Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

1 Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1 2017

1 Szkutnik W.

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Model Coxa-Rossa-Rubinsteina

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

Optymalny moment transakcji zamiany akcji w modelach w czasie ciągłym i dyskretnym

100%

Szkutnik W.

2017

nr nr 324

142-150

W niniejszym artykule rozpatrzone zostało zadanie wyznaczenia optymalnego momentu sprzedaży jednej akcji (typu akcji) i zakupienia innej akcji. W modelu Blacka-Mertona-Schoelsa (w czasie ciągłym), a także w szczególnym przypadku w modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina (dyskretny czas), zadanie to sprowadzone zostało do wyznaczenia optymalnego momentu dla sprzedaży akcji. Analiza dotyczy uzasadnienia wyboru optymalnego momentu sprzedaży jednej akcji i zakupu innej zgodnie ze strategią buy and hold. (abstrakt oryginalny)

It will be considered task of determining the optimal timing of sales per share (such as shares) and purchase another share. In the Black-Merton-Schoels (in continuous time), as well as in the particular case of the model of Cox-Ross-Rubinstein (discrete time), the task is reduced to determine the optimal timing for the sale of shares).(original abstract)