Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

1 Opuscula Mathematica

1 2015

1 Mishura Y.

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Ornstein-Uhlenbeck process

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Diffusion approximation of recurrent schemes for financial markets, with application to the Ornstein-Uhlenbeck process

100%

Mishura Y.

tom Vol. 35, no. 1

99--116

We adapt the general conditions of the weak convergence for the sequence of processes with discrete time to the diffusion process towards the weak convergence for the discrete-time models of a financial market to the continuous-time diffusion model. These results generalize a classical scheme of the weak convergence for discrete-time markets to the Black-Scholes model. We give an explicit and direct method of approximation by a recurrent scheme. As an example, an Ornstein-Uhlenbeck process is considered as a limit model.