Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Polish day-ahead electricity market prices. Features analysis

100%

Bobinaite V. , Juozapaviciene A. , Staniewski M. , Szczepankowski P.

|

2012

|

tom Nr 5

101--111

EN

The goal of this article is to better understand electricity market price formation processes in Poland through an analysis of the features (volatility and spikes) of Polish day-ahead electricity market prices. The following indicators have been calculated to determine electricity market price volatility: the oscillation coefficient; the coefficient of variation; the standard deviation indicator; the daily velocity indicator, which is based on the overall average price; and the daily velocity indicator, which is based on daily average price. Critical values for electricity market price have been calculated to evaluate price spikes. This analysis reveals that Polish electricity market price volatility is moderate. Electricity price spikes have been an observable phenomenon in Polish day-ahead electricity markets, encompassing 3.15% of the time period analysed in Poland.

PL

Artykuł przedstawia wyniki analizy wybranych czynników (cech) kształtujących ceny energii elektrycznej dnia następnego. Ma na celu przybliżenie i lepsze zrozumienie procesów kształtujących ceny rynkowe energii elektrycznej w Polsce. Analizę oparto m.in. na badaniu zmienności cen energii elektrycznej i wyliczono w tym zakresie następujące współczynniki: wahań cen, ich zmienności statystycznej, odchylenia standardowego oraz dziennej szybkości zmiany cen, związanej z porównywaniem ich średnich dziennych wielkości. Wartości krytyczne rynkowej ceny energii elektrycznej zostały obliczone w celu oszacowania wielkości skoków cenowych. Analiza pokazuje, że zmienność cen energii elektrycznej na rynku polskim jest umiarkowana. Zaobserwowane zjawisko skoków cen dnia następnego na rynku energii elektrycznej w Polsce opisuje nieco ponad 3% ogólnej zmiany cen w całym analizowanym okresie.

2

Evaluation of economic profitability using energy storage in context of using renewable energy

100%

Olczak P. , Gucwa A.

|

tom T. 27, z. 2

27--46

EN

Energy storage is an increasingly vital aspect of the energy sector in Poland due to the growing prevalence of renewable energy sources. Its primary goal is to support the uptake of renewable energy in the country’s energy mix. The article presented here analyzes the economic potential of buying and selling electricity on the Intra-Day Market and the Day-Ahead Market of Towarowa Giełda Energii SA (Polish Energy Market: TGE) in terms of energy storage. In four scenarios, energy was either bought and sold on the DAM/IDM or bought on one market and sold on the other to identify the most favorable case. Two four-month periods in 2021 and 2023 were examined. An analysis was carried out on a lithium-ion storage facility that has a two-hour charging cycle for energy storage. A methodology was proposed to identify the two highest and two lowest energy prices for imposing constraints on the purchase and sale times. The time of day when these prices occurred was also analyzed. The annual and periodic profits that can be obtained by purchasing and selling stored energy were calculated. The calculations and analyses facilitated inter-market comparison. Energy storage payback time was computed, and investment profitability was examined. The final section presents conclusions, opportunities, and suggestions for further research in this area.

PL

Magazynowanie energii jest coraz ważniejszym aspektem sektora energetycznego w Polsce ze względu na rosnącą popularność odnawialnych źródeł energii. Jego jednym z głównych celów jest wspieranie wykorzystania energii odnawialnej w miksie energetycznym kraju. W prezentowanym artykule dokonano analizy potencjału ekonomicznego zakupu i sprzedaży energii elektrycznej na Rynku Dnia Bieżącego i Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA (Polski Rynek Energii: TGE) w zakresie magazynowania energii. W czterech scenariuszach energię kupowano i sprzedawano na RDN/IDM lub kupowano na jednym rynku i sprzedawano na drugim, aby określić najkorzystniejszy przypadek. Badano dwa czteromiesięczne okresy w latach 2021 i 2023. Przeprowadzono analizę magazynu litowo-jonowego, który posiada dwugodzinny cykl ładowania w celu magazynowania energii. Zaproponowano metodologię identyfikacji dwóch najwyższych i dwóch najniższych cen energii w celu nałożenia ograniczeń na czas zakupu i sprzedaży. Analizie poddano także porę dnia, w której te ceny występowały. Obliczono roczne i okresowe zyski, które można uzyskać z zakupu i sprzedaży zmagazynowanej energii. Przeprowadzone obliczenia i analizy umożliwiły porównania międzyrynkowe. Obliczono czas zwrotu magazynowania energii oraz zbadano opłacalność inwestycji. W ostatniej części przedstawiono wnioski oraz możliwości i sugestie dalszych badań w tym obszarze. Jak obliczono, najbardziej opłacalnym przypadkiem po uwzględnieniu efektywności ekonomicznej był zakup na RDN i sprzedaż na RDN w części 2023 roku: 18 751,61 [EUR/MWh mocy]. Dla porównania, najwyższą wartość za rok 2021 uzyskano w przypadku sprzedaży i zakupu na IDM, z zyskiem na poziomie 7531,23 [EUR/MWh mocy].

3

Selected aspects of functioning of the day-ahead and intraday markets in the electricity market

100%

Malska W.

|

tom z. 39

93--112

EN

The paper presents a statistical analysis of prices and volumes of electricity quoted on the Day-Ahead Market (DAM) and the Intra-Day Market (IDM) of the Polish Power Exchange (POLPX). The analysis was carried out for weighted average hourly prices and volumes of electricity for two selected periods. Data available from the Polish Power Exchange was used. In the face of the energy crisis and the uncertainty caused by war and the limited supply of raw materials used to produce electricity, knowledge of the operation of the DAM and IDM is of significant economic, strategic importance, which is related to the security of electricity supply and its prices. The exchange market in Poland is supervised by the Energy Regulatory Office and the Financial Supervision Commission. During the energy crisis, the role of energy exchanges is increasing, not only in Poland, and knowledge of the functioning of the energy market is also one of the elements of strategic management in the energy sector. The Statistica v.13.3 software was used to analyse the data.

PL

W artykule zaprezentowano analizę statystyczną cen i wolumenu energii elektrycznej notowanych na Rynku Dnia Następnego (RDN) i Rynku Dnia Bieżącego (RDB) Towarowej Giełdy Energii (TGE). Analizę przeprowadzono dla średnioważonych cen godzinowych i wolumenu energii elektrycznej dla dwóch wybranych okresów. Wykorzystano dane dostępne na Towarowej Giełdzie Energii. W obliczu kryzysu energetycznego i niepewności spowodowanej wojną i ograniczoną podażą surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej znajomość funkcjonowania RDN i RDB ma istotne znaczenie ekonomiczne, strategiczne, co wiąże się z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej oraz jej cenami. Rynek giełdowy w Polsce jest nadzorowany przez Urząd Regulacji Energetyki i Komisję Nadzoru Finansowego. W czasie kryzysu energetycznego zwiększa się rola giełd energii, nie tylko w Polsce, a znajomość funkcjonowania rynku energii jest także jednym z elementów zarządzania strategicznego w energetyce. Do analizy danych wykorzystano program Statistica v.13.3.

4

Research on Optimal Bidding Strategies for Gas-Fired Distributed Generation in a Day-Ahead Electricity Market with Bilateral Contracts

80%

Zeng M. , Ti K. N. , Liu H. , Xue S. , Peng L.

|

2013

|

tom R. 89, nr 3b

25--28

EN

In regard to the current development of gas-fired DG, we proposed a bidding mechanism for the integration of DG into the grid that includes contract transaction, day-ahead trading and real-time trading. Considering the impact of bilateral contracts and unit commitments on the day-ahead electricity market, a day-ahead market bidding model of gas-fired distributed generation was built. Using a numerical example, the impact of bilateral contracts on the generation output and the profit of distributed generators were analysed in detail for a perfect competitive market and an imperfect competitive market. The results of the proposed method show that a generator can support optimal bidding strategies to maximise its total profit when bilateral contracts and unit commitments are considered; these results are positive for the recovery of investment costs recovery and for the verification of the rationality and feasibility of the proposed model

PL

W artykule autorzy przedstawiają mechanizm licytacji, na potrzeby podłączania generatorów gazowych w systemie rozproszonych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej. Mechanizm obejmuje zawieranie umów, handel i negocjacje na żywo oraz pojęcie „rynku dnia następnego”. Poprzez analizę numeryczną zbadano wpływ umów dwustronnych na zyski z wytwarzania energii na rynku idealnie i nieidealnie konkurencyjnym. Przedstawiono wyniki potwierdzające skuteczność działania mechanizmu.