Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Modelowanie popytu na pracę w Polsce

100%

Radlińska K. , Jaros K. , Jakubowska A. , Rosa A.

Wiadomości Statystyczne

|

2020

|

nr nr 11

7-23

XX

Głównym celem badania omawianego w artykule jest skonstruowanie długookresowego modelu popytu na pracę w Polsce, w którym zmiennymi objaśniającymi są przeciętne wynagrodzenie brutto i wartość dodana brutto. Dodatkowy cel stanowi identyfikacja zjawiska przechowywania pracy. Przyjęto podejście produkcyjne; wykorzystano model autoregresyjny z opóźnieniami rozłożonymi i mechanizmem korekty błędu ARDL-ECM. Parametry modelu oszacowano na podstawie danych kwartalnych o przeciętnej liczbie zatrudnionych, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto oraz wartości dodanej brutto za okres od I kwartału 2002 r. do IV kwartału 2018 r. Źródłem danych były publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. Zaproponowany model szacowania popytu na pracę dotyczy zrealizowanego popytu na pracę. W analizowanym okresie obserwowano istnienie długookresowego związku pomiędzy przeciętnym zatrudnieniem, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto i wartością dodaną brutto. Zatrudnienie zmniejszało się wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, a zwiększało się wraz ze wzrostem produkcji. Na rynku pracy odnotowano także krótkookresowe odchylenia pomiędzy wartością faktycznego zatrudnienia a zatrudnieniem wyznaczonym przez model, co wskazuje na zjawisko przechowywania pracy, jednak ze względu na niewystarczającą liczbę obserwacji trudno jest jednoznacznie je potwierdzić. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the paper is to construct a long-term model of labour demand in Poland, in which the explanatory variables are the average gross salary and gross value added. Additionally, the authors attempt to detect labour hoarding. The study adopted the production approach, which used autoregressive distributed lag model with an ARDL-ECM error correction mechanism. The model parametres were estimated on the basis of quarterly data on the average number of persons employed, the average monthly gross salary and gross value added, all of which related to the period from the first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2018. The data used in the study came from Statistics Poland publications. The proposed approach estimated the actual demand for labour. In the analysed period, a long-term relationship between the average employment, the average monthly gross salary and gross value added was observed. Employment was decreasing as the average salary was growing, and its increase was connected with the production growth. Moreover, short-term deviations of the value of the actual employment from the value of employment estimated by the model were observed on the labour market, which indicates labour hoarding could have been taking place. However, due to an insufficient number of observations, the occurrence of this phenomenon could not be fully confirmed. (original abstract)

2

The Evolution of Fiscal Policy and Public Debt Dynamics: The Case of Sweden

100%

Staszewska-Bystrova A. , Bystrov V.

|

nr nr 3

67-83

XX

Celem analizy jest ocena długookresowej stabilności polityki fiskalnej w Szwecji na podstawie fiskalnej funkcji reakcji z parametrami zmiennymi w czasie. W artykule omówiono wystarczające warunki stabilności i wykazano, że stabilność fiskalna może obejmować różne typy przejściowej polityki fiskalnej i okresy tymczasowej ekspansji długu. Reakcję polityki fiskalnej na zmiany stosunku długu do dochodów oszacowano rekursywnie za pomocą metody najmniejszych kwadratów ze stałymi wagami. Następnie zbadano ewolucję polityki fiskalnej Szwecji w okresie 1850-2014. Pokazano, że stabilna polityka fiskalna może być wynikiem długookresowego procesu uczenia się. W procesie tym władze fiskalne są zmuszone do dostosowywania swojej polityki do zmian w otoczeniu ekonomicznym i politycznym. Sformułowano wniosek, że stabilność fiskalną należy oceniać na podstawie ostatecznej zdolności władz do stabilizacji długu, a nie przejściowych zmian dynamiki długu. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the paper is to evaluate the long-run sustainability of fiscal policy in Sweden using a time-varying fiscal reaction function. Sufficient sustainability conditions are discussed, and it is demonstrated that fiscal sustainability is consistent with various types of transient fiscal policy and temporary debt expansions. The fiscal response to the debt-to-income ratio is estimated recursively using constant gain least squares. The evolution of fiscal policy in Sweden is evaluated over the period from 1850 to 2014. It is demonstrated that a sustainable fiscal policy can be an outcome of a long-run process of learning. In this process, fiscal authorities are forced to adapt their policies to changes in the economic and political environment. It is concluded that fiscal sustainability should be judged by the eventual ability of fiscal authorities to stabilise debt rather than by transient debt dynamics.(original abstract)

3

Stabilność równowagi klasycznej w wieloproduktowej gospodarce z majątkiem trwałym

100%

Kiedrowski R.

|

nr z. 4

62-91

XX

Artykuł jest kontynuacją wcześniejszej pracy autora opublikowanej ostatnio w Przeglądzie Statystycznym. Poświęcony jest deterministycznemu, dynamicznemu modelowi gospodarki o inspiracji klasycznej, w której n przedsiębiorstw jest własnością jednego, reprezentatywnego kapitalisty. Model jest matematycznym opisem procesu akumulacji kapitału przez kapitalistę oraz jego alokacji w przedsiębiorstwach, opartej na różnicach w stopach zysku z kapitału. Decyzje o alokacji kapitału determinują zasoby majątku trwałego i w konsekwencji moce produkcyjne przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa samodzielnie decydują o cenach i wielkości produkcji, uzależniając je od relacji między popytem i podażą. Ich decyzje mają z kolei wpływ na stopy zysku. O ile w poprzednim artykule zaprezentowany został szczegółowo sam model oraz jego równowaga, to obecny artykuł poświęcony jest stabilności tej równowagi, co wiąże się ze starym zagadnieniem wyrównywania się stóp zysku z kapitału, opisanym już w pracach klasyków ekonomii - Smitha, Ricardo i Marksa. Ponieważ klasyczna równowaga długookresowa jest stanem równomiernego wzrostu gospodarki ze stałymi cenami i równymi stopami zysku, stabilność zdefiniowana jest w kategoriach względnych, opisujących proporcje między cenami i produkcją poszczególnych produktów oraz proporcje między zasobami majątku trwałego poszczególnych przedsiębiorstw. Przedmiotem analizy jest więc stabilność (zbieżność) proporcji. Artykuł zawiera dowód twierdzenia o lokalnej asymptotycznej stabilności równowagi. Jego ogólna idea pochodzi od autorów francuskich - G. Dumenila i D. Levy'ego, którzy dowodzili stabilności równowagi klasycznej w podobnych modelach. Z uwagi na cechy szczególne rozpatrywanego modelu, prezentowany dowód zawiera jednak również nowe, istotne elementy. (abstrakt oryginalny)

EN

The work is a continuation of another paper of the author published recently in Przegląd Statystyczny. It is devoted to a deterministic dynamic model of classical inspiration in which n firms are owned by one representative owner, called capitalist. The model is aimed to describe mathematically the process of accumulation of capital by the capitalist and its distribution among enterprises based on profitability differentials. Decisions on capital allocation in the firms determine their stocks of fixed capital and hence production capacities. The firms themselves decide on prices and production (capital utilization) in response to disequilibria between supply and demand. Their decisions in turn affect profit rates. While in the previous work a detailed description of the model and its long-run equilibrium have been presented, the issue of the present study is the stability of this equilibrium which is related to the old problem of profit rates equalization, described already in the works of the classics - Smith, Ricardo and Marks. Since the long-run classical equilibrium is a state of homothetical growth of an economy with constant prices and equal profit rates, the stability is defined by relative variables, describing proportions between prices and outputs of different goods and proportions of stocks of fixed capital in different firms. Hence the exact subject of the analysis is stability of proportions. The paper contains a mathematical proof of the local asymptotic stability of the classical equilibrium. The general idea of the proof comes from French authors G. Dumenil and D. Levy who have proved stability of classical equilibrium in similar models. Nevertheless, the proof contains also same new essential elements which have been introduced because of the specific structure of the investigated model. (original abstract)