Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Zagadnienia systematyzacji planistycznych modeli makroekonomicznych

100%

Reszczyński Z.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1977

|

tom 20

13-22

EN

Necessity of systematization of the increasing number of planning macro-economic models has been stressed in the article. Teaching and cognitive value of such systematization has been pointed out together with a possibility of quick improvement of the models in question. A method is suggested to facilitate the systematization. It consists in dividing models into research fields for purposes of comparative analysis. The whole model is studied in block division. Small elements are analysed at block level. Studies of connections between particular elements are based on reconstruction of "scheme of logical inter-dependencies" considered as fundamental for each model construction. As an example, comparative analysis of investments balance and durable means in terms of models is presented. The conclusion is that convergent features of different models are more frequent than it would be expected. The author sees a possibility of creating a tree of model variants as a result of such analysis. (original abstract)

2

A Computable General Equilibrium Model of the Polish Economy (Main Features)

80%

Orłowski W. M.

Research Bulletin

|

1999

|

tom 8

|

nr nr 2

63-70

XX

Przedstawiono koncepcję modeli równowagi ogólnej, oraz model równowagi ogólnej gospodarki polskiej stosowany w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.

EN

A concise description of the Computable General Equilibrium (CGE) model is given. General features of CGE models and current record of their implementation in Poland are also discussed.

3

Rozważania nad matematycznym ujęciem gospodarki z niedoborem

80%

Sosnowska H.

Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa

|

1991

|

nr nr 357

90

XX

Praca jest poświęcona analizie i porównaniu za pomocą metod ekonomii matematycznej najbardziej znanych, makroekonomicznych modeli gospodarki z niedoborem, modelu Kornaia-Weibulla i modelu gospodarki racjonowanej poprzez kolejki. W niniejszej pracy skoncentrowano się na matecznych ujęciu gospodarki z niedoborem w tym sensie, w jakim rozumiał to Kornai, tzn., będziemy się posługiwać modelami zbudowanymi za pomocą metod ekonomii matematycznej. (fragment tekstu)

4

Możliwości wykorzystania statystyki bilansów przepływów międzygałęziowych dla makroekonomicznych ocen w gospodarce

80%

Czyżewski A. , Grzelak A.

Przegląd Statystyczny

|

2012

|

nr numer specjalny 1

173-184

XX

W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania modelu przepływów międzygałęziowych w zakresie ocen makroekonomicznych gospodarki. Zasadniczym przesłaniem bilansu przepływów międzygałęziowych jest ukazanie wzajemnych zależności w gospodarce, które decydują o jej rozwoju jako całości, jak i jej części. Stwierdzono, że oceny dokonywane za pośrednictwem bilansów przepływów międzygałęziowych umożliwiają i poszerzają perspektywę badawczą uwzględniając pozycję badanych sektorów (grup produktów) w gospodarce, a także ich efektywność makroekonomiczną i współzależności w procesie rozwoju. Dostrzeżono, że model przepływów międzygałęziowych wykazuje znaczące walory dla pełniejszego zrozumienia funkcjonowania mechanizmu rynkowego i budżetowego, schematu przepływu strumieni dochodów i wydatków w gospodarce oraz kształtowania się podstawowych parametrów makroekonomicznych. Istnieje także potrzeba poszerzenia zapisu i interpretacji tablicy przepływów międzygałęziowych o ćwiartkę czwartą (podział dochodów), szersze uwzględnienie powiązań badanych podmiotów z sektorem bankowym i tym samym pokazanie skali oraz struktur kreacji pieniądza emisyjnego i kredytowego w gospodarce. Do rozważenia pozostaje także wykorzystanie tablicy input-output do określenia zakresu nierównowagi podażowej w gospodarce poprzez zestawienie popytu potencjalnego i efektywnego oraz określenie w ten sposób przybliżonego poziomu nierównowagi. (abstrakt oryginalny)

EN

The possibilities of using of the input-output table for macroeconomics evaluation of economy was presented in the article. The principal message of input-output model is appearance mutual interdependence in economy, which decide about her development as the whole, and as her part. It has stated that the evaluation conducted by use of this model makes possible extension of investigative perspective regarding such questions as: position of a examined sectors in the economy, macroeconomics efficiency, and interdependences in developmental processes. One had noticed that the input-output model points out considerable values in for fuller understanding of functioning of the market and budget mechanism, the roundabout pattern of streams of incomes and the expenses in economy, and the shaping of the basic macroeconomics parameters. There is a need extension of record and the interpretation of input-output model about fourth quarter (the division of incomes), the wider regard of connections of studied subjects with bank sector and the same show the scale and the structures of creation of issue and credit money in the economy. It stays for considering also the use of this model for evaluation the range of the supply non-equilibrium in the economy by composition of potential demand and effective and qualification in this way an approximate level the non-equilibrium. (original abstract)

5

Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu

60%

Kawa P.

Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

|

2006

|

nr nr 5

135-149

XX

Problematyka wzrostu stała się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarów ekonomii, a krytyczna analiza modeli neoklasycznych dała początek nowym nurtom badawczym, przede wszystkim teoriom wzrostu endogenicznego, w obrębie których nastąpiła formalizacja modeli wzrostu. Omówiono dwa modele tj. model Solowa i model Romera. (fragment tekstu)

6

Prognozowanie upadłości firm z wykorzystaniem zmiennych makroekonomicznych

60%

Korol T.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2008

|

nr nr 9 (1209) Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa

109-115

XX

Scharakteryzowano jedno z zagadnień analizy ekonomicznej - prognozowanie upadłości firm. Przedstawiono charakterystykę zjawiska upadłości firm w Polsce w latach 1991-2005. Autor przeprowadził badania dotyczące prognozowania upadłości firm z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych (np. dynamika PKB, stopa inflacji, kurs walut USD/PLN, średnie roczne stopy procentowe, stopa bezrobocia). Dzięki tym badaniom można określić w jaki sposób i jak silnie poszczególne czynniki wpływają na ilość składanych wniosków upadłościowych i natężenie upadłości.

EN

This article is about prediction of business bankruptcy with the use of macroeconomic variables in Poland during the years 1991-2005. Author has analysed 17 macroeconomic variables from the point of view of their influence on the number of bankruptcy cases registered in court and on the intensity of bankruptcies in Poland. Based on these 17 variables two econometric models describing the cause-effect relation to bankruptcy process were created. (original abstract)

7

Niestacjonarność nominalnego i realnego kursu wymiany dla danych sezonowych

60%

Syczewska E. M.

Bank i Kredyt

|

2002

|

nr nr 3

44-52

XX

Niestacjonarność jest typową cechą finansowych szeregów czasowych. Dotyczy to w szczególności kursu wymiany, zarówno realnego, jak i nominalnego. Niestacjonarność kursu realnego ma dodatkową interpretację: oznacza, że utrzymują się odchylenia od wartości odpowiadającej parytetowi siły nabywczej. Przyczyną odchyleń może być np. oczekiwanie przyszłych odchyleń, błędy prognozowania różnic inflacji dla dwu krajów, błędy w przewidywaniach zmian kursów. Literatura dotycząca parytetu siły nabywczej, tempa jego wygasania, warunków występowania, przyczyn odchyleń od parytetu - zarówno teoretyczna jak i empiryczna - jest bardzo obszerna. Jedna z metod testowania parytetu siły nabywczej wiąże się z kointegracją szeregów czasowych. Relacje równowagi długookresowej dla zmiennych niestacjonarnych można bowiem wyrażać za pomocą modeli z kointegracją. Wymagają one testowania integracji zmiennych występujących w modelu. W przypadku równania opisującego realny kurs wymiany USD/PLN w pracy wykorzystano dane kwartalne. Zbadano występowanie sezonowości deterministycznej i stochastycznej przy użyciu testu Hylleberga, Engle'a, Grangera i Yoo, zarówno dla szeregu obserwacji realnego kursu, jak i dla kursu nominalnego. Z uwagi na sezonowość przeprowadzono analizę integracji sezonowej na podstawie testu Dickey'a, Haszy i Fullera. Testowanie integracji przeprowadzono przy użyciu testu ADF, a także testu Dickeya-Pantuli. Wyniki testu HEGY wskazują, że dla realnego kursu sezonowość stochastyczna nie występuje. Na podstawie testów ADF nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o występowaniu pojedynczego pierwiastka jednostkowego. Oznacza to, że kurs realny jest niestacjonarny, jego pierwsze przyrosty są zaś stacjonarne. Dla kursu nominalnego testowano integrację niesezonową testem ADF, testem Dickey'a-Pantuli oraz, dla sprawdzenia, testem Phillipsa-Perrona. Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o niestacjonarności kursu nominalnego, natomiast jego przyrosty są stacjonarne. Ponadto na podstawie testu HEGY wnioskujemy, że nie występuje sezonowość stochastyczna, którą można byłoby usunąć metodą obliczania przyrostów sezonowych. Podsumowując, kurs realny zachowuje cechy kursu nominalnego, a mianowicie niestacjonarność i stopień integracji. Ponadto kurs nominalny oraz wskaźniki cen dla obu krajów nie są skointegrowane dla współczynników odpowiadających parytetowi siły nabywczej. Potwierdza to znane z literatury wyniki dotyczące braku parytetu w badanym okresie. Praca oprócz wyników empirycznych zawiera opis wszystkich wykorzystanych testów. (abstrakt oryginalny)

EN

Financial time series are typified by nonstationarity. This is especially true of the exchange rate, whether nominal and real. The nonstationarity of the real exchange rate has also an added significance: it means persisting deviations from the value reflecting purchasing power parity. The cause of these deviations may lie in, among other things, an expectation of future deviations, errors in forecasting inflation differentials for two countries or inaccurate prediction of movement of the exchange rates. There is vast theoretical and empirical literature on purchasing power parity, its rate of decay, conditions for occurrence and causes of deviation from the trend. One of the methods to test purchasing power parity involves cointegration of the time series in question. Long-term equilibrium relations for nonstationary variables can be expressed by models with cointegration. Those require that the integration of the variables in the model be tested. In the case of the equation describing the $/PLN exchange rate, the paper uses quarterly data. Deterministic and stochastic seasonality was tested by applying Hyllenberg, Engle, Granger and Yoo tests, both for the real and nominal exchange rate series of observations. Due to the seasonality of the data, seasonal integration analysis was conducted, based on Dickey's, Hasza and Fuller tests. Integration tests are carried out with the help of ADF and Dickey-Pantuli tests. The results of the HEGY test suggest that real exchange rate is not characterised by stochastic seasonality. ADF tests do not justify rejecting the null hypothesis concerning the possible occurrence of a single unit root. This means that the real exchange rate is nonstationary, while its first differences are stationary. With respect to the nominal exchange rate, non-seasonal integration was tested with the ADF test, the Dickey - Pantuli test and, to verify the findings, the Phillips-Perron test. There are no grounds to reject the null hypothesis of nonstationarity of the nominal exchange rate; its first differences are stationary. Moreover, based on the HEGY test we draw a conclusion as to the lack of stochastic seasonality, which could be removed by calculating first seasonal differences. To recapitulate, the real exchange rate reflects the characteristics of the nominal exchange rate, i.e. its nonstationarity and order of integration. In addition, the nominal exchange rate and price indices for both countries are not cointegrated with respect to the parameters reflecting purchasing power parity. This confirms the view expressed in the literature that parity could not be observed in the period under review. Besides the empirical findings, the paper includes a description of all the tests applied. (original abstract)

8

Wpływ czynników subiektywnych (skłonności) na rozwiązanie podstawowego modelu Michała Kaleckiego

60%

Guzowska M. , Doszyń M.

Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

|

2011

|

nr nr 211

137-146

XX

W większości modeli makroekonomicznych w sposób nieprecyzyjny uwzględnia się wpływ skłonności, w tym szczególnie - wpływ skłonności do konsumpcji oraz skłonności do inwestowania. Jest to, w dużej mierze wynik, intuicyjnego stosowania tych pojęć przez samego J.M. Keynesa w jego głównym dziele, czyli w Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza. Ekonomiści, ze zrozumiałych względów, skupiają się przede wszystkim na analizowaniu czynników obiektywnych. Warunki obiektywne są bez wątpienia ważne, jednak pomijanie wpływu zjawisk subiektywnych (psychologicznych, socjologicznych) może wiązać się z uzyskiwaniem rozwiązań obciążonych bądź mało dokładnych. Zaprezentowany model Kaleckiego uwzględnia skłonności do konsumpcji i do inwestowania. (abstrakt oryginalny)

EN

In the majority of macroeconomic models the influence of inclinations, and particularly the propensity to consume and to invest, is not accurately represented, which, to a great extent, results from a rather intuitive use of this notion by J.M. Keynes himself in his major work 'The General Theory of Employment, Interest and Money'. Understandably, the economists focus primarily on analyzing objective factors. Objective factors are undoubtedly of vital importance, but if we ignore the role of subjective [psychological, sociological] phenomena, as a result we may obtain burdened or imprecise solutions. The present study presents Kalecki's model which takes into consideration the propensity to consume and the propensity to invest. When introducing the propensity to consume and to invest to the model, it was assumed that they are different in individual countries and that they depend on social character. The social character means 'selected traits, the core of the character structure of the majority of the group members that is a result of elementary experience and the group's shared style of life'. The authors have assumed that shared propensities are a derivative of the social character. For this modified model the authors conducted the analysis of its dynamic properties as well as the analysis of the influence of changes in the propensity to consume and to invest on the model performance. (original abstract)

9

Two-Level Aggregation of Leontief Model "Input-Output"

60%

Liashenko O. I.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2009

|

nr nr 59 Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"

287-293

XX

Artykuł dotyczy dwupoziomowej agregacji modelu input-output W. Leontiefa stosowanego przy analizie przepływów międzygałęziowych. Analizy te opierają się na tablicach zależności pomiędzy sektorami gospodarki oraz danymi makro- i mikro-ekonomicznymi. Autorka rozpatrzyła i udowodniła cztery twierdzenia odnoszące się do tego modelu.

10

Czy makroekonomię będziemy pisać inaczej? : metoda idealizacji i konkretyzacji a metoda sprzężeń zwrotnych

60%

Balicki W.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

|

2009

|

nr nr 23

49-55

XX

Pierwsza część artykułu poświęcona jest skrótowemu omówieniu metody idealizacji i konkretyzacji. Autor podkreśla, że ma ona zastosowanie wtedy, gdy zjawisko wyjaśniane (czyli takie, którego przyczyna zaistnienia poddana jest analizie) spełnia dwa warunki: oddziałuje na nie więcej niż jeden czynnik - jego natężenie determinowane jest zatem przynajmniej dwoma przyczynami, nie jest ono elementem sprzężenia zwrotnego, czyli takiego ciągu przyczyn i skutków, że ostatnie ogniwo ciągu wzmacnia ogniwo pierwsze uruchamiając kolejną interakcję. Zastosowanie tej metody ilustruje autor na przykładzie J.M.Keynesa teorii równowagi przy niepełnym zatrudnieniu. W drugiej części tekstu autor podejmuje próbę wykazania, że istnieją zjawiska gospodarcze nie spełniające dwóch powyższych warunków. Ze zatem oddziałuje na nie jedna przyczyna i że są one elementem ciągu tworzącego sprzężenie zwrotne. Kryzys gospodarczy ostatnich lat autor zalicza do tej właśnie kategorii. Dla poparcia owej tezy wylicza elementy ciągu tworzącego samonapędzający się mechanizm kryzysu. Na tym tle zatem rodzi się pytanie zawarte w tytule artykułu. (abstrakt oryginalny)

EN

The first part of the article is devoted to discuss briefly the method of idealization and concretization. The author states that it applies when the phenomenon explained (ie., those whose existence cause is a subject of the analysis) meets two conditions: there is an impact of more than one reason - its intensity is thus determined by at least two causations, it is not a part of the feedback, ie. such a sequence of cause and effect that the last link enhances the first one, starting the next interaction. Application of this method is illustrated by the example of J. M. Keynes stable unemployment equilibrium theory. In the second part of the article the author attempts to show that there are economic phenomena that do not meet these two conditions, that, therefore, affects just one cause and that they are forming a part of the feedback. The economic crisis of the recent years, the author falls into this category. To support its contention the author enumerates the elements of events creating a self-driving crisis mechanism. Against this background therefore raises the question in the title of the article. (original abstract)

11

W poszukiwaniu właściwego modelu

60%

Nahotko S.

Bank

|

2009

|

nr nr 4

32-34

XX

W artykule poruszono problem walki z kryzysem podejmowanej w naszym kraju. Autor krytycznie odnosi się do rządowego planu antykryzysowego, zarzucając mu m.in. brak diagnozy stanu początkowego oraz celów działań antykryzysowych. Proponuje opracowanie autorskiego projektu wstępnego struktury programu umożliwiającego wyjście ze stanu nierównowagi gospodarczej.

12

Stylized Facts of Macroeconomics: the Polish Experience

60%

Rosiak-Lada K.

Ekonomia / Uniwersytet Warszawski

|

2008

|

nr nr 20

51-67

EN

The aim of this paper is to provide detailed analysis of quarterly frequency dynamics in macroeconomic aggregates in Poland. The following areas of concern have been included: the balanced growth theory, the comparison of empirical performance of the New Classical, New Keynesian and Hybrid Philips curve specifications and the changes of macroeconomic stylized facts across the monetary regimes. Thorough analysis of those, as well as other facts, may contribute significantly to the development of macromodelling of Poland. Analysis of other facts has also been conducted, however due to limited space is not provided. The main result of the presented analysis is to give overwhelming evidence that the standard textbook stylized facts of macroeconomics present a reasonably good approximation to the behaviour of Polish economy, providing that this analysis takes into account that the Polish time series are contaminated with outliers. (original abstract)

13

Zarys koncepcji makroanaliz (dwugłos)

60%

Welfe W. , Zienkowski L.

Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Studia i Prace

|

1997

|

nr z. 249

22

14

Do Market Imperfections in Economies in Transition Matter: a CGE Analysis for Poland

60%

Żółkiewski Z.

Research Bulletin

|

1996

|

tom 5

|

nr nr 2

19-42

XX

Zaprezentowano i przedyskutowano model CGE (Computable General Equilibrium) z niedoskonałą konkurencją i rosnącym efektem skali dla gospodarki polskiej. Włączenie niedoskonałej konkurencji do modelu uzasadniono na gruncie analizy struktury przemysłowej i ścieżki dostosowawczej w okresie transformacji. Wyniki symulacji na modelu w porównaniu z modelem zakładającym konkurencję doskonałą pokazują, że założenie konkurencji niedoskonałej jest uzasadnione, choć zróżnicowanie wyników nie jest tak spektakularne, jak przedstawia się w literaturze.

EN

A CGE model with market imperfections and increasing returns to scale as applied to Poland is presented and discussed. The inclusion of market imperfections into the model is justified on the grounds of analysis of industrial structure and adjustment pattern during transition. The results of the simulation (trade liberalization) as compared to pefectly competitive case show that market imperfections matter but the differences of result are not that spectacular as sometimes quoted in the literature.

15

Wzrost gospodarczy Polski do 2010 roku (model WIR-1 - symulacje makroekonomiczne)

60%

Barteczko K. , Bocian A.

Gospodarka Narodowa

|

1996

|

nr nr 12

56-66

XX

Artykuł omawia model WIR, w którym rozpatruje się gospodarkę złożoną z trzech sektorów: sektora wysokiej techniki, sektora infrastruktury i sektora produkcji pozostałej. Głównym celem budowy omawianego modelu jest pokazanie kierunku zmian makrostruktury gospodarczej.

16

Optymalne opodatkowanie - podstawy teoretyczne

60%

Nojszewska E.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

1996

|

nr z. 3

87-104

17

The Structure of a New Long-Term Macroeconometric Model for Poland

60%

Welfe W.

Przegląd Statystyczny

|

2008

|

tom 55

|

nr z. 4

5-23

XX

Rozwój „nowej gospodarki" prowadzący do gospodarki opartej na wiedzy implikuje potrzebę budowy nowych, długookresowych modeli makroekonometrycznych. W artykule przedstawiono założenia i strukturę nowego W8D-2007 modelu gospodarki narodowej Polski. Model ten jest kompletny - obejmuje bloki równań objaśniające zarówno popyt finalny, jak i proces produkcyjny. Pokazano nowe specyfikacje równań popytu konsumpcyjnego i nakładów inwestycyjnych wraz z ocenami parametrów tych równań. W opisie procesu produkcji szczególną uwagę poświęcono zendogenizowanym efektom postępu technicznego oraz kapitału ludzkiego. Przedstawiono dyskusje dotyczące specyfikacji poszerzonej funkcji produkcji oraz łącznej produktywności czynników (TFP). Rozpatrzono alternatywne koncepcje pomiaru TFP. Podjęto próby objaśnieniowe dynamiki TFP w nawiązaniu do dynamiki skumulowanych krajowych i zagranicznych nakładów na B + R. a także kapitału ludzkiego powiązanego z dynamiką nakładów na edukację. Przedstawiono także oszacowania parametrów równań cen i płac, zamykające model. Dyskusję kończą rozważania odnoszące się do rozbudowy modeli o submodele sektorów nauki, absorpcji nowych technologii, edukacji, zjawisk demograficznych, a także uwarunkowań ekologicznych. (abstrakt oryginalny)

EN

Development of "new economies" leading to economies mostly based on knowledge implies the construction of new long-term macrocconometric models. The structure of the new W8D -2007 model for Poland is presented. It is a complete model. It covers the blocks of equations explaining final demand and the production process. The consumption and investment function estimates are shown. It incorporates the impacts of new technologies being endogenized. as well as human capital. The paper discusses the notions of extended production function and total factor productivity (TFP). They cover the measurement and explanation of the role of domestic and foreign R&D expenditures, as well as educational expenditures. The price and wages equations close the model. The discussion is extended to include proposals to construct new submodels explaining the sectors of research and education and also the ICT industries, as well as the ecological issues. (original abstract)

18

Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych

60%

Baranowski P. , Leszczyńska A. , Szafrański G.

Bank i Kredyt

|

2010

|

nr nr 4

23-43

XX

Dynamiczne modele czynnikowe (DFM) umożliwiają uzyskanie syntetycznej informacji o kształtowaniu się zmienności dużego zbioru danych. Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie jakości krótkookresowych prognoz inflacji CPI oraz inflacji bazowej w Polsce (z wyłączeniem cen energii i żywności), sporządzonych za pomocą modeli DFM. W badaniu wykorzystano 182 szeregi czasowe o częstotliwości miesięcznej, obejmujące obserwacje zmiennych makroekonomicznych od 1999 do 2009 r. Otrzymane rezultaty wskazują, że efektywne korzystanie z dużego zbioru danych może obniżyć błędy poza próbę prognoz inflacji, szczególnie dla dłuższych horyzontów prognozy. Podobne wyniki dla inflacji uzyskano we wcześniejszych badaniach. (abstrakt oryginalny)

EN

Dynamic Factor Models are useful forecasting tools in data-rich macroeconomic environment. In the paper we test short-term forecasting ability of diffusion index model for two Polish inflation indices (overall CPI and core inflation). To this end, we generate factors collecting synthetic information from a large macroeconomic database consisting of 182 monthly time series from the period 1999-2009 and use them in direct forecasting exercises. The forecasting results compared to popular benchmark models (AR, leading indicator, random walk, simple mean) suggest that out-of-sample prediction errors can be reduced when using factor models, especially for longer horizons (up to a year ahead). Similar conclusions for other inflation series have been drawn in other studies. (original abstract)

19

Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1

60%

Welfe A. , Karp P.

Gospodarka Narodowa

|

2017

|

nr nr 4

5-38

XX

Makroekonometryczny model WM-1 jest pierwszym makromodelem opisującym funkcjonowanie gospodarki Polski opartym na danych miesięcznych. Jak wynika z testowania, większość kategorii, którymi operuje, jest generowana przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Estymacja parametrów została tak przeprowadzona, aby zapewnić kointegrację zmiennych, co pozwala uniknąć tzw. regresji pozornych oraz przeprowadzić prawidłową weryfikację hipotez. Specyfikacja wszystkich zależności behawioralnych wynika z teorii ekonomicznych. W modelu wykorzystano w szerokim zakresie dane pochodzące z tablic input-output, co zbliża model WM-1 do tzw. modeli zintegrowanych. W przypadku wielu ważnych równań uwzględnione zostało zjawisko niesymetryczności dostosowań. (abstrakt oryginalny)

EN

The WM-1 model is the first macromodel of the Polish economy based on monthly data. Most time series are generated by non-stationary processes. Therefore the estimation has been made in such a way that it allows for the cointegration of the variables (ECM, TECM and CVAR models were used). This prevented spurious regressions and ensured appropriate statistical inference. A specification of all the behavioral equations follows economic theory. The model also exploits data from Input-Output tables. In the case of many important equations, the asymmetry of the reactions has been taken into account. (original abstract)

20

Rachunki narodowe wczoraj, dziś i jutro

60%

Zienkowski L.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2007

|

nr nr 12

15-25

XX

Autor omawia drogę prowadzącą do wykształcenia koncepcji stosowanego obecnie w praktyce systemu rachunków narodowych oraz porusza problemy: jak dalece rachunki narodowe charakteryzują rzeczywistość, jaki szczebel dezagregacji jest optymalny dla potrzeb analiz i prognoz, wskazuje na potrzebę rozwoju rachunków satelitarnych. Porusza także problemy dotyczące: zakresu działalności traktowanej w rachunkach narodowych jako działalność produkcyjna oraz omawia — definicje produkcji finalnej i spożycia pośredniego; pojęcie „nakłady na przyszły rozwój (NPR)” jako równoległe do tradycyjnie definiowanej akumulacji. Autor porusza też problem jakości produkcji oraz jakości czynników produkcji, które nie są poprawnie szacowane przy obliczaniu rachunków i odnosi się do krytyki PKB nazywając ją „chybioną” (krytyka wskazywała na ułomność miernika, gdyż nie charakteryzuje poprawnie poziomu dobrobytu i jego zmian).

EN

In the first part of the article — National accounts today — the author describes the road to concept of currently applied in practice system of national accounts and raises following issues: to what extend national accounts describe the reality, what level of desegregation is optimal for analysis and forecasts. The author points out the need for satellite accounts development. The second part of the article — National accounts tomorrow — raises the issues regarding the scope of activity treated in national accounts as a productive activity as well as describes definitions affinal output and intermediate consumption and the notion "future development expenditures " as a notion parallel to traditionally defined accumulation. The author also brings up the problem of the quality of production and the quality of factors of production which are not properly estimated for accounts calculation and refers to the criticism of GDP calling it "abortive" (criticism indicated the deficiency of the measure, because it doesn't properly characterise the level of prosperity and its changes). (original abstract)