Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  price index
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research is construction and evaluation of the hedonic price indexes for Polish paintings. In the paper we discuss basic problems concerning specification of the model which describes artworks prices, employing qualitative characteristics. Empirical investigation is conducted on the basis of individual data concerning auctions of paintings that took place in Poland in years 2007-2010. We show that different specification of hedonic models and changes of the sample containing traded objects significantly affect index value. We propose construction of aggregated indexes that are less sensitive to the single model specification.
EN
Research background: The Consumer Price Index (CPI) is a basic, commonly accepted and used measure of inflation. The index is a proxy for changes in the costs of household consumption and it assumes constant consumer utility. In practice, most statistical agencies use the Laspeyres price index to measure the CPI. The Laspeyres index does not take into account movements in the structure of consumption which may be consumers' response to price changes during a given time interval. As a consequence, the Laspeyres index can suffer from commodity substitution bias. The Fisher index is perceived as the best proxy for the COLI but it needs data on consumption from both the base and research period. As a consequence, there is a practical need to look for a proxy of the Fisher price index which does not use current expenditure shares as weights. Purpose of the article: The general purpose of the article is to present a hybrid price index, the idea of which is based on the Young and Lowe indices. The particular aim of the paper is to discuss the usefulness of its special case with weights based on correlations between prices and quantities. Methods: A theoretical background for the hybrid price index (and its geometric version) is constructed with the Lowe and Young price indices used as a starting point. In the empirical study, scanner data on milk, sugar, coffee and rice are utilized to show that the hybrid index can be a good proxy for the Fisher index, although it does not use the expenditures from the research period. Findings & Value added: The empirical and theoretical considerations con-firm the hybrid nature of the proposed index, i.e. in a special case it forms the convex combination of the Young and Lowe indices. This study points out the usefulness of the proposed price index in the CPI measurement, especially when the target index is the Fisher formula. The proposed general hybrid price index formula is a new one in the price index theory. The proposed system of weights, which is based on the correlations between prices and quantities, is a novel idea in the price index methodology.
EN
We discuss an original price index formula presented in Białek [2012a] and Białek [2012b]. The inspiration for this discussion are the correlated notes of Prof. Peter von der Lippe. This article presents the author’s point of view on the problems considered by Prof. Peter von der Lippe and some other properties of the discussed formula.
EN
In this paper the main attention is focused on the analysis of volatility in agricultural commodity prices mainly cereals and oilseeds. Price volatility was analyzed on the basis of the price index of cereals oilseeds International Grains Council. The paper presents the structure of the index, and characterized his conduct in the years 2000–2014. The paper also analyzes changes in the prices of individual products that make up the index test.
5
Content available remote Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym
75%
PL
We współczesnym handlu węglem energetycznym na rynkach międzynarodowych coraz mniej dostaw realizowanych jest w oparciu o kontrakty wieloletnie. Dominują zakupy spot. Jest to jeden z powodów dużej zmienności cen. Coraz częściej handel węglem prowadzony jest drogą elektroniczną, rośnie też ilość transakcji w obrocie pozagiełdowym. To spowodowało rozwój wskaźników cen węgla. Artykuł opisuje kilka najpopularniejszych wskaźników cen węgla energetycznego i przedstawia ich rolę w handlu międzynarodowym.
EN
Nowadays, in international steam coal trade less and less of coal is supplied basing on long term contract. Spot deliveries predominate. This is one of reasons of high price volatility. More often coal trade is made by electronic way and the number of OTC (over-the-counter) transaction increase. These resulted in coal price indices development. Paper describes few most popular indices of steam coal price and presents their role in the international coal trade.
6
Content available remote Indeksy cen mieszkań na rynku wtórnym w Poznaniu w latach 2008-2009
63%
PL
W artykule podjęto próbę wykorzystania metody regresji hedonicznej do zbudowania indeksów cen mieszkań na rynku wtórnym w latach 2008-2009 w Poznaniu. Zakres przedmiotowy wynika z celu badania i koncentruje się na cenach na wtórnym rynku mieszkaniowym, obejmującym zarówno prawo własności jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W badaniu analizie poddane zostały mieszkania zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych.
EN
The main aim of the paper was to use hedonic regression approach to compute house price indexes on the secondary housing market in the years 2008-2009 in Poznan. The subject scope results from the aim of the paper and includes price's on the secondary housing market, involving both property rights and cooperative property rights for private accommodation. In this research only dwellings located in multifamily buildings are analyzed.
7
Content available remote Prices of fossil fuels on the international markets in 2001
63%
EN
The data on the prices of steam coal, crude oil and natural gas in particular months of 2001 are given in the paper. Price index for steam coal on the European market evaluated by Mineral and Energy Economy Research Institute is described. Comparison of this index with other indexes shows very high convergence both as concerns the level of prices as well as the trends. The prices of all fossil fuels have dropped down in 2001. The prices of natural gas have fallen down by 70% in the USA. Decrease of gas and oil prices in Europe were very similar and ranged from 26 to 28%. Decrease of steam coal prises were the lowest, equal to about 19%.
PL
W artykule przedstawiono informacje o kształtowaniu się cen węgla kamiennego energetycznego, ropy naftowej i gazu ziemnego w poszczególnych miesiącach roku 2001. Przedstawiono także opracowany w Instytucie GSMiE PAN wskaźnik cenowy węgla energetycznego dla rynku europejskiego nazwany CWI-PAN (cp). Porównanie tego wskaźnika cenowego z innymi pokazuje bardzo dużą ich zbieżność zarówno co do poziomów, jak i trendów. W 2001 roku spadły ceny wszystkich surowców energetycznych, najbardziej ceny gazu ziemnego w USA o około 70%. Spadki cen ropy i gazu ziemnego w Europie były zbliżone i wahały się od 26 do 28%, spadki cen węgla energetycznego były najniższe i wyniosły około 19%.
8
Content available Ogólna formuła indeksu cen
51%
PL
W artykule przedstawiono i poddano dyskusji propozycję ogólnej formuły indeksu cen. Pokazano, że formuła ta spełnia postulaty pochodzące z systemu minimalnych wymagań Martiniego. Pokazano również (analitycznie i symulacyjnie), iż zaprezentowana formuła spełnia test dla granic Laspeyresa i Paasche'ego. W badaniu symulacyjnym przeprowadzono także analizę zmienności generowanych wartości indeksu w zależności od ustalonych parametrów składowych.
EN
The paper discusses the proposition of the general price index formula. It is shown that the formula satisfies postulates coming from the Martini’s system of minimal requirements. It is also shown, analytically and by the simulation study, that the general formula fulfills the Laspeyres and Paasche bounding test. The conducted simulation study analyzes the volatility of the generated price index values for some fixed values of parameters.
RU
В статье было представлено и поддано обсуждению предложение общей формулы индекса цен. Было показано, что эта формула удовлетворяет ожидания системы минимальных требований Мартини. Кроме того было показано (аналитическим способом и с помощью моделирования), что охарактеризована формула отвечает критерию для границ Ласпейреса и Пааше. В симуляционном обследовании был проведен анализ вариации генерированных значений индекса в зависимости от определенных параметров компонентов.
EN
The aim of this study is a preliminary test of input-output price model as a tool for forecasting inflation. A procedure for predicting the popular price index HICP is proposed. The procedure is then tested on Danish economy for the period 2000–2007, due to the availability of statistical material. The procedure involves ex post solution of input-output price model for an open economy, and then applying appropriate weights to calculate a macroeconomic deflator of household consumption. In the experiment it was assumed, that the exogenous variables of the price model has been perfectly for seen, and the parameters of the model were adopted at the level of the preceding year. Forecasts errors were decomposed into three components. The proposed procedure is significantly different from the most frequently used methods of forecasting inflation, which describe the macroeconomic price indicators (with greater than annual frequency) using stochastic models.
PL
Celem niniejszego opracowania jest wstępna próba oceny modelu cen input-output jako narzędzia do prognozowania inflacji. Zaproponowano procedurę prognozowania popularnego indeksu HICP. Została ona przetestowana na przykładzie gospodarki Danii w latach 2000–2007, co wynikało z dostępności materiału statystycznego. Procedura polega na rozwiązaniu modelu cen input-output dla otwartej gospodarki, a następnie zastosowaniu odpowiednich wag do obliczenia makroekonomicznego deflatora konsumpcji gospodarstw domowych. W eksperymencie założono, że zmienne egzogeniczne modelu cenowego zostały przewidziane ze 100% trafnością, a parametry modelu przyjęto na poziomie z poprzedniego roku. Błędy tak uzyskanych prognoz zostały zdekomponowane na trzy składowe. Proponowana procedura znacznie różni się od najczęściej stosowanych metod prognozowania inflacji, które opisują zachowanie się makroekonomicznych wskaźników cenowych (z częstotliwością większą niż roczną) przy użyciu modeli stochastycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.