetrycznych opcji logarytmicznych za pomocą transformaty Fouriera

75%

Orzechowski A.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2018

|

tom 19(XIX)

|

nr nr 3

238-250

XX

Celem artykułu jest wycena europejskich opcji logarytmicznych o asymetrycznym profilu wypłaty. W ramach podejmowanej problematyki zaproponowane zostały trzy podejścia pozwalające określić wartość modelową analizowanych instrumentów pochodnych przy utrzymaniu założeń właściwych modelowi F. Blacka i M. Scholesa, tj. podejście martyngałowe, F. Blacka i M. Scholesa oraz bazujące na transformacie Fouriera. Ponadto, dokonano analizy szybkości i dokładności obliczeniowej uwzględnionych podejść do wyceny analizowanych derywatów.(abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the article is to price European logarithmic options via Fourier transform. As a part of the subject metter, three approaches were proposed to determine theoretical value of the analyzed derivatives in the F. Black and M. Scholes setting, i.e. the martingale approach, F. Black and M. Scholes approach and the approach based on the Fourier transform. In addition, an analysis of the computational speed and accuracy of the valuations was carried out.(original abstract)

16

Wpływ sztywności ogumienia na drgania pojazdu wywołane niewyrównoważeniem koła

75%

Prażnowski K. , Bieniek A. , Graba M.

Logistyka

|

2015

|

nr nr 4, CD 2

5411-5420

XX

W przedstawionej pracy dokonano analizy sztywności promieniowej dla wybranych opon stosowanych w samochodach osobowych oraz ich wpływu na drgania masy resorowanej oraz nieresorowanej wywołanej masą niewyrównoważoną. Charakterystyki te zostały wyznaczone metodą eksperymentalną na stanowisku badawczym. Badane opony posiadały ślady użytkowania, jednak bez widocznych uszkodzeń w postaci pęknięć lub zgrubień. Przedstawiono metodę identyfikacji niewyrównoważenia koła ogumionego samochodu osobowego na podstawie analizy drgań masy resorowanej. W celu weryfikacji funkcji wymuszającej drgania nadwozia wywołane przez niewyrównoważone koło ogumione znaną masą, przeprowadzono pomiar przyspieszeń masy nieresorowanej oraz resorowanej badanego pojazdu wykorzystując hamownię podwoziową. Takie rozwiązanie pozwoliło na przeprowadzenie badań stymulujących zachowanie pojazdu w warunkach ruchu drogowego wolnych od zakłóceń nierówności drogi. Badania przeprowadzono dla stałej prędkości koła, co pozwoliło na wykorzystanie metody FFT (Fast Fourier Transform), do wyznaczenia amplitud i częstotliwości dominujących w badanym sygnale.(abstrakt oryginalny)

EN

This paper presents study, an analysis of radial stiffness for the selected tires for passenger cars, and their effect on the vibration of the sprung mass and unsprung mass caused by unbalanced. The characteristics were determined by experimentation method on the bench. Tires tested had traces of use, but without visible damage such as cracks or lumps. Presents a method for use in identification of imbalance of a wheel and tire assembly in a passenger car on the basis of analysis of vibration of undamped mass. In order to verify the function used to induce chassis vibrations, the measurement of acceleration of the undamped and damped massed of the car was undertaken on a test bench. This solution made it possible to conduct research involving stimulation of car behavior in the conditions of a road test free of interference from road roughnes. The research was conducted for constant speed wheels, which allowed to use the method FFT (Fast Fourier Transform), to determine the dominant amplitudes and frequencies in a signal.(original abstract)

17

Application of FFT Transformation and Coherence Analysis to Identify the Slow-changing Cyclical Component on the Housing Market

63%

Mach Ł. , Zmarzły D. , Dąbrowski I. K. , Frączek P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2020

|

nr nr 10 (64)

55-68

XX

Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację oraz określenie cyklicznej zmienności czasowej i częstotliwościowej występującej na rynku budownictwa mieszkaniowego. Identyfikacji i analizy składowej cyklicznej w dziedzinie częstotliwości dokonano z wykorzystaniem szybkiej transformacji Fouriera. Badając natomiast współliniowość współwystępujących wahań cyklicznych dla poszczególnych etapów budowy mieszkań, wykorzystano analizę koherencji. Badania umożliwiły znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakimi aktywnymi cyklami cechują się badane zjawiska. Uzyskana wiedza może być użyteczna w procesach decyzyjnych, jakie zachodzą na rynku nieruchomości mieszkaniowych po stronie zarówno popytowej, jak i podażowej tego rynku. Może być również pomocna w ocenie przewidywanych cen na rynku nieruchomości czy powstawania baniek spekulacyjnych.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper reports the results of a study concerned with the identification and definition of time and frequency parameters regarding the cyclical phenomenon on the housing construction market. The cyclical component analysis in the frequency domain was identified using fast Fourier transformation, while the identification of the cyclical component and the interdependence of variables was performed by application of coherence analysis. The research provided answers to the questions regarding active cyclical characteristics that form determinants affecting the condition of the housing market. The resulting knowledge can be useful in decision-making processes that take place in the housing construction market, both on the demand and supply side of this market, as well as helpful in assessing the anticipated prices on the housing market and the formation of speculative bubbles.(original abstract)

18

O metodzie konstrukcji liczb binarnie odwrotnych i jej zastosowaniu w szybkiej transformacji Fouriera

63%

Albrycht J. , Wygralak M.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1981

|

nr nr 94 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej

10-16

XX

Wyliczanie dyskretnych transformat Fouriera bezpośrednio z wzorów analitycznych jest w praktyce (nawet z pomocą maszyny cyfrowej) metodą bardzo uciążliwą i czasochłonną. Wielokrotną redukcję czasu obliczeń komputerowych można uzyskać, korzystając z algorytmów szybkiej transformacji Fouriera - FFT. Celem uzyskania spójności pracy, w rozdziale pierwszym przedstawiono podstawy teoretyczne metod FFT - ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu Cooley'a-Tukey'a. Istotnym elementem owego algorytmu jest procedura odwracania porządku wartości bitów reprezentujących pewną liczbę naturalną - wskaźnik tablicy. Znane dotychczas, efektywne rozwiązania powyższego problemu wymagały operowania na pojedynczych bitach słowa maszynowego, bądź korzystały z innych przesłanek teoretycznych. Wszystkie jednak charakteryzowały się relatywnie dużą złożonością metody lub też nastręczały szeregu trudności przy próbach ich implementacji w szerszych klasach języków programowania. Niedogodności tych pozbawiony jest prosty, oryginalny algorytm, oparty na formule (2.3), a przedstawiony w rozdziale drugim niniejszej pracy. Podobnie do metod Singletona, nie odwołuje się on do binarnej struktury liczby. Jest od nich nieco szybszy i znacznie prostszy w swej konstrukcji. Rozdziały trzeci i czwarty zawierają kolejno opis procedury (w języku ALGOL ICL 1900) bazującej na wzorze (2.3) oraz ocenę jej efektywności, jak i nawiązanie do wyników Singletona. (fragment tekstu)

19

Wycena asymetrycznych opcji potęgowych - nowe podejście oparte na transformacie Fouriera

63%

Orzechowski A.

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

|

2017

|

nr nr 5 (89) cz. 2 Rynki kapitałowe

439-448

XX

Celem niniejszego artykułu jest porównanie trzech sposobów wyceny asymetrycznych opcji potęgowych przy utrzymaniu założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa: podejścia martygałowego oraz dwóch koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (w tym jednej autorskiej). Metodologia przeprowadzonych badań polega na porównaniu efektywności obliczeniowej każdego z uwzględnionych podejść. W ramach podejmowanych działań analizie poddawana jest szybkość oraz dokładność obliczeniowa opisanych metod określenia wartości teoretycznych analizowanego rodzaju instrumentów pochodnych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że obie koncepcje bazujące na transformacie Fouriera generują ceny modelowe wolniej, niż podejście martyngałowe i są obarczone błędem. Pomimo tego, nie można ich uznać za jednoznacznie gorsze od podejścia martyngałowego, gdyż jako jedyne stwarzają możliwość wyceny opcji, w tym również asymetrycznych opcji potęgowych, w modelach najlepiej odzwierciedlających rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych, tj. modelach stochastycznej zmienności. Za największą wartość dodaną przedkładanego opracowania należy uznać możliwość aplikacji autorskiej metody bazującej na transformacie Fouriera do wyceny asymetrycznych opcji potęgowych oraz analizę jej szybkości i dokładności obliczeniowej.(abstrakt oryginalny)

EN

The purpose of this article is to compare three ways of evaluating asymmetric power options in the Black-Scholes framework: martingale approach and two concepts based on the Fourier transform (including one derived by the author of the article). The methodology of the conducted research is based on comparing computational efficiency of every approach to pricing asymmetric power options. As a part of the subject matter, speed and accuracy of three methods of pricing options is analyzed. Based on the obtained results, it can be concluded that both Fourier-based approaches generate theoretical prices of the options slower than in the martingale method. Moreover, Fourier-based methods are error-prone. In spite of this, they can not be considered to be unequivocally worse than the martingale approach, as they offer possibility of pricing options, including asymmetric power options, in models that best reflect the real market conditions, i.e, the stochastic volatility models. The greatest value of the submitted paper is a possibility of applying the author's method of pricing asymmetric power options and analysis of its speed and computational accuracy. (original abstract)

20

Discrete Fourier Transform Culculation Using Tabele-algorithmic Method

63%

Melnyk A. , Jatsoura V.

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

|

1 (1997)

|

nr nr 1

311-320

XX

W pracy autorzy rozważają zastosowanie wyspecjalizowanych procesów opartych na algorytmicznej metodzie mnożenia. DFT dyskretna transformata Fouriera jest jedną z najczęściej używanych operacji do rozwiązywania zadań cyfrowego przetwarzania sygnałów. Większość zadań musi być wykonywana w określonym czasie, co w większości przypadków jest możliwe tylko przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych procesorów o dużej szybkości. Zawarta jest również ich ocena i rezultaty sumy kalkulacji operacyjnej części sprzętu komputerowego.

EN

The Discrete Fourier Transform (DFT) is one of the most frequently used operations in solving digital signal processing tasks. The majority of tasks have to perform this operation in a real time, which in most cases, is possible only with high-speed specialised processors. In this paper the implementation of such specialised processors, based on a table-algorithmic method, is considered, and the results of the amount calculations of their operational part of hardware are presented. We also consider the evaluation of specialised processors based on a table algorithmic method velocity and present N-point DFT computation latency time results. (original abstract)