Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

O wyznaczaniu macierzy odwrotnej w razie dołączania do danego modelu nowej zmiennej objaśniającej oraz w razie dołączania wektora nowych obserwacji

100%

Kolupa M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1997

|

tom 2

|

nr nr 743 Zastosowania metod ilościowych

85-89

XX

Pokazano nową technikę znajdowania macierzy odwrotnej, gdy stają się dostępne nowe informacje o zmiennej w modelu ekonometrycznym.

EN

The author shows new technique for finding the inverse matrix when new information about the variable in the econometric model becomes available. The new information may be in form of column (new variable) or new measurement result.

2

Kontrowersyjne problemy ekonometrii

100%

Hellwig Z.

Przegląd Statystyczny

|

1993

|

tom 40

|

nr z. 3-4

335-341

XX

Dyskusja na temat modelowania ekonometrycznego z Z Czerwińskim, M. Szrederem i M. Krzysztofiakiem

3

O interpretacji przedziału J. Ossowskiego oceny stopnia dopasowania modelu multiplikatywnego do danych rzeczywistych

100%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

tom 49

|

nr z. 3

109-120

XX

Autorka polemizuje z przedstawioną przez J. Ossowskiego w artykule z roku 1988 interpretacją przedziału przyjętego jako miara dopasowania modelu multiplikatywnego do danych rzeczywistych.

EN

The article deals with the interpretation of a range, as proposed by J. Ossowski in 1988 on the pages of "Przegląd Statystyczny" (Statistical Review), for the evaluation of the degree of goodness of fit of the multiplicative econometric model to actual values. In light of the theorems proven in the article, among false interpretations is the one claiming that "the average proportion of actual values in the model's fitted values oscillates within the boundaries defined by the extreme points of the range". It is demonstrated in the article that the geometric and arithmetic means of these proportions are always equal to one and greater than one, respectively, whereas the lower end of the range proposed by J. Ossowski is by definition less than one. The article also goes on to prove that J. Ossowski's range cannot be used to determine the level of expectation and the geometrical mean of participation distribution of the dependent variable in its geometrical mean.

4

O interpretacji przedziałów T. Bołta i J. Ossowskiego oceny dokładności prognoz obliczanych na podstawie modelu multiplikatywnego Cz. 2: Przedział dotyczący przeciętnej różnicy między zmienną prognozowaną i prognozą

100%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

tom 49

|

nr z. 4

69-80

XX

Autorka obala przedstawioną przez T.W. Bołta i J. Ossowskiego w artykule z roku 1992 interpretację przedziałów do oceny dokładności prognoz obliczanych na podstawie modelu multiplikatywnego dającego się sprowadzić przez obustronne zlogarytmowanie do klasycznego liniowego modelu ekonometrycznego.

EN

This article deals with the interpretation of one of the intervals described by T. Bołt and J. Ossowski in their work written in 1992, for the purpose of determining the accuracy of forecasts calculated using the multiplicative econometric model. Following the interpretation of T. Bołt and J. Ossowski, an average difference between the predicted variable and the forecast falls within this interval. The article demonstrates that when the assumptions made for the construction of the interval are met, the expected distribution value of the difference between the predicted variable and the forecast can take on values from outside this interval. The article also determines the conditions in which the expected distribution value of the difference between the predicted variable and the forecast is always positive or always negative. There is no justification, therefore, to specify negative (positive) numbers as the lower (upper) endpoint of the interval, when the expected value, to which the interval refers, is always positive (negative).

5

O interpretacji przedziałów T. Bołta i J. Ossowskiego oceny dokładności prognoz obliczanych na podstawie modelu multiplikatywnego Cz. 1: Przedziały dotyczące udziału zmiennej prognozowanej w prognozie

100%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

tom 49

|

nr z. 4

57-68

XX

Autorka obala przedstawioną przez T.W. Bołta i J. Ossowskiego w artykule z roku 1992 interpretację przedziałów do oceny dokładności prognoz obliczanych na podstawie modelu multiplikatywnego dającego się sprowadzić przez obustronne zlogarytmowanie do klasycznego liniowego modelu ekonometrycznego.

EN

The article deals with the interpretation of two out of three intervals, presented by T. Bołlt and J. Ossowski, for the purpose of determining the accuracy of forecasts calculated using the multiplicative econometric model. In accordance with the interpretation provided by the authors, the intervals contain respectively the geometrical and arithmetical mean contribution of the predicted variable in the forecast. The article determines that the above interpretation of intervals is wrong. Firstly, it proves that the expected value for the distribution of the predicted variable contribution in the forecast can take on values from outside these intervals. Secondly, the article demonstrates that the geometric mean of the distribution of the contribution of the predicted variable in the forecast is always equal to one. There is, thus, no need to construct an interval containing this mean. The article also proves that the expected value of the distribution of the predicted variable contribution in the forecast is always greater than one. Therefore, it is improper to specify numbers lower than one as the lower endpoint of the intervals in interpretations employing this parameter.

6

Przegląd i porównanie metod oceny modeli VaR

100%

Piontek K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2007

|

tom Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego

113-124

XX

Celem pracy jest skrótowa prezentacja wybranych metod oceny wyników VaR. Zaprezentowane zostaną zarówno proste popularne testy wykorzystujące ideę analizy szeregu przekroczeń, jak i nowsze propozycje pozbawione przynajmniej niektórych wad podejścia klasycznego. Modele VaR można analizować zarówno poprzez jakość modeli ekonometrycznych stanowiących podstawę modelu VaR (np. modeli VARMA-MGARCH), jak i wprost poprzez porównanie wyników VaR z faktycznie zaobserwowanymi stratami. Obszarem zainteresowania niniejszej pracy pozostaje jedynie to drugie podejście. (fragment tekstu)

7

Uwagi o warunku, przy którym funkcja aproksymacyjna w modelu multiplikatywnym wyznacza dominanty zmiennej objaśniającej

100%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

tom 49

|

nr z. 2

161-166

XX

Nawiązując do artykułu J. Ossowskiego z roku 1992 autorka wykazuje, że podana tam relacja między parametrami rozkładu logarytmiczno-normalnego składnika losowego, dla której funkcja aproksymacyjna określa determinanty zmiennej objaśnianej modelu nie implikuje równości między wartością funkcji aproksymacyjnej i dominantą zmiennej objaśnianej i forumłuje nowy warunek, przy którym zachodzi taka równość. Warunek ten dotyczy każdego modelu z nielosową funkcją aproksymacyjną i multiplikatywnym składnikiem losowym o rozkładzie logarytmiczno-normalnym.

EN

In the Ossowski paper [1992] a relation was given between the parameters of the distribution of a random disturbance for which the approximation function determines the dominant of the dependent variable in some multiplicative econometric model. In this paper it is demonstrated that such relation does not imply the equality between the approximation function and the dominant of the dependent variable. A new condition was given for such equality to hold. The condition applies to every model with non-random approximation function and multiplicative random disturbance having lognormal distribution.

8

Ujęcie budżetu państwa metodą przepływów finansowych

80%

Owsiak S.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1993

|

nr nr 376

5-17

XX

Przedstawiono analizę budżetu państwa przy zastosowaniu metody w postaci macierzy oraz w formie grafu.

EN

The matrix method and some elements of the graph theory applied for the analysis of a state budget have been verified in the paper. A state budget bas been isolated from the economy which has been considered as its environment. A budget graph has been constructed in which lines stand for financial flows, i. e., revenues and expenses, and peaks which stand for sources of revenues. On the basis of the constructed graph and matrix account Poland's budget for the years 1985-1990 has been verified. For the years 1989 and 1990 simulation accounts have been carried out. The presented method is useful for budget estimation and conducting economic policies.(original abstract)

9

Dynamiczne własności modelu gospodarki województwa śląskiego na podstawie równania końcowego

80%

Biolik J.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr cz. 1 Zmiany struktury zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku

49-56

XX

Omówiono jedno z narzędzi analizy dynamicznych własności modelu - równanie końcowe odpowiedniej zmiennej. Zaprezentowano konstrukcje i estymację modelu ekonometrycznego wybranych zmiennych charakteryzujących gospodarkę województwa śląskiego oraz konstrukcję równania końcowego uwzględniającego sektory własności.

EN

One of the analysis tools of the model's dynamic properties i.e. final equation of the appropriate variable was discussed. Structures and estimation of the econometric model for chosen variables characterizing the economy of Silesian Voivodeship and the construction of the final equation with property sectors were presented. (AT)

10

Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego

80%

Zeliaś A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1976

|

tom 19

83-94

EN

In the paper the author discusses the general linear model where the dependent variable is dummy variable. Dummy variables play an important role in the many econometric studies, especially those based on cross-section data. It is important to notice here that in these cases the assumption of a constant variance for the disturbance term is unrealistic. If we applied simple least-squares directly to y = Xβ+u the estimator β would be unbiassed linear but it would not be minimum variance unbiassed linear, and then the ordinary least-squares breaks down. The problem now how to estimate β in y = Xβ+ u when E(uu') = б2Ω, where Ω is assumed to be a known, symmetric matrix. This estimation problem may be approached in a number of equivalent ways but one of the simplest is the generalized least-squares (Aitken) estimator, which Is equiva-lent to applying simple least-squares to the transformed data. (original abstract)

11

Equilibrium Short-Rate Models vs No-Arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples

80%

Josheski D. , Apostolov M.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2021

|

tom 25

|

nr nr 3

42-71

XX

W artykule porównano krótkoterminowe modele równowagi z modelami krótko-terminowymi bez arbitrażu. Opracowanie składa się ze wstępu do przeglądu literatury oraz przykładów estymacji jednoczynnikowych modeli krótkoterminowych, modelu Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR) oraz modelu Vasicka. Modele bezarbitrażowe zostały zaprezentowane poprzez model Hulla-White'a (HW), model siatki dwumianowej do wyceny obligacji i modelowania stóp procentowych, model Blacka- -Karasińskiego (BK) oraz model Heath-Jarrow-Morton (HJM). Wyniki dowodzą, że nie istnieje jeden model stóp procentowych, który można wykorzystać do wszystkich celów. Modele te porównano pod względem zmienności, procesu rewersji średniej i konwergencji. Wyniki końcowe potwierdzają zależność zmienności od wskaźnika poziomu jako determinanty sukcesu predykcyjnego tych modeli.(abstrakt oryginalny)

EN

In this paper equilibrium short-rate models are compared against no-arbitrage short-rate models. This article is composed of the introduction to this literature and a review, followed by numerical examples of one-factor short-rate models; the Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model and the Vasicek model. No-arbitrage models were presented through the Hull-White (HW) model, the Binomial lattice model for bond pricing and interest rate modelling, the Black-Karasinski (BK) model, and the Heath-Jarrow-Morton (HJM) model. The results prove that no single interest rate model exists that can be used for all purposes. These models were compared in terms of volatility, mean reversion process and convergence. The end results confirm the dependence of volatility on the level rate as a determinant of the predictive success of these models. (original abstract)

12

A simulation method for analysis of multicollinearity influence on some measures of goodness of fit of a model to statistical data

80%

Maksymiak E.

Przegląd Statystyczny

|

1993

|

tom 40

|

nr z. 1

43-55

XX

W artykule badano wpływ współliniowości na mierniki dopasowania modelu do danych. Podsumowując otrzymane wyniki stwierdzono, że: 1) analizowane mierniki nie są neutralne wobec współliniowości zmiennych objaśniających 2) ze względu na zmiany bezwzględnych wartości średnich prędkości mierniki dopasowania można podzielić na trzy zbiory 3) prędkość zmiany żadnego miernika na skutek rosnącego natężenia współliniowości nie jest stała, a przyspieszenie jest różne od zera.

EN

In the paper there are discussed some results of simulation experiment aimed at analysis of influence of multicollinearity on some measures of goodness of fit of a model to statistical data. The model is constructed in a way allowing for varying intensity of multicollinearity. The influence of multicollinearity is measured by means of characteristics of function variability. (original abstract)

13

Dobra komplementarne w modelu Debreu

80%

Lipieta A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2007

|

nr nr 1189 Zastosowania metod ilościowych

102-112

XX

W ekonomii Debreu z własnością prywatną (zob. [Debreu 1959]) rozważamy sytuację, w której przynajmniej dwa z rozważanych dóbr są komplementarne (zob, np. [Varian 2002]). W terminologii matematycznej taka proporcjonalność oznacza, że wszystkie zbiory konsumpcji indywidualnej są zawarte w pewnej właściwej podprzestrzeni wektorowej V przestrzeni ℜ1. Podprzestrzeń ta składa się z l-elementowych ciągów liczb rzeczywistych i jest mniejszego wymiaru niż przestrzeń ℜ1. Zakładamy dalej, że producenci dostosowali swoją produkcję do wymagań konsumentów, co przejawia się w postaci zbiorów produkcji, które również są podzbiorami tej samej co zbiory konsumpcji podprzestrzeni wektorowej. Pokażemy, że zamiana wektora cen p*, przy którym gospodarka osiąga stan równowagi, na wektor p*v = Q(p*), gdzie Q : ℜ1 → V (l ϵ N, l > 1) jest pewną liniową i ciągłą projekcją, nie burzy równowagi. Zmodyfikowany model jest zawarty w przestrzeni wektorowej mniejszego wymiaru niż wyjściowa przestrzeń wektorowa ℜ1, co prowadzi do jego uproszczenia. (fragment tekstu)

EN

We assume that at least two commodities in a Debreu model are complementary. It means that all the individual consumption sets are contained in a proper subspace V of ℜ1 (V ⊂ ℜ1). Let the individual production sets are also the subsets of V and let p ϵ ℜ1 is an equilibrium price vector. We show that there exists such a vectorv ⊂ V that replacing prices p by pv will not destroy the equilibrium. As a result the whole model becomes less complicated.(original abstract)

14

Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w badaniach regionalnych

80%

Markowska M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2002

|

tom 10

|

nr nr 950 Zastosowania metod ilościowych

42-51

XX

Przegląd badań prowadzonych w USA oraz w krajach europejskich pozwala przedstawić doświadczenia z zakresu zastosowania modelowania ekonometrycznego w analizach i predykcji w wymiarze regionalnym. W zaprezentowanych niżej przykładach wyróżnić można modele regionów, konstrukcje hierarchiczne dla makroregionu i regionów podstawowych, układy równań sektorowo-regionalnych, modele wieloregionalne i międzyregionalne, będące alternatywą dla budowanych makromodeli gospodarki kraju [18]. (fragment tekstu)

EN

The article presents the survey of experiences in modelling economic events on the macroeconomic level. The collected materials show that there were created many regional models of practical importance, with have become a comfortable and frequently used research tool, used for descriptive, decision - making and predictive purposes. (original abstract)

15

Modele ekonometryczne w ocenie rozwoju regionalnego

80%

Sobczak E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2002

|

tom 10

|

nr nr 950 Zastosowania metod ilościowych

19-30

XX

Współczesny rozwój teorii i zastosowań ekonometrii przestrzennej umożliwia jej praktyczne wykorzystanie do identyfikacji i oceny procesów rozwoju zachodzących w regionach. Możliwymi do zastosowania narzędziami badawczymi regionalnej analizy ekonometrycznej są modele ekonometryczne zwane modelami regionalnymi lub mezoekonomicznymi. Mogą one być użyteczne do celów analizy zarówno intraregionalnej, jak i międzyregionalnej. Umożliwiają ocenę stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek administracyjnych kraju (gmin. powiatów, województw). Modele regionalne są wynikiem nie tylko rozważań natury teoretycznej, ale zawierają również konkretyzację empiryczną prezentowanych zależności. Wyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wymaga operowania coraz większą liczbą kategorii ekonomicznych, na podstawie których podejmuje się decyzje dotyczące kierunków dalszego rozwoju regionalnego. Ekonometryczne modele regionalne odgrywają użyteczną rolę jako narzędzia poznania ilościowych związków zachodzących między tymi kategoriami w analizowanym regionie (lub zespole regionów), w okresie, z którego pochodzą dane. Dostarczają bowiem informacji o mechanizmie rozwoju regionu w czasie i mogą weryfikować pewne teoretyczne koncepcje jego rozwoju. Modele ekonometryczne są również przydatne do prognozowania zależności między czynnikami rozwoju regionalnego oraz do scenariuszowych analiz symulacyjnych. Wykorzystanie modeli regionalnych stanowi jeden ze sposobów przekształcania instrumentów polityki gospodarczej w cele, ułatwia wybór kierunków działania narzędzi decyzyjnych i ich transformację w pożądane reakcje regionalnego systemu gospodarczego, a także umożliwia oceni? skutków alternatywnych hipotez rozwojowych. (fragment tekstu)

EN

The article aims to present the regional econometric models' essence, classification and possibility of their application in both the level and regional economy development dynamics evaluation. The elaboration is of a review character. (original abstract)

16

Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do oceny koniunktury gospodarki województwa śląskiego

80%

Biolik J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2012

|

nr nr 94 Perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej : analizy ekonometryczno-statystyczne

9-20

XX

Modelowanie ekonometryczne jest sformalizowaną metodą prognozowania koniunktury. Większość z metod ekonometrycznych wykorzystywanych do prognozowania sytuacji gospodarczej opiera się na założeniu określonych zależności i relacji historycznych pomiędzy występującymi w modelu zmiennymi. Jeżeli trendy historyczne nie zostaną w sposób znaczący zaburzone, modele cechują się zazwyczaj dobrymi własnościami predykcyjnymi. Do badania koniunktury gospodarki województwa śląskiego wykorzystano model ekonometryczny powiązań między wybranymi zmiennymi charakteryzującymi gospodarkę. W szczególności do oceny wahań koniunkturalnych zastosowano pierwiastki charakterystyczne równania końcowego. Wystąpienie pierwiastków charakterystycznych będących liczbami zespolonymi świadczy o występujących wahaniach koniunkturalnych.(fragment tekstu)

EN

The article presents an attempt of using econometric model in the silesia province economic situation modeling. The analysis is mainly based on the final model. Main conclusion from the characteristic root analysis: - Upper Silesia is not under the influence of economic cycle, - private sector is more effective than public (original abstract)

17

Możliwości oceny rozwoju regionalnego na podstawie modeli ekonometrycznych

80%

Sobczak E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2002

|

nr nr 939 Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce

54-61

XX

Omówiono podstawowe uwarunkowania przydatności modelu regionalnego oraz przedstawiono analizę regionalnych procesów rozwojowych na podstawie modeli ekonometrycznych.

18

On Application of Non Response Model in Internet Survey Sampling

80%

Wywiał J.

Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

nr nr 53 Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych

19-34

EN

The paper deals with a problem of estimating the total on the basis of data observed on Internet sample. The Poisson sampling design without replacement is used as a basic model of generation of Internet sample. Its particular case is so called the Bernoulli sampling design without replacement when all the response probabilities are the same. Some estimators (including logit type one) of the population mean as well as of the total are considered. Their variances are evaluated and their estimators, too. (original abstract)

19

Dokładna współliniowość a wartości współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym

80%

Westa M.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

tom 54

|

nr z. 1

78-93

XX

Artykuł polemizuje z procedurą analizy kształtowania się współczynników korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających zaproponowaną przez H. Dudek. W modelu ekonometrycznym zawierającym k zmiennych objaśniających takich, że k-ta zmienna objaśniająca jest sumą pozostałych tych zmiennych, H. Dudek, zakładając, że każda macierz spełniająca kryterium uogólnionej nierówności Hellwiga może być macierzą współczynników korelacji dla k - 1 pierwszych zmiennych, zaproponowała k - 1 równań, z których wynika, że wartość współczynnika korelacji między k-tą zmienną objaśniającą i dowolną inną zmienną objaśniającą jest funkcją współczynników korelacji pomiędzy parami k - 1 pierwszych zmiennych oraz wariancji tych zmiennych. Autorka zauważa, że macierze wykorzystywane w tej procedurze mogą nie być macierzami współczynników korelacji i udowadnia twierdzenia, z których wynika, że współczynniki korelacji pomiędzy parami zmiennych objaśniających dokładnie współliniowych mogą być analizowane niezależnie zarówno od wariancji, jak i parametrów funkcji liniowych dotyczących relacji między tymi zmiennymi. W artykule wykazano, że dokładna współliniowość w modelu ekonometrycznym może wystąpić nawet wówczas, gdy wartości bezwzględne wszystkich współczynników korelacji pomiędzy parami tych zmiennych są bardzo niskie, np. gdy wszystkie współczynniki korelacji pomiędzy parami k zmiennych są równe -1/(k-1), to zmienne te są dokładnie współliniowe. To rodzi pytanie, czy zasadne jest stosowanie tych metod doboru zmiennych objaśniających, w których słabe skorelowanie wszystkich par zmiennych objaśniających jest traktowane jako jeden z warunków koniecznych dobrej jakości zbioru zmiennych objaśniających.

20

Modele struktury wydatków

80%

Fajczak-Kowalska A.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2001

|

nr nr 3

10-13

XX

Stwierdzono, że strukturę wydatków w gospodarstwach domowych można badać przy pomocy opisowych modeli ekonometrycznych, które spełniają warunek sumowalności wydatków na poszczególne agregaty dóbr do wydatków ogółem. Przedstawiono propozycje modeli struktury wydatków. Przykładową analizę przeprowadzono dla żywności.