Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

1 2018

1 Mercik A. R.

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: wartość zagrożona,

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR

100%

Mercik A. R.

nr 4(976)

183-200

Obecnie wartość zagrożona jest jedną z najpopularniejszych miar ryzyka finansowego. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma podejściami do walidacji modeli wartości zagrożonej. W praktyce oprócz przeprowadzania testów ex post należy zweryfikować model w momencie jego tworzenia i wtedy można dokonać tzw. analizy ryzyka modelu. W dziedzinie finansów szczególnie istotne jest ryzyko estymacji modelu ze względu na ograniczoną liczbę danych historycznych, które są dostępne do estymacji parametrów. Celem artykułu jest zaproponowanie miary ryzyka estymacji parametrów modelu VaR opartej na przedziałowej estymacji wartości zagrożonej.

Value at risk is one of the most common measures of financial risk. There are many approaches to validating value-for-value models. In addition to ex post tests, ex ante models must also be validated. The risk of model estimation is particularly important in finance due to the limited number of historical data that is available to estimate the parameters. The aim of this paper is to propose a measure of the risk of estimating the VaR model based on the interval of the value at risk.