Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: metoda bootstrapowa

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Estymacja parametrów funkcji regresji metodą klasyczną oraz metodami bootstrapowymi

100%

Foszcz D.

2006

tom R. 30, z. 3/1

67-78

W artykule przeprowadzono opis metodyki oraz analizę możliwości zastosowania niekonwencjonalnych metod statystycznych bootstrapowych w estymacji parametrów funkcji regresji modelowaniu procesów inżynierii mineralnej. Dokonano przeglądu stosowanych metod estymacji parametrów modelu regresji. W celu wstępnego sprawdzenia przydatności analizowanych metod przeprowadzono na podstawie wyników technologicznych wzbogacania rud miedzi z O/ZWR Rejon Polkowice oraz Lubin oceny wpływu zawartości miedzi w nadawie na uzysk. Dokonano estymacji parametrów funkcji regresji metodą klasyczną (metodą najmniejszych kwadratów) oraz za pomocą metod bootstrapowych. Przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników oszacowania funkcyjnych zależności pomiędzy analizowanymi parametrami dla tych metod.

The paper presents description of methodology and analysis of non-classical bootstrap statistical methods application possibilities in regression function parameters estimation of mineral engineering processes. The review of applied methods of regression model parameters estimation was done. In purpose of initial checking of analysed methods, the evaluation of copper contents in feed influence on yield was made for technological results from O/ZWR Polkowice Region and Lubin. The estimation of regression function parameters estimation was done by classical method (Least Square Method) and by bootstrap methods. The comparative analysis of obtained estimation results of functional dependencies between analysed parameters for these methods.

Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

63%

Salamaga M.

nr 4(928)

127-142

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych strategii inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym wraz z oceną ich zyskowności. Istotą stosowanych strategii jest określenie momentów, w których generowane są sygnały kupna lub sprzedaży walorów notowanych na GPW w Warszawie. W tym celu wykorzystano m.in. różne systemy średnich kroczących obliczonych dla głównych indeksów giełdowych w Polsce. Aby ocenić efektywność stosowanych strategii, przeprowadzono klasyczne testy istotności różnic średnich stóp zwrotu oraz zastosowano analizę symulacji metodą bootstrapową.

The paper presents selected technical trading rules on the Polish stock market along with an estimate of the market’s profitability. Technical trading rules allow one to forecast changes to a stock price and identify buy and sell signals on Warsaw Stock Exchange. To do so, variable-length moving averages are applied to the main Polish stock indexes. To evaluate the economic effectiveness of the technical trading rules, t-statistics are used for testing the significance of the differences between average returns and the bootstrap techniques.