Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Rozkład Poissona

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Złożony rozkład Poissona a szkoda całkowita w portfelu ryzyka ubezpieczeniowego

100%

Tomaszewska D.

nr nr 950 Zastosowania metod ilościowych

225-236

Złożony proces Poissona jest modelem, który pozwala na oszacowanie szkody całkowitej w portfelu ryzyka ubezpieczeń majątkowych. Zakłada się, że portfel ten zawiera ryzyko kolektywne. Głównym założeniem modelu ryzyka kolektywnego jest możliwość pojawienia się liczby roszczeń różnej od liczby ubezpieczonych jednostek ryzyka. Wówczas zmienna Z - łączna wartość odszkodowań z portfela - jest zmienną o podwójnej losowości, ponieważ zależy od wielkości szkód indywidualnych Xi oraz od K - liczby roszczeń w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wielkości szkód indywidualnych Xi oraz K - liczba roszczeń w portfelu - są zmiennymi losowymi, których rozkład determinuje złożony rozkład sumy losowej Z. Matematyczny model ryzyka kolektywnego może przybrać postać: Z = Xi + X2 +... + XK. (1) Model ryzyka kolektywnego jest szczególnym przykładem procesu stochastycznego opisującego rozkład losowej liczby zmiennych losowych. Złożony proces Poissona jest rozkładem opisującym szkodę całkowitą, dla którego zakłada się, że losowa liczba składników sumy ma rozkład Poissona z parametrem At, nazywanym intensywnością zdarzenia (np. roszczenia). (fragment tekstu)

This article describes the properties of Compound Poisson distribution, which allows estimating the total loss of insurance portfolio with homogenous risk. The main assumption of compound distribution is mutual independence of random variables, namely: an individual loss from particular risk in portfolio and a number of loss. This property makes possible to find moments of total claims cost, without the knowledge of its analytical form. In particular case, when the number of loss is random variable with Poisson distribution the total loss has Compound Poisson. The properties of Compound Poisson allow finding the distribution of total loss without information of its analytical form. (original abstract)

Estymacja parametrów rozkładów w mieszance dwóch rozkładów Poissona

100%

Kuźmiński Ł. , Nikodem A.

nr nr 1180 Zastosowania metod ilościowych

75-84

W artykule przedstawione zostaną estymatory parametrów rozkładów Poissona oraz estymatory parametrów mieszających przy użyciu metody największej wiarygodności i metody momentów. (fragment tekstu)

For a heterogeneous portfolio we assume that the number of claims has the Poisson distribution with a variable parameter λ. The claim intensity is the outcome of a mixing variable ʌ. Then the claim number distribution is the mixed Poisson distribution with a mixing parameter ʌ. Two estimation methods for the case of the mixture of two Poisson distributions will be com-pared in this paper: the maximum likelihood and the method of moments. (original abstract)

Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń

100%

Łazuka E. , Stępkowska K.

nr nr 1

91-104

Tematyka przedstawionego artykułu związana jest z systemem bonus-malus, który odgrywa ważną rolę w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wiąże się z tym potrzeba oceny jego efektywności. Inspiracją do badań stała się decyzja Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA o rezygnacji z tradycyjnego systemu bonus-malus, podjęta przez firmę w 2012 r. W artykule przeprowadzono analizę efektywności systemów bonus-malus stosowanych przez TUiR Warta SA w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC w latach 1998-2011. Pozwoliła ona ocenić stopień poprawności funkcjonowania systemu w badanej firmie ubezpieczeniowej i wskazała prawdopodobne przyczyny zmian wprowadzonych w 2012(abstrakt oryginalny)

The issues discussed in the article are connected with the bonus-malus system, which plays an important role in motor insurance. It involves the need to assess its effectiveness. What inspired the research was the decision taken in 2012 by Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA to resign from the traditional bonus-malus system. The article analyses effectiveness of the bonus-malus systems used by TUiR Warta SA in autocasco motor insurance in the years 1998-2011. It helped assess the extent to which the system functioned correctly at the insurance company in question, and showed the possible causes of the changes introduced in 2012.(original abstract)