Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Zastosowanie sieci neuronowych oraz analizy dyskryminacyjnej do tworzenia scoringu behawioralnego ratalnych kredytów konsumpcyjnych

100%

Kokorniak M. , Garsztka P.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2005

|

nr nr 55

173-191

XX

Wyniki uzyskane w artykule pokazują, że sztuczne sieci neuronowe mogą być bardzo dobrym narzędziem podziału konsumpcyjnych kredytów ratalnych na grupy ryzyka. Nieco inaczej należy ocenić jakość podziału za pomocą liniowej funkcji dyskryminacyjnej. (fragment tekstu)

EN

The aim of the paper is to prove usefulness of the artificial neural network algorithms in defining risky behavior patterns of private persons who was offered a consumption credit from a bank, basing on the real data. Artificial neural network algorithms were elaborated to imitate the human brain competence for pattern classification, forecasting or decision-making, basing on past experience. Artificial neural networks belong to wide class of methods of behavioral scoring. In the paper analysis applying of linear discrimination function and neural networks are employed to define risky behavior patterns of clients and to check them after four months. (original abstract)

2

Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego

100%

Osiewalski J. , Marzec J.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2004

|

tom 45

63-83

XX

W pracy omówione zostały geneza i własności modeli rzędu II oraz bayesowski model dychotomiczny wykorzystujący dystrybuantę skośnego rozkładu t. Głównym celem pracy jest empiryczna weryfikacja użyteczności obu uogólnień w badaniu spłacalności kredytu. W części ostatniej przedstawiono podstawy i wyniki formalnego bayesowskiego porównania konkurencyjnych dychotomicznych modeli spłacania kredytu.

3

Możliwości wykorzystania sieci neuronowych w ocenie scoringowej kredytobiorcy

100%

Chluski A.

|

2007

|

tom 10

|

nr nr 1150 Seminarium międzykatedralne "Systemy informacyjne w zarządzaniu" zorganizowane z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Adama Nowickiego

217-225

XX

Przedstawiono możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do oceny zdolności kredytowej klienta banku w odniesieniu do klasycznych metod klasyfikacyjnych. Scharakteryzowano powyższe metody biorąc od uwagę ich użyteczność w procesie oceny scoringowej klienta. Dodatkowo autor omówił wyniki badań, dotyczące przydatności sieci neuronowych w ocenie scoringowej kredytobiorcy, przeprowadzonych w ostatnich latach w polskich i zagranicznych bankach. Zauważył, że "metody oparte na sieciach neuronowych mogą być stosowane na równi z innymi klasycznymi metodami".

EN

The purpose of the paper is to explore in several chosen cases the ability of neural networks in building credit scoring models. The article highlights the neural networks models studies in Polish and foreign banks. As the strength of the studies there can be claimed that it is possible to use neural networks methods for bank's clients classification. The effectiveness of these methods is comparable with classic discrimination methods. (original abstract)

4

Scoring dla MSP

100%

Cirin P.

Gazeta Bankowa

|

2008

|

nr nr 21

34-36

XX

Banki mogą się spodziewać krociowych zysków z obsługi segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Dane makroekonomiczne wskazują jasno - wolumen przychodów ze sprzedaży małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w najbliższych latach będzie dynamicznie rósł, a tym samym wraz z ilością operacji wzrosną obroty na rachunkach bankowych. (abstrakt oryginalny)

5

Budowanie karty scoringowej

100%

Kordecki Z.

Bank

|

2010

|

nr nr 9

62-63

XX

Narzędzia scoringowe w zakresie oceny ryzyka kredytowego są dziś powszechnie stosowane. Idea scoringu jest stosunkowo prosta, ale wdrożenie modeli scoringowych niesie wiele problemów. W artykule omówiono zagadnienia związane z budową i wdrażaniem modeli scoringowych.

6

System wypłacalności kontrahenta w obrocie gospodarczym

100%

Stępień P.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

|

2010

|

nr nr 20 Wybrane zagadnienia gospodarowania i zarządzania w pracach doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

193-207

XX

Artykuł jest streszczeniem rozprawy doktorskiej pt: "System wypłacalności kontrahenta w obrocie gospodarczym" obronionej na Uniwersytecie Szczecińskim. Celem pracy doktorskiej było opracowanie kompleksowego modelu oceny kontrahenta, który powinien ułatwić tworzenie wewnętrznych ratingów, czy też systemu monitoringu zagrożenia obniżenia wypłacalności kontrahenta.

EN

In the article the notions concerning solvencies and the financial reliability had been systematize. The author had presented the scoring methods and also the authoring ways to scoring creating using the GDA, CHAID and logit methods. In the final part the presented solutions were verified by the methods using in Z. CH. POLICE SA and the authorial M4 model. The verification was taken on group of 1870 companies. (original abstract)

7

Charts of the ‘Innocent’ Subjects in the Searching Peak of Tension Tests

94%

Jaworski R.

European Polygraph

|

2015

|

tom 9

|

nr 3

133-158

EN

The assessment of physiological parameters of the innocent subjects in the SPOT in the presented cases has its limits, while a comparison of these parameters with the charts of the perpetrators causes doubts as to the methodological soundness (lack of a sufficient number of cases). There are as many as four reasons hindering the assessment. First of all, the number of presented charts of the innocent subjects is small; they are practically isolated cases and with tests featuring mainly names (given names, pseudonyms). Secondly, I did not repeat the SPOT if it did not cause any reaction and at the same time the preliminary assessment of the CQT charts was positive for the subjects. Th is makes it impossible to compare physiological parameters of the subject in at least two SPOT charts in order to assess the evolution of the emotional activation. The parameters recorded during a SPOT were compared with the fi rst CQT chart, but this article does not present them. Another problem results from the fact that the category of the ‘innocent’ includes the charts of two subjects (the witness of the behaviour of the possible perpetrator after the murder and the instigator of a murder). I included them in the groups of the ‘innocent’ only because the version before the examination assumed that they were the murderers, while their reactions to the control questions in the CQT were greater than those to the fundamental relevant question (‘Did you do it?’). As I mentioned above, physiological parameters of the two men in the consecutive CQT charts hinted at intensifi cation of emotions and the subjects themselves also displayed external manifestations of emotions. In principle, their charts should be presented in the group of ‘the perpetrators’. Although the manifestations of emotions were distinct, their assessment was subjective – and it cannot be verifi ed. Both subjects interfered with the examination: one refused to have his blood pressure and pulse recorded and the other interrupted the examination. This behaviour is typical for ‘the perpetrators’. Both subjects were involved in the cases, but not in the way the investigators had originally assumed. Let me add here that this is my opinion and it has not been backed by legal decisions. Physiological parameters of the innocent subjects presented in the SPOT charts can only be assessed visually, because the Lafayette polygraphs which I used did not record them digitally. A visual assessment is not precise and to great extent subjective. Only one parameter – the pulse rate – lends itself to digital assessment, but with the reservations mentioned above.

8

Modele scoringowe - pojęcie, etapy budowy, rodzaje

84%

Matuszyk A.

|

2003

|

nr z. 40

9-21

XX

Artykuł omawia pojęcie modelu scoringowego. Procedura opracowania systemu scoringowego jest z reguły bardzo złożona i zazwyczaj przebiega w kilku etapach czy fazach. Przedstawiony podział opiera się na propozycji etapowania prac nad budową systemu scoringu kredytowego, sformułowanej przez E. M. Lewisa. Autorka analizuje poszczególne fazy tego modelu: koncepcyjna, projektowania, wdrażania i monitoringu. Ponadto wyróżnia i charakteryzuje dwa rodzaje modeli scoringowych: ogólne i indywidualne.

EN

The article discusses an idea of scoring model together with its development procedure which usually takes a very complex form and is carried out in several stages or phases. The presented procedure follows the phases of building up a credit scoring system, by E.M. Lewis, which incorporates stages starting from the concept and design through implementation to monitoring. Two scoring model types i.e. generic and customized were highlighted and their characteristics presented.(J.W.)

9

Filtrowanie danych

84%

Dudek M. A.

Gazeta Bankowa

|

2006

|

nr nr 40

15

XX

Modele scoringowe, kojarzone zwykle z kredytami, znajdują zastosowanie jako precyzyjne narzędzia selekcji danych, zapewniające wysokie wskaźniki skuteczności. Dobór rekordów metodą scoringową bazuje na sprawdzonym założeniu, iż podobni ludzie zachowują się podobnie. W odróżnieniu od selekcji tradycyjnej opartej na filtrowaniu rekordów według ustalonych cech i kategorii, selekcja scoringowa określa cechy osób posiadających już wybrany produkt i wyszukuje w bazie rekordy, które tym cechom odpowiadają. Istnieje bowiem duża szansa, że wybrane osoby też skorzystają z tego produktu.

10

Model wykorzystania funkcji scoringowych i sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji decyzji kapitałowych

84%

Chadam J. , Kłosowski G.

|

tom 16

|

nr nr 4

30-35

XX

Rozwój organizacji gospodarczych i zwiększanie ich dotychczasowych możliwości odbywa się na podstawie dwóch podstawowych typologii wzrostu: rozwój wewnętrzny (wykorzystanie własnego potencjału) i rozwój zewnętrzny (fuzje i przejęcia). Oczywiście, każdy z tych modeli na swoje wady i zalety (Chadam 2007). Decyzje o wyborze drogi rozwoju są związane wieloma czynnikami strategicznymi, wyborami rynkowymi, finansowymi i innymi, związanymi z rozmiarem prowadzonej działalności gospodarczej (...) Niezależnie od tego, czy organizacja rozwija się drogą wzrostu wewnętrznego czy zewnętrznego, zawsze stoi ona przed problemem skuteczności w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Tak jak wspomnieliśmy, zagrożenie utraty wartości jest zdecydowanie większe w procesach wzrostu zewnętrznego. Zakup przedsiębiorstwa jest jednorazową decyzją, której ewentualnie negatywne skutki są trudne, a najczęściej niemożliwe do skorygowania. (fragment tekstu)

11

Scoringowa metoda pomiaru lojalności klientów zakładów ubezpieczeń działu II

84%

Rodzinka J.

|

2007

|

nr nr 1176 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

339-353

XX

Wyjaśniono pojęcie lojalności w odniesieniu do klienta zakładu ubezpieczeń. Wymieniono rodzaje lojalności oraz wskazano przyczyny, z których ona wynika. Przedstawiono korzyści wynikające z posiadania grupy lojalnych klientów oraz sposób kreacji postawy lojalności. Dla lepszego zobrazowania poruszanego tematu omówiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone w okresie marzec-kwiecień 2003 na próbie 772 gospodarstw domowych i 739 przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego. Badani korzystali tylko z jednego ubezpieczyciela. Celem badania było określenie siły lojalności klientów nieżyciowych zakładów ubezpieczeń przy użyciu metody scoringowej.

EN

This paper aim is to choose method of measuring loyalty of customers of nonlife insurance companies. The author uses results of research conducted in period March-April 2003 on 772 households and 739 companies from podkarpackie voivodeship. (original abstract)

12

Klasyfikacja credit scoringu

84%

Matuszyk A.

|

2004

|

nr z. 42

60-66

XX

W artykule dokonano klasyfikacji credit scoringu. Scharakteryzowano scoring użytkowy, scoring behawioralny, scoring zysku, scoring dla nowych produktów oraz modele Z-Score.

EN

In this article presented classification of credit scoring. Characterised application scoring, behavioural scoring, profit scoring, judgmental credit scoring and Z-Score model. (M.P.)

13

Scoring uzupełniający

84%

Jedliński M.

Gazeta Bankowa

|

2003

|

nr nr 28

12-13

XX

Artykuł przedstawia nową metodę oceny zdolności kredytowej, wdrażaną w Biurze Informacji Kredytowej. Metoda ta nosi nazwę scoringu i pozwala na dodatkową ocenę wiarygodności kredytowej klienta na podstawie danych zgromadzonych w całym systemie bankowym.

14

Nie tylko detaliczny

84%

Jedliński M.

Gazeta Bankowa

|

2003

|

nr nr 30

20-21

XX

Artykuł przedstawia zalety scoringu kredytowego jako statystycznej metody oceny prawdopodobieństwa niespłacenia pożyczki. Zdaniem autora scoring kredytowy będzie coraz częściej wykorzystywany do oceny małych i średnich firm, natomiast mało realne jest stworzenie modeli scoringowych do oceny dużych korporacji.

15

Statystyka bez ryzyka

84%

Pokojska M.

Gazeta Bankowa

|

2001

|

nr nr 12

11-13

XX

Scoring jest metodą statystyczną opierającą się na ekstrapolacji, tworzoną na podstawie dużej ilości danych dotyczących klientów banku. Służy do określania limitów kredytowych, debetów, kart płatniczych. Są to nie tylko metody oceny ryzyka związanego z obsługą klientów ale i narzędzia centralnego zarządzania.

16

Ważny szczegół

84%

Jedliński M.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr nr 9

10-11

XX

Raport BIS wskazuje na słabość ujednoliconych metod punktowej oceny pożyczkobiorców. Brak odniesień w modelu scoringowym do indywidualnych zdarzeń w życiu klienta może całkowicie zlikwidować pożyczki, jakie niosą ze sobą scoring. Analiza danych zebranych z amerykańskiego rynku pozwala autorom raportu stwierdzić, że "zdarzenia sytuacyjne" mają wpływ na skłonność ludzi do niewywiązywania się z nowych zobowiązań, podczas gdy wiarygodność kredytowa utrzymuje się na stałym poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w sporządzonym ex ante scoringu.

17

Punktowani do raportu

84%

Jedliński M.

Gazeta Bankowa

|

2004

|

nr nr 9

9-10

XX

Od dwóch tygodni banki mają możliwość korzystania z nowego narzędzia, które pozwala redukować ryzyko kredytowe oraz sprawnie nim zarządzać. Biuro Informacji Kredytowej zaczęło oferować scoring, czyli oceny punktowe, które wyrażają prawdopodobieństwo tego, że na rachunkach kredytowych danego klienta w najbliższych 12 miesiącach może wystąpić tzw. złe zdarzenie, czyli pojawi się zaległość w spłacie zobowiązań powyżej 90 dni.

18

Scoring kredytowy

84%

Kucharski Z.

Bankier

|

2000

|

nr nr 7-8

4-5

XX

Bank, udzielając kredytu musi ocenić status finansowy klienta ubiegającego się o jego przyznanie. Dlatego też specjaliści opracowują różne sposoby minimalizowania ryzyka związanego z działalnością kredytową. Jedną z metod zmniejszających możliwość pomyłki przy przyznawaniu kredytów jest system punktowej oceny ryzyka, z angielskiego zwany scoringiem.

19

IT ułatwia pracę

84%

Butrym G.

Bank

|

2010

|

nr nr 11

106-107

XX

Technologia w ciągu ostatnich lat zmieniła prawie każdą dziedzinę życia. Również banki dostrzegają potrzebę inwestowania w bardziej rozwinięte moduły windykacyjne. W artykule przedstawiono nowe narzędzia windykacji, m.in. scoring i dialer.

20

Poznaj klienta

84%

Matusiak M.

Gazeta Bankowa

|

2007

|

nr nr 45

41-42

XX

Od informacji zależy jakość podejmowanych decyzji biznesowych, a skutki decyzji negatywnych mogą być bardzo bolesne dla firm. Bez wiarygodnej informacji nie ma możliwości efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Ale w praktyce decyzje zazwyczaj podejmowane są w warunkach ograniczeń informacyjnych, które wynikają z różnej wiedzy uczestników transakcji. – Chociaż wydaje się to paradoksalne, w relacjach bank-klient bardzo często przewagę informacyjną posiada ten ostatni, bo podstawą oceny jego zdolności kredytowej są informacje, które on sam przekazuje. Dlatego potrzebne było wypełnienie tej luki poprzez stworzenie instytucji gromadzącej i udostępniającej informacje kredytowe – mówi Krzysztof Markowski, prezes Biura Informacji Kredytowej. (abstrakt oryginalny)