Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Wpływ redukcji szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów na stabilność największego wykładnika Lapunowa w ekonomicznych szeregach czasowych

100%

Miśkiewicz-Nawrocka M.

|

tom 203

101-113

EN

The Oseledec theorem (1968) and the theorems given in the paper Eckmann, Ruelle (1985) show the Lyapunov exponents exist for almost all the points in the state space of a dynamical system, and they are constant for almost all points in the basin of attraction of the attractor of dynamical system. However, the above-mentioned theorem applies only to deterministic systems. The Oseledec theorem provides the stability of the largest Lyapunov exponent regardless of the number of observations for the time series generated by deterministic chaotic system. While for the time series generated by a stochastic system, increase the number of observations in a series will cause change in the value of the largest Lyapunov exponent. In this paper researched the effect of the number of observations of the time series on the value of largest Lyapunov exponent. In addition, the stability of the largest Lyapunov exponent was examined in the time series after random noise reduction procedure.

2

Metoda "najbliższych sąsiadów" oraz metoda "LEM" - porównanie efektywności metod prognozowania zjawisk ekonomicznych opisanych za pomocą szeregów czasowych

84%

Miśkiewicz M.

|

nr nr 50 Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu

81-96

XX

Celem artykułu jest wyznaczenie przyszłych wartości szeregów czasowych, utworzonych z wybranych kursów walut oraz porównanie efektywności wybranych metod predykcji pod względem dokładności wyznaczonych prognoz. W opracowaniu pod uwagę wzięto takie waluty, jak: dolar australijski AUD, korona duńska DKK, euro EUR, funt szterling GBP, jen japoński JPY, dolar amerykański USD, w okresie od 1.01.1999 roku do 30.10.2004 roku, obejmującym 1474 notowania. (fragment tekstu)

EN

This paper describes two methods of time series prediction. First method uses composite neighbours. A predicted value is defined by some weighted combination of the actual nearest neighbours in the reconstructed state space. Second method is based on the fundamental characteristic behavior that a sensitive dependence upon initial conditions (SDUIC) and Lyapunov exponents are measure of the SDUIC in chaotic systems. This is done firstly by reconstructing a phase space using time series, then using Lyapunov exponents as qualitative parameter to predict an unknown phase space point. After transferring the phase space point, the predicted time series data can be obtained. The numerical example has shown that the first method is effective.(original abstract)

3

K-Nearest Neighbour Classification for Symbolic Data

84%

Pełka M.

|

2010

|

tom 235 Multivariate Statistical Analysis

171-176

XX

Reguła kNN (k Nearest Neighbours) została zaproponowana w pracy (Fix E., Hodges J. L. [1951]) i jest jednym z najlepszych klasyfikatorów dla danych w ujęciu klasycznym. W najprostszym ujęciu metoda k-najbliższych sąsiadów polega na tym, że klasyfikowany obiekt jest zaliczany do klasy najliczniej reprezentowanej wśród jego k "najbliższych sąsiadów". Jeżeli w tej samej odległości, co k-ty "sąsiad" znajdą się jeszcze inne elementy, to wszyscy ci "sąsiedzi" biorą udział w głosowaniu. W artykule zaprezentowano adaptację metody KNN dla danych symbolicznych, którą zaproponował zespół pod kierownictwem D. Malerby (por. Malerba i in. [2004]). Badania przeprowadzono na danych symbolicznych w różnych modelach (generowanych za pomocą procedury cluster. Gen z pakietu clusterSim dla programu R). Modele te zawierały znaną liczbę klas. Dodatkowo do każdego modelu dodano różną liczbę zmiennych zakłócających i wartości odstających, które zniekształcają oryginalną strukturę klas. (abstrakt oryginalny)

EN

The well-known kNN (k Nearest Neighbours) rule was proposed by Fix E. and Hodges J. L. [1951] and it is one of the best classifiers for classical data. In the most simple way, the k-nearest neighbours assign a classified object to a class that is mostly represented by its k-nearest neighbours. If in the same distance as k-th neighbour are other objects, they also take part in voting. This paper presents an adaptation of KNN for symbolic data proposed by Malerba et al. (see: Malerba et al. [2004]). This research was conducted on symbolic data from a variety of models (generated by procedure cluster. Gen from package clusterSim for R software). These models contained a known number of classes. In addition, each model also contained a different number of noisy variables and outliers added to obscure the underlying cluster structure. (original abstract)

4

Your Neighbours' Growth Doesn't Always Matter - an Empirical Study of 45 Transition Economies

84%

Mihalyi P. , Banasz Z.

|

nr Vol. 14, z. 4 Re-thinking the OECD's Role in Global Governance: Members, Policies, Influence

101-127

EN

On the occasion of the 25th anniversary of the regime change in the communist world, and the 20th anniversary of Poland's membership in OECD, this paper looks at the growth performance of the former post-socialist countries by using a much larger sample than earlier studies. These economies are located geographically very far from each other, and thus, they are imbedded in regions with different growth record. The paper examines whether the growth spillover effect from the neighbourhood is important enough to explain the vastly different catching-up performances of 45 different post-socialist economies (PSEs). The econometric investigations led to divergent findings. For the sample as a whole, the spillover effect does not carry the same significance as compared to the importance of the initial development level in 1989. We also found a small, but statistically significant negative impact of nation-building for those countries which were newly (re)created. Relative to all these factors, the impact of being a landlocked country or having or not having a rich natural resource endowment does not seem to have a significant effect either. The neighbourhood effect for PSEs is statistically significant, but this is not the case for 23 OECD countries which didn't have a communist past in their recent history. But the initial development level (1989) had more impact on growth in the case of OECD countries, than in PSE economies. (original abstract)

5

Wpływ redukcji poziomu szumu losowego metodą najbliższych sąsiadów na dokładność prognoz finansowych szeregów czasowych

84%

Zeug-Żebro K.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2013

|

nr nr 146 Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne

111-118

XX

Celem artykułu będzie ocena zastosowania redukcji poziomu szumu, w wybranych szeregach finansowych, metodą najbliższych sąsiadów oraz wpływu tej filtracji na dokładność prognoz. W badaniach zostaną wykorzystane szeregi utworzone z cen zamknięcia trzech spółek notowanych na GPW w Warszawie, tj. Bytom, INGBSK, Żywiec oraz dziennych kursów franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Dane obejmą okres od 05.01.1995 do 14.10.2011. Obliczenia zostaną przeprowadzone z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Delphi, pakietu Microsoft Excel, Gretl oraz TISEAN. (fragment tekstu)

EN

The real time series xt is usually disturbed by random noise. His source may be errors of measurement and errors of rounding made during data analysis. The random noise may also represent an exogenous factors affecting the dynamics of the system or be a consequence of the statistical nature of the phenomena, e.g. which are affected by human decisions. Since the presence of noise in the data can significantly affect the quality of the forecasts, the aim of the article will be to evaluate the accuracy of predicting the time series filtered using the method of nearest neighbors. The test will be conducted on the basis of the financial time series, which consist of closing prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates. (original abstract)

6

Analysis of ß-Convergence : from Traditional Cross-Section Model to Dynamic Panel Model

84%

Górna J. , Górna K. , Szulc E.

|

tom 13

127-143

XX

Celem artykułu jest omówienie kierunku rozwoju metodologii badania konwergencji gospodarczej, wskazującego na potrzebę uwzględniania w modelach wzrostu regionów powiązań przestrzennych między nimi. Artykuł prezentuje empiryczne modele β-konwergencji dotyczące wzrostu gospodarczego regionów Europy, otrzymane przy wykorzystaniu różnych koncepcji metodologicznych. W artykule rekomenduje się modele z zakresu ekonometrii przestrzennej. Dane empiryczne dotyczą PKB per capita w regionach NUTS-2 27 państw europejskich, będących członkami Unii Europejskiej. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1995-2009 (dane roczne). (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the paper is to discuss the course of development of methodology of economic convergence analyses, which points up the necessity of taking into consideration spatial connections among regions in regional growth models. It presents empirical models of β-convergence concerning the economic growth of European regions using various methodological conceptions. In the paper the models offered by spatial econometrics are recommended. The empirical data refer to per capita GDP across the European Union regions at a NUTS-2 level over the period 1995-2009 (annual data). (original abstract)

7

O pewnych modyfikacjach metody najbliższych sąsiadów

67%

Miśkiewicz M.

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010

193-219

XX

Celem opracowania było zbadanie efektywności pod względem dokładności otrzymanych prognoz, metody najbliższych sąsiadów oraz metod będących modyfikacjami tej metody. Badania przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych finansowych. Ze względu na długość szeregów czasowych wzięto pod uwagę szeregi finansowe pochodzące z rynków walutowych oraz papierów wartościowych. Spośród spółek wybrano te, które zadebiutowały na GPW w Warszawie stosunkowo wcześnie, dzięki czemu otrzymano dość długie szeregi czasowe. Uwzględniono szeregi czasowe utworzone przez kursy : franka szwajcarskiego, euro, jena japońskiego, dolara amerykańskiego wobec złotego; cen akcji : Dębicy, ING Banku Śląskiego, Jutrzenki, Żywca oraz indeksów : WIG i WIG20, w okresie od 01.01.1999 r. do 30.11.2009 r. Analizowane szeregi finansowe zbudowano w oparciu o dane dostępne na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A.. Do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń wykorzystano arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel oraz program napisany przez autorkę w języku Delphi. (fragment tekstu)