Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

O interpretacji przedziału J. Ossowskiego oceny stopnia dopasowania modelu multiplikatywnego do danych rzeczywistych

100%

Westa M.

|

nr z. 3

109-120

XX

Autorka polemizuje z przedstawioną przez J. Ossowskiego w artykule z roku 1988 interpretacją przedziału przyjętego jako miara dopasowania modelu multiplikatywnego do danych rzeczywistych.

EN

The article deals with the interpretation of a range, as proposed by J. Ossowski in 1988 on the pages of "Przegląd Statystyczny" (Statistical Review), for the evaluation of the degree of goodness of fit of the multiplicative econometric model to actual values. In light of the theorems proven in the article, among false interpretations is the one claiming that "the average proportion of actual values in the model's fitted values oscillates within the boundaries defined by the extreme points of the range". It is demonstrated in the article that the geometric and arithmetic means of these proportions are always equal to one and greater than one, respectively, whereas the lower end of the range proposed by J. Ossowski is by definition less than one. The article also goes on to prove that J. Ossowski's range cannot be used to determine the level of expectation and the geometrical mean of participation distribution of the dependent variable in its geometrical mean.

2

O wyznaczaniu macierzy odwrotnej w razie dołączania do danego modelu nowej zmiennej objaśniającej oraz w razie dołączania wektora nowych obserwacji

100%

Kolupa M.

|

nr nr 743 Zastosowania metod ilościowych

85-89

XX

Pokazano nową technikę znajdowania macierzy odwrotnej, gdy stają się dostępne nowe informacje o zmiennej w modelu ekonometrycznym.

EN

The author shows new technique for finding the inverse matrix when new information about the variable in the econometric model becomes available. The new information may be in form of column (new variable) or new measurement result.

3

O interpretacji przedziałów T. Bołta i J. Ossowskiego oceny dokładności prognoz obliczanych na podstawie modelu multiplikatywnego Cz. 2: Przedział dotyczący przeciętnej różnicy między zmienną prognozowaną i prognozą

100%

Westa M.

|

nr z. 4

69-80

XX

Autorka obala przedstawioną przez T.W. Bołta i J. Ossowskiego w artykule z roku 1992 interpretację przedziałów do oceny dokładności prognoz obliczanych na podstawie modelu multiplikatywnego dającego się sprowadzić przez obustronne zlogarytmowanie do klasycznego liniowego modelu ekonometrycznego.

EN

This article deals with the interpretation of one of the intervals described by T. Bołt and J. Ossowski in their work written in 1992, for the purpose of determining the accuracy of forecasts calculated using the multiplicative econometric model. Following the interpretation of T. Bołt and J. Ossowski, an average difference between the predicted variable and the forecast falls within this interval. The article demonstrates that when the assumptions made for the construction of the interval are met, the expected distribution value of the difference between the predicted variable and the forecast can take on values from outside this interval. The article also determines the conditions in which the expected distribution value of the difference between the predicted variable and the forecast is always positive or always negative. There is no justification, therefore, to specify negative (positive) numbers as the lower (upper) endpoint of the interval, when the expected value, to which the interval refers, is always positive (negative).

4

O interpretacji przedziałów T. Bołta i J. Ossowskiego oceny dokładności prognoz obliczanych na podstawie modelu multiplikatywnego Cz. 1: Przedziały dotyczące udziału zmiennej prognozowanej w prognozie

100%

Westa M.

|

nr z. 4

57-68

XX

Autorka obala przedstawioną przez T.W. Bołta i J. Ossowskiego w artykule z roku 1992 interpretację przedziałów do oceny dokładności prognoz obliczanych na podstawie modelu multiplikatywnego dającego się sprowadzić przez obustronne zlogarytmowanie do klasycznego liniowego modelu ekonometrycznego.

EN

The article deals with the interpretation of two out of three intervals, presented by T. Bołlt and J. Ossowski, for the purpose of determining the accuracy of forecasts calculated using the multiplicative econometric model. In accordance with the interpretation provided by the authors, the intervals contain respectively the geometrical and arithmetical mean contribution of the predicted variable in the forecast. The article determines that the above interpretation of intervals is wrong. Firstly, it proves that the expected value for the distribution of the predicted variable contribution in the forecast can take on values from outside these intervals. Secondly, the article demonstrates that the geometric mean of the distribution of the contribution of the predicted variable in the forecast is always equal to one. There is, thus, no need to construct an interval containing this mean. The article also proves that the expected value of the distribution of the predicted variable contribution in the forecast is always greater than one. Therefore, it is improper to specify numbers lower than one as the lower endpoint of the intervals in interpretations employing this parameter.

5

Kontrowersyjne problemy ekonometrii

100%

Hellwig Z.

|

nr z. 3-4

335-341

XX

Dyskusja na temat modelowania ekonometrycznego z Z Czerwińskim, M. Szrederem i M. Krzysztofiakiem

6

Dobra komplementarne w modelu Debreu

80%

Lipieta A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr nr 1189 Zastosowania metod ilościowych

102-112

XX

W ekonomii Debreu z własnością prywatną (zob. [Debreu 1959]) rozważamy sytuację, w której przynajmniej dwa z rozważanych dóbr są komplementarne (zob, np. [Varian 2002]). W terminologii matematycznej taka proporcjonalność oznacza, że wszystkie zbiory konsumpcji indywidualnej są zawarte w pewnej właściwej podprzestrzeni wektorowej V przestrzeni ℜ1. Podprzestrzeń ta składa się z l-elementowych ciągów liczb rzeczywistych i jest mniejszego wymiaru niż przestrzeń ℜ1. Zakładamy dalej, że producenci dostosowali swoją produkcję do wymagań konsumentów, co przejawia się w postaci zbiorów produkcji, które również są podzbiorami tej samej co zbiory konsumpcji podprzestrzeni wektorowej. Pokażemy, że zamiana wektora cen p*, przy którym gospodarka osiąga stan równowagi, na wektor p*v = Q(p*), gdzie Q : ℜ1 → V (l ϵ N, l > 1) jest pewną liniową i ciągłą projekcją, nie burzy równowagi. Zmodyfikowany model jest zawarty w przestrzeni wektorowej mniejszego wymiaru niż wyjściowa przestrzeń wektorowa ℜ1, co prowadzi do jego uproszczenia. (fragment tekstu)

EN

We assume that at least two commodities in a Debreu model are complementary. It means that all the individual consumption sets are contained in a proper subspace V of ℜ1 (V ⊂ ℜ1). Let the individual production sets are also the subsets of V and let p ϵ ℜ1 is an equilibrium price vector. We show that there exists such a vectorv ⊂ V that replacing prices p by pv will not destroy the equilibrium. As a result the whole model becomes less complicated.(original abstract)

7

Modele ekonometryczne w ocenie rozwoju regionalnego

80%

Sobczak E.

|

nr nr 950 Zastosowania metod ilościowych

19-30

XX

Współczesny rozwój teorii i zastosowań ekonometrii przestrzennej umożliwia jej praktyczne wykorzystanie do identyfikacji i oceny procesów rozwoju zachodzących w regionach. Możliwymi do zastosowania narzędziami badawczymi regionalnej analizy ekonometrycznej są modele ekonometryczne zwane modelami regionalnymi lub mezoekonomicznymi. Mogą one być użyteczne do celów analizy zarówno intraregionalnej, jak i międzyregionalnej. Umożliwiają ocenę stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek administracyjnych kraju (gmin. powiatów, województw). Modele regionalne są wynikiem nie tylko rozważań natury teoretycznej, ale zawierają również konkretyzację empiryczną prezentowanych zależności. Wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wymaga operowania coraz większą liczbą kategorii ekonomicznych, na podstawie których podejmuje się decyzje dotyczące kierunków dalszego rozwoju regionalnego. Ekonometryczne modele regionalne odgrywają użyteczną rolę jako narzędzia poznania ilościowych związków zachodzących między tymi kategoriami w analizowanym regionie (lub zespole regionów), w okresie, z którego pochodzą dane. Dostarczają bowiem informacji o mechanizmie rozwoju regionu w czasie i mogą weryfikować pewne teoretyczne koncepcje jego rozwoju. Modele ekonometryczne są również przydatne do prognozowania zależności między czynnikami rozwoju regionalnego oraz do scenariuszowych analiz symulacyjnych. Wykorzystanie modeli regionalnych stanowi jeden ze sposobów przekształcania instrumentów polityki gospodarczej w cele, ułatwia wybór kierunków działania narzędzi decyzyjnych i ich transformację w pożądane reakcje regionalnego systemu gospodarczego, a także umożliwia oceni? skutków alternatywnych hipotez rozwojowych. (fragment tekstu)

EN

The article aims to present the regional econometric models' essence, classification and possibility of their application in both the level and regional economy development dynamics evaluation. The elaboration is of a review character. (original abstract)

8

Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w badaniach regionalnych

80%

Markowska M.

|

nr nr 950 Zastosowania metod ilościowych

42-51

XX

Przegląd badań prowadzonych w USA oraz w krajach europejskich pozwala przedstawić doświadczenia z zakresu zastosowania modelowania ekonometrycznego w analizach i predykcji w wymiarze regionalnym. W zaprezentowanych niżej przykładach wyróżnić można modele regionów, konstrukcje hierarchiczne dla makroregionu i regionów podstawowych, układy równań sektorowo-regionalnych, modele wieloregionalne i międzyregionalne, będące alternatywą dla budowanych makromodeli gospodarki kraju [18]. (fragment tekstu)

EN

The article presents the survey of experiences in modelling economic events on the macroeconomic level. The collected materials show that there were created many regional models of practical importance, with have become a comfortable and frequently used research tool, used for descriptive, decision - making and predictive purposes. (original abstract)

9

Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do oceny koniunktury gospodarki województwa śląskiego

80%

Biolik J.

|

2012

|

nr nr 94 Perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej : analizy ekonometryczno-statystyczne

9-20

XX

Modelowanie ekonometryczne jest sformalizowaną metodą prognozowania koniunktury. Większość z metod ekonometrycznych wykorzystywanych do prognozowania sytuacji gospodarczej opiera się na założeniu określonych zależności i relacji historycznych pomiędzy występującymi w modelu zmiennymi. Jeżeli trendy historyczne nie zostaną w sposób znaczący zaburzone, modele cechują się zazwyczaj dobrymi własnościami predykcyjnymi. Do badania koniunktury gospodarki województwa śląskiego wykorzystano model ekonometryczny powiązań między wybranymi zmiennymi charakteryzującymi gospodarkę. W szczególności do oceny wahań koniunkturalnych zastosowano pierwiastki charakterystyczne równania końcowego. Wystąpienie pierwiastków charakterystycznych będących liczbami zespolonymi świadczy o występujących wahaniach koniunkturalnych.(fragment tekstu)

EN

The article presents an attempt of using econometric model in the silesia province economic situation modeling. The analysis is mainly based on the final model. Main conclusion from the characteristic root analysis: - Upper Silesia is not under the influence of economic cycle, - private sector is more effective than public (original abstract)

10

Możliwości oceny rozwoju regionalnego na podstawie modeli ekonometrycznych

80%

Sobczak E.

|

nr nr 939 Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce

54-61

XX

Omówiono podstawowe uwarunkowania przydatności modelu regionalnego oraz przedstawiono analizę regionalnych procesów rozwojowych na podstawie modeli ekonometrycznych.

11

On Application of Non Response Model in Internet Survey Sampling

80%

Wywiał J.

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

19-34

EN

The paper deals with a problem of estimating the total on the basis of data observed on Internet sample. The Poisson sampling design without replacement is used as a basic model of generation of Internet sample. Its particular case is so called the Bernoulli sampling design without replacement when all the response probabilities are the same. Some estimators (including logit type one) of the population mean as well as of the total are considered. Their variances are evaluated and their estimators, too. (original abstract)

12

Dokładna współliniowość a wartości współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym

80%

Westa M.

|

nr z. 1

78-93

XX

Artykuł polemizuje z procedurą analizy kształtowania się współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających zaproponowaną przez H. Dudek. W modelu ekonometrycznym zawierającym k zmiennych objaśniających takich, że k-ta zmienna objaśniająca jest sumą pozostałych tych zmiennych, H. Dudek, zakładając, że każda macierz spełniająca kryterium uogólnionej nierówności Hellwiga może być macierzą współczynników korelacji dla k - 1 pierwszych zmiennych, zaproponowała k - 1 równań, z których wynika, że wartość współczynnika korelacji między k-tą zmienną objaśniającą i dowolną inną zmienną objaśniającą jest funkcją współczynników korelacji pomiędzy parami k - 1 pierwszych zmiennych oraz wariancji tych zmiennych. Autorka zauważa, że macierze wykorzystywane w tej procedurze mogą nie być macierzami współczynników korelacji i udowadnia twierdzenia, z których wynika, że współczynniki korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających dokładnie współliniowych mogą być analizowane niezależnie zarówno od wariancji, jak i parametrów funkcji liniowych dotyczących relacji między tymi zmiennymi. W artykule wykazano, że dokładna współliniowość w modelu ekonometrycznym może wystąpić nawet wówczas, gdy wartości bezwzględne wszystkich współczynników korelacji pomiędzy parami tych zmiennych są bardzo niskie, np. gdy wszystkie współczynniki korelacji pomiędzy parami k zmiennych są równe -1/(k-1), to zmienne te są dokładnie współliniowe. To rodzi pytanie, czy zasadne jest stosowanie tych metod doboru zmiennych objaśniających, w których słabe skorelowanie wszystkich par zmiennych objaśniających jest traktowane jako jeden z warunków koniecznych dobrej jakości zbioru zmiennych objaśniających.

13

Modele struktury wydatków

80%

Fajczak-Kowalska A.

|

2001

|

nr nr 3

10-13

XX

Stwierdzono, że strukturę wydatków w gospodarstwach domowych można badać przy pomocy opisowych modeli ekonometrycznych, które spełniają warunek sumowalności wydatków na poszczególne agregaty dóbr do wydatków ogółem. Przedstawiono propozycje modeli struktury wydatków. Przykładową analizę przeprowadzono dla żywności.

14

Modelowanie szeregów czasowych z okresowością o nieliniowo zmiennej amplitudzie

80%

Kisielińska J.

|

nr nr 12

42-50

XX

Artykuł poświęcono modelowaniu procesów, które cechuje cykliczność. W teorii prognozowania stosuje się dwa podstawowe typy modeli — addytywne i multiplikatywne. Uogólnieniem ich jest model addytywny z amplitudą oscylacji zmieniającą się według dowolnej nieliniowej funkcji czasu. Jeśli istnieje funkcja odwrotna do funkcji modelującej amplitudę, zależność od czasu można zamienić na zależność od trendu. Jeżeli założona zastanie stała amplituda wówczas przedstawiony model sprowadza się do zwykłego modelu addytywnego. Założenie amplitudy wprost proporcjonalnej do trendu prowadzi do modelu multiplikatywnego. Model zweryfikowano na przykładzie inflacji. Model z nieliniowo zmienną amplitudą oscylacji dawał mniejsze błędy od zwykłego modelu multiplikatywnego i modeli multiplikatywnych, w których sezonowość eliminowano 12-miesięczną centrowaną średnią ruchomą oraz metodą cenzus II X-11.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the modelling processes characterized by periodicity. In the forecasting theory two basic models — additive and multiplicative are used. The additive model with oscillation amplitude changing by optional nonlinear time function is their generalization. If the inverse function to amplitude modeling function exists, the time dependence can be changed on trend dependence. If the constant amplitude is assumed than presented model is only an additive one. The assumption of amplitude directly proportional to trend leads to multiplicative model. The model was verified on the example of inflation. The model with nonlinear variable oscillation amplitude gave smaller errors than the usual multiplicative model and the multiplicative models which periodicity was eliminated by 12 months centered moving average and census IIX—II method.(original abstract)

15

Determination of Impact of Propensities by Means of Residuals of Econometric Models for Spatial Data

80%

Doszyń M.

|

tom 8

|

nr nr 1

49-56

EN

It is important to be aware that economic occurrences depend also on subjective (psychological and sociological) factors. In many cases these causes could be identified with propensities. Propensities could be understood as a generalized psychological and sociological causes that make probabilities of certain events higher in given objective circumstances. In the article proposition of determining impact of propensities on economic phenomena by means of residuals of econometric models for spatial data was discussed. Econometric consequences of omitting subjective factors (propensities) while analyzing socio-economic regularities were presented. Such kind of residuals as OLS, predictive, studentized, recursive and BLUS residuals were described. Econometric properties of mentioned residuals were also pointed out. In the empirical example all types of residuals were used to analyze impact of propensity to consume in chosen European countries in 2006. (original abstract)

16

Is there any Potential in Trade in Sensitive Industrial Products between the CEECs and the EU?

80%

Brenton P. , Di M. F.

|

nr nr 3

285-304

XX

Nie ma przekonywujących dowodów popierających tezę, że obecny import produktów przemysłowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej zmniejszył się znacząco w relacji do importu tych produktów z innych krajów i w relacji do całkowitego importu. Nie ma więc podstaw do obawy, że ten wrażliwy sektor gospodarki różni się od innych sektorów. Nie wydaje się też konieczny okres długiego okresu przystosowawczego tego sektora przed zjednoczeniem z Unią.

EN

No compelling evidence is found that actual imports by the EU of sensitive products from the Central and Eastern European Countries (CEECs) are significantly depressed relative to imports of such products from other supplies and relative to total imports. In general, a surge in EU imports of such products is not expected to flow the additional integration of the CEECs with the EU. There is no need in the EU to treat the sensitive sectors as being different from other sectors, so that, for example, relatively long transition periods for these industries to adjust to the next enlargement of the EU would not appear to be necessary. Some evidence is found to suggest that more open access to the EU market for certain CEECs is likely to have a greater impact upon the exports of other CEECs than upon the exports and output of existing members of the EU. This suggests that a key element of the approach of the Commission to the next enlargement should be to ensure that the chosen policy of differentiation among counries in Central and Eastern Europe does not lead to discrimination between them in their access to the EU market.

17

Teoretyczne przesłanki dynamizacji modeli ekonometrycznych

80%

Kelm R.

|

tom 47

|

nr z. 1-2

93-112

XX

Artykuł jest próba podsumowania wyników badań nad przesłankami dynamizacji modeli ekonometrycznych na podstawie szczegółowych zaleceń teorii ekonomicznych wyższych rzędów. Tematy poruszone w publikacji to: informacja i jej wykorzystanie w konstrukcji modeli, modele oczekiwań adaptacyjnych i dostosowań częściowych, modele racjonalnych oczekiwań, modele dostosowań optymalnych, przesłanki podejścia astrukturalnego w modelowaniu ekonometrycznym.

18

On application of Least Squares Estimates Sensitivity Measures in Identification of Influential Observations in Linear Econometric Models

80%

Konarzewska I.

|

1991

|

tom 113 Econometric and Statistical Theory. P. 2

51-67

XX

W artykule przedstawiono empiryczne przykłady zastosowania miar wrażliwości opartych na pochodnych cząstkowych wektora ocen wg mnk do analizy ocen równań produkcji. Pokazano, że proponowane miary są użyteczne do wykrywania obserwacji nietypowych w macierzy danych oraz dla celów otrzymania ocen o lepszej precyzji kosztem wprowadzenia niewielkiego obciążenia. (abstrakt oryginalny)

19

Identyfikacja modelu współzależnego na tle twierdzenia Kroneckera-Capellego

80%

Kolupa M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

tom Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa

105-109

XX

Omówiono identyfikację modeli ekonometrycznych na tle twierdzenia algebry liniowej rozstrzygającego o istnieniu rozwiązań układu równań liniowych, jakim jest twierdzenie Kroneckera-Capellego.

20

Symulacyjny, makroekonometryczny model W 8 gospodarki Polski

80%

Welfe W. , Welfe A. , Florczak W.

|

nr nr 12

32-46

XX

Nowy makroekonometryczny model W 8 gospodarki polskiej powstał w 1995 r. i został zaktualizowany w 1996 roku. Został on zbudowany z myślą o wyjściu naprzeciw potrzebom makroanaliz. Jego wersja symulacyjna ma w zamierzeniu wspomagać prace prowadzone przez administrację centralną nad długo- i średniookresowymi programami gospodarczego i społecznego rozwoju kraju.