Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

1 2014

1 Mielcarek J.

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Ekonometryczny model deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych

100%

Mielcarek J.

nr 8(932)

45-62

Celem artykułu było określenie ilościowych zależności między zmienną objaśnianą, którą jest deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (deficyt), a zmiennymi objaśniającymi za pomocą dwóch dynamicznych modeli ekonometrycznych. Dla modelu pierwszego stopa zmian deficytu i stopa inflacji wyjaśniły 80% zmienności deficytu. Sprawdzenie modelu dla poziomu istotności 0,05 za pomocą testu F, testu t-Studenta, wartości p oraz korelacji między zmiennymi objaśniającymi wykazało, że jego zmienne objaśniające są istotne. W drugim modelu dodano trzy zmienne objaśniające – stopę wzrostu PKB, przyspieszenie deficytu i deficyt. W wyniku tej zmiany współczynnik determinacji wzrósł do 90%. Sprawdzenie modelu wykazało, że dodane zmienne objaśniające są nieistotne. Nieistotność stopy wzrostu PKB jako zmiennej objaśniającej deficytu nie potwierdziło twierdzenia, że w podokresie 2008–2013 doszło do gwałtownego wzrostu deficytu z powodu pogorszenia koniunktury gospodarczej. Na podstawie wartości statystyki Durbina-Watsona dla modelu z dwoma zmiennymi objaśniającymi stwierdzono, że hipoteza zerowa mówiąca, iż nie ma autokorelacji składnika losowego, nie może być odrzucona.

The purpose of the article is to determine the quantitative relationship between the dependent variable, which is the general government deficit, and the explanatory variables using two dynamic econometric models. For the first model, the rate of inflation and the rate of deficit growth explained 80% of the variability in the deficit. When the model was tested at a significance level of 0.05 using an F-test, t-test, p-values and the correlation between the explanatory variables it was shown that these independent variables were significant. Three explanatory variables were added in the second model: GDP growth rate, deficit acceleration and deficit. As a result of this change, the coefficient of determination rose to 90%. Testing the model at a significance level of 0.05 showed that the added explanatory variables were not significant. The insignificance of the GDP growth rate as an explanatory variable for the deficit did not confirm the claim that in the 2008–2013 sub-period there was a sharp increase in the deficit due to the economic downturn. It was found, based on the Durbin-Watson statistics value for a model with two explanatory variables, that the null hypothesis that there is no autocorrelation of residuals could not be rejected.