Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: formula Blacka-Scholesa

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Wykorzystanie formuly Blacka-Scholesa do wyceny opcji na Warszawskiej Gieldzie Towarowej

100%

Borkowski B. , Orlowski A.

Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa

1999

tom 88

nr 1

77-90

Weryfikacja wybranych założeń modelu Blacka-Scholesa na przykładzie europejskiego rynku zbóż

100%

Krawiec M.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

2008

tom 10

nr 4

Zaproponowany w 1973 roku model Blacka-Scholesa, to wciąż najpopularniejsza metoda wyceny kontraktów opcyjnych. Zarówno w klasycznym modelu Blacka-Scholesa, jak i w jego modyfikacjach, przyjmuje się pewne założenia teoretyczne. Jedno z nich mówi o tym, że ceny instrumentu bazowego zachowują się zgodnie z rozkładem logarytmiczno-normalnym. Weryfikacja normalności rozkładu w odniesieniu do instrumentów finansowych w Polsce wielokrotnie była przedmiotem badań. Natomiast celem pracy była weryfikacja założenia o normalności rozkładu dla europejskiego rynku zbóż.

The Black-Scholes model proposed in 1973 still remains the most popular option pricing method. In the model and in its modifications there are undertaken some assumptions. One of them is that underlying asset prices follow the lognormal distribution. There are numerous researches focusing on verification of the assumption concerning financial instruments in Poland. However, the aim o this paper is to verify this assumption for the European grain market.