Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Analiza wariacyjna w badaniu struktury harmonicznej szeregu czasowego

100%

Sokołowski A. , Szymanowicz K.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1976

|

tom 19

127-138

EN

The way to find the harmonic structure of time series through the single-factor analysis of variance is presented in this paper. The series is divided into equal parts, with l(l=n/2, (n/2)-1,..., 3, 2) elements each. The F statistic is used to test the differences between the mean values of groups, containing the with the same numbers. The method is illustrated by the energetic data. The results are compared with the autocorrelation function and spectrum. (original abstract)

2

Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the Ols Estimator of a Linear Function and for the Ols Prediction Error

100%

Osiewalski J.

|

tom 123 Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. 1

97-108

XX

Niech R oznacza macierz współczynników korelacji między zmiennymi objaśniającymi klasycznego modelu regresji liniowej y=Xβ + u. Elementy przekątniowe macierzy R-1 nazywane są "współczynnikami zwiększenia wariancji" (ang. variance inflation factors, VIF's), ponieważ informują ile razy większe są wariancje estymatorów MNK parametrów regresji βi, przy danej macierzy X, niż w idealnym przypadku R = I. W artykule uogólniamy pojęcie współczynnika zwiększenia wariancji (VIF) na przypadek estymacji MNK dowolnej ustalonej funkcji liniowej parametrów modelu oraz na przypadek predykcji za pomocą predyktora MNK. Rozważamy osobno współczynniki zwiększenia wariancji oparte na zwykłej macierzy korelacyjnej (tj. na scentrowanych wartościach zmiennych objaśniających w przypadku regresji z wyrazem wolnym) i niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji, oparte na niescentrowanych współczynnikach korelacji. (fragment abstraktu)

3

Asymetryczne metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych

100%

Sagan A.

|

2011

|

nr nr 236 Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze

145-154

XX

Celem referatu jest prezentacja marketingowych zastosowań asymetrycznych metod wielowymiarowych, a w szczególności asymetrycznej analizy korespondencji oraz związanej z nią analizy wariancji dla danych nominalnych (CATANOVA), pozwalającej na poprawną ocenę układów zależności przyczynowych w tabelach na podstawie dekompozycji asymetrycznych współczynników siły związku w tabeli kontyngencji (współczynników τ Goodmana-Kruskala, τM Marcotorchina, Δ Simonettiego lub indeksu Graya-Williamsa). Zastosowanie tych metod pozwala na poprawną analizę zależności w tabelach danych budowanych na podstawie stosunkowo małych prób. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the paper is to present the marketing applications of asymmetric multivariate methods, particularly asymmetric correspondence analysis and the analysis of variance for nominal data (CATANOVA).Those methods allow for a correct analysis of dependency structures between variables, based on the decomposition of asymmetrical association coefficients in the contingency tables (τ Goodman-Kruskal and Marcotorchino, Simonetti Δ or Gray-Williams Index). The application of these methods may also help in a proper analysis of dependence relations based on relatively small samples. (original abstract)

4

Kruskal-Wallis Test in Multiple Comparisons

75%

Parys D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

tom 225 Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis

179-188

XX

Statystyka testu Kruskala-Wallisa przedstawiona jest w postaci formy kwadratowej z użyciem statystyki Manna-Whitneya lub miar konkordacji τ au Kendalla. Na bazie porównań wielokrotnych rozważamy przechodniość i nieprzechodniość efektów zbiegów w jednowymiarowej analizie wariancji. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper we show that the Kruskal-Wallis test can be transform to quadratic form among the Mann-Whitney or Kendal τ au concordance measures between pairs of treatments. A multiple comparisons procedure based on patterns of transitive ordering among treatments is implement. We also consider the circularity and non-transitive effects. (original abstract)

5

Wykorzystanie wariancji i semiwariancji do budowy portfela akcji przy normalności rozkładów stóp zwrotu

75%

Rutkowska-Ziarko A.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

tom 54

|

nr z. 4

105-116

XX

Celem artykułu jest porównanie klasycznego modelu Markowitza z modelem o minimalnej semi-wariancji przy założeniu o normalności rozkładów stóp zwrotu i zweryfikowanie poglądu, czy obydwa modele prowadzą do takiego samego rozwiązania optymalnego przy normalności rozkładów stóp zwrotu. Przeprowadzone badania wskazują, że nawet przy normalności rozkładów stóp zwrotu uszeregowanie portfeli ze względu na wariancję może być zupełnie inne niż ze względu na y-semiwariancję. Pokazano, że nawet przy normalności rozkładów stóp zwrotu model Markowitza może wskazywać na inny portfel efektywny niż model SEM. Występowanie normalności rozkładów stóp zwrotu nie jest wystarczającym argumentem na rzecz stosowania wariancji jako miary ryzyka. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this article was to compare the Markowitz model with the model minimalising semi-variance for normal distributions of rates of return, as well as to verify the view that both models lead to the same optimum result for normal distribution of return rates. It was shown that even for normal distributions of rates of return, the Markowitz model and the model minimalising the semi-variance may indicate a different efficient portfolio. (original abstract)

6

Empiryczna ocena mocy testów dla wielu wariancji

75%

Denkowska S. , Fijorek K. , Salamaga M. , Sokołowski A.

Przegląd Statystyczny

|

2009

|

tom 56

|

nr z. 3-4

26-39

XX

Testy dla wielu wariancji stosuje się zwykle do weryfikowania założenia o równości wariancji wymaganego przez inne procedury - przede wszystkim analizę wariancji. Mogą być też wykorzystywane do oceny jednorodności źródeł danych, które chcemy połączyć dla uzyskania lepszych ocen wariancji. Testy dla wielu wariancji też zazwyczaj same wymagają spełnienia pewnych założeń. Najczęściej chodzi tu o założenie normalności rozkładu w populacjach lub przynajmniej rozkładu tego samego typu. Celem artykułu jest zbadanie zachowania się wybranych testów dla wielu wariancji w warunkach prawdziwości i nieprawdziwości założenia o normalności rozkładu, małych i dużych prób, prób równolicznych i prób o zróżnicowanych liczebnościach. Badania te przeprowadzono metodami symulacyjnymi. W badaniu rozważono cztery testy jednorodności wariancji: Levene'a, Browna-Forsythe'a, Flignera-Killeena oraz O'Briena. (abstrakt oryginalny)

EN

Some Statistical tests, for example the analysis of variance, assume that variances are equal across groups or samples. Tests for homogeneity of variances can be used to verify that assumption and for pooling of data from different sources to yield an improved estimated variance. Tests for homogeneity of variances can be used usually under assumption of normal distributions or nearly normal distributions. In this paper some tests for homogeneity of variances are examined under the null hypothesis and under the alternative, for various sample sizes, for various symmetric and asymmetric distributions. Monte Carlo simulations has been used for this. In this paper the following procedures have been analyzed: Levene'a test, Brown-Forsythe test, Fligner-Killeen test and 0'Brien test. (original abstract)

7

Kwantyfikacja predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji

75%

Mynarski S.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

tom Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym

9-26

XX

Przedstawione metody kwantyfikacji predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji są narzędziem wspomagającym przejście z pomiaru nominalnego zmiennych kategorialnych na pomiar skalarny zmiennych sztucznych. W badaniach rynkowych i marketingowych mamy bowiem do czynienia z powszechnym występowaniem zmiennych o charakterze jakościowym, co skłania do poszukiwania wspólnych narzędzi kwantyfikacji tych zmiennych w analizach wariancji, kowariancji i regresji. (fragment tekstu)

8

Test analizy wariancji dla wielu średnich populacji

75%

Domański C. , Jędrzejczak A.

|

2009

|

tom Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

165-179

XX

Autorzy rozważają testy analizy wariancji dla wielu średnich a w szczególności klasyczny test F, test ilorazu wiarogodności i zmodyfikowany test ilorazu wiarogodności zaproponowany przez Gilla oparty na transformacji logarytmicznej. Przedstawiają wyniki eksperymentów symulacyjnych przeprowadzonych w celu oceny rozmiaru i mocy każdego z testów dla różnej liczby grup oraz różnych układów wartości oczekiwanych i odchyleń standardowych w grupach. (fragment tekstu)

9

Optimum Chemical Balance Weighing Design with Correlated Errors Based on Bipartite and Ternary Designs

75%

Ceranka B. , Graczyk M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2009

|

tom 225 Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis

53-73

XX

W artykule rozważa się zagadnienie estymacji nieznanych miar poszczególnych obiektów w chemicznym układzie wagowym przy ograniczeniu liczby pomiarów poszczególnych obiektów. Zakłada się, że błędy mają jednakowe wariancje i są równo skorelowane. Podane zostały warunki konieczne i dostateczne, przy spełnieniu których wariancja estymatorów osiąga dolne ograniczenie. Do konstrukcji macierzy optymalnego układu wykorzystuje się macierze incydencji dwudzielnych układów bloków oraz trójkowych zrównoważonych układów bloków. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper is studying the estimation problem of individual weights of objects using the chemical balance weighing design under the restriction on the number times in which each object is weighed. It is assumed that the errors have the same variances and they are equal correlated. The necessary and sufficient conditions under which the lower bound of variance of each of estimated weights is attained are given. For construction of the design matrix of the optimum chemical balance weighing design we use the incidence matrices of the balanced bipartite weighing designs and the ternary balanced block designs. (original abstract)

10

Wymienność wariacji i obciążenia w modelu klasyfikacji pod nadzorem

75%

Michalski P.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria

|

2008

|

tom 22

|

nr nr 27 Zastosowania metod ilościowych

51-64

XX

W artykule zaprezentowano podejście do dekompozycji oczekiwanego błędu predykcji w klasyfikacji według J.H. Friedmana. Dekompozycja ta ujawnia multiplikatywną wymienność wariancji i obciążenia w modelu klasyfikacji pod nadzorem oraz pozwala wyjaśnić klasyfikacyjną konkurencyjność prostych, obciążonych modeli, takich jak np. liniowy model prawdopodobieństwa. W artykule przedstawiono również symulacyjny przykład obliczenia oczekiwanego błędu predykcji w klasyfikacji za pomocą dekompozycji Friedmana, porównujący trzy modele ekonometryczne o różnym obciążeniu. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the decomposition of the expected prediction error in classification introduced by J.H. Friedman, which can be used to explain this phenomenon. A simulation example of error calculation via Friedman’s decomposition is also given. (fragment of text)

11

Identification of Reasons of the Outflow from Unemployment at the Local Labour Market

75%

Malarska A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

tom 224 European Integration - Sectoral and Social Approaches

147-163

XX

Artykuł osadzony jest w konkretnych realiach lokalnego rynku pracy. Podjęta jest w nim tematyka analizy strumieniowej bezrobocia. Pod katem przyczynowości badany jest strumień odpływu bezrobotnych z zasobu. Na podstawie indywidualnych danych o bezrobotnych z obszaru Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach identyfikowane są te z osobniczych właściwości bezrobotnych. które statystycznie istotnie oddziałują na proces wyrejestrowań. Dzięki zastosowaniu metod regresji logistycznej i wieloczynnikowej analizy wariancji wspomaganych profesjonalnym oprogramowaniem statystycznym (SPSS v,14.0) Czytelnik dowie się. jak i pod wpływem jakich demograficzno-społecznych czynników kształtują się szanse i zagrożenia wyrejestrowań na lokalnym rynku pracy. Abstrakt oryginalny)

EN

The article is set in the realistic background of the local labor market. The topic taken up herein concerns the stream analysis of unemployment. The drain of the unemployed from the stock is analyzed from the causality viewpoint. Based on individual data regarding the unemployed from the area of the District Job Center in Pabianice those ontogenetic characteristics of the unemployed are identified that in a statistically significant manner influence the deregistering process. Thanks to using methods of logistic regression and multifactoral variance analysis that are further supported by professional statistic software (SPSS v. 14.0) the reader will learn how and under the influence of which demo-social factors chances and dangers of deregistering develop on the local labour market. (original abstract)

12

Wybrane metody pomiaru ryzyka inwestycyjnego

75%

Gluzicka A.

|

2011

|

nr nr 62 Badania operacyjne : metody i zastosowania

65-78

XX

W artykule zostały zaprezentowane najczęściej stosowane w analizach inwestycyjnych metody pomiaru ryzyka. Przedstawione sposoby pomiaru porównano pod względem podobieństw i różnic we własnościach, jakie te miary spełniają. Omówione zostały wady i zalety stosowania każdej z prezentowanych miar. W ostatniej części przedstawiono średnią różnicę Giniego, a następnie wykazano związki tej miary z miarami przedstawionymi we wcześniejszych częściach artykułu. (fragment tekstu)

EN

Every investment is connected with some risk. Explicit definition of risk not exist so risk can be perceived in different way by different people. As a measure of investment risk we can use many different methods. Some of these methods such as variance, Value at Risk or Conditional Value at Risk will be presented in this article. All measures will be compared according to their properties. Advantages and disadvantages of application of these measures will be also discussed. The last part of article will be concerned the Ginie's Mean Difference. The definition, properties of this measure and relations with the other measures of the investment risk will be presented. (original abstract)

13

About Phase Transitions in Kendall's Shape Space

75%

Kosiorowski D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

tom 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications

137-155

XX

W pracy dyskutujemy zarówno na temat wyboru właściwej przestrzeni kształtu dla opisu procesu ekonomicznego, jak i użyteczności metryk proponowanych przez I.L. Drydena i K.V. Meridę (1988). Wprowadzamy i interpretujemy pojęcie przeciętnego kształtu oraz wariancji kształtu ekonomicznego. Zwracamy szczególną uwagę na możliwość wykorzystania klasycznych testów: równości wartości oczekiwanych T2 Hotellinga i wielozmiennej analizy wariancji. Rozważania teoretyczne ilustrujemy na przykładach wielowymiarowych szeregów finansowych.(abstrakt oryginalny)

EN

In our article, we discuss the choice of space shape, appropriate for describing an economic process and analyze usefulness of the metrics proposed by I.L. Dryden and K.V. Merida (1998). We introduce and interpret the notion of an average shape and its variation for an economic object. We point special attention to the possibility of employing classic tests: T2 Hotelling of equality of the expected values, of multi-variable analysis of the variance. We compare the proposed approach with a pair of thin plate splines deformation. Theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional economic series. (original abstract)

14

Robust Test for Comparison of Two Variances

75%

Zieliński W.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2010

|

tom 235 Multivariate Statistical Analysis

109-118

XX

Rozmiar testu F porównania dwóch wariancji jest nieodporny na zaburzenie normalności rozkładu. W pracy zaproponowano test, którego rozmiar jest bardziej odporny niespełnienie założenia o normalności niż testu F. (abstrakt oryginalny)

EN

The size of the F test for equality of variances is not robust against nonnormality. In the paper there is proposed a test the size of which is more robust to nonnormality than the size of the F test. (original abstract)

15

Metoda półprób zrównoważonych i jej uogólnienia

75%

Jakubowski J.

Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace

|

1999

|

nr z. 266

12

16

Szacowanie ryzyka i zysku portfela lokat. Część II

75%

Gołębiowska E. , Kolupa M.

|

tom 41

|

nr z. 4

465-469

XX

Niniejsza praca stanowi część II pracy - O pewnej propozycji konstrukcji portfela lokat. W pracy autorzy dowodzą, iż wielkość ryzyka portfela jest nie mniejsza niż wariancja akcji wchodzących w jej skład. Wzór (34)pozwala na oszacowanie zysku portfela Q na podstawie znajomości zysków akcji wchodzących w jego skład i wielkości związanych z modelem (6).

EN

This study is a second part of work - About a certain conception of construing the pattern of investments. The study i.a. proves that the investment risk q is no lesser than the maximum variation of the share which is its component.

17

A Direct Solution of the Problem of Linear Regression by Analysis of Variance

75%

Maier H.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

tom 5

|

nr nr 859

9-21

18

Modelowanie "długiej pamięci" szeregów zmienności stóp zwrotu

75%

Piontek K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '03

491-504

XX

Wszystkie modele klasy ARCH umożliwiają opis grubych ogonów oraz efektu skupiania zmienności. Najmniej znane są nadal modele opisujące „długą pamięć" (istotne autokorelacje wysokich rzędów kwadratów stóp zwrotu) w procesach zmienności - modele FIGARCH (Fractionally IGARCH). W pracy „Modelowanie długiej pamięci szeregów zmienności stóp zwrotu” (K. Piontek) przedstawione zostały podstawowe wiadomości na temat modeli FIGARCH. Analizie poddano samo pojęcie ..długiej pamięci" w odniesieniu do modeli zmienności, zaprezentowano warunek występowania efektu długiej pamięci zmienności, związek pomiędzy modelami GARCH. IGARCH oraz FIGARCH. a także technikę estymacji parametrów najprostszego modelu FIGARCH(l, d, l). Autor zaprezentował również wyniki badań dla rynku polskiego (indeks WIG). (abstrakt oryginalny)

19

Analiza wariancji w podejmowaniu decyzji przez firmę

75%

Błaczkowska A. , Błaczkowski L.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2003

|

tom Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym

149-159

XX

Analizę wariancji zastosowano przykładowo do badania wiedzy i umiejętności uczniów piszących sprawdzian diagnostyczny z języka polskiego i matematyki na zakończenie nauki w szkole podstawowej...Badanie przeprowadzono dla danych z maja 1999 roku. Populację generalną stanowili uczniowie ósmych klas szkół podstawowych w dawnym województwie wrocławskim (źródłowe materiały OKE). Populacja liczyła 18 907 uczniów, w tym 9263 dziewcząt oraz 9644 chłopców. (fragmenty tekstu)

20

O szacowaniu wariancji w analizie portfelowej

75%

Bukietyńska A. , Czekała M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2000

|

tom 4

|

nr nr 845

115-120