Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Optymalizowane mechaniczne systemy traderskie na rynku kontraktów terminowych

100%

Wietrak B. , Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2005

|

tom R. 5, nr 9

115--128

PL

W artykule opisano opracowany optymalizowany mechaniczny system wspomagający podjęcie decyzji traderskich na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. W opracowaniu systemu użyto syntezy metod z różnych dziedzin, takich jak: tradycyjne wskaźniki analizy technicznej, metody wielokryterial-ne, metody logiki rozmytej. .Ostateczne zagadnienie sformułowane zostało jako problem wielokryterialnej optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność opracowanego sytemu sprawdzona została na realnych danych. Przy tym jako okres uczący użyto danych za półtora roku, tj. od początku 2004 r. do lata 2005 r. Jako zakres testowy użyto danych za pół roku - od lata 2005 r. Rezultaty wskazują na wysoką efektywność sys. temu: dla okresu testowego procent trafnych decyzji traderskich wynosi około 70%.

2

Wielokryterialna optymalizacja systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

100%

Sewastianow P. , Wiertak B.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2005

|

tom R. 5, nr 8

215-226

PL

W pracy przedstawiono system informatyczny dla wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie. W systemie przyjęto, że podejmowanie przez tradera decyzji w warunkach niepewności jest zawsze problemem wielokryterialnym. Wyodrębniono dwa najważniejsze kryteria lokalne związane ze zmianami cen zamkuięcia i przedziałowej różnicy cen poszczególnych sesji. Przedstawiono metodę formalizacji matematycznej tych kryteriów za pomocą elementów teorii zbiorów rozmytych. Opracowano również metodę wielokryterialnego agregowania kryteriów lokalnych opartych na wskaźnikach giełdowych oraz przedstawiono wyniki jej zastosowania dla rynku kontraktów terminowych serii FW20 opartych na instrumencie bazowym - indeksie WlG20.

3

System informatyczny dla optymalizacji pracy tradera na podstawie aktualnych ofert kupna - sprzedaży

100%

Kaczmarek K. , Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2005

|

tom R. 5, nr 8

191-199

PL

Artykuł jest poświęcony opracowaniu systemu informatycznego pozwalającego na natychmiastowe podejmowanie decyzji na rynku papierów wartościowych na podstawie analizy napływających ofert kupna i sprzedaży aktywu, który jest przedmiotem uwagi. Najważniejszym elementem pracy są proponowane oryginalne wskaźniki na podstawie których możliwe jest podejmowanie słusznych decyzji transakcyjnych oraz system umożliwiający w sposób automatyczny, bezpośredni kontakt tradera z brokerem w warunkach istnienia odpowiedniej platformy pozwalającej organizować handel online.

4

System informatyczny dla wspomagania decyzji Tradera na rynku walutowym Forex

100%

Gronowski M. , Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2004

|

tom R. 4, nr 7

121-130

PL

Systemy Informatyczne obsługujące procesy transakcyjne są stosowane na wielu rynkach na całym świecie. Mają one dużo zalet. Dawniej stosowanie takich systemów dla drobnych inwestorów było utrudnione ze względu na trudno dostępne platformy. Monopol na systemy mieli inwestorzy instytucjonalni, którzy często sami tworzyli własne platformy. Rozwój Internetu, oraz wzrost popularności rynku Forex (Foreign Exchange) na świecie spowodował, że brokerzy skierowali swoją ofertę do inwestorów indywidualnych szukając u nich kapitału. W związku z tym każdy z nas może sobie pozwolić na otwarcie konta i spróbowania swoich sił na tym właśnie rynku. W pracy proponowany jest innowacyjny na rynku Forex system, który będzie podejmował decyzję w pełni mechanicznie, eliminując w ten sposób czynnik psychiczny, na który jest narażony każdy uczestnik rynku. Przedstawione też są zalety opracowanego systemu, związane z automatyzacją częściową lub całkowitą procesu podejmowania decyzji handlowych. System ten jest zrealizowany w sposób pozwalający jednocześnie podejmować sprzeczne decyzje kupna i sprzedaży dla dwóch nie mocno skorelowanych par walut. Przy tym czynnikiem decydującym jest informacja o względnych zmianach kursów rozpatrywanych par walut, co pozwala wprowadzić stosowne wskaźniki. Wartości tych wskaźników znalezione zostały za pomocą optymalizacji działalności systemu na danych historycznych. Na końcu artykułu przedstawione zostały rezultaty porównania opracowanej strategii z tradycyjnym podejściem Buy&Hold.

5

Bicriterial fuzzy portfolio selection

100%

Sewastianow P. , Jończyk M.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2003

|

tom nr 4

149-165

EN

A solution of the portfolio selection problem, presented as a nonlinear fuzzy bicriterial task, has been analyzed. For the purpose of solving this problem, a special numerical algorithm has been elaborated. It is shown that using bicriterial portfolio problem formulation all the results obtained with application of usual (with a single criterion) methods can be gained as special cases. The authors use the approaches proposed by Stefan Chanas to solve the problems of linear programming with interval and fuzzy coefficients, being inspired by his significant contribution to this domain.

PL

W artykule przeanalizowano rozwiązanie problemu optymalnej selekcji portfela papierów wartościowych, przedstawiając go jako zagadnienie nieliniowego, rozmytego, dwukryterialnego programowania. W tym celu opracowano specjalny algorytm numeryczny. Pokazano, ze tak sformułowany problem dostarcza rozwiązań, które uogólniają, jako wyniki uzyskane przy użyciu podejść jednokryterialnych. Zastosowano sposoby podejścia proponowane przez Stefana Chanasa do rozwiązywania zagadnień programowania liniowego z przedziałowymi i rozmytymi parametrami. Również inspiracja tematem wiąże się ze znaczącymi osiągnięciami prof. Chanasa w tym obszarze badawczym.

6

Uogólnienie sposobów agregowania kryteriów lokalnych za pomocą syntezy zbiorów rozmytych typu 2 oraz zbiorów rozmytych poziomu 2

100%

Sewastianow P. , Figat P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2004

|

tom R. 4, nr 6

203-211

PL

Proces wspomagania decyzji jest obarczony wieloma problemami. Osoby podejmujące decyzję muszą uwzględnić jednocześnie różnorodne kryteria, zarówno jakościowe jak i ilościowe, uwzględnić wpływ poszczególnych kryteriów na końcową ocenę, oraz wybrać odpowiednią metodę dla wyliczenia globalnego kryterium jakości poszczególnych alternatyw. Metody agregacji kryteriów są zawsze przedmiotem burzliwych dyskusji, które rzadko kiedy kończą się osiągnięciem kompromisu. W niniejszej pracy proponuje się podejście, które pozwala uwzględnić poszczególne, odmienne preferencje decydentów do różnych metod agregacji przy tym proponuje się wykorzystać aparat zbiorów rozmytych typu dwa i poziomu dwa. Przedstawiono także rozwiązanie praktycznego problemu porównywania jakości różnych gatunków stali konstrukcyjnych w sytuacji, gdy decydenci mieli różne zaufanie do zastosowanych metod agregacji kryteriów lokalnych.

7

Synteza logiki rozmytej i teorii świadectw Dempstera-Shafera w analizie technicznej papierów wartościowych

100%

Sewastianow P. , Rozenberg P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2004

|

tom R. 4, nr 6

125-137

PL

W artykule przedstawiono metodykę wspomagania podejmowania decyzji na rynku papierów wartościowych z wykorzystaniem Logiki Rozmytej w ramach klasycznego podejścia Mamdani'ego. Udowodniono, że to podejście może dać zadowalające wyniki. Jednak ma pewne ograniczenia związane z wyraźną różnicą zagadnień sterowania automatycznego, dla których to podejście było opracowane, a procesami podejmowania decyzji. Dlatego zaproponowano zastosowanie elementów Teorii Świadectw Dempstera-Shafera w syntezie z Logiką Rozmytą pozwalających zbudować system optymalizujący podjęcie decyzji kupna i sprzedaży papierów wartościowych w sposób najbardziej naturalnie odzwierciedlający charakter myślenia osób zajmujących się profesjonalną działalnością na giełdzie papierów wartościowych. Warto podkreślić, że takiego rodzaju synteza pozwala na otrzymanie dobrych wyników (zysków) nawet na trendach spadkowych, co nie zawsze można osiągnąć w ramach podejścia Mamdan'ego.

8

Optymalizacja na podstawie modelu rozmytego

100%

Sewastianow P. , Róg P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2004

|

tom R. 4, nr 6

81-97

PL

Burzliwy rozwój informatyki przyczynił się w zasadniczy sposób do wzrostu znaczenia modeli matematycznych. Dzięki pojawieniu się wydajnych maszyn cyfrowych, efektywnych języków programowania oraz skutecznych metod projektowania oprogramowania, możliwe stało sie praktyczne wykorzystanie modeli matematycznych do symulacji rzeczywistych procesów. Umożliwiło to dalsze zmniejszenie kosztów przeprowadzania eksperymentów oraz pozwoliło na symulację zjawisk, które z różnych względów, nie są możliwe do zbadania w rzeczywistym świecie. Okazuje się jednak, że także i to narzędzie ma swoje ograniczenia. Jako najważniejsze można wymienić trzy: zasada niezgodności L. A. Zadeha, problem złożoności obliczeniowej symulatorów oraz problem nieadekwatności opisu niepewności. Poważną wadą klasycznych metod symulacji jest także niemożność bezpośredniego wykorzystania symulatora w procesie optymalizacji symulowanego systemu. W niniejszej pracy pokazano, że poprzez zastosowanie nowatorskiego podejścia do symulacji komputerowej można wyeliminować najważniejsze mankamenty tradycyjnego probabilistycznego podejścia do symulacji w warunkach niepewności. Ma to fundamentalne znaczenie w przypadku wykorzystania symulatora w procesie optymalizacji systemu. Należy podkreślić, że zaproponowana metoda tworzenia modeli rozmytych umożliwia ich bezpośrednie wykorzystanie w procesie optymalizacji.

9

System informatyczny na bazie logiki rozmytej wspomagający podejmowanie decyzji na rynku walutowym

100%

Gronowski M. , Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2006

|

tom R. 6, nr 10

257-266

PL

Jak powszechnie wiadomo, rynek Forex jest największym rynkiem, jeśli chodzi o przepływy finansowe. Codziennie na rynku walutowym zawierane są transakcje na miliardy dolarów. W związku z tym jest on bardzo trudny do skutecznego inwestowania. Aby zawierać zyskowne transakcje, należy mieć opracowany system inwestycyjny. Może nim być zestaw reguł, za pomocą których będą generowane sygnały kupna i sprzedaż określonej pary walut. Jako że system taki może być skomplikowany, do jego realizacji stosuje się komputery i odpowiednie oprogramowanie stworzone do tego celu. W pracy zostanie przedstawiony system informatyczny realizujący strategię inwestycyjną na rynku Forex, polegającą na syntezie podejścia technicznego i fundamentalnego z wykorzystaniem wyboru wielokryterialnego i logiki rozmytej.

10

Rekurencyjna metoda wyszukiwania wąskich gardeł w systemach produkcyjnych

100%

Sewastianow P. , Herka W.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2003

|

tom R. 3, nr 4

135-147

PL

Problem wąskiego gardła jest kluczowym zagadnieniem udoskonalania systemów produkcyjnych, w tym: przy planowaniu produkcji, zwiększaniu wydajności systemu produkcyjnego oraz w ogóle przy optymalizacji działalności systemów technologicznych. W pracy opisano problem wąskich gardeł w systemach produkcyjnych w aspekcie jego formalizacji matematycznej, jak również dokonano opisu merytorycznego. Wprowadzono nowe pojęcia służące określeniu wymogów i zależności technologicznych narzucanych na elementy systemu produkcyjnego reprezentowanego przez sieć. Analiza wymogów jest dokonywana na poziomie lokalnym (wyodrębniony ciąg technologiczny odpowiadający za jeden rodzaj produktu), jak i globalnym (cały system produkcyjny). Opracowano metodę lokalizacji wąskich gardeł w liniach produkcyjnych złożonych pod względem struktury zależności technologicznych (rozgałęzienia). Przedstawiono algorytmy zapisane w C++, ułatwiające implementację metody.

11

Automatyczne systemy transakcyjne, od teorii do praktyki

80%

Gronowski M. , Kaczmarski M. , Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2005

|

tom R. 5, nr 8

201-213

PL

Automatyczne systemy transakcyjne, czyli odpowiednie systemy komputerowe, które, bądź to wspomagają procesy decyzyjny gracza, bądź to same podejmują decyzję na rynku, są zjawiskiem dosyć nowym. Wraz z rozwojem systemów komputerowych ludzie zaczęli dostrzegać, że komputer może być narzędziem pomocnym każdemu uczestnikowi rynku. Implementacja systemów niestety dla zwykłego tradera jest czasami czynnością nazbyt skomplikowaną, jest to zadanie dla informatyka. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie teorii automatycznych systemów transakcyjnych, ich zalet oraz wad, jak i również prezentacja aplikacji TMM pozwalającej wdrażać systemy automatyczne na rynku Forem.

12

Optymalizacja portfela instrumentów pochodnych finansowych w ujęciu probabilistycznym

80%

Dymowa L. , Kaczmarek K. , Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2006

|

tom R. 6, nr 10

125-135

PL

Najbardziej popularnymi pochodnymi instrumentów finansowych są kontrakty terminowe oraz tzw. Put i Call opcje na te kontrakty. W literaturze światowej zaproponowano wiele kombinacji tych aktywów, pozwalających redukować niezbędne straty. Jednak standardowe podejścia nie pozwalają optymalizować ilości tych aktywów w portfelu oraz są skuteczne tylko w warunkach inwestycji długoterminowych. W pracy zaproponowano podejście pozwalające na optymalizację portfela składającego się z aktywu bazowego (kontrakty terminowe) oraz Put i Call opcji na aktyw bazowy. Zaletą podejścia jest możliwość wykorzystania tej technologii w warunkach krótko- i średnioterminowych z uwzględnieniem niepewności probabilistycznej.

13

Pierwiastki rozmyte równań przedziałowych

80%

Gonera M. , Dymowa L. , Sewastianow P.

Informatyka Teoretyczna i Stosowana

|

2003

|

tom R. 3, nr 4

197--204

PL

Znaczna część problemów przy modelowaniu procesów, zjawisk w najrozmaitszych dziedzinach sprowadza się do stosowania układów równań liniowych algebraicznych. Dziś można powiedzieć, że problemy związane z ich formułowaniem w przypadku opisu parametrów przez liczby rzeczywiste są w zasadzie rozwiązane. Jednak w rzeczywistości parametry tych układów równań są często wiadome z dokładnością do przedziałów. Problem rozwiązywania równań przydziałowych jest jednym z ważniejszych zagadnień arytmetyki przedziałowej. Mimo że formalnie rozszerzenie przedziałowe systemów zwykłych z punktu widzenia algebraicznego wydaje się banalne, konkretne realizacje, na przykład rozmyto-przedziałowej odmiany procedury Gaussa, doprowadzą do znacznego rozszerzenia wynikowych przedziałów. Drugi metodologiczny problem rozwiązywania równań przedziałowych to problem istnienia zera przedziałowego. W niniejszej pracy zaproponowana została metoda rozwiązywania równań przedziałowych, całkowicie rozwiązująca problem drugi i w znaczącym stopniu problem pierwszy. Naturalny efekt osią-ga się w skutku wprowadzenia niektórych ograniczeń, które będziemy nazywali naturalnymi. Przy tym pierwiastki równań przedziałowych otrzymujemy w formie dosyć wąskich przedziałów rozmytych. W niniejszej pracy opisane są ogólne metodologiczne zasady zaproponowanej metody. Metoda została zilustrowana przykładem rozwiązywania układu równań liniowych przedziałowych. Otrzymane wyniki są porównane z wynikami rozwiązywania tego samego zagadnienia przez bezpośrednie rozszerzenie przedziałowe procedury Gaussa.