Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Stochastyczna dominacja a stabilność równowag testowania

100%

Ramsza M.

|

nr z. 3

63-73

XX

Idea proceduralnej racjonalności graczy została wprowadzona przez Osborn’a i Rubinsteina. Według nich gracze używają ściśle zdefiniowanych procedur (rozumianych jako algorytmy), w celu wyboru strategii, która zostanie następnie użyta podczas gry. Jedną z takich procedur jest procedura testowania, podczas której każdy gracz "testuje" wszystkie dostępne strategie jeden raz, a następnie wybiera tę strategię, która przynosi najwyższą wypłatę. Punkt stały takiego procesu nazywa się równowagą testowania. Ewolucyjne podejście do równowagi testowania sformułował Sethi. Nawiązując do jego prac autor analizuje stabilność równowag w strategiach czystych, przedstawiając jednocześnie możliwe zastosowania uzyskanych wyników.

EN

The idea of a procedural rationalisation of players was introduced by Osborne and Rubinstein in 1998. Among procedures found in literature Osborne and Rubinstein proposed the testing procedure. The equilibrium based on this procedure was named the equilibrium in testing. The evolutionary approach to the testing equilibrium was formed by Sethi in 2000. He also proved certain results concerning the instability of equilibria in testing. In this work, the focus is on the issue of stability of equilibria in testing. Conditions sufficient for asymptotic stability are introduced, based on the commonly applied condition in economics of stochastic dominance (of the first order). The study discusses symmetrical as well as asymmetrical games.

2

Rough approximation of a preference relation by a multi-attribute stochastic dominance for a reduced number of attributes

100%

Zaraś K.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '98

423-433

EN

The final result of the application of rough sets to decision analysis is a set of rules "if ... then". Let the multi-attribute decision problem be uncertain, and the Rough Sets approach be applied to solve this kind of problem. The set of rules will be deduced from a set of Multi-Attribute Stochastic Dominances for a reduced number of attributes (MSDr ), and from individual preferences given by a Decision Maker (DM) .The problem is which collection of attributes should be used to build the MSDr .The Rough Sets approach deals with this problem by looking for the reduced set of attributes which provides the same quality of approximation as the original set of attributes. This paper attempts to show that this way of modelling can be matched by the Multi-Attribute Stochastic Dominance approach.(fragment of text)

3

Algorytm wyznaczania dominacji stochastycznych stopnia trzeciego

100%

Trzpiot G. , Zaraś K.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

1999

|

nr nr 2

75-85

XX

W literaturze przedstawiono kilka algorytmów wyznaczania dominacji stochastycznych [1]-[3], [5], jednak okazuje się, że są one nieskuteczne do wyznaczania dominacji stochastycznej trzeciego stopnia. Praca nad tym problemem zaowocowała własną propozycją algorytmu wyznaczania dominacji stochastycznej trzeciego stopnia. (abstrakt oryginalny)

EN

A concept of stochastic dominance has been developed and extensively employed in the area of economics and particularly in finance. Frequently stochastic dominance rules are discussed for ranking alternatives. Uncertain events used to be viewed in a classical manner as random variables, the latter being then compared in terms of their moments. When applying the concept of stochastic dominance, all values of random variables can be used for such a comparison. Starting with the definition of stochastic dominance we arrive at empirical results by way of implementing some algorithms to discrete data sets. We can find a few such algorithms for determination of stochastic dominance in the literature [1], [2], [3], [5]. When we started to work with them we checked that they were falso for the third degree stochastic dominance. The main objective of this work is new a concept of an algorithm for determination of the third degree stochastic dominance. (original abstract)

4

Analiza portfelowa z wykorzystaniem metody momentów i dominacji stochastycznych - podejście kwantylowe

100%

Trzpiot G.

|

nr nr 990 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

216-224

XX

Celem pracy jest pokazanie możliwości rozszerzenia zastosowań dominacji stochastycznych, które nie wymagają założenia o typie rozkładu stopy zwrotu, a jednocześnie pozwalają wybrać mały zbiór efektywnych inwestycji. Tak jak w podejściu klasycznym, kryterium momentów, dopuszczamy możliwość pożyczania i lokowania pieniądza o stopie wolnej od ryzyka. Otrzymujemy zmodyfikowane kryterium dominacji stochastycznych możliwe do dywersyfikacji pomiędzy instrumentami ryzykownymi a wolnymi od ryzyka. (fragment tekstu)

5

Interactive Approach Application to Stochastic Multiobjective Allocation Problem - A Two-Phase Approach

75%

Nowak M. , Trzaskalik T.

|

2014

|

tom 9

84-100

EN

In this paper a stochastic multiobjective allocation problem is considered. We assume that a particular resource should be allocated to T projects. Depending on the amount of allocated resource it is possible (with known probabilities) to obtain a specified level of each goal. The considered criteria are divided into two groups. The first group consists of financial criteria, the second one, of qualitative criteria, representing the degree to which the projects contribute to reaching strategic goals. We propose a two-phase procedure for identifying the strategy that should be implemented by a decision maker. Our technique combines multiobjective dynamic programming and interactive approach. First, efficient strategies are identified using Bellman's principle of optimality adapted to the multiobjective problem. Next, a dialog procedure is applied to identify the solution that satisfies the decision maker. A numerical example is presented to show the applicability of the procedure.

6

Dominacje czasowe a dominacje stochastyczne w ocenie projektów inwestycyjnych

75%

Kaczanowicz M. , Trzpiot G.

|

2008

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006

429-447

XX

Metoda dominacji czasowej pojawiła się w literaturze ekonomicznej w latach 80. XX w. Jej istotą jest porównywanie poziomów obserwowanych zjawisk w kolejnych momentach współistnienia tych zjawisk oraz analiza matematyczna pojawiających się kolejno różnic traktowanych łącznie. Tym samym metoda ta wspomaga proces decyzyjny oparty na założeniu, że decydent musi w myśl określonego kryterium dokonać wyboru jednego z wielu możliwych wariantów decyzyjnych. W przypadku decyzji o charakterze inwestycyjnym są nimi wzajemnie wykluczające się projekty inwestycyjne o jednakowym okresie trwania. Każdy z projektów branych pod uwagę jest charakteryzowany przez dwie funkcje: funkcję przepływów pieniężnych oraz funkcję dyskontującą. Okres trwania inwestycji to przedział określoności zmiennej losowej. Dla tak określonej sytuacji decyzyjnej badana jest wyższość jednego z wariantów nad innym. Zastosowanie prezentowanych metod pozwoliło w sposób obiektywny, jedynie w oparciu o znane przepływy pieniężne, wybrać spośród dostępnych projektów inwestycyjnych jeden, w konkretnych warunkach uznany za najlepszy. Chociaż przepływy pieniężne są jedynie jednym z wielu aspektów analizy inwestycyjnej, stanowią realną podstawę do oceny dostępnych projektów. W rozpatrywanym przypadku obydwie metody doprowadziły do takiego samego wniosku, a w konsekwencji wyboru jednego projektu. Dodatkowej informacji o relacjach zachodzących między projektami dostarczyły dominacje stochastyczne w ujęciu dynamicznym. Pozwoliły one na wyodrębnienie punktu krytycznego, w którym następowała zmiana kierunku dominacji między różnymi projektami. Stopień relacji dominacji stochastycznej, po analizie dominacji dynamicznych, zyskał zatem zdecydowanie bardziej informacyjny charakter. (fragment tekstu)

7

Wielokryterialna analiza zbiorów efektywnych inwestycji giełdowych oparta na dominacjach stochastycznych i probabilistycznych

75%

Trzpiot G. , Zawisza M.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.

419-429

XX

W ciągu ostatnich kilku lat rozwijała się koncepcja zastosowania dominacji stochastycznych (SD) do rozwiązywania problemów wieloatrybutowych. Jednak, jak się okazało, duża liczba relacji pomiędzy alternatywami pozostaje nieokreślona w przypadku, gdy SD są jedynym źródłem preferencji. Dlatego też J. Martel i K. Zaraś zaproponowali (1997) rozszerzenie koncepcji SD używając dominacji probabilistycznych W większości sytuacji skonstruowanie funkcji użyteczności jest zbyt złożone lub wręcz niemożliwe. Dlatego też koncepcja dominacji stochastycznych, w której nie musimy jawnie formułować funkcji użyteczności decydenta, zdobyła tak dużą popularność. Dokonujemy wyboru między dwiema funkcjami dystrybucji F; oraz Ę, które reprezentują dystrybucję dwóch alternatyw at i a'. Jednakże nie wszystkie przypadki, gdy dominacja zostanie zaobserwowana, są jednoznaczne. (fragment tekstu)

8

Probabilistyczne i stochastyczne wielowartościowe dominacje w analizach giełdowych

75%

Trzpiot G.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 1.

409-418

XX

Koncepcja dominacji stochastycznych ma podstawy w teorii funkcji użyteczności. Praktyczne zachowania w sytuacji ryzyka są dość odległe od najlepszych w sensie teoretycznym, dobre teoretyczne rozwiązania mogą być odrzucane w praktyce. Przedstawimy podejście do opisu wyboru preferencji wynikających z intuicyjnych zachowań decydenta łączące podejście dominacji stochastycznych oraz dominacji probabilistycznych. Własną propozycją jest przeniesienie metody dominacji probabilistycznej na przypadek wielowartościowy, co rozszerza zbiór pojęć dla wielowartościowych zmiennych losowych o nowy typ relacji.(fragment tekstu)

9

Zastosowanie dominacji stochastycznych w wielokryterialnym problemie wyboru

75%

Nowak M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

1999

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Cz. 2.

171-183

XX

Z punktu widzenia wykorzystania dominacji stochastycznych w systemach wspomagania decyzji szczególnie istotną ich cechą jest możliwość modelowania preferencji decydenta o różnym podejściu do ryzyka [7]. Eksperymenty przeprowadzone przez Kahnemana i Tversky'ego [3] pokazują, że o ile ludzie unikają ryzyka w przypadku działań przynoszących zysk, to w sytuacji wyboru między wariantami przynoszącymi stratę wykazują skłonność do ryzyka. Dotychczasowe prace nad zastosowaniem dominacji stochastycznych w analizie wielokryterialnej ograniczały się do problematyki porządkowania zbioru wariantów decyzyjnych [8]. W praktyce często mamy do czynienia z sytuacją gdy liczba dopuszczalnych wariantów jest stosunkowo duża. Wyznaczenie dominacji stochastycznych zachodzących między wariantami względem każdego z rozpatrywanych kryteriów oraz uporządkowanie zbioru wariantów może być w tej sytuacji bardzo czasochłonne.

10

Dominacje stochastyczne dla szeregów czasowych

75%

Stawicki J.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '98

339-348

XX

Dominacje stochastyczne jako sposób porównywania dwóch rozkładów prawdopodobieństwa obserwowanych cech statystycznych zyskał w ostatnim okresie wielu zwolenników. Rozwiązania teoretyczne jak również praktyczne pozwalają sądzić o dalszym rozwoju tych metod. Wyznaczanie dominacji polega na obliczeniu empirycznej dystrybuanty F(x) i G(x) rozkładów porównywanych cech oraz zbadaniu funkcji H1(x) = F(x) - G(x). (fragment tekstu)

11

Stability of the stochastic dominance in time series analysis

75%

Trzpiot G. , Zaraś K.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '98

369-381

EN

While stochastic dominance has been employed, it has been developed and extensively employed in the area of economics, finance and operation research. In this study the first, second and third order stochastic dominance rules are discussed with an emphasis on the development in the area of financial issues. The paper reviews the stochastic dominance and deals with the effectiveness of the various stochastic dominance rules in portfolio selection. Second part of the paper deals with outranking relations based on stochastic dominance without distinction between the prevailing types of dominance. In the suggested approach that a decision-maker's preference between two alternatives determined by his perception of the probabilities. This perception depends on the level of overlapping of the compared distribution and is expressed by degree of preference as measured from three functions connected with the prevailing type of dominance. The degrees of preference are the aggregated to build an overall preference relation between each pair of alternatives. In the finance this problem arise with stock selection when we need to compare return distribution. The main question, in times series analysis, is the question of how valued are our analysis for the future. Empirical study of the stability of stochastic dominance is the last part of this paper. (fragment of text)

12

Sterowanie złożonym procesem produkcyjnym z wykorzystaniem wieloatrybutowej dominacji stochastycznej

75%

Nowak M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2000

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '00

219-241

XX

Sterowanie procesem produkcyjnym zgodnie z filozofią JIT wzbudza coraz szersze zainteresowanie. Wdrożenie zasad JIT oraz techniki kanban nie zawsze jednak musi automatycznie przynieść oczekiwane efekty. Ich skuteczność zależy bowiem od wielu czynników, wśród których istotne znaczenie ma właściwe określenie długości serii produkcyjnej, liczby kart w obiegu oraz reguły priorytetu. Zaprezentowana w pracy metoda ma za zadanie wspomożenie decydenta w ustaleniu wartości tych parametrów. Globalizacja gospodarki światowej i coraz silniejsza konkurencja stawiają przed kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem nowe wyzwania. W tych warunkach konieczne jest sięgnięcie po nowoczesne metody pozwalające na maksymalnie efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów produkcyjnych. Tradycyjny, tj. oparty w znacznym stopniu na intuicji, sposób sterowania procesem produkcyjnym nie zapewnia sukcesu.(fragment tekstu)

13

Wieloatrybutowa metoda wspomagania decyzji oparta na dominacjach stochastycznych i jej zastosowanie przy wyborze komputera

75%

Do Thien H. , Trzaskalik T. , Trzpiot G. , Zaraś K.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2000

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '00

163-187

XX

Relacja preferencji indywidualnej jest od dawna przedmiotem zainteresowania ekonomistów, a także psychologów. Wielu badaczy przedstawia problem podejmowania decyzji jako wieloatrybutowy. Odchodzi się przy tym od sformułowania problemu jako zagadnienia analizy decyzyjnej, która odpowiada na pytanie, jaką należy podjąć decyzję, na korzyść wspomagania decyzji, które pozwala na lepsze zrozumienie problemu decyzyjnego. Oprócz decydenta, który określa problem decyzyjny, istotną rolę odgrywa analityk. Jego rola polega na budowie modelu i jego wykorzystaniu do wyjaśnienia decydentowi konsekwencji jego zachowania lub działania. Wspomaganie decyzji wymaga sformułowania przez decydenta zbioru wariantów dopuszczalnych A. Modelowanie preferencji wymaga określenia skali ocen dla każdego atrybutu. Przez kryterium rozumieć będziemy funkcję wyrażającą wartość wariantu decyzyjnego względem rozpatrywanego atrybutu X. Kolejnym etapem jest określenie funkcji, pozwalającej na syntezę funkcji jednokryterialnych, lub też reguły syntezy relacji preferencji częściowych, wyrażonych dla każdego atrybutu za pomocą funkcji jednokryterialnych. (fragment tekstu)

14

Dominacje stochastyczne I probabilistyczne w wielokryterialnej analizie decyzji w zakresie pomocy Społecznej

75%

Trzpiot G. , Zawisza M.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2000

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '00

267-279

XX

W ciągu ostatnich kilku lat rozwijała się koncepcja zastosowania dominacji stochastycznych SD do rozwiązywania problemów wieloatrybutowych. W większości sytuacji skonstruowanie funkcji użyteczności jest zbyt złożone lub wręcz niemożliwe, dlatego też koncepcja dominacji stochastycznych, w której nie musimy jawnie formułować funkcji użyteczności decydenta, a jedynie dokonujemy wyboru między dwiema funkcjami dystrybucji, zdobyła tak dużą popularność. Metody dominacji stochastycznych znalazły swoje zastosowanie między innymi w takich dziedzinach jak analiza portfolio, analiza ryzyka ubezpieczeniowego, sterowanie procesem produkcyjnym itp. Jednakże nie wszystkie przypadki, gdy dominacja zostanie zaobserwowana są jednoznaczne. W relacjach pomiędzy pewnymi atrybutami wciąż mogą pozostawać niepewne sytuacje, których nie rozstrzygają reguły SD. Dlatego też koncepcja SD została rozszerzona poprzez zastosowanie dominacji probabilistycznych PD [15], W opracowaniu przedstawiono wykorzystanie metody opartej na SD i PD dla potrzeb racjonalizacji decyzji w zakresie pomocy społecznej. Przedstawiono analizę decyzji podejmowanych w ośrodku pomocy społecznej w obszarze zadań własnych gminy.(fragment tekstu)

15

Wykorzystanie prawie dominacji stochastycznych w tworzeniu rankingu rynków pracy krajów Unii Europejskiej

75%

Michalska E. , Dudzińska-Baryła R.

|

2014

|

tom Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów

202-216

XX

Celem opracowania jest przedstawienie propozycji wykorzystania prawie dominacji stochastycznych w tworzeniu rankingu krajów Unii Europejskiej na podstawie rozkładów empirycznych wybranych wskaźników związanych z sytuacją na rynku pracy, takich jak stopa bezrobocia kobiet, stopa bezrobocia mężczyzn i całkowita stopa bezrobocia. Rankingi te zostaną porównane z rankingami utworzonymi z wykorzystaniem kryterium uwzględniającego jedynie parametry rozkładu (wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe). (fragment tekstu)

16

Zastosowanie dominacji probabilistycznych do selekcji ryzykownych papierów wartościowych

75%

Styczeń A.

|

nr nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

244-254

XX

Prezentowany w artykule problem dotyczyć będzie koncepcji porównywania losowych zysków zaproponowanej w 1982 r. przez C. Wrathera i P.L. Yu'a w praсу "Probability Dominance in Random Outcomes". Dokładniej interesować nas będą dominacje probabilistyczne, czyli porównywanie zmiennych losowych według prawdopodobieństwa przyjęcia odpowiednich ich wartości. (fragment tekstu)

EN

For a long time scientists have been working on the subject of decision making. This paper concerns the problem presented in the publication "Probability Dominance in Random Outcomes" by C. Wrather and P.L Yu in 1882. Probability dominance can be used to compare variable data according to probability taking the appropiate values. The paper presents the problem of probability dominance and its values. (original abstract)

17

Własności dominacji dla zmiennych dwuwymiarowych

75%

Pańczyk M.

|

nr nr 1167 Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych

195-205

XX

Celem badań jest analiza zmiennych dwuwymiarowych ze względu na wprowadzone relacje porządkujące oraz ich związek z porządkami dla rozkładów brzegowych tych zmiennych. (fragment tekstu)

EN

After the publication of the stochastic ordering research efforts have been made directed wards to generalizing these rules to multivariate case. In this paper we describe stochastic orderings, especially model of mean - variance and stochastic dominance - the one-attribute case. In the next step, we generalize these results to two-attribute cases. We define moments for bivariate random variable and describe analogous to mean-variance orders. We define stochastic dominance rules for marginalizations, later we define bivariate stochastic ordering, especially in the context of probability inequalities. (original abstract)

18

Bipolar Mix - a Method for Mixed Evaluations and Its Application to the Ranking of European Projects

75%

Górecka D.

|

tom 12

36-48

EN

A great variety of multi-criteria decision aiding (MCDA) methods has already been developed but few papers have dealt with mixed data (qualitative and quantitative). MCDA techniques accepting different types of evaluations (such as deterministic, stochastic and/or fuzzy ones) are rather rare and not very well known, even though this issue is crucial from a practical point of view, since mixed evaluations occur very frequently in appraising and selecting projects and organizations, as well as in risk management modelling, among other fields. This paper presents a new discrete MCDA tool developed for mixed performances of alternatives called BIPOLAR MIX. It is based on the classical BIPOLAR method proposed by Konarzewska-Gubała (1989), and on its modification, namely the BIPOLAR method with stochastic dominance (SD) rules, proposed by Górecka (2009). A numerical example at the end of the paper illustrates the problem of ordering projects applying for co-financing from the European Union (EU).(original abstract)

19

Związek funkcji omega z dominacją stochastyczną

75%

Michalska E. , Dudzińska-Baryła R.

|

tom 237

70-78

PL

Dominacje stochastyczne są relacjami porządku częściowego w zbiorze losowych wariantów decyzyjnych, podobnie jak relacja dominacji oparta na zaproponowanej przez Keatinga i Shadwicka w 2002 roku funkcji omega, służącej ocenie i uporządkowaniu wariantów inwestycyjnych pod kątem ich efektywności. Celem artykułu jest zbadanie zgodności porządku względem dominacji stochastycznych i funkcji omega oraz przedstawienie zależności między tymi kryteriami.

EN

Stochastic dominance is a partial order in the set of random decision alternatives. Similarly, a partial order is the relation based on omega function proposed in 2002 by Keating and Shadwick, which is used as a performance measure for the valuation and ordering of investment alternatives. The purpose of this article is to examine the consistency between the ordering according to stochastic dominance and the ordering according to omega function. We also present relationships between these criteria.

20

Dominacje stochastyczne w analizie portfela usług informatycznych

75%

Wachstiel Ł.

|

nr nr 227

96-108

XX

Artykuł prezentuje zastosowanie dominacji stochastycznych w analizie portfela usług informatycznych. Przybliżona została ogólna charakterystyka portfela usług informatycznych oraz jego podstawowe źródła ryzyka. W części praktycznej pracy wykorzystano kryterium warunkowych dominacji stochastycznych w celu stworzenia rankingu usług oraz zbudowania granicy efektywnej portfela. Słowa kluczowe: usługi informatyczne, dominacje stochastyczne, analiza portfela.(abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the stochastic dominance appliance in IT services portfolio analysis. In the first part we describe the general characteristic of IT services portfolio and its risk sources. Next, we utilize stochastic dominance to rank the services in the portfolio and build the efficient frontier. (original abstract)