PL
 |
EN
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
  1. 11 Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  2. 10 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  3. 6 Przegląd Statystyczny
  4. 5 Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach
  5. 4 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
Więcej...
Lata help
  1. 4 2011
  2. 4 2010
  3. 4 2009
  4. 2 2008
  5. 5 2007
Więcej...
Autorzy help
  1. 6 Hadrian P.
  2. 6 Tarczyński W.
  3. 4 Kafel T.
  4. 3 Kowgier H.
  5. 3 Kłeczek R.
Więcej...
Preferencje help
Polish version English version Język
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Portfolio methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Próba optymalizacji parametrów jednowskaźnikowego modelu Sharpe'a na podstawie notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
100%
Zator K.
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
|
2000
|
nr nr 277
236-247
2
Zastosowanie wybranych metod analizy portfelowej do wyznaczania pozycji firmy na rynku
100%
Zajączkowska E.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
|
1994
|
nr nr 2
165-174
3
Content available remote Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych
100%
Kafel T.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
|
2010
|
tom 234 Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk
299-309
XX
Omówiono jedną z metod analizy portfelowej stosowaną w organizacjach pozarządowych - metodę Grubera i Mohra. Scharakteryzowano macierz analizy portfolio Grubera i Mohra dla organizacji pozarządowych. Zwrócono uwagę na specyfikę zarządzania strategicznego w opisywanych organizacjach.
EN
The adaptability of portfolio analysis to non-governmental organizations is the purpose of the paper. The criteria of strategic business units evaluation used in portfolio analysis of companies is presented in the first part of the article. The specificity of strategic management in non-governmental organizations is shown in the next part of the article. The tools helpful in the process of strategy formulation are described next. The matrix of portfolio analysis created by R. Gruber and M. Mohr is described in this part. The opportunities and limits of portfolio analysis applications in non-governmental organizations are presented at the end of the paper. (original abstract)
4
Konstruowanie portfela lokat na podstawie modelu Markowitza. Teoria a praktyka
100%
Lewandowski A.
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa
|
2000
|
nr z. 14
73-79
XX
Autor zwraca uwagę na fakt, że w dostępnej literaturze traktującej o inwestycjach kapitałowych brak jest wyraźnego podziału między założeniami klasycznej teorii portfelowej sformułowanej przez Markowitza a modyfikacjami umożliwiającymi zastosowanie modelu przez praktyków. W artykule podjęto próbę wyznaczenia tej granicy.
EN
The author pay attention to the fact, that in accessible literature about capital investment is a lack of clear division between assumption of classic portfolio theory formulated by Markowitz and modification, which will make possible application of this model by experienced person. In this article make an attempt to fix this border (limit).(M.P.)
5
Efektywność wybranych filtrów selekcji akcji w konstruowaniu portfela inwestycyjnego
100%
Koralewski Ł.
Debiuty Ekonomiczne
|
2005
|
nr nr 3 Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
54-81
XX
Do bardzo popularnych narzędzi wyboru i selekcji akcji, stosowanych przez inwestorów na rozwiniętych rynkach kapitałowych, należą filtry. Zamierzeniem autora było przedstawienie zarówno teoretycznie, jak i praktycznie metody filtrów selekcji akcji. W tym celu autor przeprowadził badania nad stosowaniem filtrów selekcji akcji na polskim rynku kapitałowym. Podją również próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość rekomendowania tej metody osobom odpowiedzialnym za dobór akcji sektora spożywczego do portfela inwestycyjnego.
EN
The paper presents a technique of selecting shares by using stock screens. That method is rarely used by Polish investors but, according to the research conducted by the author, is very efficient and should be popularised and developed in Poland. In theoretic part of the paper the author describes the technique and outlines reasons, why application of screens into portfolio management strategy may increase its profitability. The correct location of screens into portfolio management process is presented as well. In second, empirical part of the article, the author verifies the hypothesis, that screens may be efficient in Poland. The list of screens which are commonly used on developed markets is widened by some other financial indicators. The results are presented in a very readable way and some practical suggestions considering application of the technique in Polish conditions are given. At the end the author outlines possible ways of further research on stock screens in Poland. (original abstract)
6
Immunizacja metodą portfela dedykowanego
100%
Wyrobek J.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
|
2004
|
nr nr 637
159-172
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu zabezpieczenia przyszłych przepływów gotówkowych (cash flows) poprzez zastosowanie metody SMPLEX. Praca jest podzielona na dwie części. W pierwszej zaprezentowano teoretyczne podstawy metody SIMPLEX. W drugiej przedstawiono praktyczne zastosowanie metody (zabezpieczenie przyszłych płatności poprzez nabycie liczby poszczególnych obligacji).
EN
The purpose of the article is to present methods for securing future cash flows using the SJMPLEX method. The article is divided into two main sections. The first presents the theoretical concept behind the SIMPLEX method, beginning with the linear equation system through to its matrix form, while the second presents its practical use - securing future payments by purchasing an appropriate bond portfolio. Due to the optimisation criterion used to create the portfolio, it is possible to obtain a read-out of zero-coupon rates based on bonds entered into the model from the SIMPLEX tables. In this manner, the SJMPLEX method may serve not only to construct and optimise the bond portfolio but also to calculate zero-coupon rates. (original abstract)
7
Content available remote Estimation of Approximate Values of the Optimum Points on Efficient Portfolios Curve
100%
Kowgier H.
Folia Oeconomica Stetinensia
|
2007
|
tom 6
|
nr nr 1
99-106
EN
In the paper a method is found for estimating approximate optimum points on efficient portfolios curve (risk-profit) that are connected with exponential utility functions being very frequently preferred in practice by investors. (original abstract)
8
Analiza pozycji strategicznej w kształtowaniu strategii rozwoju studium przypadku TVN S.A. Grupa ITI
100%
Kaczmarek J.
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
|
2011
|
nr nr 171
184-195
XX
Podstawowym wyzwaniem, jakie staje przed kadrą kierowniczą każdego przedsiębiorstwa, jest radykalna poprawa zarządzania, po to, aby stanowiło ono kreatywną siłę przemian i wzrostu efektywności. Według badań World Competitiveness Standards Institute, w Polsce wciąż istnieje "luka zarządzania", a kierunkiem poszukiwań podniesienia konkurencyjności jest doskonalenie zarządzania. Doskonalenie to musi objąć wszystkie dziedziny i poziomy zarządzania, a szczególnie zarządzanie strategiczne, będące procesem nastawionym na przyszłość. Obranie optymalnej strategii przedsiębiorstwa powinno być poprzedzone gruntowną analizą strategiczną. Omawiany przypadek dotyczy analizy funkcjonowania grupy medialnej TVN (TVN S.A. Grupa ITI) w obszarze strategicznym, z oceną implementacji narzędzi analizy strategicznej w badanym podmiocie z punktu widzenia tworzenia strategii jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The major challenge faced by the executives of all companies is a break-through improvement in management systems aimed to constitute a creative driver of changes and increased effectiveness. The research of World Competitiveness Standards Institute indicates the existing "management gap" in our country, suggesting necessary changes aimed to increase competitiveness as a result of improved management systems. Improvement efforts should focus on all management areas and levels, especially strategic management - a future-oriented process. The choice of an optimal corporate strategy should be preceded by an in-depth strategic analysis. The paper presents the case of the business operations of TVN (TVN S.A. ITI Group) in the context of its strategic undertakings and the development of a strategy for its future expansion. (original abstract)
9
Bicriterial Fuzzy Portfolio Selection
100%
Sewastianow P. , Jończyk M.
Badania Operacyjne i Decyzje
|
2003
|
nr nr 4
149-165
XX
W artykule przeanalizowano rozwiązanie problemu optymalnej selekcji portfela papierów wartościowych, przedstawiając go jako zagadnienie nieliniowego, rozmytego, dwukryterialnego programowania. W tym celu opracowano specjalny algorytm numeryczny. Pokazano, że tak sformułowany problem dostarcza rozwiązań, które uogólniają, jako wyniki szczegółowe, wszystkie wyniki uzyskane przy użyciu podejść jednokryterialnych. Zastosowano sposoby podejścia proponowane przez Stefana Chanasa do rozwiązywania zagadnień programowania liniowego z przedziałowymi i rozmytymi parametrami. Również inspiracja tematem wiąże się ze znaczącymi osiągnięciami prof. Chanasa w tym obszarze badawczym.
EN
A solution of the portfolio selection problem, presented as a nonlinear fuzzy bicriterial task, has been analyzed. For the purpose of solving this problem, a special numerical algorithm has been elaborated. It is shown that using bicriterial portfolio problem formulation all the results obtained with application of usual (with a single criterion) methods can be gained as special cases. The authors use the approaches proposed by Stefan Chanas to solve the problems of linear programming with interval and fuzzy coefficients, being inspired by his significant contribution to this domain.
10
O sposobie szacowania przybliżonych wartości punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z zastosowaniem pewnej znanej funkcji użyteczności
100%
Kowgier H.
Przegląd Statystyczny
|
2003
|
tom 50
|
nr z. 3
49-67
XX
W artykule poszukuje się punktów wspólnych krzywych użyteczności oraz krzywej portfeli efektywnych
11
Krytyka metodologiczno-metodycznych założeń techniki portfelowej BCG
100%
Hadrian P.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
|
2006
|
nr nr 729
99-112
XX
Metoda portfelowa, stosowana w praktyce gospodarczej jako narzędzie analizy strategicznej i operacyjnej budzi wiele kontrowersji. W artykule podjęto próbę zaprezentowania krytycznych rozważań poświęconych temu zagadnieniu. Zadaniem pracy jest wskazanie metodologicznych niejasności dotyczących analizy portfelowej.
EN
Within the ongoing debate in the literature on various methodological aspects of the portfolio method, in this article the author offers a critical examination of the issue, indicating the methodological ambiguities of this method based on criticisms of Boston Consulting Group techniques. The author considers this method on the basis of scientific method by defining elements that should be included, i.e., scope of reality, language, technique, insight, and purpose of the research. Next, the author addresses the identified areas of methodological critique of aspects of the BCG technique, among others, difficulties in defining the market and business, measuring market share, problems with dividing variables for different levels of quality, controversies over register construction, the appearance of negative change values on the market, analysis stability, and the subjective nature of analysis results. The main part of the article is a polemic with the criticisms voiced in the literature and a presentation of the author's own position on the foregoing issues. (original abstract)
12
Metodyczne aspekty metody portfelowej
100%
Hadrian P.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
|
2002
|
nr nr 581
55-61
XX
W opracowaniu skupiono się na potencjalnym wykorzystaniu metody portfelowej w analizach strategicznych. Autor analizuje również założenia właściwe regułom oraz cechom metody portfelowej.
EN
This article focuses on the nature and potential use of the portfolio method in strategic analysis. This approach follows from the idea of treating enterprise management as analogous to investment portfolio management. Based on the methodological literature on the subject, the author discusses the conceptual framework of the method and its features, and then looks at the assumptions, principles, characteristics and properties of the portfolio method. (original abstract)
13
Kryterium beta portfela w przypadku niesferycznego składnika losowego
100%
Majewski S.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki
|
2003
|
nr nr 13
211-217
XX
W artykule przedstawiono wrażliwość sposobu budowy portfela papierów wartościowych opartego na współczynnikach ryzyka rynkowego beta na niesferyczność składnika losowego. Autor dokonał analizy dla portfeli agresywnych.
EN
The article shows how susceptible on changes of residuals of an econometric model is the method of portfolio building, which is based on beta-indicators. In case of using of these indicators in stock analysis the article shows one of problems, which could be met in such analysis. This problem is autocorrelation of a Sharp's model residuals. (original abstract)
14
Metody portfelowe analizy oferty asortymentowej towarów
100%
Rutkowski I. P.
Poradnik Handlowca
|
2001
|
nr nr 3
48-50
XX
Omówiono zagadnienie klasyfikacji produktów będących w ofercie firmy przy pomocy metod portfelowych. Wykorzystano macierz wzrostu/udziału Boston Consulting Group (BCG). W macierzy BCG przyjmuje się, że zyski oraz wpływy finansowe są ściśle związane z wielkością sprzedaży. Całą ofertę asortymentową firmy handlowej ujęto w cztery grupy. Wskazano kilka istotnych ograniczeń, które osłabiają skuteczność metody analizy portfelowej BCG.
15
Znajdowanie punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z wykorzystaniem znanej funkcji użyteczności
100%
Kowgier H.
Przegląd Statystyczny
|
2006
|
tom 53
|
nr z. 4
122-142
XX
W artykule znaleziono sposób szacowania punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych (ryzyko - zysk) związanych z bardzo często preferowanymi przez inwestorów w praktyce kwadratowymi funkcjami użyteczności. Ustalono w ogólności również przedziały liczbowe do jakich należą parametry funkcji użyteczności oraz parametry związane z krzywą portfeli efektywnych w zależności od wyboru funkcji użyteczności i otrzymanej krzywej portfeli efektywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, a method is presented for estimating optimum points on effective portfolios curve (risk - profit) related to quadratic functions of usability which are very frequently preferred in practice by investors. Generally, also numerical ranges has been established to which belong parameters of usability function as well as parameters related to effective portfolios curve depending on usability function selected and effective portfolios curve obtained. (original abstract)
16
Content available remote Metody portfelowe w planowaniu strategicznym jednostek biznesu
100%
Antczak S.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie
|
2010
|
tom 14
|
nr nr 87
67-82
XX
Specyfiką współczesnych firm jest dążenie do opanowywania rynku. Jednym z możliwych sposobów takiej działalności, w szczególności przez duże przedsiębiorstwa, jest tworzenie strategicznych jednostek biznesu. Biznesy na rynku mają określony i ograniczony okres życia. Wymaga to wycofywania biznesów z rynku i planowanie wprowadzenia nowych. Podejmowanie decyzji w trakcie planowania strategicznego biznesów wspomagane jest metodami portfelowymi. W artykule wskazano na przykłady wykorzystania dwóch z nich, a mianowicie metod macierzowych: Boston Consulting Group i General Electric.(abstrakt oryginalny)
EN
Temporary companies have a tendency to control the market. One of the possible activities, preferred especially by large companies, is creating strategic business entities. Enterprises have defined and limited life span. It implies withdrawals and launching new firms. Decision making process during business strategic planning is supported by portfolio methods. The article features two examples of matrix methods: Boston Consulting Group (BCG) and General Electric.(original abstract)
17
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
100%
Pocztowski A.
Personel
|
1996
|
nr nr 10
20-22
XX
Autor opisuje w jaki sposób analiza portfelowa stosowana do określania portfela papierów wartościowych może być pomocna w ocenie przydatności poszczególnych pracowników.
18
Wykorzystanie metody portfelowej w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem
100%
Hadrian P.
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
|
2004
|
nr nr 663
41-57
XX
W zarządzaniu strategicznym metoda portfelowa ma zastosowanie w każdym obszarze organizacji jeżeli istnieje szansa zróżnicowanego działania. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania metody portfelowej w zarządzaniu (głównie marketingu).
EN
The portfolio method has been the subject of myriad studies, which attests to its popularity and development. In this article, the author does not view the portfolio method as a fixed, strictly technical mode of operation, but as an analytical concept that may be applied in any organisation in which diverse activities are possible. This, of course, gives rise to methodological consequences and interpretations resulting from the adopition of a specific definition of the elements that make up a portfolio. The author pays particular attention to the use of this analytical approach in the area of technology and to the methodological concepts that arise from it. (original abstract)
19
Praktyczna ilustracja wyznaczania dopuszczalnego portfela akcji metodą Z. Hellwiga
100%
Gołębiowska E.
Przegląd Statystyczny
|
1996
|
tom 43
|
nr z. 3-4
233-242
EN
The author proposes a practical illustration of the Z. Hellwig method for determining the permissible share packet. (original abstract)
20
Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej działalności badawczo-rozwojowej
84%
Kozarkiewicz A.
|
2009
|
nr nr 58 Systemy zarządzania kosztami i wynikami
185-193
XX
Celem artykułu była prezentacja, na podstawie przeglądu literatury, wybranych metod strategicznej rachunkowości zarządczej projektów, a mianowicie tzw. analiz portfelowych. W literaturze przedmiotu odnaleźć można bardzo różne metody należące do tej grupy. W artykule zaprezentowane zostaną dwie wybrane metody analiz portfelowych, które są szczególnie przydatne dla analizy projektów innowacyjnych. W końcowej części artykułu została poddana dyskusji ocena celowości ich stosowania, a także możliwości i bariery w ich praktycznej aplikacji. (fragment tekstu)
EN
Strategic management accounting is regarded as the area of knowledge which offers concepts and tools being used to support managers in strategy formulation and implementation. In the case of companies which have strategies based on innovations, i.e. on research and development, the significant role can play methods which deliver information required for the proper choice of R&D project portfolio. The main aim of this paper is to present selected methods of project portfolio analysis which can be effectively used in R&D. The possibilities and limits of their practical applications are discussed in the final part of the paper. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.