Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Split estimation of parameters in functional geodetic models

100%

Wiśniewski Z.

Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

|

2008

|

tom nr 11

202-212

EN

The method of estimation presented in the paper is based on the assumption that every measurement result can be a realization of either of two different, random variables (differing from each other in expected values). Supposing it, the functional model v = y - AX is split into two competitive ones v[alpha]= y - AX[alpha] and v[beta]= y - AX[beta], that concern the same vector of observation y (A is a common coefficient matrix, v[alpha] and v[beta] are competitive vectors of random errors, X[alpha] and X[beta] - competitive parameter vectors, respectively). The estimation process proposed here is based on the principle of crossing (mutual) weighting of competitive random errors vi[alpha] and vi[beta] (concerning the same observation yi). The proposed method is essential extension of M-estimation class. However, its practical application is not limited to a robust estimation of the parameter X (X^[alpha] estimator) and extended with estimator X^[beta] (concerning outliers). The presented method can be also applied to a joint adjustment of two observation sets measured in two, different epochs. Differences between competitive estimates X^[alpha] and X^[beta] can indicate displacements of network points. The paper presents some basic, numerical examples that illustrate principles of the split estimation in functional geodetic models.

PL

Przedstawiona w pracy metoda estymacji wynika z założenia, że każdy z wyników pomiaru może być realizacją jednej z dwu zmiennych losowych różniących się wartościami oczekiwanymi. Takie założenie doprowadziło do rozszczepienia modelu funkcjonalnego v = y - AX na dwa konkurencyjne modele: v[alfa]= y - AX[alfa], v[beta]= y - AX[beta] , dotyczące tego samego wektora obserwacji y (A - znana macierz współczynników, v[alfa] i v[beta] - konkurencyjne wektory poprawek, X[alfa] i X[beta] - konkurencyjne wektory parametrów). W procesie estymacji szczególną rolę odgrywa zasada krzyżowego (wzajemnego) wagowania konkurencyjnych poprawek v[alfa] i v[beta] dotyczących tej samej obserwacji yi. Proponowana metoda estymacji jest istotnym rozszerzeniem M-estymacji. Jej praktyczne zastosowania nie ograniczają się jednak do odpornej estymacji parametru X. Metoda może być zastosowana także do wspólnego wyrównania obserwacji z dwu epok pomiarowych sieci geodezyjnych. Różnica między konkurencyjnymi estymatorami X^[alfa] i X^[beta] będzie wówczas wskazywać na przemieszczenie punktów tej sieci. W pracy zamieszczono proste przykłady numeryczne ilustrujące podstawowe właściwości rozszczepionej estymacji parametrów funkcjonalnych modeli obserwacji geodezyjnych.

2

Transformacja współrzędnych z zastosowaniem wybranych metod m-estymacji

100%

Janicka J.

Czasopismo Techniczne. Środowisko

|

2008

|

tom R. 105, z. 2-Ś

131-138

PL

W niniejszym artykule zaproponowano wykorzystanie odpornych na błędy grube metod wyrównywania obserwacji w procesie transformacji współrzędnych, w przypadku gdy punkty łączne mogą być obarczone błędami grubymi. W tym celu wykorzystano dwie spośród metod m-estymacji do wyznaczenia parametrów transformacji, a następnie wyniki porównano z tradycyjną transformacją Helmerta z korektą posttransformacyjną Hausbrandta.

EN

In this paper robust estimation methods for coordinate transformation is proposed. To avoid influence of blunder in coordinates of reference points two types of robust estimation were analyzed. The results were compared with Helmert transformation with Hausbrandt correction.

3

Application of the Huber and Hampel M-estimation in Real Estate Value Modeling

75%

Adamczyk T.

Geomatics and Environmental Engineering

|

2017

|

tom Vol. 11, no. 1

15--23

PL

Statystyka matematyczna jest potężnym narzędziem w analizie rynku nieruchomości i wyceny nieruchomości w przypadku dużych zbiorów danych. W literaturze często przytaczane są modele regresji dwuwymiarowej oraz wielowymiarowej. Estymacja parametrów modeli jest przeważnie oparta na metodzie najmniejszych kwadratów, mało odpornej na przypadki odstające. Nawet pojedyncza obserwacja odstająca może mieć negatywny wpływ na wyniki estymacji uzyskiwane w modelach opartych na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów. Autor analizuje możliwość zastosowania do modelowania wartości nieruchomości wybranych metod estymacji odpornej – metody Hubera oraz Hampela. Metody estymacji odpornej w porównaniu z klasycznymi metodami estymacji pozwalają uzyskać najmniejsze wartości wariancji estymowanych parametrów, co przekłada się na minimalizację wariancji szacowanych wartości nieruchomości z wykorzystaniem założonego modelu. W celu weryfikacji tezy o możliwości zastosowania metod odpornych w wycenie nieruchomości przeprowadzono analizę na przykładowej bazie nieruchomości. Wnioski sformułowano na podstawie porównania wyników estymacji za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów z wynikami wybranych metod estymacji odpornej (Hubera i Hampela). Podstawą wnioskowania była również analiza wariancji.

EN

Mathematical statistics is a powerful tool in real estate analysing and its valuation, when large databases are to be considered. The professional literature very often cites two or multidimensional variables methods of regression. Typically the model parameters estimation is based on the smallest squares method, however, such a method could not be resilient to the outlier cases. Even a single outlier could potentially have a negative impact on estimating results obtained by using the standard smallest squares method. The author analyzes the possibility of application of the chosen robust estimation method in property value modeling – the Huber and Hampel method. Comparing to the most commonly used classic estimation method, the robust estimation method enables us to obtain the smallest variation values for the estimated parameters, that results in property value estimated parameters variance minimizing, based on a given model. To verify the rationale of using the resilience methods in property valuation assumption, a sample of real property database analysis was conducted. The findings were concluded based on result comparison of the classic smallest squares method and the robust estimation method (Huber and Hampel) with variance analysis being also taken as a basis for conclusion.

4

Robust Orthogonal Fitting of Plane

63%

Gasinec J. , Gasincova S. , Trembeczka E.

Inżynieria Mineralna

|

2014

|

tom R. 15, nr 1

7--13

EN

Least Squares orthogonal distance fitting of plane surface onto 3D points is the best option in the event that gross errors nor systematic errors affect the observations. However, such situations often occur in the processing of the experimental data and robust methods are a good alternative in such cases. This issue is illustrated by the example of orthogonal fitting a plane on a set of 3D points using a robust M-estimate by Huber.

PL

Ortogonalne dopasowanie odległości płaskiej powierzchni na punkty 3D metodą najmniejszych kwadratów jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy błędy grube oraz błędy systematyczne nie wpływają na obserwacje. Takie sytuacje zdarzają się jednak często podczas przetwarzania danych eksperymentalnych, a metody odpornościowe są dobrą alternatywą w przypadkach tego typu. Ten problem został przedstawiony na przykładzie dopasowania ortogonalnego płaszczyzny na zestaw punktów 3D przy użyciu metody M-estymacji opracowanej przez Hubera.

5

M-estymacja w badaniu małych przedsiębiorstw

63%

Dehnel G. , Gołata E.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2016

|

nr 1(949)

5-21

PL

W wielu badaniach z zakresu statystyki gospodarczej liczebność próby jest na tyle duża, że obserwacje odstające mają stosunkowo niewielki wpływ na wartości szacowanych parametrów. W badaniach prowadzonych na niskim poziomie agregacji w ramach statystyki krótkookresowej obecność obserwacji odstających może być jednak znacząca. Z tego powodu w przypadku populacji takich jak populacja przedsiębiorstw obok podejścia klasycznego w badaniach powinien być uwzględniany nurt metod odpornych na występowanie jednostek nietypowych. W literaturze przedmiotu zaproponowano wiele alternatywnych metod estymacji mniej wrażliwych na wartości odstające. W opracowaniu weryfikacji empirycznej poddano jedną z nich – M-estymację. Celem analizy była ocena jej użyteczności w odniesieniu do badania małych przedsiębiorstw.

EN

In many business surveys, sample sizes are large enough to compensate for the presence of outliers, which have a relatively small impact on estimates. However, at low levels of aggregation, the impact of outliers might be significant. Therefore, in the case of a population such as the population of enterprises, the classical approach should be accompanied by methods that resist the occurrence of outliers. To deal with this problem, several alternative technique of estimation, less sensitive to outliers, have been proposed in the statistics literature. In this paper we look at one of them – M-estimation, and compare its usefulness in the small businesses survey.

6

Rozwijanie łańcucha IANS z wykorzystaniem systemu satelitarnego

63%

Czaplewski K. , Specht C.

Logistyka

|

2014

|

tom nr 6

510--520, CD 2

PL

Artykuł przedstawia idee tworzenia i rozwijania Interaktywnych Struktur Nawigacyjnych (IANS) z wykorzystaniem systemów satelitarnych. Pojęcie IANS w literaturę przedmiotu wprowadził współautor w 2004 roku [Czaplewski 2004]. W artykule autorzy prezentuje możliwość adaptacji dla potrzeb wybranych zadań w nawigacji morskiej znane w geodezji współczesne metody odpornej estymacji. W funkcjonowaniu IANS wykorzystywane są współczesne metody M-estymacji. Struktury Interaktywne mogą wspomagać zadania specjalne w działalności ludzkiej na morzu np. identyfikacje obiektów na morzu i lądzie bez potrzeby podchodzenia do nich. Ponadto można wykorzystać w procesie prowadzenia nawigacji przez pojazdu podwodne lub bez załogowe obiekty pływające. W prezentowanym artykule pokazano aparat matematyczny niezbędny do tworzenia IANS. Założenia teoretyczne zilustrowano przykładem wykorzystania IANS w trakcie typowego zadania nawigacyjnego.

EN

This paper presents ideas for creating and developing Interactive Navigational Structures (IANS) By using satellite systems. The authors of the paper present the possibility of adapting the contemporary methods of robust estimation that are used in geodesy for the purpose of performing selected marine navigation tasks. IANS utilise modern M-estimation methods. Interactive structures can also be used in the process of navigation carried out by underwater vehicles or unmanned watercraft. This paper presents the mathematical methods that are essential for creating IANS. The theoretical assumptions are illustrated with an example of how IANS can be used while performing a typical navigational task.

7

Modelling Global Burden of Disease Measures in Selected European Countries Using Robust Dynamic Spatial Panel Data Models

62%

Orwat-Acedańska A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2020

|

tom 2

|

nr 347

109-127

PL

Celem artykułu jest analiza powiązań między wybranymi czynnikami społeczno‑ekonomicznymi a stanem zdrowia mieszkańcow Europy. Stan zdrowia opisywany jest za pomocą wybranych wskaźnikow globalnego obciążenia chorobami – DALY (utracona długość życia korygowana niepełnosprawnością) oraz jego dwoma komponentami: YLL (lata życia z chorobą lub niepełnosprawnością) oraz YLD (lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci). W opracowaniu zidentyfikowane zostały czynniki, ktore istotnie wpływają na kształtowanie się tych wskaźnikow braku zdrowia. W analizie empirycznej wykorzystano dane panelowe obejmujące 16 krajow, głownie ze „starej UE”, w latach 2003–2013. Do modelowania zależności wskaźnikow globalnego obciążenia chorobami od czynnikow społeczno‑ekonomicznych wykorzystane zostały dynamiczne przestrzenne modele panelowe z efektami ustalonymi (DSPD). Modele te estymowane są za pomocą nowego podejścia (Yanga), polegającego na modyfikacji metody największej wiarygodności i opartego na M‑estymacji tego typu modeli. Metoda ta jest odporna na założenia dotyczące rozkładu tzw. warunkow początkowych. Analiza empiryczna obejmuje specyfikację, estymację oraz statystyczną weryfikację modeli. Wyniki wskazują, że zmienność YLD jest w znacznym stopniu związana ze spożyciem alkoholu, wydatkami na opiekę zdrowotną, wydatkami socjalnymi, tempem wzrostu PKB oraz latami edukacji. Ta sama grupa czynnikow jest związana ze zmiennością DALY. Natomiast wrażliwość składowej YLL na czynniki społeczno‑ekonomiczne jest znacznie słabsza.

EN

The aim of the paper is to study relationships between selected socio‑economic factors and health of European citizens. The health level is measured by selected global burden of disease measures – DALYs (Disability Adjusted Life Years) and its two components: YLL (Years of Life Lost) and YLD (Years Lived with Disability). We identify which factors significantly affect these indicators of health. The empirical study uses a panel data comprising 16 countries mostly from the old‑EU in the period 2003–2013. Fixed‑effects dynamic spatial panel data (DSPD) models are used to account for autocorrelations of the dependent variables across time and space. The models are estimated with a novel, modified quasi maximum likelihood Yang method based on M‑estimators. The approach is robust on the distribution of the initial observations. The empirical analysis covers specification, estimation, and verification of the models. The results show that changes in YLD are significantly related to alcohol consumption, healthcare spending, social spending, GDP growth rate and years of education. Exactly the same set of factors is associated with variation in DALYs. Sensitivity of the YLL component to the socio‑economic factors is considerably weaker.