Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Teoria immunizacji portfelowej

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Teoria immunizacji portfelowej

100%

Jackowicz K.

nr nr 1-2

79-88

Celem artykułu jest przedstawienie polskiemu czytelnikowi teoretycznych zasad zarządzania portfelami obligacji.

Strategie immunizacji portfelowej obligacji

75%

Zarod M.

nr z. 79

93-106

Autor przedstawia zagadnienia dotyczące konstrukcji portfela obligacji związane z zastosowaniem strategii immunizacyjnych. Ważną część publikacji zajmuje także analiza immunizacji jako strategii typu minimax, w której konstrukcja zimmunizowanego portfela obligacji maksymalizuje jego minimalną wartość. (abstrakt oryginalny)

the author presents the issues concerning construction of a bond portfolio, which are related to application of immunisation strategies. an important part of the paper is devoted to analysis of immunisation as a minimax-type strategy, in which construction of an immunised bond portfolio maximises its minimal value.(original abstract)

Bond Potrfolio Immunization in Arbitrage Free Models

75%

Kondratiuk-Janyska A. , Kaluszka M.

nr nr 1 Financial markets : principles of modeling forecasting and decision-making

89-100

The aim of this paper is to present immunization problem of a noncallable and default-free bond portfolio in a 3-period model of time referring to the Fong and Vasicek (1984), the Nawalkha and Chambers (1996), the Balbas and Ibanez (1998) studies among others. A fixed investment strategy is examined with respect to known optimization criteria: maxmin, Bayesian, Gamma-maxmin or completely new: Markowitz-type and others. It is expected to indicate which of them imply well known and widely applied duration strategy. However, in some models we found anomalies since, it is proved that, any strategy is optimal. The most crucial fact is that the Markowitz approach is free from such anomalies and, moreover, in some cases gives a duration strategy. (fragment of text)