Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Próba przybliżenia wyników ocen obiektywnych i subiektywnych dziedzin działalności produkcyjnej w Polsce

100%

Kwiatkowska-Ciotucha D. , Załuska U. , Hanczar P.

|

2001

|

tom 7

|

nr nr 895 Zastosowania metod ilościowych

101-111

XX

Celem artykułu jest wskazanie możliwości i sposobów przybliżania wyników subiektywnych ocen dziedzin działalności produkcyjnej w Polsce do ocen obiektywnych. Uzyskanie takiego przybliżenia jest warunkiem wykorzystania wyników testów koniunktury do bieżących diagnoz i prognozowania. (fragment tekstu)

EN

The subject is an evaluation of the performance of manufacturing branches of the Polish economy. Two approaches have been applied. In the first approach data from state statistical reports have been used. Single variables have been combined to the composite indicator which has become the criterion of evaluation. Business surveys (opinion surveys of chief executives) were used as the criterion for evaluation in the second approach. The results obtained indicated the existence of significance discrepancies. The sources of these discrepancies have been detected. The attempt has been made to narrow orderings differences. In order to do so the data from the surveys have been adjusted by introducing the correction parameters. The parameters values were determined by means of optimisation methods. (original abstract)

2

Zależność pomiędzy współczynnikami korelacji rij, ri na tle nierówności Z. Hellwiga

100%

Kolupa M. , Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

1999

|

tom 46

|

nr z. 1

139-142

XX

Analizując nierówność Z.Hellwiga przedstawiono zależność między współczynnikami korelacji.

3

Kilka uwag o wartościach własnych macierzy korelacji

100%

Kolupa M. , Plebaniak J.

Przegląd Statystyczny

|

2011

|

tom 58

|

nr z. 3-4

323-332

4

The Socio-Economic Condition of Poland in Relation to EU : Member States - Analysis and Diagnosis

75%

Tarczyński W. , Gazińska M.

|

nr nr 16

421-431

EN

Venture capital market in Israel is one of the most developed in the world, as confirmed by sta- tistics from recent years. In the bibliography of the subject, emphasis is placed on the connection between capital markets and the economy. The article presents an attempt to examine, socio-economic conditions in Poland, especially within the areas of capital markets and the economy, on the basis of selected EU mem- ber states. A synthetic measure of development was created to solve this problem. This measure helps to explain multivariativemultivariate issues like the level and development of economies in the stud- ied objects (here Poland and EU member states) and objectify it by using statistics. Therefore, it is referred to as a synthetic measure. In the construction of this kind of measure it is the qualification of diagnostic variables that is very important. Particularly, this should be variables which express the level and development of mulivariativemultivariate issues. In this research the socio-economic variables used are inflation, unemployment, HDI (Human Development Index), GDI (Gender-Related Develop- ment Index), GEM (Gender Empowerment Measure) and indices for national stock markets. The classification of countries was constructed on the basis of a synthetic measure. Data from the years 20002005 were used for this purpose.(original abstract)

5

Geometria przestrzeni regresji

75%

Antoniewicz R. , Wilkowski A.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria

|

1996

|

tom 1

|

nr nr 718 Zastosowania metod ilościowych

9-16

XX

Omówiono zależność między współczynnikiem korelacji liniowej a współczynnikiem zależności prostoliniowej Antoniewicza oraz zwrócono uwagę na metryzację przestrzeni regresji. Opisano także zastosowanie korelacji w przestrzeni regresji.

EN

The work consists of three parts. In the first part the relation between the coefficient of the linear correlation and the Antoniewicz's coefficient of the rectilinear dependence was discussed.The second part deals with the metricization of regression space. The proposed model is the projection space, and the metrication is the Kahler's metrication. It turns out, that in this case, a natural correspondence exists between the distance in the projection space and the coefficient of the rectilinear dependence.In the third part, on the basis of the formulas of spherical trigonometry, the authors introduce the place coefficient of the partial dependence (analogon of coefficient of partial correlation). At the end, numerical examples are given. (original abstract)

6

Analiza wrażliwości wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej

75%

Bąk A.

|

1997

|

tom 3

|

nr nr 744 Zastosowania metod ilościowych

19-25

XX

Analiza wrażliwości jest zastosowana również w programowaniu liniowym i w innych badaniach optymalizacyjnych. Głównym przedmiotem badań są w niej zmiany obserwowane w rozwiązaniu optymalnym, implikowane zaburzeniami wprowadzanymi do zbioru danych wejściowych (argumentów funkcji celu). Istotnym rezultatem badań jest określenie obszaru zmienności danych, dla których pewne rozwiązanie pozostaje ciągle optymalne. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the results of sensitivity analysis of selected methods of multivariate comparative analysis. The sensitivity of the methods of multivariate comparative analysis to unsystematic disturbances of statistical data input have been estimated with computer simulation techniques. To measure the sensitivity the tau Kendall rank correlation coefficient has been used. (original abstract)

7

Koncepcja i zastosowanie modyfikacji macierzy wag w przestrzennych badaniach ekonomicznych

75%

Pietrzykowski R.

Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

|

2011

|

tom 12(XII)

|

nr nr 2

270-278

XX

Celem pracy jest przedstawienie zastosowania modyfikacji macierzy wag określającej interakcje przestrzenne dla ceny ziemi rolniczej w województwach. W pracy rozważono również inne zmienne o charakterze ekonomicznym, które posłużyły do określenia macierzy odległości taksonomicznych. W analizie danych wykorzystano hierarchiczną metodę analizy skupień oraz globalny współczynnik korelacji Morana. Porównano trzy rodzaje macierzy wag. W przypadku macierzy wag binarnej i unormowanej wierszowo, nie udało się stwierdzić autokorelacji przestrzennej. Natomiast stwierdzono istnienie ujemnej korelacji przestrzennej w przypadku zastosowania zmodyfikowanej macierzy wag Wm, opartej na macierzy odległości taksonomicznych oraz macierzy sąsiedztwa. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this study was to present the application of modified weight matrix defining the spatial interactions for the price of agricultural land in the provinces. The study also considered other variables of an economic nature, which were used to determine the distance matrix. The data analysis used a hierarchical cluster analysis method and the global correlation Moran's coefficient. Compared the three types of matrix weight. In the case of binary weights matrix and rows normalized, failed to determine spatial autocorrelation. However there is a negative correlation was found in the case of spatial use a modified weight matrix Wm. (original abstract)

8

Relacja częściowego porządku na przykładzie akcji indeksu WIG20

75%

Guzik K.

|

2001

|

tom 7

|

nr nr 895 Zastosowania metod ilościowych

90-100

XX

Przedstawiony w niniejszym artykule problem dotyczy teorii rynku kapitałowego, a konkretnie rynku akcji. Pozostaje on w ścisłym związku z teorią inwestycji portfelowych, do których należy zaliczyć prace Markowitza [5], Rossa [6] czy Sharpe'a [7]. (...) W niniejszym artykule określona zostanie pewna relacja porządkująca częściowo aktywa na rynku kapitałowym. Jak się później okaże, zaproponowana relacja będzie miała silny związek ze współczynnikiem korelacji. Wydaje się to pożądane, gdyż wszelkie analizy rynku akcji powinny zawierać współczynnik korelacji, aby nie gubić wzajemnych zależności między akcjami na rynku. Relacja określona w tym artykule mówi o "względnie dużej" (w porównaniu z czymś) wartości współczynnika korelacji. (fragment tekstu)

EN

The paper deals with the discussion of certain partial order relation. It ranges securities on the capital market through originated strings. The definition of this relation is based on the unit price of risk. This fixed definition is closely connected with correlation coefficient. It allows us to assume that every string will contain the securities correlated between themselves. The empirical tests, which were done on a group of securities belonging to index WIG20, show us the content of strings. To generalize the results we have to increase the number of securities taken into consideration and examine them for a longer time. (original abstract)

9

The Analysis of Nonstationary Time Series Using Regression, Correlation and Cointegration

75%

Johansen S.

Contemporary Economics

|

2012

|

tom 6

|

nr nr 2

40-57

EN

There are simple well-known conditions for the validity of regression and correlation as statistical tools. We analyse by examples the effect of nonstationarity on inference using these methods and compare them to model based inference using the cointegrated vector autoregressive model. Finally we analyse some monthly data from US on interest rates as an illustration of the methods. (original abstract)

10

Determination of the Time of Contagion in Capital Markets Based on the Switching Model

75%

Burzała M. M.

Dynamic Econometric Models

|

2013

|

tom 13

69-85

XX

W artykule podjęto próbę porównania wnioskowania o zarażaniu rynków na podstawie okresów wskazanych przez model przełącznikowy Markowa z wnioskowaniem opartym na przedziale dla korelacji bezwarunkowych i ustaleniach arbitralnych. W celu kontrolowania zmieniających się w czasie korelacji wykorzystano model DCC. Ustalenie ekstremalnie wysokich korelacji przy wykorzystaniu przedziału dla korelacji bezwarunkowych lub modelu przełącznikowego MS(3) prowadzi do podobnych rezultatów w zakresie wnioskowania o wystąpieniu procesu zarażania rynku. Wnioski o zarażaniu są jednak stawiane przy wyższym poziomie istotności w przypadku modelu przełącznikowego. (abstrakt oryginalny)

EN

This article attempts to compare conclusions made about market contagion based on the periods indicated by using the Markov-switching model and based on a range for unconditional correlations as well as on arbitrary arrangements. DCC-model was used to control for correlation change over time. Determination of extremely high correlations by using a range for unconditional correlations and the MS(3) switching model yields similar results regarding conclusions about the occurrence of the process of contagion in a market. Conclusions about contagion are, however, made at a higher significance level in the case of the switching model. (original abstract)

11

Modelowanie dynamicznych warunkowych korelacji stóp zwrotu na polskim rynku finansowym

75%

Doman M.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

2005

|

nr nr 64

33-49

XX

Najbardziej znanym narzędziem, służącym do modelowania zmieniających się w czasie korelacji warunkowych, są wielowymiarowe modele GARCH. Modele te mają jednak wadę, są bowiem silnie parametryzowane i w związku z tym trudne i uciążliwe w zstymacji. W prezentowanym artykule do modelowania korelacji warunkowych na polskim rynku finansowym stosowany jest model należący do zaproponowanej w w 2000 roku nowej klasy modeli wielowymiarowych,nazwanych modelami dynamicznej korelacji warunkowej (DCC). Modele te mają elastyczność jednowymiarowych modeli GARCH i jednocześnie należą do oszczędnych modeli parametrycznych, opisujących korelacje warunkowe bezpośrednio. Nie są one liniowe ale mogą być łatwo estymowane przy użyciu metody dwustopniowej na podstawie metody największej wiarygodności : najpierw estymuje się jednowymiarowe modele GARCH, a następnie parametry ewolucji korelacji. (fragment tekstu)

EN

The time-varying behavior of correlations between the returns of financial instruments is now one of the most important topics of financial econometrics. It is widely accepted that the conditional correlations move over time. In this paper we investigate the dynamics of conditional correlations between the returns of six Polish financial instruments: interest rates WIBOR 1M and WIBOR 3M, stock indices WIG and WIG20, and exchange rates EUR/PLN and USD/PLN. The dynamic correlations are modeled with Engle's Dynamic Conditional Correlations (DCC) model. The obtained results show very strong and diverse dynamic of correlations between the return series coming from different segments of Polish financial market. (original abstract)

12

O stosowaniu uogólnionej nierówności Hellwiga do sprawdzania, czy macierz symetryczna jest macierzą współczynników korelacji

75%

Westa M.

|

tom 55

|

nr z. 2

64-77

XX

Hellwig (1976) zaproponował nierówność dotyczącą zależności między wszystkimi współczynnikami korelacji dla par zmiennych w przypadku trzech zmiennych. Uogólniona nierówność Hellwiga (poniżej UNH) została wyprowadzona przez Borowieckiego, Kaliszyka i Kolupę (1984). Utrzymują oni, że dowolna macierz symetryczna o wymiarach k x k, która posiada następujące własności: a) k ≥ 3; (1) b) wszystkie elementy na głównej przekątnej są równe jedności; (2) c) wszystkie elementy poza główną przekątną są co do wartości bezwzględnej nie większe niż 1, (3) jest macierzą współczynników korelacji, jeżeli UNH zachodzi dla każdego elementu powyżej głównej przekątnej (poniżej kryterium UNH). Rezultaty te zostały wykorzystane przez Dudek (2003). Metody sprawdzania, czy macierz symetryczna o własnościach (l)-(3) jest macierzą współczynników korelacji (poniżej sprawdzanie CM) były również rozważane przez Hauke i Pomianowska (1987). Wyprowadzili oni warunki (poniżej warunki HP) stosowania UNH w badaniu CM dla macierzy symetrycznej pewnego typu. Nie rozważali kryterium UNH. W niniejszym artykule wyprowadzono nowe warunki stosowania UNH w badaniu CM. Udowodniono, że: a) kryterium UNH poprawnie wskazuje macierze korelacji tylko dla k = 3; b) gdy k > 3, to spełnienie kryterium UNH nie jest warunkiem wystarczającym na to, aby macierz symetryczna o własnościach (l)-(3) była macierzą współczynników korelacji; c) warunki HP są błędne. (abstrakt oryginalny)

EN

Hellwig (1976) proposed an inequality concerning the relationship between all pairwise correlation coefficients in the case of three variables. The generalised Hellwig's inequality (hereafter GHI) was derived by Borowiecki, Kaliszyk and Kolupa (1984). They argued that any symmetric k x k matrix, which has the following properties: a) k ≥ 3; (1) b) all elements on the main diagonal are units; (2) c) all elements outside the main diagonal are not greater than one in absolute value; (3) is a correlation matrix if GHI is fulfilled for every element above the main diagonal (hereafter GHI criterion) These results were used by Dudek (2003). criterion;. Methods of verification that a symmetric matrix with properties (l)-(3) is a correlation matrix (hereafter CM venficatton) were also cohered by Hauke and Pomianowska (1987). They derived conditions hereafter HP condmonsjI of using GHI in CM verification for a symmetric matrix of certain type. They did not consider the GHI criterion. In the present paper, new conditions of using GHI in CM verification were derived. It was proved that a) the GHI criterion properly indicates the correlation matrices only for k = 3- b) if k > 3 then the fulfilment of the GHI criterion is not a sufficient condition for a symmetric matrix with properties (l)-(3) to be a correlation matrix; symmetric matrix c) HP conditions are not true. (original abstract)

13

Zastosowanie estymatora EBLUP uwzgledniającego korelację przestrzenną na danych ze Spisu Rolnego w 2002 roku

75%

Klimanek T.

|

2010

|

nr nr 149

105-121

XX

Artykuł prezentuje część prac podgrupy roboczej do spraw metod statystyczno-matematycznych na rzecz spisów, wywołaej przez prezesa GUS. Prace te koncentrowały się początkowo na testowaniu estymatorów pośrednich w badaniach symulacyjnych polegających na losowaniu prób z bazy Spisu Rolnego 2002, zgodnie z różnymi schematami losowania i na szacowaniu wybranych charakterystyk gospodarstw rolnych. Celem artykułu oprócz przedstawienia wstępnych wyników zastosowania estymtora EBLUP, uwzględniającego korelację przestrzenną zjawisk w badaniach na danych ze Spisu Rolnego z 2002 roku, jest też próba odpowiedzi na pytanie, czy uwzględnienie dodatkowej informacji, której nośnikiem jest przestrzeń, poprawi jakość dokonywanych oszacowań. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the results from simulation studies based on the data from the agricultural census in 2002 in Poland. The aitn of this approach is to estimate, by using the EBLUP estimator with spatial correlation structure, the average area of agricultural land per one farm at the poviat level in Wielkopolska region. The second aim of the survey is to compare the results obtained with those where the EBLUP without the spatial compo-nent was applied. 100 samples were drawn according to a stratified design. The number of farms selected from the strata (poviat) was proportional to the sąuare root of the number of farms in a poviat. The sample ratę amounted to 5%. The model which is the key com-ponent of the EBLUP estimator was selected and the estimates were computed. Then the distributions of some of the estimator's characteristics were examined (expected value, bias, sąuare root of MSE and relative estimation error). (original abstract)

14

Uwarunkowania i skutki ekonomiczne dysproporcji tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych

75%

Szczepanik Z.

|

1991

|

nr nr 347

79-95

XX

W niniejszym artykule omówiono znaczenie i rolę zysku związaną z procesami gospodarowania

EN

Conditions and Economic Effects of the Disproportion Between the Formation and Distribution of Economic Surplus at the Producers' in the Eighties The paper deals with the problems of manipulating the profits by means of extensive processes of financial redistribution. It has been pointed out that the proceeding inflation of costs has favoured the creation of significant economic and financial disproportions evident, among others, in the sphere of distribution. The discrepancy between the value of income really formed by the producers and destined for distribution and the formal-legal title to the participation in the net output distribution in the form of profit created during the financial redistribution makes its amount to become more and more an expression of financial interference and not the result of real economic processes. The paper ends in the proposition that the profits should make a definite economic category and not an account magnitude invented for the usually changing stimulus needs.(original abstract)

15

Próba zidentyfikowania czynników mających wpływ na wysokość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce

75%

Jędrzychowska A. , Poprawska E.

|

2011

|

nr nr 228 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

213-221

XX

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią wciąż, pomimo rozwoju rynku ubezpieczeniowego, największą pod względem przypisu składki i wysokości wypłaconych odszkodowań grupę produktów ubezpieczeniowych (około 60% składki przypisanej brutto). Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników wzrostu dynamiki w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce oraz ich wpływu na ocenę składki przypisanej brutto z ubezpieczeń grupy 3 i 10 działu II wg załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej - czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco. Analizie poddano czynniki o charakterze makroekonomicznym, behawioralnym i prawnym. Ze względu na zastosowane metody badawcze (analiza istotności współczynników korelacji między badanymi czynnikami a wysokością składki przypisanej brutto) badanie ograniczono do czynników mających charakter ilościowy. (abstrakt oryginalny)

EN

Motor insurance is still, despite the development of the insurance market, the largest in terms of gross written premium, group of insurance products (approximately 60% of gross written premium). The aim of this article is to identify the dynamics of growth factors in the motor insurance sector in Poland and their impact on the gross written premium in groups of 3 and 10 of non-life insurance - that is, motor third party liability insurance and Casco insurance. Macroeconomic, behavioural and legal factors were analyzed. Due to the applied research methods (the analysis of the significance of the coefficients correlation between the investigated factors and the amount of gross written premium) the examination was limited to quantitative factors. (original abstract)

16

Warunek konieczny i dostateczny istnienia pary korelacyjnej

75%

Kłopotowski J.

|

nr z. 3-4

277-282

XX

W pracy wykazano, korzystając z kryterium Sylvestra, stosowanego do badań określoności macierzy symetrycznej, że współczynniki korelacji tworzą parę korelacyjną wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie minory główne macierzy współczynników korelacji są nieujemne. Pokazano także, że nierówność Hellwiga jest równoważna warunkowi nieujemności minorów głównych stopnia trzeciego, a zatem jest szczególnym przypadkiem udowodnionego w tej pracy twierdzenia.

EN

In the paper there is shown that necessary and sufficient conditions for a set of correlation coefficients to form a correlation pair is non - negative definition of the matrix of correlation coefficients of econometric model variables. Non - negativity of central minors is a result of Sylvester criterion. There is also shown that the Hellwig inequality is equivalent to non - negativity of central minors of a matrix of the 3rd rank what is a special case of the theorem proved in the paper. The autor argues that the counter example to the Hellwig hypothesis concerning the coincidence of an econometric model is a false one. (original abstract)

17

Correlation of Stock Market Performance : Deyeloped vs. Emerging Markets

75%

Wiśniewska M.

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

|

2006

|

nr nr 5

243-261

EN

Diversification benefits depend on the correlation of returns of assets included in portfolio. The higher the correlation of returns between two assets is the lower are the benefits of diversification achieved by investing in these two assets. The aim of this article is to present benefits of International diversification by estimation of correlation of returns of different stock markets vs. US stock market. The analysis includes both developed and emerging markets and thus shows the trends on where to seek the biggest diversification benefits. The analysis is done from a US investor perspective. (original abstract)

18

Dowód hipotezy Hellwiga

75%

Kolupa M.

|

nr z. 2

127-134

XX

W roku 1976 Profesor Zdzisław Hellwig postawił następującą hipotezę: jeżeli jest spełniona nierówność macierzowa O(k)

EN

In the paper there proved the Hellwig hypothesis firmulated in 1976. It states that if the matrix inequality O(k)

19

Korelacja i regresja w decyzjach kadrowych

75%

Wiśniewski J. W.

Studia Ekonomiczne

|

2015

|

tom 242

245-254

PL

W praktyce zarządzania kadrami rzadko wykorzystuje się metody statystyczne oraz ekonometryczne do podejmowania decyzji. W pracy zaprezentowano możliwości ograniczania ryzyka błędnych decyzji kadrowych, wynikające z gromadzenia i przetwarzania informacji statystycznych o efektach pracy oraz cechach osobistych zatrudnionych. Służą temu narzędzia korelacji i regresji. Zwłaszcza stosowanie wielorównaniowego modelu ekonometrycznego może przyczynić się do racjonalizacji decyzji kadrowych.

EN

In human resource management practice, statistical and econometric methods are rarely used for decision-making. This work presents the possible ways of reducing the risk of making incorrect staff decisions, resultant from collecting and processing the statistical data on the effects of work and the employees' personal qualities. Correlation and regression tools serve this purpose. Application of a multi-equations econometric model can especially contribute to rationalization of human resource decision-making.

20

O współczynniku korelacji

75%

Wilkowski A.

|

2009

|

tom 26

|

nr nr 76 Zastosowanie matematyki w ekonomii

191-198

XX

W pracy omówione będą wybrane własności klasycznego współczynnika korelacji oraz jego próbkowego odpowiednika. Podany zostanie także współczynnik zależności prostoliniowej i jego związek ze współczynnikiem korelacji. Przedstawiona zostanie również asymptotyczna normalność próbkowego odpowiednika tego współczynnika. (abstrakt oryginalny)

EN

The work discusses some properties of the classical coefficient of correlation and its sample equivalent. Parallel dependence coefficient and its connection with the coefficient of correlation is also given. The author describes asymptotic normalcy of the sample equivalent of this coefficient too. (original abstract)