Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Metody wykrywania obserwacji nietypowych w regresji

100%

Kowalewski G.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1996

|

tom 1

|

nr nr 718 Zastosowania metod ilościowych

55-62

XX

Z powyższych rozważań wynika, że nie ma jednej uniwersalnej metody wykrywania obserwacji nietypowych w regresji. Każda z metod diagnostyki ma swoje wady i zalety. O żadnej z nich nie można powiedzieć, że jest najlepsza. Każda pod innym kątem próbuje diagnozować obserwacje nietypowe. (fragment tekstu)

EN

A frequently arising problem with application of classical statistical method to testing of economic phenomena's relations is the occurrence of outliers. Their appearance in a set of data can completely the advantages of statistical analysis of such data. Outliers have to be detected and measures have be taken to reduce their influence upon the statistical analysis results.There is not only one universal method of outliers detection. This paper presents six of them:1) analysis of each value in model,2) analysis of scatterplot,3) analysis of error,4) hat matrix,5) multivariate classification,6) classification in consideration of regression.You describe good and bad points in this methods. You can't say that one of them is the best. (original abstract)

2

Badania symulacyjne metody klasyfikacji ze względu na regresję liniową

100%

Jajuga K. , Kowalewski G.

|

1994

|

nr nr 686 Zastosowania metod ilościowych

33-43

XX

Omówiono metodę klasyfikacji ze względu na regresję liniową. Opisano i przedstawiono wyniki badania symulacyjne mającego na celu zweryfikowanie przydatności empirycznej prezentowanej metody.

EN

In the paper the classification method with respect to linear regression is presented. To verify empirical usefulness of this method the simulation experiments were performed. The results are presented and analyzed. (original abstract)

3

Asymptotic Results for Sliced Inverse Regression

100%

Kotter T.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1997

|

tom 141 Selected Problems of Multivariate Statistical Analysis

73-82

XX

Techniki regresji nieparametrycznej nie funkcjonują właściwie w przypadku regresji wielowymiarowej. Jednakże są to techniki działające skutecznie w przypadku regresji jednowymiarowej bądź o małej liczbie wymiarów, a ponadto są bardziej elastyczne niż ich parametryczne odpowiedniki. Oznacza to, że w przypadku regresji wielorakiej o dużych wymiarach wskazana jest redukcja wymiaru do niższego stopnia tak, aby możliwe było zastosowanie nieparametrycznych metod estymacji parametrów krzywych regresji. Jednym z podejść zmierzających do redukcji wymiaru w regresji wielorakiej jest tzw. regresja odwrócona (Li 1991), która pozwala znaleźć taką podprzestrzeń w przestrzeni zmiennych objaśniających, by zawierała ona niezbędne informacje istotne dla zagadnienia regresji.

EN

It is well known that nonparametric regression techniques do not have good performance in high dimensional regression. However nonparametric regression is successful in one- or low-dimensional regression problems and is much more flexible than the parametric alternative. Hence, for high dimensional regression tasks one would like to reduce the regressor space to a lower dimension and then use nonparametric methods for curve estimation. A possible dimension reduction approach is Sliced Inverse Regression (Li 1991). It allows to find a base of a subspace in the regressor space with still carries important information for the regression. (short original abstract)

4

Zanurzanie w regresji liniowej

75%

Kobylińska M.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

tom 12(XII)

|

nr nr 2

202-209

XX

Wprowadzone przez Tukey'a [Tukey 1975] pojecie zanurzania obserwacji w próbach wielowymiarowych stało się narzędziem służącym analizie danych. Dzięki wykorzystaniu miary zanurzania obserwacji w próbie przezwycięża się trudności związane z porządkowaniem obserwacji wielowymiarowych. Pojęcie zanurzania danych było intensywnie rozwijane przez wielu badaczy z punktu jego przydatności do opisu statystycznego danych jedno i wielowymiarowych W literaturze przedmiotu spotkać można różne kryteria oraz metody wyznaczania miary zanurzania obserwacji w próbie. W pracy podano określenie zanurzenia obserwacji w próbie oraz pojęcia z nim związane. Przedstawiono wykorzystanie zanurzania w regresji liniowej dla przypadku dwuwymiarowego. (abstrakt oryginalny)

EN

The notion of observation depth in multidimensional samples introduced by Tukey [Tukey 1975] has become a new tool for data analysis. Applying the measure of observation depth in the sample the difficulties related to organisation of multidimensional observation are overcome. The notion of data depth has been developed extensively by many researchers from the perspective of its suitability for statistical description of singledimensional and multidimensional data. In the subject literature different criteria and methods for determining the observation depth in the sample can be found. The paper presents the definition of the observation depth in the sample and the related notions. The application of depth in linear regression for a two-dimensional case was presented. (original abstract)

5

Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji

75%

Zeliaś A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1974

|

tom 15

17-43

XX

W artykule omówiono problemy związane z metodami badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich zaprezentowano zagadnienie współliniowości występującej w badaniach nad danymi empirycznymi, mającymi postać szeregów czasowych. Omówiono także konsekwencje, jakie wynikają z faktu występowania współliniowości między obserwowanymi wartościami zmiennych objaśniających. W części drugiej, omawia się sposoby badania współliniowości używając modelu, który wykorzystuje się w trakcie analizy szeregów czasowych. Rozważania zawarte tak w części pierwszej, jak i w części drugiej zilustrowane są przykładem liczbowym. Podstawę rozważań stanowi logarytmiczno-liniowy model kształtowania się spożycia dochodu narodowego, podzielonego w Polsce w latach 1947-1969.

EN

The paper deals with the problem of collinearity in models or regression, It is often found in practice that the explanatory variables of the model allowed for are closely correlated, causing approximate linear relationships in the time series of the explanatory variables. In this situation classical methods used with the estimation of the model do not always allow tor its sensible economic interpretation. This necessitates the application of definite procedures in order to solve this difficult tout important problem. The paper consists of three parts. The first part presents problems of collinearity in the investigation of empirical data having the form of time series. Here have been discussed consequences which result from the collinearity between the observed values of the explanatory variables. In the second part methods of research into collinearity we discussed when using the causative-descriptive model which is also used in the analysis of the time series. Deliberations contained in either part are illustrated by figures. Their basis is a logarithmic-linear model of the distribution of the national income in 1947-1969. The research is based on the statistical data taken from the Yearbooks of National lncome for the years 1965 - 1968, the Statistical Yearbook for 1970 and from the Statistical Yearbook of Foreign Trade for 1971. (original abstract)

6

About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models

75%

Kosiorowski D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2008

|

tom 216 Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications

109-117

XX

W referacie przedstawiamy pewne propozycje dotyczące odpornego wykrywania punktu (chwili), w którym następuje zmiana współczynników regresji liniowej. Propozycje odwołują się do koncepcji głębi regresyjnej przedstawionej przez Rousseeuw i Hubert (1998). Własności proponowanego podejścia porównujemy z podejściem wykorzystującym kryterium informacyjne Schwarza oraz dyskutujemy je w kontekście liniowych modeli mieszanych. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper an approach appealing to a regression depth concept is applied to a robust detection of points (moments) of a regression coefficients change. The propositions are compared with propositions based on Schwarz information criterion and discussed in the context of linear mixed models. (original abstract)

7

Estymatory odporne w regresji (przegląd)

75%

Kowalewski G.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1996

|

tom 1

|

nr nr 718 Zastosowania metod ilościowych

43-53

XX

Omówiono trzy główne klasy estymatorów odpornych w regresji:1. M-estomatory,2. L-estymatory,3. R-estymatory.

EN

A frequently arising problem with application of classical statistical method to testing of economic phenomena's relations is the occurrence of outliers. Their appearance in a set of data can completely ruin the advantages of statistical analysis Of such data. Outliers have to be detected and measures have to be taken to reduce their influence upon the statistical analysis results. It can be done with robust estimators.The paper present 3 most often used class of robust estimators in regression:1. M-estimators, 2 L-estimators, 3. R-estimators.You give a detailed description of individual estimators in framework of each class. (original abstract)

8

Geometria przestrzeni regresji

75%

Antoniewicz R. , Wilkowski A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1996

|

tom 1

|

nr nr 718 Zastosowania metod ilościowych

9-16

XX

Omówiono zależność między współczynnikiem korelacji liniowej a współczynnikiem zależności prostoliniowej Antoniewicza oraz zwrócono uwagę na metryzację przestrzeni regresji. Opisano także zastosowanie korelacji w przestrzeni regresji.

EN

The work consists of three parts. In the first part the relation between the coefficient of the linear correlation and the Antoniewicz's coefficient of the rectilinear dependence was discussed.The second part deals with the metricization of regression space. The proposed model is the projection space, and the metrication is the Kahler's metrication. It turns out, that in this case, a natural correspondence exists between the distance in the projection space and the coefficient of the rectilinear dependence.In the third part, on the basis of the formulas of spherical trigonometry, the authors introduce the place coefficient of the partial dependence (analogon of coefficient of partial correlation). At the end, numerical examples are given. (original abstract)

9

Propozycja badania symulacyjnego estymatorów odpornych w regresji

75%

Kowalewski G.

|

1997

|

tom 3

|

nr nr 744 Zastosowania metod ilościowych

88-95

XX

W celu weryfikacji przydatności empirycznej estymatorów odpornych w regresji proponuje się przeprowadzenie szeregu eksperymentów symulacyjnych. Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu zostaną tutaj przedstawione tylko wybrane propozycje. Do badania proponuje się wybrać estymatory reprezentujące wszystkie klasy estymatorów odpornych, czyli klasy M-, L- i R-estymatorów. (fragment tekstu)

EN

The paper presents algorithm of the empirical verification of robust estimation methods by means of computer simulation. Estimators from the three classes of robust estimators are to be examined: M-, L-, and R- estimators. The mean values of regression coefficients and their mean square errors are suggested as measures of the "quality" of the robust estimators. (original abstract)

10

Wyniki symulacyjnego badania estymatorów odpornych w regresji

75%

Kowalewski G. , Kuziak K.

|

1997

|

tom 3

|

nr nr 744 Zastosowania metod ilościowych

96-103

XX

W ostatnich latach coraz większego znaczenia w regresji zaczynają nabierać badania symulacyjne. Stosuje się je szczególnie do badania takich metod estymacji, dla których trudno określić formalne własności Do takich metod należą estymatory odporne na obserwacje nietypowe.W celu weryfikacji przydatności empirycznej metod estymacji odpornej przeprowadzono szereg eksperymentów symulacyjnych. Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu zostaną tutaj przedstawione tylko wybrane wyniki. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the results of the empirical verification of robust estimation methods by means of computer simulation. Estimators M-, L-, and R- have been examined. The mean values of regression coefficients and their mean square errors are employed as measures of the "quality" of the robust estimators. (original abstract)

11

Kształtowanie się dochodów indywidualnych gospodarstw rolniczych w południowo-wschodniej Polsce : z wykorzystaniem modeli regresji liniowej

75%

Jankowska D. , Majka A.

Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński

|

2011

|

nr nr 783

56-66

XX

Obszary wiejskie stanowią 93,4% powierzchni Polski i zamieszkuje je ponad 38% ludności. W sektorze rolniczym zatrudnionych jest około 20% ogółu ludności czynnej zawodowo. Jak wynika z badań statystycznych, w wielu krajach UE wskaźnik ten nie przekracza 5%. Odsetek osób zawodowo czynnych w rolnictwie wyznacza rangę społecznych funkcji rolnictwa w gospodarce (źródło zatrudnienia i dochodów ludności), dlatego należy je uznać za jeden z najważniejszych sektorów gospodarki narodowej w Polsce. Problematyka dochodów rolniczych jest przedmiotem zainteresowania polityki rolnej oraz badań naukowych. Ciągła zmiana czynników wpływających na poziom produkcji i ekonomikę gospodarstw powoduje konieczność systematycznego prowadzenia badań, zwłaszcza że zakres i skala oddziaływania tych czynników w warunkach rynkowych są znacznie większe. Szukanie możliwości zwiększania dochodu rolniczego w gospodarstwach rodzinnych powinno być poprzedzone analizą czynników różnicujących oraz oceną ich wpływu. Analizując sytuację ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolniczych, należy mieć również na uwadze fakt, że poziom dochodu rolniczego w gospodarstwach chłopskich cechuje się bardzo wysokim stopniem zróżnicowania, które ma swoje źródło w wielu czynnikach endo- i egzogenicznych. Poznanie czynników różnicujących dochód gospodarstw jest ważne i uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Uwzględniając powyższe, za cel niniejszego opracowania przyjęto analizę dochodów indywidualnych gospodarstw rolniczych w południowo-wschodniej Polsce. Dla zrealizowania tak sformułowanego celu wykorzystano liniowe modele regresji. (fragment tekstu)

EN

The issue of incomes from agriculture is a subject of interest of rural policy and scientific research. Continuous change of factors influencing level of production and economics of farms create a necessity of systematic research, more particularly as the range and scale of these factors' impact in the market conditions is much bigger. In the paper there are presented results of research concerning factors differentiating farm households of the south-east of Poland taking into consideration level of farm family income. In the course of research there were used (inter alia) models of linear regression. (original abstract)

12

On Testing the Significance of the Coefficients in the Multiple Regression Analysis

75%

Kończak G.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

tom 269 Multivariate Statistical Analysis : Methodological Aspects and Applications

63-71

XX

Model regresji liniowej pozwala na badanie i opis powiązań pomiędzy zmienną zależną i zmiennymi niezależnymi. W analizach dotyczących modelu regresji liniowej zakłada się m.in. normalność rozkładu reszt oraz jednorodność wariancji. Jeżeli wspomniane założenia nie są spełnione, to rezultaty testowania istotności modelu regresji mogą nie być wiarygodne. W opracowaniu zaproponowano wykorzystanie testu permutacyjnego do weryfikacji istotności modelu regresji liniowej. Testy permutacyjne mogą być stosowane bez zakładania postaci rozkładu zmiennej. Analizę własności proponowanego testu przeprowadzono z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. (abstrakt oryginalny)

EN

The multiple regression analysis is a statistical tool for the investigation relationships between the dependent and independent variables. There are some procedures for selecting a subset of given predictors. These procedures are widely available in statistical computer packages. The most often used are forward selection, backward selection and stepwise selection. In these procedures testing the significance of parameters is used. If some assumptions such as normality errors are not fulfilled, the results of testing significance of the parameters may not be trustworthy. The main goal of this paper is to present a permutation test for testing the significance of the coefficients in the regression analysis. Permutation tests can be used even if the normality assumption is not fulfilled. The properties of this test were analyzed in the Monte Carlo study. (original abstract)

13

Wielokrotna testowa procedura krocząca w analizie regresji

75%

Parys D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2002

|

tom 162 Multivariate Statistical Analysis - Theory and Applications

81-88

XX

Procedura wielokrotna krocząca jest oparta na tradycyjnych testach z analizy regresji takich jak testy F oraz testy korelacji cząstkowej. Nowa procedura utrzymuje wielokrotny poziom istotności na poziomie wcześniej ustalonym. Procedura ta nie wymaga nowych rozkładów i tablic wartości krytycznych, a jednocześnie jako procedura wielokrotna w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej pozwala na wykrycie zależności, które i w jakim stopniu ze zmiennych zależnych X są skorelowane ze zmienną zależną Y. (abstrakt oryginalny)

EN

The multiple procedure for stepwise regression analysis presented in this paper is based on traditional methods, such as F-lest and test of partial correlations. This procedure, having multiple testing character, keeps the multiple significance level at a predetermined value, at least approximately. This approach a way of dealing with, and reporting includes the dependencies among the explanatory variables, including their impact on the dependent one the procedure suggested in this paper does not introduce any new tests of call for any new distributions. (original abstract)

14

Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium

75%

Kostrzewska J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2004

|

nr nr 666

111-117

XX

W pracy przedstawiono model doboru próby, będący uogólnieniem modeli cenzurowanych i uciętych oraz metodologię związaną z estymacją jego parametrów. Zaprezentowane zostały metody estymacji parametrów modelu.

EN

The purpose of this article is to present a methodology for a "sample selection model" and serves as an introduction to the subject, A sample selection model, or selection model (selectivity, sample selection, self-selection, incidental truncation model), is one of the econometric models for a limited dependent yariable. It originates from the family of Tobit models and is a generalization of a censored and truncated model. The model is used when a certain, usually large portion of observations on the examined attribute concentrate on zero - not due to censoring but as a result of the selection of elements for sampling using a certain criterion. The method for selecting elements is described by a dichotomous variable `I` (called an "observation criterion" or a ''criterion function"), which defines whether an element should or should not be included in the sample (`I_{i}=1 or I_{i}=0`, respectively). The article presents methods for estimating parameters of the model. (original abstract)

15

Możliwości zastosowania modelowania dwupoziomowego w badaniach ekonomicznych

75%

Gruchociak H.

Przegląd Statystyczny

|

2012

|

tom 59

|

nr z. 4

409-433

XX

Głównym celem artykułu jest wykazanie przydatności metodologii modelowania dwupoziomowego w szacowaniu wartości zmiennych społeczno-ekonomicznych. W pierwszej części opracowania przedstawione zostaną etapy konstrukcji modelu uwzględniającego dwupoziomową strukturę badanej populacji oraz zmiennych. W części drugiej przedstawiono przykład zastosowania opisanej metodologii do szacowania liczby osób pracujących w przekroju powiatów. Jako jednostki drugiego poziomu przyjęto województwa. Dzięki zastosowaniu metodologii modelowania dwupoziomowego możliwe jest uwzględnienie zróżnicowania poziomu badanej zmiennej oraz siły jej zależności ze zmiennymi objaśniającymi pomiędzy grupami. Ponadto, pozyskane zostały dodatkowe informacje dzięki wprowadzeniu zmiennych objaśniających z drugiego poziomu, czyli dotyczących całych grup. W części drugiej jako zmienne objaśniające wykorzystane zostały miedzy innymi wyniki unikatowego badania przeprowadzonego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, które dotyczyły przepływów związanych z zatrudnieniem. Głównym źródłem informacji tego badania są zasoby rejestrów podatkowych Ministerstwa Finansów. Dane te dotyczą roku 2006 i jest to pierwsza informacja od 1988 roku dotycząca dojazdów do pracy udostępniona przez GUS. Przeprowadzone zostało porównanie jakości szacunków otrzymanych przy pomocy omawianego podejścia dwupoziomowego oraz klasycznej regresji liniowej. Otrzymane wyniki wskazują na przewagę modelu dwupoziomowego. (abstrakt oryginalny)

EN

The main objective of this paper is to demonstrate the usefulness of two-level modeling methodology for estimating the socio-economic variables. In the first part of the paper one will present the model construction stages taking the two-level structure of population and variables into account. In the second part an example of using the above methodology for estimating the number of working people in cross-section of counties is presented. Province were chosen as second-level unit. With the two-level modeling methodology one can include variation of the level of the considered variable and the strength of its dependencies with explanatory variables between the groups. Furthermore, additional information has been obtained by using the explanatory variables from the second level -concerning the entire group. In the second part, as the explanatory variables, among others, the results of unique study in the Statistical Office in Poznań which concerned the flow of employees were used. The main source of information of this study are the fiscal records of the Ministry of Finance. These data concern the year 2006 and this has been the first information for commuting since 1988 provided by the Central Statistical Office. The comparison of the quality of estimates obtained using two-level approach and the classical linear regression were conducted. The results show the advantage of two-level model. (original abstract)

16

Kiedy nastąpi Armageddon? : W 2060, 2100, a może był w 1957 ?

75%

Doligalski T.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

|

2011

|

nr nr 2

17-20

XX

W "Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie" w numerze 1/18/2011 r. został opublikowany artykuł Alfreda Bieda: Gospodarka w długookresowej perspektywie. Zdaniem autora zaproponowana w nim analiza długookresowych trendów rozwoju gospodarczego, wykorzystująca cykle Kondratiewa, nie pozwala na stwierdzenie kiedy wzrost gospodarczy spadnie do zera, a następnie PKB zacznie maleć. (abstrakt oryginalny)

EN

In the edition 1/18/2011 of the "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", was published an article by Alfred Bieć: The Economy in the Long- Term. According to the author, proposed analysis of long-term trends of economic development, using Kondratieff cycles, does not permit to determine when growth will drop to zero, and next the GDP begins to decline. (original abstract)

17

Alternatywne oceny ryzyka systematycznego w modelu CAMP

75%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 162

9-20

EN

In linear regression model, estimated by last square method, the coefficient of determination gives as an information about ratio of variance of dependence variable describe by chosen in linear relation independence variable. We give the new range of this concept by description the coefficient of determination for chosen robust regression models. We proposed the description of the problem in economic contests, instead that the problem of measurement of systematic risk is a very general issue.

18

Czynniki oddziaływujące na płynność banków komercyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 1994 do I połowy 1998 roku)

75%

Ławrynowicz M.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2000

|

nr nr 4

63-79

XX

Autor przedstawił analizę czynników międzybankowego rynku pieniężnego na banki komercyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem tej analizy było pokazanie najefektywniejszych instrumentów polityki pieniężnej oraz oceny skuteczności działań Narodowego Banku Polskiego. Analizę przeprowadzono za lata 1994-1998. Z badań wynika, że Narodowy Bank Polski sprawował rolę jednostki dominującej a nie regulatora tendencji i zaburzeń rynkowych.

EN

The article tries to analyse the factors of the money market which influence the liquidity of commercial banks. The period mentioned in the title is divided into six-month research periods. The analysis is limited to the inter-bank market of home currency out of which the author differentiated 19 factors-independent variables. (short original abstract)

19

Minimaksowo-odporna estymacja parametrów regresji

75%

Grzybowski A.

|

nr z. 3

427-435

EN

The problem of minimax-robust linear regression estimation is considered under the assumption that prior knowledge about the regression parameter is available for the decision-maker. The prior knowledge is represented by a given class of probability distributions of the unknown parameter. It is also assumed that a covariance matrix of observations is unknown but belongs to a given set of matrices. Some general results are obtained fot the problem under arbitrary quadratic loss. (original abstract)

20

Minimax Estimators and Test Procedure

75%

Becker L.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia

|

1999

|

tom 6

|

nr nr 817 Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania

11-22

XX

W modelu regresji liniowej podejście minimaksowe umożliwia uwzględnienie informacji a priori w procedurze estymacji. Estymatory minimaksowe są interesującą alternatywą dla estymatora metodą najmniejszych kwadratów, gdy występuje współliniowość. W artykule rozpatrywane są statystyki testów oparte na estymatorach minimaksowych z uwzględnieniem istniejących ograniczeń w wektorze parametrów. Przeprowadzono symulacyjne porównanie mocy otrzymanych testów z testami klasycznymi. (abstrakt oryginalny)

EN

Minimax estimators in their function as estimators using prior information are known to dominate OLS concerning the mse-criterion especially in the case of multicollinearity. In classical test prodecures such information is neglected. This paper shows that test statistics which are based on approximate minimax estimators can lead to more powerful tests than classical tests. The gain or loss of power and the bias of the modified tests depend on the location of the parameter components relativ to the center of the prior information, on the size of the information set, and on the value of σ2 relativ to β. (fragment of text)