Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: uogólnione modele liniowe

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Taryfikacja a priori z uwzględnieniem efektów przestrzennych

100%

Gala K.

Śląski Przegląd Statystyczny

2017

nr 15 (21)

99-114

Artykuł poświęcony jest metodom aktuarialnej taryfikacji a priori w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których jednym z czynników taryfikacyjnych jest adres zamieszkania ubezpieczonego. Podział na klasy taryfowe związane z miejscem zamieszkania jest często stosowany w praktyce ubezpieczeń komunikacyjnych, co jest podyktowane m.in. zróżnicowanymi warunkami drogowymi w zależności od miejsca użytkowania pojazdu. Celem pracy jest identyfikacja i opis przestrzennego zróżnicowania ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych, a także określenie, czy wykorzystanie metod statystyki przestrzennej pozwala na zwiększenie efektywności standardowych modeli taryfikacyjnych i w konsekwencji na lepszą ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. W pracy rozważane są modele z klasy uogólnionych modeli liniowych oraz ich modyfikacje mające na celu uwzględnienie zagadnień typowych dla statystyki przestrzennej, szczególnie autokorelacji przestrzennej oraz wygładzania przestrzennego związanego z nierówną ekspozycją poszczególnych obszarów geograficznych na ryzyko.

Lojalność klientów w ubezpieczeniach autocasco

88%

Gala K. , Bobrowski M.

Śląski Przegląd Statystyczny

2017

nr 15 (21)

81-98

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu statystycznego modelowania lojalno-ści klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych – ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) oraz ubezpieczeniu autocasco (AC). Obowiązkowe ubezpieczenie OC p.p.m. chroni przed finansowymi konsekwencja-mi szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu, natomiast dobro-wolne ubezpieczenie AC pokrywa koszty związane z naprawą pojazdu uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych lub jego kradzieżą. Głównym celem pracy jest identyfikacja czynników, które wpływają na decyzję klienta o kontynuowaniu umowy ubezpieczenia AC w tym samym zakładzie ubezpieczeń lub o zmianie ubezpieczyciela. W tym celu zostały przeanalizowane dane pochodzące z bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo została zbadana korelacja między lojalnością klienta a liczbą szkód z tytułu zawartej umowy AC.

Statistical Estimation Methods Benchmarking in R Using Insurance Claims Data

63%

Budlla T. , Haxhi K. , Llagami E. , Raҫo E. , Zaҫaj O.

Mathematica Applicanda

2023

tom Vol. 51, no. 2

305--320

The assessment of claim reserves is one of the components of risk management. This paper aims to analyze and to establish a realistic approach to claims reserving using generalized linear models for loss reserving. The chain ladder is formulated in a GLM context, and then after, the statistical distribution of the loss reserve is analyzed. Such structure is consequently used while testing the necessity for initiation from the chain ladder model and to formulate any required model extensions. The GLM allows the use of bootstrapping in estimating the prediction error. This is not the case with the standard chain ladder technique, which is a distribution-free method. The application of the generalized linear model cannot put back the actuarial judgment and business knowledge. Nevertheless, careful data analysis such as the generalized linear model substantially reorganizes any system and projection procedure. Based in one solid mathematical ground, it is more comfortable for the reserving actuary to explain his projections to the management board and underwriters. These models will be discussed using the claim data from the DMTPL (Domestic Motor Third Party Liability) portfolio of an Albanian insurance company.

Ocena rezerw roszczeń jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem. Niniejsza praca ma na celu analizę i opracowanie realistycznego podejścia do rezerw roszczeń przy użyciu uogólnionych modeli liniowych stosowanych do ustalania rezerwowania na poczet strat. Metoda łańcucha schodkowego jest sformułowana w kontekście GLM (uogólnionych modeli liniowych), a następnie analizowany jest statystyczny rozkład rezerwy na poczet strat. Taka struktura jest następnie używana podczas testowania konieczności inicjacji z modelu łańcucha schodkowego i formułowania ewentualnych koniecznych rozszerzeń modelu. GLM umożliwia użycie bootstrapingu do szacowania błędu predykcji. Nie dotyczy to standardowej techniki łańcucha schodkowego, która jest metodą niezależną od rozkładu. Zastosowanie uogólnionego modelu liniowego nie może zastąpić osądu aktuarialnego i wiedzy biznesowej. Niemniej jednak, staranne analizy danych, takie jak uogólniony model liniowy, istotnie przekształcają jakikolwiek system i procedurę prognozowania. Opierając się na solidnych podstawach matematycznych, ustalającemu rezerwę aktuariuszowi jest łatwiej wyjaśnić swoje prognozy zarządowi i ubezpieczycielom. Te modele zostaną omówione przy użyciu danych dotyczących roszczeń z portfela (DMTPL) (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu drogowym) albańskiej firmy ubezpieczeniowej.