PL
 |
EN
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Giełda energii i zarządzanie ryzykiem
100%
Weron A.
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
|
2000
|
tom Vol. 56, nr 10
112-115
PL
W porównaniu do większości instrumentów finansowych towary takie jak ropa naftowa czy gaz ziemny mają dużą zmienność cen (2-6%). Jednak zmienność cen energii elektrycznej dochodzi aż do 50% w skali dziennej! Duża zmienność cen na rynkach energii zmusi producentów i dużych konsumentów energii do zabezpieczenia się przed stratami. W najbliższym czasie elektroenergetyka polska stanie w obliczu silnej konkurencji ze strony europejskiego rynku energii elektrycznej oraz ze strony innych sektorów krajowego kompleksu paliwowo-energetycznego. To dodatkowo spowoduje, że sprawne zarządzanie ryzykiem będzie w cenie.
EN
A specific feature of the energy market is a significant contradiction between high daily prices volatility and possibility to forecast these prices. High volatility of energy prices (daily 2-6% for crude oil and gas, and as much as 50% for electric energy) forces producers and large consumers of energy to protect themselves against losses. On power exchanges one trades on spot and futures market. The futures market provides needed tools for building secure strategies of risk management
2
Content available Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej
100%
Dziawgo E.
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
|
2013
|
tom Zeszyt
|
nr XXVII
260-273
EN
In conditions growing globalization, risk management has important meaning to corporate value management. Professional management market risk can contribute for correction of financial result of firm. The exotic options are innovation instruments of financial engineering. The article presents the issues connected with exotic options: the characteristic and types of the options, properties, pay-off function and the examples of application in risk management.
PL
W warunkach narastającego zjawiska globalizacji, zarządzanie ryzykiem ma istotne znaczenie w zarządzaniu wartością firmy. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem rynkowym może przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy. Opcje egzotyczne są innowacyjnymi instrumentami inżynierii finansowej. W artykule przedstawione są zagadnienia związane z opcjami egzotycznymi: charakterystyka i rodzaje opcji egzotycznych, własności, funkcja wypłaty, wpływ wybranych czynników na cenę oraz możliwości zastosowania w zarządzaniu ryzykiem.
3
Formalizacja techniki "świec japońskich" - założenia do systemu wczesnego ostrzegania dla inwestora giełdowego
75%
Twardochleb M.
Metody Informatyki Stosowanej
|
2008
|
tom nr spec. (Tom 14)
293-302
EN
Candlestick charts are graphic presentation of a situation between supply ami demand and a trends on the market, but they are more precise than bar charts. Therefore they may point a moment for a transaction more accurately. Because of a huge amount of data generated by stock market services, self reliant searching for the formations, that may be the predictors of trend changing or signals for a transaction may be possible only when focusing observation field on few stocks' quotations. Only expert investor may correctly recognize current formations because of their the different shapes and types. A decision support system, that would be able to search through a huge amount of dynamically changing data and automatically find formations being essential signals from an investor's point of view would be a very helpful especially for beginner investors. The formalization of a dependencies describing single candlestick or a formation of them is the first step for creation algorithms that would become the core of such information system.
4
Content available remote Instrumenty inżynierii finansowej na rynku metali nieżelaznych na przykładzie Londyńskiej Giełdy Metali
75%
Magda R.
Przegląd Górniczy
|
2011
|
tom T. 67, nr 9
107--109
PL
Wartykule przedstawiono charakterystykę instrumentów finansowych oferowanych na głównym, międzynarodowym rynku metali nieżelaznych – Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Instrumenty te mogą być wykorzystane jako narzędzia inżynierii finansowej. Mogą być stosowane przez inwestorów w celu zawierania transakcji zabezpieczających, arbitrażowych i inwestycyjnych. Scharakteryzowano pokrótce transakcje futuresi transakcje opcyjne zawierane na Londyńskiej Giełdzie Metali.
EN
The paper is aimed at the characteristics of financial instruments offered on the main international non-ferrous market – the London Metal Exchange (LME). These instruments can be used as the tools of financial engineering for hedging, arbitrage and speculation. Futures and options contracts entered at the London Metal Exchange are briefly characterised.
5
Content available Application of Monte Carlo method in the computer system for valuation of exotic option contracts
63%
Zarzycki H.
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
|
2013
|
tom vol. 3
12--16
PL
W artykule prezentowana jest propozycja komputerowego systemu obliczania finansowych instrumentów pochodnych – opcji egzotycznych i hybrydowych. Handel takimi produktami odbywa się na rynku pozagiełdowym (OTC) i często są to produkty tworzone na zlecenie. Wartości pewnych rodzajów opcji egzotycznych i hybrydowych nie można wyliczyć tradycyjnymi analitycznymi i numerycznymi metodami. W takich przypadkach warto użyć metody Monte-Carlo do wyceny rzeczywistej wartości instrumentów finansowych. W artykule przedstawiony został sposób obliczania ceny przykładowej opcji egzotycznej za pomocą metody MC. System komputerowy oparty o MC mógłby służyć do wspomagania decyzji inwestycyjnych dotyczących egzotycznych kontraktów opcyjnych.
EN
This paper presents a proposal for a computer system of calculation of financial derivatives - exotic and hybrid options. The trade of such products takes place on the OTC market and these products are often made and tailored on demand. The values of certain types of exotic and hybrid options cannot be calculated with traditional analytical and numerical methods. In such cases, it is worth to use the Monte-Carlo method for the valuation of the real value of financial instruments. This paper presents an example of calculating the price of exotic options using the MC method. The computer system based on MC could be used to support investment decisions regarding exotic option contracts.
6
Content available remote Inżynieria finansowa - nowy trend w świecie finansów
63%
Bąk P.
Przegląd Górniczy
|
2010
|
tom T. 66, nr 9
67-69
PL
Inżynieria finansowa obejmuje metody i narzędzia, które są nowe i twórcze i rozwiązują problemy finansowe. Stąd dotyczy ona instrumentów pochodnych, różnych strategii inwestowania, a w szczególności teorii portfela. Inżynieria finansowa wiąże różne koncepcje nowoczesnych finansów, do których zalicza się wycenę, ryzyko i strategię inwestowania. Zalicza się tu również różne teorie, w szczególności teorie stóp procentowych i teorie kursów walutowych. Znaczenie inżynierii finansowej we współczesnych finansach oraz możliwość wykorzystania tej metody w górnictwie jest tematem niniejszego artykułu.
EN
Financial engineering includes the new and creative instruments and solves financial problems. Hence it refers to derivates, various investment strategies, and in particular the portfolio theory. Financial engineering connects various conceptions of modern finance, including estimation, risk and strategy of capital expenditure. Various theories are included here, in particular the theories of interest rates and theories of exchange rates. Importance of financial engineering in contemporary finances as well as possibility of its using in mining is the subject of this article.
7
Content available Інновації на фінансовому ринку України
63%
Panteleeva N. M.
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
|
2011
|
tom 7
|
nr 2
55-67
EN
This article proves that it is necessary to study innovations in the financial-credit sphere. They are basic for their dynamic influence on the conditions of world financial market globalization. The text determines the main innovation characteristics of the financial market are determined and the importance of innovation in the increase of efficiency processes in the financial state system.
PL
Przedmiotem artykułu jest konieczność badania innowacji w obszarze finansowo-kredytowym jako podstawy jego dynamicznego rozwoju oraz jej oddziaływania na warunki globalizacji rynku finansowego. Określa się tu cechy głównej innowacji na rynku finansowym oraz jej wagę dla wzrostu skuteczności procesów zachodzących w systemie finansowym państwa.
8
Інновації на фінансовому ринку України
51%
Panteleeva N. M.
Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
|
2011
|
tom 7
|
nr 2 Ekonomia
55-67
PL
Przedmiotem artykułu jest konieczność badania innowacji w obszarze finansowo-kredytowym jako podstawy jego dynamicznego rozwoju oraz jej oddziaływania na warunki globalizacji rynku finansowego. Określa się tu cechy głównej innowacji na rynku finansowym oraz jej wagę dla wzrostu skuteczności procesów zachodzących w systemie finansowym państwa.
EN
This article proves that it is necessary to study innovations in the financial-credit sphere. They are basic for their dynamic influence on the conditions of world financial market globalization. The text determines the main innovation characteristics of the financial market are determined and the importance of innovation in the increase of efficiency processes in the financial state system.
9
Strategia inwestowania na kontraktach terminowych na WIG20 oparta na koncepcji Saidenberga
44%
Wiliński A.
Metody Informatyki Stosowanej
|
2009
|
tom nr 2 (19)
169-176
PL
Celem pracy jest przetestowanie na danych historycznych pewnej, istotnie zmodyfikowanej przez autora, koncepcji zaprezentowanej przez amerykańskiego eksperta rynków finansowych Richarda Saidenberga podczas wywiadu z innym znanym praktykiem giełdowym Joe Krutsingerem, opublikowanego w pracy tego ostatniego [10]. Koncepcja ta należy do grupy tzw. prostych reguł analizy technicznej, wyekstrahowanych spośród powtarzalnych wzorców w szeregach czasowych instrumentów finansowych. Najczęściej do reguł tych zalicza się grupy lub sekwencje warunków wykorzystujących rozmaite wskaźniki oparte na średnich kroczących, różnicach średnich, ich pierwszych pochodnych, odchyleniach standardowych (np. związanych z istotną w niniejszej pracy wstęgą Bollingera) czy punktach zwrotnych (pivot points). Friesen, Weller i Dunham [8] twierdzą, że metody te były przez wiele lat lekceważone przez środowisko akademickie pomimo częstego stosowania ich przez praktyków giełdowych. Cai B., Cai C. i Keasey [3] zauważyli skuteczność zarówno predykcyjną jak i inwestycyjną najprostszych reguł opartych na różnicach średnich kroczących i ich pochodnych, a także poziomach zmiany kierunku ruchu ceny (punktach zwrotnych). Tian, Wan i Guo [17] stwierdzili efektywność niektórych prostych reguł na jednych rynkach i całkowitą ich nieprzydatność na innych. Rozróżniali pod tym względem rynki dojrzałe i rosnące (np. amerykański i w szczególności w opozycji do niego – rynek chiński). Do przekonanych zwolenników prostych reguł należą także tacy badacze jak Brock i Lakonishok [2], LeBaron [2,11], Gencay [9], czy też wielu wybitnych praktyków takich jak najważniejszy w niniejszej pracy – Richard Saidenberg, Joe Krutsinger, Larry Williams, Joseph DiNapoli czy Michael Connor [10].
EN
The paper presents a trading strategy, tested using historical data, aimed at trading WTG20- based futures, inspired by a concept proposed by Richard Saidenberg. The strategy is based on simple technical analysis rules, can be also treated as a pattern recognition method. A primary goal consists in finding a pattern allowing for detecting a reversal point, basing on the lagged Bollinger band. The strategy has been verified using several years long time series of WIG 20-based futures quotes. Satisfactory results were obtained, considering prediction accuracy and practical usability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.