Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

Ograniczanie wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwano:
w słowach kluczowych: Jensen's inequality

Sortuj według:

Ogranicz wyniki do:

The Jensen inequality for s-Breckner convex functions in linear spaces

100%

Dragomir S. S. , Fitzpatrick S.

2000

tom Vol. 33, nr 1

43-49

We derive some inequalities of Jensen's type for 5-convex functions in the sense of Breckner on subsets of linear spaces and give some applications connected with special means.

Opial and Pólya type inequalities via convexity

100%

Saker S. H. , Abdou D. M. , Kubiaczyk I.

Fasciculi Mathematici

2018

tom Nr 60

145--159

In this paper, we prove some new dynamic inequalities related to Opial and Pólya type inequalities on a time scale T. We will derive the integral and discrete inequalities of Polya’s type as special cases and also derive several classical integral inequalities of Opial’s type that has been obtained in the literature as special cases. The main results will be proved by using the chain rule, Hölder’s inequality and Jensen’s inequality, Taylor formula on time scales.

Delta-Convexity with Given Weights

75%

Ger R.

Annales Mathematicae Silesianae

2020

tom 34 (1)

73-80

Some differentiability results from the paper of D.Ş. Marinescu & M. Monea [7] on delta-convex mappings, obtained for real functions, are extended for mappings with values in a normed linear space. In this way, we are nearing the completion of studies established in papers [2], [5] and [7].(original abstract)

Probabilistic characterization of strong convexity

75%

Rajba T. , Wąsowicz S.

Opuscula Mathematica

2011

tom Vol. 31, no. 1

97-103

Strong convexity is considered for real functions defined on a real interval. Probabilistic characterization is given and its geometrical sense is explained. Using this characterization some inequalities of Jensen-type are obtained.

Nierówność Jensena i jej zastosowanie w teorii ubezpieczeń

75%

Lipski T.

Przegląd Statystyczny

1998

tom 45

nr z. 2

235-239

This article shows basic dependencies between the insurance theory and the utility theory. The author characterises typical utility functions and presents detailed proof of Jensen's inequality and its basic application for a comparison of risk according to the expected utility principle. (original abstract)

Nierówność Jensena zamiast pochodnej

63%

Sacała J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

1992

nr nr 615 Dydaktyka matematyki : materiały konferencyjne: Ogólnopolska Szkoła Letnia, Wrocław, 17-19 września 1992

25-29

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie kilku przykładów rozwiązania zadań inną metodą niż pochodna.

O modelu awersji do ryzyka Arrowa-Pratta dla uogólnionej całki Choqueta

63%

Kałuszka M. , Szeligowska W.

2018

nr nr 51

169-183

W latach 70. Kahneman i Tversky przeprowadzili serię eksperymentów, które sugerowały, że ludzie nie zachowują się zgodnie z przewidywaną teorią użyteczności von Neumanna-Morgensterna. Dlatego zaproponowali alternatywną teorię, zwaną The Cumulative Prospect Theory, w której wykorzystali całkę Choqueta w odniesieniu do zniekształconych miar prawdopodobieństwa do opisania podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. W artykule przedstawiono uogólniony model awersji do ryzyka Arrow-Pratt, w którym klasyczna wartość oczekiwana zostaje zastąpiona przez uogólnioną całkę Choqueta. Aby to zrobić, potrzebujemy niezbędnych i wystarczających warunków dla nierówności typu Jensena dla uogólnionej całki Choqueta w odniesieniu do arbitralnej miary monotonnej, która nie jest funkcją zestawu addytywnego. Przedstawimy wyniki tego typu i wskazujemy trudności, które pojawiają się bez założenia addytywności(fragment tekstu)

In the 1970s Kahneman and Tversky conducted a series of experiments which suggested that people do not behave accordingly to the von Neumann-Morgenstern's Expected Utility Theory. Therefore, they proposed an alternative theory, called the Cumulative Prospect Theory, in which they used the Choquet integral with respect to distorted probability measures to describe decision making in risk and uncertainty conditions. The paper presents the generalized Arrow-Pratt risk aversion model, when the classic expected value is replaced by the generalized Choquet integral. To do this, we require necessary and sufficient conditions for the Jensen type inequality for the generalized Choquet integral with respect to arbitrary monotone measure, that is not an additive set function. We will provide some results of this type and point the difficulties that show up without the additivity assumption(original abstract)