Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Zarządzanie ryzykiem kapitałowym : Ocena ryzyka kapitałowego

100%

Gołębiowska E.

|

1997

|

nr nr 6

19-20

XX

Autorka omawia zagadnienie oceny ryzyka kapitałowego przy zastosowaniu metod ekonometrycznych.

2

Wyzwanie dla ubezpieczycieli

84%

Piaskowska A. , Grzegorzak A.

Bank

|

2007

|

nr nr 3

53-54

XX

W artykule omówiono znaczenie dyrektywy Komisji Europejskiej Solvency II dla firm ubezpieczeniowych. Zwrócono uwagę, że od 2008 r. firmy ubezpieczeniowe staną w obliczu wielkiego wyzwania, jakim będzie osiągnięcie celów podobnych do tych, jakie stawia przed bankami Basel II. Dotyczy ono powiązania regulacyjnych wymogów kapitałowych z rzeczywistym ryzykiem ponoszonym przez ubezpieczyciela.

3

Nowe tendencje w umowach transferu ryzyka ubezpieczeniowego na rynek kapitałowy

84%

Brach D.

Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów

|

2005

|

tom Ubezpieczenia

43-50

XX

Przybliżono pojęcie alternatywnego transferu ryzyka (ATR – Alternative Risk Transfer). Porównano rozwiązania stosowane w ramach ATR. Przedstawiono innowacje dotyczące rodzajów transferowego ryzyka.

4

Kapitał wysokiego ryzyka w niwelowaniu luk kapitałowych przedsięwzięć innowacyjnych

84%

Brzozowska K.

|

2009

|

nr nr 48 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka

66-75

XX

Celem opracowania było zbadanie możliwości wykorzystania kapitału wysokiego ryzyka do zmniejszenia luk kapitałowych na początkowych etapach rozwoju przedsięwzięć o dużym stopniu innowacyjności. (fragment wstępu)

EN

The most significant obstacle of innovative projects development, because of a very high level of investment risks, is a lack of sufficient resources to cover their needs. It creates capital gaps on seed and start-up (gap I) and early development (gap II) stages. Venture capital investors - business angels and venture capital funds - aimed at term investments to achieve high rates of return - can successfully liquidate or diminish such gaps. Examples presented in the paper have proved that venture capital can bring effects satisfying both entrepreneurs and investors.(original abstract)

5

Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem banku : Polskie regulacje ostrożnościowe a wymogi unijne

84%

Capiga M.

|

nr nr 10

27-36

XX

Zarządzanie kapitałem banku należy rozpatrywać w aspekcie zarządzania ryzykiem kapitałowym, które odzwierciedla konsekwencje zbyt wysokiego ryzyka bankowego na różnych obszarach działalności banku. Zarządzanie kapitałem banku musi opierać się na ocenie wielu czynników ilościowych i jakościowych niezbędnych do identyfikacji skali ryzyka, na spójności struktury kapitałowej z profilem ryzyka, co wymaga opracowania nowej metodologii ustalania wymogów kapitałowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty nowego podejścia do zarządzania kapitałem banku.

6

Kapitałowe normy ostrożnościowe dla banków - dostosowanie polskich regulacji prawnych do norm międzynarodowych

84%

Marcinkowska M.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2004

|

tom 176 Bankowość i finanse publiczne u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

33-52

XX

W pracy opisano polskie i międzynarodowe regulacje odnoszące się do kapitałów własnych a mających charakter norm ostrożnościowych dla banków. Spełniają one wymogi dyrektyw europejskich i uwzględniają podstawowe wytyczne Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego.

EN

The article outlines the necessity of prudential rules in regulating bank activities. Bank capital, being a cushion against the bank losses serves as an assurance of its stabile functioning. Therefore the main supervisory rules concern bank capital. The article presents Polish regulations marking out the limits of banking activities, serving to secure capital adequacy. Those regulations are based on international standards, basically the directives of EU.(original abstract)

7

Produkty strukturyzowane jako instrumenty ograniczające ryzyko inwestycji kapitałowych w okresie kryzysu na rynkach finansowych

84%

Rębilas R.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 174

129-142

EN

Waves stock market declines, the volatility of exchange rates, bankruptcy and problems with liquidity of financial institutions which have been taking places around the world since 2008, triggered a crisis of confidence in financial markets. The situation was deteriorated by the crisis of public finances in some countries, resulting in public debt arising to meaningful rate. This public debt is dangerous from the viewpoint of time aspect and, consequently, from the perspective of preserving the solvency of the country. Possibilities of GDP growth and more specifically placed forecasts of economic slowdown, of the decline in exports and decrease in the level of domestic demand for consumer goods are not conducive to make the kind of investment decision, as well. On the other hand, the interest rate on domestic deposits of traditional banking market - frequently recognized as secure - it considered to be unsatisfactory for investors. This allows, thus, in the best situation, to cover the loss of capital value because of inflation. Under such circumstances the question: "What to invest in?" becomes crucial. The purpose of this article is to present the instruments offering the possibilities of locating the funds of invest surplus giving investors the prospects for achieving capital gains in excess of market rates of interest on deposits with a limited level of investment risk. This refers to the structured products which offer, more frequently, appears in the national financial market

8

Wielowymiarowe modelowanie czynników ryzyka na GPW w Warszawie

84%

Jaguś F.

|

2009

|

nr nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

115-120

XX

W pracy podjęto próbę doboru zmiennych objaśniających zmiany stóp zwrotu akcji z uwzględnieniem odpowiednich rzędów ich opóźnień czasowych. W tym celu wykorzystano analizę głównych składowych oraz metody regresji wielorakiej. W pracy przedstawiono dwie metody identyfikacji czynników ryzyka: identyfikację jawnych (obserwowalnych) czynników ryzyka oraz identyfikację niejawnych (nieobserwowalnych) czynników ryzyka. (fragment wstępu)

EN

In this paper the author presents the approach to the selection of variables into the asset pricing models taking lag length of variables into consideration. The author presents two methods of modeling the risk factors: the method of modelling factors that are directly observed (macroeconomic variables) and the method of modelling latent factors (factors that are not directly observed). In this order the multivariate stepwise regression analysis and principal components analysis were applied. The analysis is based on daily macroeconomic data and daily return rates of selected assets from Warsaw Stock Exchange. The analysis concerns the period from 1 of January 1999 to 30 of June 2007. (original abstract)

9

Ocena ryzyka inwestowania w akcje z wykorzystaniem metodologii RiskGrade

84%

Pisula T. , Mentel G.

Rynek Terminowy

|

2005

|

nr nr 1

23-34

XX

Artykuł ma na celu przybliżenie metodologii RiskGrade oraz przedstawienie możliwości jej wykorzystania przy ocenie ryzyka inwestowania w portfel akcji, w przypadku polskiego inwestora giełdowego inwestującego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto zostały także scharakteryzowane dodatkowe statystyczne miary ryzyka wprowadzone przez RiskMetrics określające efektywność dla portfeli inwestycyjnych inwestorów giełdowych.

10

Polityka czynnikiem zagrożenia : Rynek skarbowych papierów wartościowych

67%

Decewicz A.

Nasz Rynek Kapitałowy

|

2006

|

nr nr 9

90-92

XX

Rynek obligacji w dalszym ciągu jest pod wpływem czynników globalnych. Wybory samorządowe w Polsce oraz debata nad budżetem na rok 2007 to główne czynniki ryzyka dla rynku długu w średnim terminie. Kontynuacja cyklu podwyżek stóp procentowych w USA oraz w strefie euro, a także sytuacja polityczna w kraju zdaniem autorki będzie limitować ewentualne wzrosty cen papierów wartościowych "średnioterminowych".

11

Wzrost apetytu na ryzyko : Rynek skarbowych papierów wartościowych

67%

Decewicz A.

Nasz Rynek Kapitałowy

|

2006

|

nr nr 11

90-92

XX

Pomimo groźby wzrostu inflacji i oczekiwań na rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP, kolejne tygodnie jesieni 2006 r. stać mogą pod znakiem stopniowego spadku rentowności na polskim rynku długu. Będzie to efekt utrzymywania dużego zainteresowania inwestorów rynkami wschodzącymi. Rentowności polskich papierów nie są już tak atrakcyjne, jednak mocna waluta i rosnący apetyt na ryzyko na rynkach światowych są wystarczającym argumentem, aby kupować nasze aktywa.

12

Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty ustrukturyzowane

67%

Dyduch M.

|

2011

|

nr nr 96 Modelowanie preferencji a ryzyko '11

17-28

XX

Celem opracowania jest próba oszacowania zysku z inwestycji w produkty strukturyzowane dostępne na polskim rynku finansowym. Przedmiotem badania jest lokata ustrukturyzowana, której indeksem podstawowym jest kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. Jednakże głównym celem pracy było przedstawienie algorytmu wyceny części ryzykownej produktu strukturyzowanego ze szczególnym naciskiem na model wyceny instrumentu bazowego. (fragment tekstu)

EN

The article is presented to estimate the profit from investments in structured products on the Polish financial market. The object of study is structured deposit, which is the primary index of fixing exchange rate EUR / PLN, announced by the NBP. However, the main aim of this work is to present the algorithm for the valuation of risky structured product with a particular emphasis on the underlying asset pricing model. (original abstract)

13

System regulacji oparty na ryzyku (cz. II) : Nadzór nad rynkami finansowymi

67%

Łasak P.

Nasz Rynek Kapitałowy

|

2006

|

nr nr 11

20-21

XX

Wśród głównych zasad obowiązujących instytucję nadzoru rynków finansowych znalazła się zasada eliminowania ryzyka. Jest to kluczowy element właściwego funkcjonowania systemów nadzoru. Jednakże zintegrowany model nadzoru finansowego w wielu przypadkach umożliwia skuteczniejszą realizację zadań regulatora. Warunkiem dobrego nadzoru jest dopracowanie sposobu realizacji strategii regulatora w ramach zasobów i możliwości, którymi dysponuje.