PL
 |
EN
Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  first-passage time
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Exact solutions to first-passage problems for jump-diffusion processes
100%
Lefebvre M.
|
2024
|
tom Vol. 72, no 1
81--95
EN
Let T(x) be the first time the time-homogeneous jump-diffusion process X(t), starting from X(0) = x, leaves the interval (a, b). The jump size is assumed to have an asymmetric double exponential distribution. The integro-differential equation satisfied by the moment-generating function of T(x) is transformed into an ordinary differential equation and is solved explicitly in particular cases. Explicit and exact results are also obtained for the mean of T(x) as well as the probability P[X(T(x)) ≤ a].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.