Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Problem naruszania zasad teorii oczekiwanej użyteczności na przykładzie paradoksu Allais

100%

Gluzicka A.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 135

51-63

EN

Theorems about the rational decision making play very important role in the decision theory. According to these theorems people make their decisions by using the rule about maximum benefits. However in the literature we can find conclusions from research and experiments which indicate that when people are making decisions, they are very often breaking that rule about maximum profits. According to that research a few paradoxes of rationality were formulated. In this article experiments concerning the Allais paradoxes are analyzed. The incompatibility between paradox and the expected utility theory were discussed. Also the certainty effect and the common consequence effect were analyzed.

2

Koncepcja modułu oczekiwanej użyteczności w systemie ekspertowym

100%

Skrobacki Z.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr nr 975 Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą

405-414

XX

W niniejszym artykule przedstawiono propozycję ogólnej koncepcji systemu doradczego wspomagającego decydenta. Założono, że decydent (inwestor) wspomagany proponowanym systemem może podjąć jedną z trzech wymienionych poniżej decyzji uzasadnionych racjonalnie:wybór jednej, najlepszej propozycji inwestycji spośród wielu proponowanych,rezygnację z wyboru,wybór kilku inwestycji, które będą realizowane równocześnie, co wiąże się z określeniem metody racjonalnego podziału środków finansowych na wybrane projekty inwestycyjne. (fragment tekstu)

3

Uogólnienia klasycznych metod wyznaczania składki ubezpieczeniowej opartych na teorii użyteczności

100%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

283-289

XX

Praca poświęcona jest uogólnieniom metod wyznaczania składki ubezpieczeniowej opartych na teorii użyteczności. Uogólnienie to opiera się na modyfikacji założeń klasycznej teorii użyteczności von Neumanna i Morgensterna. (fragment tekstu)

4

Teoria użyteczności, nieklasyczne podejścia, zastosowania

100%

Heilpern S.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

2004

|

tom 11

|

nr nr 1022 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

32-40

XX

Teoria użyteczności odgrywa istotną rolę we współczesnych zagadnieniach decyzyjnych. Znajduje również zastosowanie w teoretycznych rozważaniach dotyczących finansów i ubezpieczeń. W pracy przedstawione zostały w dużym zarysie wybrane teorie alternatywne do klasycznej teorii użyteczności von Neumanna i Morgensterna. Teorie oparte na nieliniowej względem prawdopodobieństwa reprezentacji funkcyjnej, indukowanej przez relacje preferencji decydenta, spełniające zmodyfikowany aksjomat niezależności. Omówiono klasyczną teorię użyteczności, teorię perspektyw, teorię użyteczności oczekiwanej zależnej od porządku, teorię dualną oraz skumulowaną teorię perspektyw. Przedstawione zostały ogólne założenia, aksjomaty leżące u podstaw tych teorii oraz reprezentacje funkcyjne indukowane przez relacje preferencji. W ostatnim punkcie zasygnalizowano możliwości zastosowania tych teorii, głównie w finansach i ubezpieczeniach. (fragment tekstu)

EN

The paper is devoted to nonclassical approaches to the utility theory. They are alternative to von Neumann-Morgenstem's classical utility theory of utility. We describe the prospect theory, the rank-dependent expected utility theory, the dual theory and the cumulative prospect theory. We present the general assumption and axioms strictly connected with this theories and the functional representations induced by the preferences of decision maker. The last part of paper is devoted to the applications of these theories, mainly in the finance and insurance. (original abstract)

5

Reprezentacje preferencji i modelowanie ryzyka

100%

Rybicki W.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr nr 1006 Zastosowanie statystyki i matematyki w ekonomii

199-215

XX

W artykule omawia się związki ogólnej teorii użyteczności z kwantyfikacją ryzyka. Odpowiedni stopień ogólności postawienia problemu (istnienia i postaci reprezentacji preferencji w unormowanych przestrzeniach liniowych) umożliwia jednolite ujęcie deterministycznej i stochastycznej teorii użyteczności. Postulaty zgodności preporządków z działaniami w tych przestrzeniach i ciągłości tych preporządków (w naturalnych topologiach) "wymuszają" liniowość funkcjonałów preferencji w tzw. kanonicznych przestrzeniach ekonomicznych. Dotyczy to również reprezentacji porządków stochastycznych. Z klasycznych twierdzeń analizy funkcjonalnej wynika całkowa postać tych funkcjonałów. (fragment tekstu)

6

Skumulowana teoria perspektywy jako model pomiaru racjonalności ekonomicznej

75%

Potocki T.

Ekonomia / Uniwersytet Warszawski

|

2012

|

nr nr 31

71-95

EN

Most economic models are prescriptive and based on expected utility theory. Decisions taken on the basis of these models ought to be completely rational and consistent with axioms of the expected utility theory. Prospect theory (PT) is an alternative theory of choice under risk and increasingly used to explain deviations from the traditional paradigm of rational agents. It is important to understand the concept of the PT and its cumulative representation, as well as how it is measured and whether and to what extent PT supports real decisions under risk. This article explores these questions and deliver some axiomatic research review of Cumulative Prospect Theory (CPT) as a framework for decision under risk. (original abstract)

7

From Expected Utility Theory to Prospect Theory : Tracking Down the Experimental Path After Forty Years

75%

Kalinowski S.

Operations Research and Decisions

|

2020

|

tom 30

|

nr nr 4

39-56

EN

The expected utility theory axioms have been studied experimentally. Three of the experiments are a repetition of an earlier test in slightly changed circumstances, while the other two are original. The participants were incentivised with rewards, which did not happen in the replicated tests. The results confirmed the degeneration of the expected utility theory as a scientific research program. The evidence that resulted from the tests supported the hypothesis on the cumulative prospect theory predicting facts not forecasted by the EUT. (original abstract)

8

Wykorzystanie idei automatycznego generowania powierzchni indyferencji do budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych w systemie wspomagania negocjacji NegoManage

75%

Brzostowski J. , Wachowicz T.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 138

31-50

EN

In this paper we discuss the mechanism for building the negotiation offers' scoring system by means of the automatically generated indifference surfaces. We introduce the classic approach based on trade-off analysis first , that derives from multiple attribute value theory and present its application for the simplest case of two- and three-criteria decision problem. Then we analyze its generalization for the cases with more than three decision criteria, which involves also the interaction with decision maker. Finally we present the models software implementation that is applied in the negotiation support system called NegoManage.

9

When 0 + 1/3+1/3>2/3, but 0 + 0 +1/3 <1/3. How the median outcome impacts lottery valuation?

75%

Kontek K. , Birnbaum M.

Collegium of Economic Analysis SGH - Working Papers

|

2016

|

nr nr 16

36

EN

This paper presents the results of two experiments that exhibit monotonicity violations: some lotteries with three equally likely outcomes are valued more than a superior two-outcome lottery, while others are valued less than an inferior two-outcome lottery. Moreover, the experimental data provide compelling evidence that lottery valuation strongly depends on the value( s) of the middle outcome(s). This contradicts the claim of Cumulative Prospect Theory (CPT) that middle outcomes are assigned lower weights than the extreme ones. Both effects can be observed in the case of four-outcome lotteries. The patterns are persistent for various payoff schedules, and have been observed for subjects from both Poland and California. Incorporating the median outcome value into any modeling of risky decision-making enables these effects to be explained. This paper demonstrates that a simple weighted Expected Utility - Median model describes data involving two- three-, and four-outcome lotteries more accurately than CPT. Moreover, it offers an alternative explanation of "overweighting" of small probabilities, and "underweighting" of large ones - phenomena postulated by CPT. (original abstract)

10

Interpretacja wartości ekonomicznej wody w kontekście teorii oczekiwanej użyteczności

75%

Dubel A.

Studia i Prace WNEiZ US

|

2017

|

nr nr 49 T. 1. Gospodarka regionalna i międzynarodowa

21-31

XX

Woda jest podstawowym składnikiem organizmów żywych na ziemi, podstawą ich żywienia, ważnym siedliskiem i zasobem wykorzystywanym w procesach produkcji. Równocześnie woda, zmieniająca stany skupienia i krążąca w przyrodzie, może stawać się niebezpiecznym żywiołem powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ich mienia i stanu ekosystemów. Dynamika zmienności ilości zasobów wodnych i sama ich ilość na danym obszarze stanowią zagrożenie dla funkcjonowania ekosystemów i gospodarowania. To zagrożenie manifestuje się poprzez powodzie, susze czy niedobory wody. W artykule podjęto problematykę definiowania i szacowania wartości ekonomicznej zasobu, jakim jest woda, przez pryzmat teorii oczekiwanej użyteczności. Dokonano przeglądu literatury w zakresie określania wartości ekonomicznej wody. Przedstawiono podstawowe założenia teorii oczekiwanej użyteczności oraz jej implikacje dla określania wartości ekonomicznej wody. W tym celu zidentyfikowano rodzaje użytkowników wód, dla których zdefiniowano funkcje użyteczności zgodnie z założeniami teorii oczekiwanej użyteczności. Przeprowadzono dyskusję nad możliwościami wykorzystania tych funkcji użyteczności w procesach podejmowania decyzji dotyczących zasobów wodnych. (abstrakt oryginalny)

EN

Water is the basic ingredient of living organisms on Earth. It constitutes the basis of their feeding, an important habitat and the resource used in the production processes. At the same time, water, changing states and circulating in nature, can become a dangerous element that threatens the lives and health of people, destroys their property and deteriorates the state of ecosystems. The dynamics of the variation in the amount of water and the amount of water resources in a given area are threats to the functioning of ecosystems and the economy. This threat manifests itself through floods, droughts, or water shortages. The paper deals with the issue of defining and estimating the economic value of water as a resource, from the point of view of the hypothesis of expected utility. Literature has been reviewed with regard to the economic value of water. The basic assumptions of the hypothesis of expected utility and its implications for determining the economic value of water are presented. To this aim, types of water users are identified and for them the utility functions have been defined according to the assumptions of expected utility hypothesis. A discussion of the possibilities of using these utility functions in decision-making processes related to water resources is discussed.(original abstract)

11

Prospect Theory Versus Expected Utility Theory: Assumptions, Predictions, Intuition and Modelling of Risk Attitudes

75%

Lewandowski M.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2017

|

tom 9

|

nr nr 4

275-321

EN

The main focus of this tutorial/review is on presenting Prospect Theory in the context of the still ongoing debate between the behavioral (mainly descriptive) and the classical (mainly normative) approach in decision theory underriskanduncertainty. ThegoalistodiscussProspectTheoryvs. Expected Utility in a comparative way. We discuss: a) which assumptions (implicit and explicit) of the classical theory are being questioned in Prospect Theory; b) how does the theory incorporate robust experimental evidence, striving, at the same time, to find the right balance between the basic rationality postulates of Expected Utility (e.g. monotonicity wrt. First-Order Stochastic Dominance), psychological plausibility and mathematical elegance; c) how are risk attitudes modeled in the theory. In particular we discuss prospect stochastic dominance and the three-pillar structure of modeling risk attitudes in Prospect Theory involving: the non-additive decision weights with lower and upper subadditivity and their relationship to the notions of pessimism and optimism, as well as preferences towards consequences separated into preferences within and across thedomainsofgainsandlosses(correspondingtobasicutilityandlossaversion), d) example applications of Prospect Theory. (original abstract)

12

Monotonicity of the Selling Price of Information with Risk Aversion in Two Action Decision Problems

75%

Bakir N. O.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2015

|

tom 7

|

nr nr 2

71-90

EN

Various approaches have been introduced over the years to evaluate information in the expected utility framework. This paper analyzes the relationship between the degree of risk aversion and the selling price of information in a lottery setting with two actions. We show that the initial decision on the lottery as well as the attitude of the decision maker towards risk as a function of the initial wealth level are critical to characterizing this relationship. When the initial decision is to reject, a non-decreasingly risk averse decision maker asks for a higher selling price as he gets less risk averse. Conversely, when the initial decision is to accept, non-increasingly risk averse decision makers ask a higher selling price as they get more risk averse if information is collected on bounded lotteries. We also show that the assumption of the lower bound for lotteries can be relaxed for the quadratic utility family. (original abstract)

13

Użyteczność w logistyce

75%

Szołtysek J.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie

|

2017

|

tom 12

|

nr nr 337

85-93

XX

Artykuł poświęcono rozważaniom na temat użyteczności jako terminu wykraczającego poza tradycyjne interpretacje w kontekście ekonomicznym. Autor wskazuje na okoliczności i zasady używania pojęcia "użyteczność" w dyskursie logistycznym. Powodem do takiego działania jest: z jednej strony - istotność użyteczności jako kategorii opisującej przydatność logistyki w wielu aspektach realizacyjnych i koncepcyjnych, z drugiej zaś - próba przeciwstawienia się zawłaszczaniu tego pojęcia wyłącznie przez marketing.(abstrakt oryginalny)

EN

The article was devoted to deliberations about usefulness/usability as a term that exceeds traditional understanding this term in economics context. The Author points out the circumstances and principles of usage of usefulness/usability term in logistics discussions. The reason for this is, on the one hand, the importance of usability as a category describing the usefulness of logistics in many aspects of implementation and conceptualization, and on the other - an attempt to counter the appropriation of this notion solely by marketing.(original abstract)

14

Wykorzystanie idei automatycznego generowania powierzchni indyferencji do budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych w systemie wspomagania negocjacji NegoManage

75%

Brzostowski J. , Wachowicz T.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr nr 138 Autonomiczne systemy w negocjacjach

31-50

XX

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona propozycja automatycznej konstrukcji zbiorów wariantów indyferentnych na potrzeby systemu oceny ofert negocjacyjnych, opierająca się na koncepcji przedstawionej przez Keeney'a i Raiffę [1976]. W kolejnych częściach pracy zostaną przedstawione podstawowe elementy teorii związane z metodologicznym uzasadnieniem wykorzystania idei powierzchni indyferencji do wspomagania negocjacji. W części pierwszej zostanie omówiony warunek odpowiedniości współczynników trade-off, co pozwoli później - wykorzystując skalowanie conjoint - formalnie przedstawić algorytm generowania krzywych indyferencji. W dalszych częściach pracy dokonano uogólnień procedury na trzy lub większą liczbę kwestii negocjacyjnych. W ostatniej sekcji, na przykładzie systemu NegoManage, zostanie przedstawiona kompletna procedura budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych wykorzystujących kompletny mechanizm formalny omówiony we wcześniejszych częściach pracy. (fragment tekstu)

EN

In this paper we discuss the mechanism for building the negotiation offers' scoring system by means of the automatically generated indifference surfaces. We introduce the classic approach based on trade-off analysis first , that derives from multiple attribute value theory and present its application for the simplest case of two- and three-criteria decision problem. Then we analyze its generalization for the cases with more than three decision criteria, which involves also the interaction with decision maker. Finally we present the models software implementation that is applied in the negotiation support system called NegoManage. (original abstract)

15

Problem naruszania zasad teorii oczekiwanej użyteczności na przykładzie paradoksu Allais

75%

Gluzicka A.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr nr 135 Analiza i wspomaganie decyzji

51-63

XX

W artykule przedstawiono wybrane z literatury przedmiotu eksperymenty związane z paradoksem Allais. Przegląd tych eksperymentów miał na celu prezentację samego paradoksu oraz związanego z nim efektu pewności, efektu wspólnych konsekwencji i efektu wspólnego czynnika. Omówione zostały również wybrane sposoby redukcji stopnia naruszenia zasad teorii oczekiwanej użyteczności. (fragment tekstu)

EN

Theorems about the rational decision making play very important role in the decision theory. According to these theorems people make their decisions by using the rule about maximum benefits. However in the literature we can find conclusions from research and experiments which indicate that when people are making decisions, they are very often breaking that rule about maximum profits. According to that research a few paradoxes of rationality were formulated. In this article experiments concerning the Allais paradoxes are analyzed. The incompatibility between paradox and the expected utility theory were discussed. Also the certainty effect and the common consequence effect were analyzed. (original abstract)

16

Miary awersji ryzyka na gruncie teorii decyzji

75%

Kopańska-Bródka D.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2011

|

nr nr 62 Badania operacyjne : metody i zastosowania

79-90

XX

Miary awersji do ryzyka należą do jednych z ważniejszych zagadnień teorii podejmowania decyzji. Definiowane rodzaje stosunku do ryzyka, jak i standardowe miary awersji wypracowane na gruncie normatywnej teorii oczekiwanej użyteczności w konfrontacji z rzeczywistymi zachowaniami jednostek w sytuacji podejmowania decyzji nie zawsze odzwierciedlają istotę zagadnienia. Obserwuje się ustawiczne poszukiwanie coraz lepszych, w sensie zgodności z rzeczywistymi zachowaniami, miar ryzyka. W artykule pokazano, w jaki sposób na podstawie klasycznych miar lokalnej awersji do ryzyka można konstruować miary, które uwzględniają stan posiadania jednostki oraz są wrażliwe na rozmiary możliwych strat. (fragment tekstu)

EN

The decisions maker attitude towards the risk has the fundamental importance in the decision process. Three types of behaviors in the risky situations are considered: risk preference, aversion to risk and neutrality (indifference) in the face of the risk. Several various conceptions of the definition of the risk aversion (preference) are presented in the literature but most of them are based on the utility function in the sense of von Neumann-Morgenstern. The properties of the utility function characterizing the preferences of the individual reflect the attitude towards risk and the curvature of this function contains all information about the risk attitude. In this paper the possibility of the extension of existing Arrow-Pratt measures will be considered. The situation, when the initial wealth of the individual and the size of the possible loss have the influence on the strength of the aversion to the risk is discussed. (original abstract)

17

O istocie wartości bieżącej

63%

Piasecki K.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr nr 154 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i ekonometryczne

82-91

XX

Celem rozważań prezentowanych w tym opracowaniu jest objaśnienie na gruncie teorii użyteczności pojęcia "wartości bieżącej". Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę modelu formalnego o możliwie niskim stopniu złożoności logicznej. Dzięki temu będzie można zdefiniować wartość bieżącą jako funkcję spełniającą pewien prosty układ aksjomatów. Uzyskana tą drogą definicja zostanie porównana z aksjomatyczną definicją wartości bieżącej przedstawioną w [11]. W celu pokazania przydatności budowanej teorii dyskutowany tutaj też będzie efekt synergii kapitału. (fragment tekstu)

EN

Theoretical basis for discussion is the natural nonlinear preorder defined on the set of financial flows. Then there exists a utility function consistent with this preorder. Two financial flows are equivalent iff their utilities are equal. Then we can show that the present value of financial flow is equal to its utility. Lack of capital synergy is not a necessary condition for this thesis. (original abstract)

18

Własności składki mean-value przy zniekształconym prawdopodobieństwie

63%

Kałuszka M. , Krzeszowiec M.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2011

|

nr nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

136-148

XX

Celem pracy jest przedstawienie własności składki mean-value przy zniekształconym prawdopodobieństwie bez założeń o wklęsłości i różniczkowalności funkcji użyteczności u i funkcji zniekształcającej prawdopodobieństwa g. Takie funkcje u i g pojawiają się w najnowszych pracach ekonomistów analizujących problem optymalnych wyborów. Dotychczasowe wyniki (zob. np. [Gerber 1979]) sprowadzały się do rozwiązywania równań różniczkowych, podczas gdy wyniki w tej pracy zostały osiągnięte przez rozwiązywanie równań funkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the article is to present the properties of the mean-value principle under rank-dependent utility theory with possibly weakest assumptions about the utility function. So far, the analysis of principles based on the theory of expected utility (mean-value and zero utility principle) has used the utility function which is concave and twice differentiable. However, these assumptions are far away from the reality, which is supported by numerous papers of economists written between 1979 and 2010. The next important observation is that probabilities while making decisions under risk and uncertainty are not linear but they are distorted by some non-decreasing function. The expected utility is then evaluated using Choquet integral. From the mathematical point of view, the proofs of theorems rely on solving functional equations instead of differential equations. (original abstract)

19

Asymptotycznie efektywna strategia odrzucania gier obarczonych zbyt dużym ryzykiem

63%

Drabik E.

Przegląd Statystyczny

|

2010

|

tom 57

|

nr z. 1

53-65

XX

Wiele decyzji ekonomicznych podejmowanych w warunkach niepewności zawiera w sobie element ryzyka, a uczestnicy rynku mogą mieć zróżnicowany do niego stosunek, przy czym przez wiele lat obowiązywało założenie, że mają oni awersję do ryzyka. Awersja do ryzyka jest koncepcją znaną nie tylko z ekonomii, ale również teorii gier, finansów i psychologii, a dotyczy ona zachowań konsumentów, graczy, inwestorów działających w warunkach niepewności. Również awersja do strat jest koncepcją szeroko dyskutowaną w ostatnich latach. Zauważono bowiem, że uczestnicy rynku o wiele intensywniej odczuwają stratę niż czerpią radość z takiego samego co do wartości bezwzględnej zysku. Wielu autorów analizowało problem opłacalności uczestnictwa w grach z okresloną wartością zysku lub straty. Kahneman i Tversky (1991) ustalili nawet, że warto brać udział w grach, w których stosunek ewcntualnego zysku do ewentualnej straty ma się tak jak 2:1. Inni autorzy prezentowali cechy tzw. bezpiecznych gier. Celem pracy jest zaprezentowanie asymtotycznie efektywnej strategii stosowanej w grach wieloetapowych, która umożliwia interaktywne wyznaczanie granicznych wartości straty i zysku przy jakich warto kontynuować grę. (abstrakt oryginalny)

EN

Many important economic decisions involve an element of risk. Risk aversion is a concept in economic, game theory, finance and psychology related to the behavior of consumers, players and investors under uncertainty. Loss aversion is an important component of a phenomenon that has been discussed a lot in recent years. Loss aversion is a tendency to feel the pain of a loss more acutely than pleasure of the equal - sized gain. Many scientists have analyzed the problem of profitability in the game. Some authors presented certain features, by which "safe" games played once should be characterized. Kahneman and Tversky (1991) showed that loss - aversion - to - gain - attraction ratio should amount to 1:2. The aim of this paper is to show an asymptotically effective strategy which enables the risk - aversive player to establish boundary variables loss and gain at each stage of the repeated game. (original abstract)

20

Zastosowanie modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych w teorii wyboru w warunkach ryzyka

63%

Babula E. , Blajer-Gołębiewska A.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2011

|

nr nr 211

5-17

XX

Celem artykułu jest zbadanie możliwości zastosowania modelowania stochastycznego do analizy wyników badań eksperymentalnych ze szczególnym uwzględnieniem metod szacowania parametrów specyfikacji stochastycznych. W artykule postawiono tezę, że metody szacowania parametrów modeli wyboru w warunkach pewności mogą być zaadoptowane do specyfikacji stochastycznych w warunkach ryzyka. Pierwsza część artykułu ma charakter przeglądowy. Poświęcona jest omówieniu teorii stochastycznego wyboru w warunkach ryzyka. W drugiej części artykułu omówiono zastosowanie modelu probitowego do szacowania parametrów specyfikacji stochastycznych. Podjęto próbę oszacowania parametrów specyfikacji stochastycznej dla badania eksperymentalnego wyborów wielokrotnych. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper is focused on the possibility of applying stochastic modeling to analyze the experimental results of binary choice under risk. The main thesis is that parameter estimation methods of choice under certainty can be adapted to the stochastic specifications under risk. The first part of the paper introduces the basic definitions of the stochastic modeling in the theory of choice under risk. The second part considers experimental research and reports the use of probit model for estimating parameters of stochastic specification based on Expected Utility Structure and Strong Utility Stochastic Model. (original abstract)