PL
 |
EN
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
  1. 1 Probability and Mathematical Statistics
Lata help
  1. 1 2024
Autorzy help
  1. 1 Gzyl H.
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tail value at risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A predictive approach to quantiles: Application to Value at Risk and Tail Value at Risk
100%
Gzyl H.
Probability and Mathematical Statistics
|
2024
|
tom Vol. 44, Fasc. 1
15--28
EN
We prove that quantiles are best predictors in a special metric. The best predictor turns out to coincide with the notions of generalized arithmetic mean, exponential barycenter and certainty equivalent. We also show that the computation of tail value at risk (TVaR) reduces to the computation of a quantile with a higher level of confidence. This point of view makes the analysis of the statistical properties of TVaR easier.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.