Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: financial forecasting

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Crucial aspects of the corporate financial forecasting

100%

Szpulak A.

2007

tom Nr 50, t. 2

133-140

The article presents the basic ideas of the concept of corporate financial forecasting, based on a division of the variables into uncontrollable, controllable and directing present in this process. It contains a description of the forecasting object, the forecast functions as well as relations between them and the forecasting process steps.

W artykule zaprezentowano podstawy koncepcji prognozowania finansowego w przedsiębiorstwie opartej na podziale zmiennych występujących w procesie prognozowania na niesterowane, sterowane i sterujące. Zamieszczono opis przedmiotu prognozowania, funkcji pełnionych przez prognozy zmiennych finansowych oraz ich wzajemnych relacji a także czynności wykonywanych na poszczególnych etapach procesu prognostycznego.

The modeling of earnings per share of Polish companies for the post-financial crisis period using random walk and ARIMA models

75%

Kuryłek W.

Journal of Banking and Financial Economics

2023

nr 1(19)

26-43

The proper forecasting of listed companies’ earnings is crucial for their appropriate pricing. This paper compares forecast errors of different univariate time-series models applied for the earnings per share (EPS) data for Polish companies from the period between the last financial crisis of 2008–2009 and the pandemic shock of 2020. The best model is the seasonal random walk (SRW) model across all quarters, which describes quite well the behavior of the Polish market compared to other analyzed models. Contrary to the findings regarding the US market, this time-series behavior is well described by the naive seasonal random walk model, whereas in the US the most adequate models are of a more sophisticated ARIMA type. Therefore, the paper demonstrates that conclusions drawn for the US might not hold for emerging economies because of the much simpler behavior of these markets that results in the absence of autoregressive and moving average parts.