PL
 |
EN
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Application of Small Area Statistics for International Comparisons
100%
Domański C. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
PL
Statystyka jest nauką mającą ogromne zastosowanie, zarówno w życiu społecznym, jak i ekonomicznym, jednak nie często dysponujemy pełnymi informacjami zbiorowości generalnej, zachodzi więc potrzeba stosowania metod wnioskowania statystycznego. Koszty prowadzenia badań statystycznych są na ogół wysokie, stąd statystyka małych obszarów wychodzi naprzeciw potrzebom, co więcej, dynamiczne zmiany, w tym terytorialne, zachodzące w świecie uniemożliwiają prowadzenie ciągłych badań statystycznych. Artykuł zawiera propozycje stosowania metod statystyki małych obszarów w porównaniach międzynarodowych na przykładzie badania sfery ubóstwa i bezrobocia w ujęciu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem badań mikrospisów prowadzonych w USA i w Polsce.
2
Content available On the usefulness of regularization ideas of estimation: the linear model case
100%
Milo W. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1993
|
tom 132
PL
Celem artykułu jest pokazanie czytelnikowi użyteczności idei regularyzacji w zmniejszaniu lub dużej redukcji negatywnych skutków występowania złego uwarunkowania danych. Skutki te obserwowano w samym estymatorze metody najmniejszych kwadratów jak i jego statystycznych i numerycznych charakterystykach. Podstawowe analizowane charakterystyki tego estymatora to: MSE, wariancja, próbkowe odchylenie standardowe, próbkowy współczynnik korelacji wielokrotnej (inaczej: współczynnik determinacji), statystyki testu t-Studenta oraz testu F. Zbadano też skutki estymacyjne przeprowadzania takich operacji jak centrowanie, ważenie danych. W celu zmniejszenia negatywnych skutków złego uwarunkowania proponuje się stosowanie estymatorów regulaiyzujących. W omawianym modelu są one zgodne i asymptotycznie normalne.
EN
In the paper we present an analysis of negative effects of ill-condltioning for the performance of LSE. These results will be observed through the behaviour of LSE's variance, MSE, sample standard deviation, sample multiple correlation coefficient., F and t-statistics. We also include some results on ill-conditioning effects induced by data centering, weighting. To overcome those negative effects we propose now versions of regularization criteria for the linear model case. The resultant regularising estimators are consistent and asymptotically normal.
3
Content available The Mann-Whltney test. Some problems concerning approximation of critical values and tied ranks
100%
Guraj-Kaczmarek K. , Parys D. , Tomaszewicz A. S. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1993
|
tom 132
EN
The nonparametric Mann-Whitney test [Mann-Whitneу (1947)] is one of commonly used two sample tests. The problem of tied ranks exists in the case of discrete distributions. It makes the analysis of distribution of Mann-Whitney test quite complicated. There is continuing interest in the properties of this test's statistics. It can be seen from many of papers concerning the distribution of this statistic according to the assumption of equality of distributions about the critical values tables and test s power. In this paper we shall present an approximation of Mann-Whitney statistics, critical values, compared with the most often used approximation by normal distribution. We will determine the unconditional distribution of U-statistics for P=1/2 in the case of tied ranks. We will compare the interpolated quantiles of these distributions with the case of continuous distribution without the tied ranks.
PL
Nieparametryczny test Manna-Whitneya (1947) należy do najczęściej stosowanych testów dla dwóch prób. W tym artykule prezentujemy dokładny aproksymację wartości krytycznych statystyki Manna-Whitneya w porównaniu z aproksymacją za pomocą rozkładu normalnego. Tablice 2 i 3 zawierają błędy aproksymacji dla 14 poziomów istotności. Obliczone kwantyle interpolowane, ich aproksymację za pomocą rozkładu normalnego oraz błędy aproksymacji dla czterech poziomów istotności prezentujemy w tablicach 4-7.
4
Content available Preface
100%
Domański C. , Milo W. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1993
|
tom 132
5
Content available Properties of estimators of CBS function parameters, obtained by the use Quenouille and filtration methods
100%
Klepacz H. , Żółtowska E. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1993
|
tom 132
PL
Przeprowadzone eksperymenty numeryczne nie pozwalają ustalić, która ze stosowanych metod estymacji (Quenouille'a i iiltracji) jest bardziej efektywna, mimo że oťrzymane w wyniku ich stosowania estymatory nie są identyczne. Wydaje się, że ze względu na różne asymetrie ich rozkładów i różne wielkości ich obciążeń, dobrze byłoby rozważyć nowe estymatory jako ich średnie ważone.
EN
By numerical experiments the relative efficiency of Quenouille and filtration estimators was established. Assymotry of distribution of estimators and Masodness are the reasons for suggestion of weighting method.
6
Content available Tests based on run length for two samples
100%
Domański C. , Tomaszewicz A. S. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1993
|
tom 132
EN
In the practice of statistical research, tests based on the number of runs are often applied. It concerns the teste for one, two or more samples. Seldom the length of runs is applied as a test statistic. In the paper, we present a test for two samples based on the run length. Its power is compared with the t-Student parametric test, non-parametric Wilcoxon test and the Wald-Wolfowitz test based on the number of runs.
PL
W artykule przedstawiamy pewien test hipotezy o równości dystrybuant dla przypadku dwóch'prób loáowych. Test ten oparty jest na długości serii. Moc tego tostu została porównana z empiryczny mocy parametrycznego testu t-Studenta, testu Wilcoxona, oraz mocą testu Walda-Wilcoxona opartego na liczbie serii. Załączono 12 wykresów mocy empirycznej ww. testów.
7
Content available Notes on sensitivity of least sąuares estimates and their chosen functions
100%
Konarzewska I. , Milo W. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
8
Content available Preface
100%
Milo W. , Welfe W. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1987
|
tom 68
9
Content available Some results concerning efficiency of linear trend estimation under heteroscedasticity
100%
Tomaszewioz A. S. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1987
|
tom 68
10
Content available On biased regularity estimators. Part II
100%
Milo W. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1987
|
tom 68
11
Content available The discontinuous production function with constant elasticity of substitution
100%
Jackiewicz C. , Żółtowska E. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1987
|
tom 68
12
Content available The efficiency of estimation methods for models with errors in explanatory variables
100%
Klepacz H. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1987
|
tom 68
13
Content available On biased regularizing estimators. Part I
100%
Milo W. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1984
|
tom 34
PL
Celem artykułu jest przedstawienie: a) numerycznej analizy konsekwencji złego uwarunkowania macierzy X'X, b) propozycji definicji źle postawionych zadań estymacji parametrów ogólnych modeli liniowych, c) zunifikowanej statystycznej analizy estymatorów regularyzujacych. Dla ilustracji wprowadzono konkretne postacie estymatorów z kwadratowego funkcjonału jakości estymacji oraz podano warunki dominacji tych estymatorów nad estymatorem Gaussa-Legendre'a w sensie błędu średniokwadratowego.
14
Content available Evaluation of power of some linearity tests for econometric model with two explanatory Variables
100%
Domański C. , Markowski K. , Tomaszewicz A. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1984
|
tom 34
PL
W artykule przedstawiona została propozycja metody testowania liniowości modelu ekonometrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi. Rozważa się pięć wariantów testów serii odpowiadających pięciu różnym kryteriom porządkowania reszt empirycznych, modyfikację testu Theila oraz test F. Wyniki przeprowadzonego przez autorów eksperymentu Monte-Carlo pozwalają ocenić i porównać moc badanych testów.
15
Content available On ridge estimators of the parameter vector in the general linear model
100%
Konarzewska I. , Milo W. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1984
|
tom 34
PL
Artykuł zawiera nowe wyniki analityczne dotyczące konsekwencji zastąpienia metody najmniejszych kwadratów Bₒ, predyktora Ŷ= XBₒ, wektora reszt E = Y - Ŷₒ przez ich grzbietowe analogony zarówno przy założeniu, gdy wykorzystujemy macierz korekty cI, С = diag (c1, … ck ) z tytułu złego uwarunkowania macierzy x'x, jak i przy założeniu, że korzystamy z oszacowań macierzy cl, C. W przypadku losowych macierzy cl, С przy użyciu metod Monte-Carlo zbadano zachowanie się wybranych estymatorów i dokonano ich zrangowania względem miar predykcyjno-dokładnościowych.
16
Content available Extension of Kmenta's method for the estimation of the parameters of CES production function
100%
Żółtowska E. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
1984
|
tom 34
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych własności metody Kmenty estymacji parametrów funkcji produkcji typu CES, a w szczególności: 1) opis wyników estymatorów, które rzucają nowe światło na dokładność i efektywność tej metody oraz ukazują wzajemne relacje między otrzymywanymi za jej pomocą ocenami parametrów funkcji produkcji typu CES; 2) propozycję (w celu porównania dokładności i rozwinięcia metody Kmenty, która polega na: a - uzupełnieniu modelu Kmenty o dwa dodatkowe składniki przy jednoczesnym wskazaniu warunków pobocznych, jakie powinny spełniać parametry rozszerzonego modelu, b - znalezieniu nowych estymatorów parametrów funkcji CES, (wykorzystując ogólną ideę metody Kmenty), w postaci momentów ilorazów estymatorów parametrów modeli Kmenty oraz wskazaniu możliwości wyznaczania średnich błędów dla estymatorów.
17
Content available Correlation Between Tests Based on Length of Runs
100%
Tomaszewicz A. S. , Domański C. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
|
tom 131
PL
Teoria serii daje się wykorzystać przy badaniu różnych testów statystycznych, służących na przykład do weryfikacji hipotez o liniowej postaci funkcji regresji, o określonej postaci funkcji trendu lub o losowości próby. Na uwagę zasługują testy oparte na: - maksymalnej długości serii po jednej stronie mediany, - mniejszej z maksymalnych długości serii poniżej i powyżej mediany, - większej z maksymalnych długości serii poniżej i powyżej mediany. W artykule analizowane są wzajemne związki pomiędzy wymienionymi testami. Osiągnięte rezultaty prowadzą do wniosku, że testy oparte na maksymalnej długości serii po jednej stronie mediany są ściśle skorelowane z testami opartymi na mniejszej z maksymalnych długości poniżej i powyżej mediany oraz z testami opartymi na większej z tych długości. Wobec tego, w praktyce wystarczy zastosować jeden z nich, przy założeniu, że rzeczywisty rozkład różni się istotnie od rozkładu hipotetycznego.
18
Content available The Problem of Observation Matrix Conditioning and Sensitivity of the Least Squares Estimates - Monte Carlo Study
100%
Iwona K. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
|
tom 131
EN
Paper presented at the conference on Multivariate Statistical Analysis WAS 89, Podklasztorze n.Sulejów.
PL
Wrażliwość ocen uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów rozumiana jest jako reakcja ocen na krańcowo małe zmiany wartości elementów macierzy obserwacji. Miernikami wrażliwości są wartości pierwszych pochodnych ocen względem wartości obserwacji. W wyniku otrzymuje się trójwymiarowe macierze (i - numer oceny, t - numer obserwacji, 1 - numer zmiennej objaśniającej modelu). Maksymalny element macierzy wskaźników wrażliwości ocen dla danego zbioru danych. Przyjęte zostało założenie, że wrażliwości ocen m.n.k. są funkcyjnie związane ze stopniem uwarunkowania macierzy obserwacji na zmiennych objaśniających X. Celem eksperymentu Monte Carlo było sprawdzenie, czy przyjęcie takiej hipotezy jest zasadne przy zmieniających się następujących warunkach eksperymentu: - wariancja zakłóceń modelu; - kierunek wektora parametrów modelu względem wektorów własnych macierzy XX; - stopień uwarunkowania macierzy X; - struktura wartości osobliwych macierzy X. Eksperyment pozwolił na wskazanie warunków, przy których przyjęta hipoteza może być uznana za prawdziwą. Wyniki eksperymentu zilustrowano wieloma wykresami .
19
Content available Structural Change in Regression Parameters and Interactive Variables
100%
Gajda J. B. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
PL
Zmienne interakcyjne wykorzystywane są często do modelowania zmian strukturalnych. Do najpopularniejszych należą zmienne utworzone jako iloczyn dwóch innych zmiennych. Modelując skok wartosci parametru związanego z pewną zmienną wprowadzamy w charakterze dodatkowej zmiennej objaśniającej Iloczyn takiej zmiennej i zmiennej zerojedynkowej. Ze względów czysto formalnych zmiana parametru strukturalnego implikuje zmianę wyrazu wolnego. Sprawę komplikuje możliwość wystąpienia expllalte zmiany strukturalnej wyrazu wolnego. Te dwie zmiany mogą się wzajemnie znosić lub wzmacniać. Standardowe testy zmian strukturalnych skupiają uwagę na łącznym efekcie takich zmian, podczas gdy interesujące mogłoby być rozważenie ich w oddzielnoścl. W artykule zawarta jest przestroga o konieczności włączania do estymowanego równania ze zmienną interakcyjną także stowarzyszonej zmiennej zerojedynkowej. Ponadto artykuł zawiera dyskusję na temat możliwości wykorzystania szerzej rozumianych zmiennych interakcyjnych do modelowania zarówno dyskretnych, jak ciągłych zmian strukturalnych, zwłaszcza w przypadku niejednoczesnych zmian różnych parametrów w różnych momentach czasu.
20
Content available Application of the Dagum Distribution in the Analysis of Income Distributions in Poland
100%
Jędrzejczak A. , University of Łódź I. o. E. a. S.
|
PL
W artykule przedstawiliśmy próbę aproksymacji rozkładów płac w Polsce za pomocą rozkładu Daguma. Rozkład ten, zaproponowany w 1977 r., nie był dotąd wykorzystywany do badania płac i dochodów w naszym kraju. Praca zawiera prezentację modelu oraz wyniki, które otrzymaliśmy aproksymując rozkłady płac wg działów gospodarki narodowej w 1988 r. Dla porównania oszacowaliśmy takže parametry rozkładu logarytmiczno-normalnego, który był dotąd najczęściej stosowany do badania płac 1 dochodów ludności w Polsce. Obliczone miary zgodności rozkładów empirycznych z teoretycznymi wskazują jednoznacznie, że rozkład Daguma lepiej aproksymuje badane rozkłady płac niż rozkład logarytmiczno-normalny. Możliwość zastosowania rozkładu Daguma do badania rozkładów zamożności, a także przejrzysta Interpretacja ekonomiczna Jego parametrów są dodatkowym argumentem skłaniającym nas do dalszych badań przydatności tego rozkładu do aproksymacji rozkładów płac i dochodów w Polsce.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.