PL
 |
EN
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Logistyka dystrybucji i transportu
100%
Marecki F.
|
2011
|
tom z. 57
235-248
PL
W artykule przedstawiono problem optymalizacji logistyki dystrybucji i transportu. Z teoretycznego punktu widzenia jest to połączenie dwóch problemów NP. zupełnych (komiwojażera i pakowania) w sensie złożoności obliczeniowej. Z tego względu do rozwiązania sformułowanych problemow zaproponowano metodę programowania wieloetapowego oraz heurystyczne algorytmy decyzyjne. Dla prezentacji optymalizacji logistycznej w artykule przedstawiono przykłady zastosowania metody programowania wieloetapowego.
EN
In the paper problems of distribution and transport logistics are presemed. From theoretical point of view the NP complete problems of packing and travelling salesman and has been implemented. An article contains also discussion of multi-stage programming method application to solving problems of distribution and transport. In the paper the heuristic algorithms based on multi-stage programming method has been given.
2
Content available remote Zarządzanie ryzykiem finansowym opcji
63%
Marecka E. , Marecki F.
|
2008
|
tom z. 45
245-258
PL
W artykule przedstawiono analizę ryzyka finansowego opcji typu PUT oraz CALL. Wykazano, że klasyczne charakterystyki zysku tych opcji są zależne od funkcji: kurs rozliczenia - cena opcji. Ma to istotne znaczenie przy analizie finansowej portfeli różnorodnych opcji, co nie zostało dotąd uwzględnione w opublikowanych pracach.
EN
The paper highlights the problem of financial risk analysis of PUT and CALL option types. It was proved that classic profit characteristics of these options depend on the function: clearing ratę - option price. It is important while financially analyzing the portfolio of various options which has not been taken into account in the publications so far.
3
Content available remote Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego
63%
Marecka E. , Marecki F.
|
2010
|
tom z. 54
191-201
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane, ze stałą lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.
EN
The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.
4
Content available remote Modele analizy ryzyka ubezpieczeń życiowych
63%
Marecka E. , Marecki F.
|
2009
|
tom z. 49
213-228
PL
Z finansowego punktu widzenia, ubezpieczenia życiowe stanowią bilans ciągu prawdopodobnych składek oraz ciągu prawdopodobnych wypłat. W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka ubezpieczeń życiowych, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Zgodnie z tą zasadą: suma prawdopodobnych i zdyskontowanych składek jest równa sumie prawdopodobnych i zdyskontowanych wypłat. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego oraz stan osoby ubezpieczonej. Ponadto, wyróżniono parametry kompensacji ryzyka w postaci waloryzacji oraz indeksacji składek i wypłat.
EN
From a financial point of view, life insurances are a sequence balance of probable insurance premiums and a sequence balance of probable payments. The paper presents mathematical models of life insurance risk based on the probabilistic principle of capitals equivalence. According to this principle, the sum of probable and discount premiums equals the sum of probable and discount payments. The state of the financial market and the insured person state are treated as risk factors. Moreover, risk balance parameters in its valorised form and indexation of premiums and payments have been highlighted.
5
Content available remote Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego
63%
Marecka E. , Marecki F.
|
2009
|
tom z. 49
201-212
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane ze stałymi lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.
EN
The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.
6
Content available remote Analiza ryzyka finansowego składek ubezpieczenia kredytów konsumpcyjnych
63%
Marecka E. , Marecki F.
|
2011
|
tom z. 57
219-233
PL
W artykule przedstawiono problem ubezpieczenia kredytu konsumpcyjnego, spłacanego w tzw. ratachi całkowitych. Opierając się na zasadzie równoważności kapitałów, wyznaczono indeksowane i waloryzowane raty. Ponadto wyznaczono: kwoty kredytu do spłaty w każdym terminie oraz składki ubezpieczeniowe. Składki ubezpieczeniowe są obarczone ryzykiem stóp procentowych oraz prawdopodobieństw zdarzeń ubezpieczeniowych, które są prognozowane.
EN
The article presents the problem of consumer credit insurance, repaid by so-called total installments. Based on the principle of capital equivalence was set installments equity - valued or indexed. In edition were determined : the amount of credit outstanding in each term and insurance contributions. Insurance contributions are subject to interest rate risk and the probability of insurance events, witch are prospective.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.