Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Positivity and stability of time-varying linear electrical circuits

100%

Kaczorek T.

Logistyka

|

2015

|

nr nr 3, CD 1

2060-2071

XX

Praca poświęcona jest badaniu dodatniości i stabilności asymptotycznej liniowych układów i obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach. Podano warunki konieczne i wystarczające dodatniości liniowych układów i obwodów elektrycznych zmiennych w czasie parametrach. Pokazano, że istnieje obszerna klasa liniowych obwodów elektrycznych dodatnich o zmiennych w czasie parametrach. Podano również warunki dostateczne oraz proste kryteria badania stabilności tej klasy liniowych układów i obwodów elektrycznych. Rozważania zilustrowano przykładami dodatnich stabilnych asymptotycznie liniowych obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach.(abstrakt oryginalny)

EN

The positivity and asymptotic stability of time-varying linear electrical circuits are addressed. Necessary and sufficient conditions for the positivity of the time-varying linear systems and electrical circuits are established. Using the Lyapunov method the asymptotic stability of a large class of positive electrical circuits is shown. Examples of positive and asymptotically stable electrical circuits are presented.(original abstract)

2

Testing a hypothesis on a mean value in case where measure errors are appear

80%

Wywiał J.

Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

|

1996

|

nr nr 142

59-72

3

An Improved Two-stage Estimator in a Partly Linear Model

80%

Qian W. , Mammitzsch V.

Badania Operacyjne i Decyzje

|

2000

|

nr nr 3-4

91-116

XX

Rozpatrzono model częściowo liniowy yi = XTi β + g (ti) + ei, 1 ≤ i ≤ n, zamieszczony w pracy Chai G.X. i współautorów (1995), w którym sugerowano zastosowanie dwustopniowego estymatora parametru β. Zaproponowano poprawiony dwustopniowy estymator βn parametru β, a także estymator ĝn(.) nieznanej funkcji g (.). Wykazano silną zgodność, a także stopień zbieżności estymatora βn z β oraz asymptotyczną normalność estymatorów βn. Uzyskano ponadto optymalny stopień jednostajnej zbieżności ĝn do g przy bardzo słabych założeniach. (abstrakt oryginalny)

EN

Consider the partly linear model yi = XTi β + g (ti) + ei, 1 ≤ i ≤ n. Chai et al. (1995) suggested a two-stage estimator of β. In this paper, an improved two-stage estimator βn of β and an estimator ĝn(.) of the unknown function g(.) are established. The strong consistency and consistency rate of βn to β is given and the asymptotic normality of βn is studied. We also obtain the optimal uniform convergence rate of ĝn to g under rather weak assumptions. (original abstract)

4

Zastosowanie pojęcia ortogonalności w zagadnieniach wnioskowania statystycznego w modelach liniowych

80%

Zmyślona B.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

tom 8

|

nr nr 915 Zastosowania metod ilościowych

78-90

XX

W pierwszej części pracy omówiono pojęcie ortogonalności, a następnie pokazano, jak ortogonalność wykorzystuje się w zagadnieniach wnioskowania statystycznego, takich jak estymacja parametrów modelu oraz weryfikacja odpowiednich hipotez statystycznych. Te zalety ortogonalności zostały pokazane na przykładzie dwóch modeli liniowych, mianowicie modelu regresji liniowej oraz modelu dwukierunkowej klasyfikacji. (fragment tekstu)

EN

This article concerns an application of orthogonality to problems of statistical inference in linear models. The usage of orthogonality does not only make numerical calculations easier, it also enables independent determinations of estimators for various groups of model parameters. Orthogonality enables distinction of independent sources of volatility which simplifies the variance analysis and the procedure of verifying respective zero hypotheses. These advantages of orthogonality have been shown in this article in two examples of linear models, namely in model of linear regression and two-way classification model. (original abstract)

5

Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych z czynnikiem losowym do analizy danych ubezpieczeniowych

80%

Wolny-Dominiak A.

Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

tom Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

135-152

XX

W zakładach ubezpieczeń majątkowych powszechnie stosowany jest proces taryfikacji a priori, wykorzystujący uogólnione modele liniowe (Generalized Linear Models - GLM). W modelach tych zakłada się , że wszystkie zmienne objaśniające mają stały wpływ na zmienną objaśnianą. (fragment tekstu)

6

Liniowy model kantoru

80%

Dawara A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

1995

|

nr nr 696 Dydaktyka matematyki

79-88

XX

Wprowadzenie matematycznych modeli zjawisk gospodarczych do wspomagania decyzji menedżerskich pozwala zmniejszyć ryzyko działania gospodarczego. Zastosowanie technik komputerowych ułatwia przeprowadzenie obliczeń w sensownym czasie. Prezentowany artykuł przedstawia model, którego rozwiązanie i analiza wyników mogą zmniejszyć liczbę błędnych decyzji. (fragment tekstu)

EN

In the paper two essentially different methods of estimation linear models are discussed. The classical least square method is one of them, and the linear differential equations of the second order the other. The model is that solution of the equation which satisfies some initial value problem. Some interesting observations concerning the foreign exchange offices in Poland are also given. (original abstract)

7

Minimax Estimation in Linear Models

80%

Drygas H.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

1993

|

tom 132

99-110

XX

Rozważamy model liniowy у= Xβ + σε, Εε = 0, Εεε' = Ιn. Podajemy przegląd problemów związanych z determinacją Najlepszego Liniowego Estymatora Minimaxowego β w tym modelu. (skrócony abstrakt oryginalny)

EN

We consider the linear model у= Xβ + σε, Εε = 0, Εεε' = Ιn. We give a review of the problems involved with the determination of the Best Linear Estimator of β in this model. (short original abstract)

8

Analiza wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w regionach ue za pomocą regresji dla zmiennej frakcyjnej

80%

Dudek H.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia

|

2018

|

tom 30

|

nr nr 507 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

53-62

XX

W pracy podjęto się weryfikacji adekwatności zastosowania modeli regresji dla zmiennej frakcyjnej (FRM) w analizie regionalnych poziomów wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w UE. Wskaźnik ten jest odsetkiem osób wykazujących co najmniej 4 z 9 symptomów odnoszących się do braku możliwości zaspokojenia ze względów finansowych typowych potrzeb. Ponieważ wartości wskaźnika deprywacji należą do przedziału [0,1], w pracy wykorzystano modele dla zmiennej frakcyjnej. Na podstawie wyników rozszerzonej wersji testu RESET stwierdzono, że - w przeciwieństwie do modeli liniowych - nie było podstaw do odrzucenia poprawności specyfikacji regresji dla zmiennej frakcyjnej. W konsekwencji tego efekty krańcowe określające zmiany warunkowej wartości oczekiwanej wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej były zależne od poziomów czynników uwzględnionych w charakterze zmiennych objaśniających(abstrakt oryginalny)

EN

The paper deals with fractional regression models (FRM) applied to assess the impact of various socio-economic factors on severe material deprivation rates in the EU regions. The results of the extended RESET test indicate that linear model suffers from mis-specification, while there is no reason to reject the hypothesis about the adequacy of FRM. As a consequence, the marginal effects are dependent on the level of factors taken into account as explanatory variables in the FRM(original abstract)

9

Liniowe modele klasyfikacji z efektami losowymi w ubezpieczeniowej teorii wiarygodności

80%

Niemiro W.

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa

|

2000

|

nr z. 8

102-114

XX

Modele tzw. teorii wiarygodności (credibility theory), używanej do obliczania składki w niejednorodnych portfelach ryzyk, są zwykle przedstawiane w języku statystyki bayesowskiej. Można je traktować także jako liniowe modele klasyfikacji z efektami losowymi. Autor podjął próbę uzasadnienia tego spostrzeżenia oraz wskazania możliwych zastosowań wyników dotyczących statystycznych modeli liniowych w teorii wiarygodności.

EN

Models of so-called 'creditability theory' used for calculations of contribution in the heterogeneous risk portfolio are usually presented by Bayesian statistics. They also can be treated as linear models of classification with random effects. The author has attempted to carry his point as well as point out possible applications of results concerning statistical linear models in the creditability theory. (AŁ)

10

Szacowanie zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych z zastosowaniem mieszanych modeli liniowych

80%

Wolny-Dominiak A.

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

|

2010

|

nr nr 103 Prognozowanie w zarządzaniu firmą

250-261

XX

Powszechnie stosowana w zakładach ubezpieczeń majątkowych metoda ba-dania wpływu zmiennych taryfikacyjnych na poziom wartości odszkodowań wykorzystuje uogólnione modele liniowe (GLM). W modelach tych zakłada się, iż wszystkie zmienne mają stałe parametry (fixed effect). Jednak gdy do modelu wprowadza się zmienną taryfikacyjną charakteryzującą się dużą liczbą przyjmowanych wartości, których nie można uporządkować (np. zmienną taryfikacyjną "model pojazdu"), zastosowanie znajdują tzw. hierarchiczne uogólnione modele liniowe (HGLM), w których wprowadza się parametry losowe (random effect). W pracy przedstawione zostanie wykorzystanie modeli typu HGLM do budowy taryf w ubezpieczeniach majątkowych. (abstrakt oryginalny)

EN

Insurance companies specializing in non-life insurance create their own rating systems for setting fair premiums for every risk for different kinds of insurance portfolios. The most popular rating technique is to estimate the relativities of a number of rating factors in a multiplicative or an additive model. Generally, these relativities are discreet (e.g. sex) or continuous (e.g. age, engine capacity). In recent years, the standard practice in insurance companies is to use two types of the estimation methods: minimum bias methods or genera-lized linear models (GLM). In the paper, the author presents the generalized linear mixed model in which some rating factors are treated as random effects. (original abstract)

11

Harmonogramowanie sesji egzaminacyjnej przy niepewnej informacji

80%

Gładysz B. , Kuchta D.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2008

|

tom Metody i zastosowania badań operacyjnych '07

73-85

XX

W opracowaniu rozważamy problem harmonogramowania sesji egzaminacyjnej. Przyjmujemy, że studentów można zakwalifikować do jednej z dwóch grup: studentów standardowych oraz studentów niestandardowych. Student standardowy to ten, który jest zapisany na regularne kursy egzaminacyjne. Student niestandardowy to taki, który realizuje kursy egzaminacyjne w trybie powtórkowym. Harmonogram sesji musi zostać tak skonstruowany, aby student standardowy zdawał co najwyżej jeden egzamin dziennie. Takie harmonogramy to harmonogramy dopuszczalne. Zagadnieniem tym zajmują się w swojej pracy Yańez i Ramirez. Poszukają oni wśród harmonogramów dopuszczalnych harmonogramu najbardziej odpornego na sesję studentów niestandardowych, przyjmując za kryterium odporności harmonogramu maksymalizację prawdopodobieństwa niewystąpienia konfliktu egzaminów w grupie studentów niestandardowych. (...) W pracy rozszerzono zagadnienie harmonogramowania sesji egzaminacyjnej zdefiniowane przez Yaneza i Ramireza do wersji wielokryterialnej. Zaproponowano definicję harmonogramu optymalnego dla przypadku wektorowego kryterium odporności. Dla tak postawionego problemu sformułowano binarny model liniowy. Do jego rozwiązania wykorzystano jedną z metod rozwiązywania problemów wielokryterialnych. (fragment tekstu)

12

Innowacyjność przedsiębiorstw - miary oraz modele

80%

Karbowski A.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

|

2015

|

nr nr 3

70-76

XX

W artykule zostały omówione miary oraz modele innowacyjności przedsiębiorstw opracowane przez badaczy reprezentujących ekonomię gałęziową. W pierwszej części omówiono tradycyjne miary innowacyjności przedsiębiorstw, dzieląc je na miary nakładowe oraz wynikowe. Przedstawiono zalety oraz wady tych mierników. W dalszej części opracowania skoncentrowano się na nowoczesnych miarach innowacyjności przedsiębiorstw, które m.in. odwołują się do menedżerskich koncepcji otwartej oraz sieciowej innowacji. W zakończeniu zaprezentowano ewolucję modeli innowacyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

EN

The article discusses the measures and models of enterprises innovativeness developed by researchers representing branch economy. Firstly, the attention was given to the traditional measures of firm innovativeness, both input and output ones. Were presented its advantages and disadvantages. The next part of the study concentrates on firm innovativeness modern measures, which, among others, refer to the managerial concepts of open and networked innovation. Finally, the evolution of firm innovativeness models was discussed. (original abstract)

13

A Linear Model for Uniformity Trial Experiments

80%

Shukla A. K. , Yadav S. K. , Misra G. C.

Statistics in Transition

|

2013

|

tom 14

|

nr nr 1

161-170

EN

Uniformity trial experiments are required to assess fertility variation in agricultural land. Several models have appeared in literature, of which Fairfield Smith's Variance Law assuming a nonlinear relationship between the coefficient of variation (C.V.) and a plot size has been extensively used in uniformity trial studies. A linear model has been proposed for uniformity trial experiments and it has shown better results as compared to existing models. The expression for point of maximum curvature for the proposed model is much simpler as compared to the model of Fairfield Smith. The appropriateness of the proposed model has also been verified with the help of a data set. (original abstract)

14

Maximum Score Type Estimators

60%

Owczarczuk M.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)

|

2009

|

tom 1

|

nr nr 1

7-34

EN

This paper presents maximum score type estimators for linear, binomial, tobit and truncated regression models. These estimators estimate the normalized vector of slopes and do not provide the estimator of intercept, although it may appear in the model. Strong consistency is proved. In addition, in the case of truncated and tobit regression models, maximum score estimators allow restriction of the sample in order to make ordinary least squares method consistent. (original abstract)

15

On Prediction of Domain Totals Based on Unbalanced Longitudinal Data

60%

Żądło T.

Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach

|

2009

|

tom Survey Sampling in Economic and Social Research

96-110

EN

In this papers author analyzes the accuracy of the empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) of the domain total assuming a model for longitudinal data with subject specific (element specific) random components which is special case of the general linear model (GLM) and the general linear mixed model (GLMM).

16

The Impact of Qubic Nonlinearity of Spring Force On the Vibrations of the Duffing Oscillator

60%

Kostek R.

Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą

|

2010

|

tom 35

97-102

XX

Artykuł ten prezentuje wpływ sześciennej nieliniowości, siły sprężystości na drgania oscylatora Duffinga. Drgania nieliniowe zostały porównane z drganiami zlinearyzowanymi. Analiza wyników skłania do wniosku, że nieliniowość może odgrywać znaczącą rolę zarówno w przypadku drgań swobodnych jak i wymuszonych. Zaobserwowano charakterystyczne zjawiska takie jak: zaginanie piku rezonansu i zmiana częstości własnej w funkcji amplitudy drgań. Uzyskane wyniki potwierdzają, że nieliniowość nie może być pomijana, jeśli dokładne modele drgań są wymagane.(abstrakt oryginalny)

EN

The paper shows the impact of qubic non-linearity of spring force on the vibrations of the Duffing oscillator. The comparison leads to the conclusion that, nonlinearity can play a significant role both in case of free and forced vibrations. A number of characteristic phenomena have been observed, i.e. bending resonance peak, and influence of non-linearity on the natural frequency. Received results shows clearly that non-linearity should not be neglected if accurate models are required. (original abstract)

17

Long-Run Structural Modelling of Aggregate Demand : an Application of Alternative Functional Forms

60%

Mazur B.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2005

|

tom 190 Macromodels 2004 : Problems of Building and Estimation of Econometic Models

75-93

XX

Tradycyjna analiza popytu konsumpcyjnego obejmuje estymację systemów funkcji popytu konsumpcyjnego (systemów wydatków). Jednym z powodów dla których rozważanie popytu w ramach statycznego modelu nie wydaje się właściwe jest konieczność uwzględnienia niestacjonarności danych w postaci szeregów czasowych. W przeciwnym przypadku możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem regresji pozornej. Jedno z podejść pozwalających uwzględnić ten problem zostało zaproponowane przez Pesarana oraz Shina (2002). Rozważają oni estymację MNW modelu VAR z kointegracją wyspecyfikowanego dla wszystkich zmiennych wchodzących w skład systemu wydatków, przy czym relacje długookresowe podlegają interpretacji jako funkcje popytu. Tradycyjny system popytu jest więc włączony w bardziej ogólny model dynamiczny pozwalający uwzględnić możliwą niestacjonarność typu /(1) rozważanych szeregów czasowych. W modelu takim można ponadto narzucać lub testować szeroką gamę restrykcji. Z drugiej strony, restrykcje narzucone na model VEqCM nie mają charakteru przypadkowego, lecz są wywiedzione z teorii ekonomicznej, zapewniając interpretowalną strukturę długookresową. Metody estymacji systemowej muszą być tu wykorzystane ze względu na występowanie restrykcji wiążących parametry różnych wektorów kointegrujących. Celem niniejszego opracowania jest rozszerzenie przywoływanego podejścia do analizy popytu konsumpcyjnego poprzez rozważenie alternatywnej formy funkcyjnej. W zdecydowanej większości zastosowań wykorzystywany jest Prawie Idealny (Al) system popytu w wersji zlinearyzowanej. Tutaj jest on porównywany z uogólnionym modelem addilog (GADS) zaproponowanym w pracy Bewley (1982). Bazą dla przeprowadzenia porównania jest zbiór danych kwartalnych (172 obserwacje) opisujący konsumpcję sześciu kategorii dóbr w Zjednoczonym Królestwie. Przeprowadzone porównanie pozwala stwierdzić, że forma funkcyjna GADS prowadzi do uzyskania systematycznie różnych rezultatów (w porównaniu z formą Al) jeśli chodzi o niektóre istotne aspekty analizy (w szczególności wyższy jest rząd kointegracji a także niższe są oceny punktowe w przypadku elastyczności cenowej własnej). Te dwa modele nie są tu formalnie porównywane, zaś porównanie nieformalne nie wskazuje jednoznacznie na prymat jednego z nich. Ze względu na odmienność w uzyskiwanych rezultatach, wnioskowanie wykorzystujące wyłącznie model Prawie Idealny (jak to się powszechnie praktykuje) wydaje się prowadzić do niedoszacowania niepewności związanej z np. wyznaczaniem ocen pewnych charakterystyk ekonomicznych. Ważny i rozwojowy kierunek w badaniach jest określony przez zastosowanie technik nieliniowej kointegracji, co pozwoliłoby na korzystanie z szerszego wachlarza form funkcyjnych popytu nieliniowych względem parametrów. To wymaga systemowych metod szacowania nieliniowych zależności długookresowych a także procedur pozwalających na testowanie w takim przypadku restrykcji wiążących parametry różnych relacji długookresowych. Metody takie nie weszły jeszcze do powszechnej praktyki badawczej, ale dobre rozpoznanie własności występujących w modelach liniowej kointegracji wydaje się być dobrym punktem wyjścia w tym kierunku. Wykorzystanie formy funkcyjnej GADS może pomóc w rozróżnieniu pomiędzy ogólnymi własnościami liniowych modeli popytu z kointegracją, a cechami specyficznymi wyłącznie dla modelu Prawie Idealnego. (abstrakt oryginalny)

EN

Traditional analysis of consumer demand involves estimation of a system of consumer demand functions. One of the reasons making a simple static setting completely unsatisfactory is of statistical nature. Non-stationarity of the time series data should be properly taken into account in order to avoid the nonsense regression problem. There are many approaches to the issue; one of particular interest was proposed by Pesaran and Shin (2002). They consider system ML estimation of the cointegrated VAR model specified for all the variables, with long-run relationships interpreted as demand functions. A traditional demand system is therefore incorporated into a fairly general dynamic time-series model, accounting for possible 1(1) non-stationarity of the series used and allowing for imposing or testing a wide variety of restrictions. On the other hand, (over)identifying restrictions imposed on the VEqCM model are not ad-hoc, but are derived from economic theory, providing an interpretable long-run structure. System estimation methods have to be used since economic restrictions in such case involve cross-equations parameter constraints. The aim of the paper was to extend the approach to demand analysis by the use of an alternative functional form. In most applications linearized almost ideal (AI) model is used, and here it is compared to the generalized addilog (GADS) model of Bewley (1982). A study of the two forms is based on an application using UK quarterly dataset on 6 categories and 172 observations. Comparison presented here reveals the fact GADS form produces the results that differ systematically in some important aspects from those of the AI model (higher number of the cointegrating relations, lower values of own-price elasticities). The two models are not formally compared here, and informal comparison does not lead to a decisive conclusion against one of them. Since the results obtained differ, making inferences using AI model only, which is a common practice, underestimates uncertainty associated with e.g. estimation of the economic characteristics. Another possibility would be to employ techniques of non-linear cointegration in order to be able to choose from very broad menu of non-linear functional forms of demands. This would require system methods of estimation of nonlinear long-run relationships and methods of testing cross-equation restrictions. These methods are not yet well established, but exploiting deeply all the properties of various models using linear cointegration seems to be a good starting point. Use of the GADS functional form would help to distinguish between general features of the linear cointegrated demand models and those specific to the AI form that is commonly applied. (original abstract)

18

Treshold Effects in Real Interest Rate Parity for the Central and Eastern European Countries

60%

Su C.-W. , Chang H.-L. , Shen P.-L.

Argumenta Oeconomica

|

2012

|

nr nr 2 (29)

77-88

EN

This study applies a nonlinear threshold unit-root test to assess the nonstationary properties of the real interest rate parity (RIRP) for twelve Central and Eastern European (CEE) countries. We find that the non-linear threshold unit-root test has a higher power than the linear method suggested by Caner and Hansen (2001) if the true data generating process of real interest rate convergence is in fact a stationary nonlinear process. We examine the validity of RIRP from the nonlinear point of view and provide robust evidence which clearly indicates that RIRP holds true for nine countries. Our findings point out that real interest rate convergence is mean reversion towards RIRP equilibrium values in a nonlinear way.(original abstract)

19

O predykcji wartości globalnej w domenie z wykorzystaniem informacji o zmiennych dodatkowych przy założeniu modelu Faya-Herriota

60%

Żądło T.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

tom 271 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

243-256

XX

W pracy zostaną zaprezentowane najlepsze liniowe nieobciążone predyktory (ang. Best Linear Unbiased Predictors - BLUP) i empiryczne najlepsze liniowe nieobciążone predyktory (ang. Empirical Best Linear Unbiased Predictors - EBLUP), ich błędy średniokwadratowe (ang. Mean Squared Errors - MSE) oraz estymatory MSE dla modelu Faya-Herriota (Fay, Herriot (1979)). Model ten należy do klasy ogólnych mieszanych modeli liniowych typu A, co oznacza, że jest on zakładany dla wartości estymatorów bezpośrednich charakterystyk w domenach. Ponadto przyjmuje się, że wartości wariancji estymatorów bezpośrednich są znane. W artykule będzie analizowany symulacyjnie z wykorzystaniem rzeczywistych danych wpływ zastąpienia nieznanych wariancji estymatorów bezpośrednich ich nieobciążonymi estymatorami i estymatorami otrzymanymi przy wykorzystaniu ogólnych funkcji wariancji na obciążenia predyktorów, wartość MSE oraz obciążenia estymatorów MSE. Ponadto będzie uwzględniony problem niespełnienia założeń o normalności rozkładu składników losowych specyficznych dla domen. Analiza symulacyjna zostanie przeprowadzona w oparciu o dane dotyczące 8624 gospodarstw rolnych z powiatu Dąbrowa Tarnowska, które zostały uzyskane w spisie rolnym w 1996 roku. (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper BLUPs and EBLUPs, their MSEs and estimators of MSEs under Fay-Herrior model (Fay, Herrior (1979)) are presented. This model belongs to the class of general linear mixed model type A, what means that is assumed for direct estimates of domain characteristics. What is more, it is assumed that variances of direct estimates are known. In the paper the influence of replacing the variances by their unbiased estimates and by genereal variance function's estimates on biases of predictors, MSEs and biases of estimators of MSEs is studied in the simulation based on the real data. The problem of nonormality of area specific random components is also included. (original abstract)

20

Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej

60%

Kosiorowski D.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2012

|

tom 271 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej

129-138

XX

W artykule proponuje się odporne podejście do estymacji parametrów liniowego modelu mieszanego dwóch zmiennych wykorzystujące koncepcję głębi regresyjnej. Wybrane własności proponowanego podejścia porównuje się z własnościami powszechnie wykorzystywanego uogólnionego estymatora najmniejszych kwadratów. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper a robust approach to the linear mixed model parameters estimation is proposed. The approach appeals to the regression depth concept. Selected statistical features of the proposition in a comparison to a generalized least squares estimator are investigated using Monte Carlo approach. (original abstract)