Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Wiarygodność płatnicza krajów

100%

Nowe Życie Gospodarcze

|

1999

|

nr nr 1

26-27

XX

W artykule opublikowano wybrane materiały "International Risk & Payment Review", przynoszącej comiesięczne oceny ryzyka inwestycyjnego w niemal 120 krajach, dokonywane przez istniejącą od 150 lat firmę Dun & Bradstreet Ltd.

2

Modele O-GARCH w ocenie ryzyka portfela inwestycji na rynku dnia następnego

80%

Ganczarek-Gamrot A.

|

2012

|

nr nr 91 Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka

37-48

XX

W niniejszym artykule wykorzystano wielowymiarowy model czynnikowy O-GARCH do estymacji ryzyka zmiany wartości portfela złożonego z kontraktów na energię elektryczną. Portfel został zbudowany z 24 kontraktów notowanych na Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) w okresie od 1.01.2009 do 31.03.2011 roku. (fragment tekstu)

EN

In this article O-GARCH model was used to portfolio risk estimation. The portfolio was build with 24 contracts on electric energy from Day Ahead Market from Electric Energy Exchange from 1.01.2009 to 31.03.2011. (original abstract)

3

Ryzyko inwestycyjne w sektorze żeglugowym

80%

Marek R.

|

2001

|

nr nr 890, t. 1 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

208-217

XX

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: czy rzeczywiście walory podmiotów żeglugowych są obarczone większym ryzykiem niż akcje podmiotów gospodarczych, należących do innych sektorów gospodarki narodowej? czy hipoteza, mówiąca, że im wyższe ryzyko inwestycyjne, tym wyższa stopa zwrotu z zaangażowania kapitału, ma swoje potwierdzenie w badanym sektorze? (fragment tekstu)

4

Polska na mapie nadzoru korporacyjnego

80%

Fandrejewska A.

Business Week - edycja polska

|

2003

|

nr nr 6 (135)

26-29

XX

Mapy nadzoru korporacyjnego pozwalają określić inwestorom ryzyko inwestycyjne. Twórcy tych map biorą pod uwagę wskaźniki odzwierciedlające prawa akcjonariuszy i wierzycieli oraz efektywność ich egzekucji. Taką mapę dla Europy sporządził EBOiR. Kraje uszeregował według standardów nadzoru korporacyjnego.

5

Ryzyko inwestycyjne w branżach gospodarki polskiej

80%

Wyżnikiewicz B.

|

1998

|

nr nr 9

16-18

XX

Liderem rankingu branż nieprzemysłowych, podobnie jak w poprzednim rankingu została działalność związana z pośrednictwem finansowym. W klasach wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka dominują działalności związane z transportem, a w grupie podwyższonego ryzyka licznie reprezentowane są branże budowlane.

6

Pogoń za liderem

80%

Dworzecki Z.

Życie Gospodarcze

|

1994

|

nr nr 20

42-43

XX

Synteza badań porównawczych atrakcyjności i ryzyka inwestycyjnego 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, b. NRD, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii i Bułgarii.

7

Otoczenie jako źródło ryzyka w działalności przedsiębiorstw hotelarskich

80%

Sidorkiewicz M. , Tokarz A.

|

nr nr 73 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu

453-461

XX

Celem artykułu jest próba identyfikacji głównych źródeł ryzyka, związanych ze zmiennością otoczenia, w działalności przedsiębiorstw hotelarskich. Artykuł składa się z dwóch części merytorycznych oraz wstępu i zakończenia. W pierwszej części opracowania szczegółowo omówiono istotę i rodzaje ryzyka, w drugiej zaś otoczenie przedsiębiorstwa hotelarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mikro- i makroekonomicznych, w kontekście ryzyka jego funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of the paper is to identify the main sources of risk, associated with changes of environment, in activities of hotel's companies. The paper consists of two substantial parts, as well as introduction and conclusion. In the first part of the paper the essence and type of risks are in detail presented, in the second part - environment of hotels, with particular emphasis on microand macroeconomics' factors, in the context of their operation. (original abstract)

8

Ocena ryzyka inwestycyjnego polskich przedsiębiorstw w kontekście ścieżek ich powstawania

80%

Chadam J.

Przegląd Organizacji

|

2002

|

nr nr 11

27-30

XX

Artykuł jest fragmentem badań prowadzonych w zakresie funkcjonowania i strategii rozwojowych polskich przedsiębiorstw w kontekście ścieżek ich powstawania. Dotyczą one wpływu uwarunkowań historycznych na ocenę ryzyka inwestycyjnego według kryterium prowadzonych działalności w badanych spółkach kapitałowych.

9

Coraz mniejsze ryzyko

80%

Wyżnikiewicz B.

Życie Gospodarcze

|

1995

|

nr nr 44

34-35

XX

Od początku roku 1993 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prowadzi na zlecenie Polskiego Banku Rozwoju SA badania nad mapą ryzyka inwestycyjnego. Projekt ten opisuje ryzyko inwestycyjne w aspekcie międzynarodowym, wojewódzkim i branżowym. Niniejszy artykuł rozpoczyna prezentację kolejnego półrocznego raportu z badań.

10

Drogie lokalizacje

70%

Krajewski J.

Businessman Magazine

|

1996

|

nr nr 1

32-35

XX

W artykule przedstawiono elementy decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu czy województwa.

11

Bez niespodzianek

70%

Garlińska G.

Nowe Życie Gospodarcze

|

1999

|

nr nr 11

14

XX

Artykuł omawia ryzyko inwestycyjne w poszczególnych branżach polskiej gospodarki.

12

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego

61%

Dylewski M.

|

2006

|

nr nr 1148 Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej

282-291

XX

Omówiono istotę i obszary ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Przedstawiono sposoby minimalizacji ryzyka w tych przedsięwzięciach.

EN

The article covers the concept of risk expressed as the probability of events with negative financial effects. In aspect of more complicated and capital-intensive undertakings and programmes in local government there were risen problems of risk management. Stages of investment process determine prediction and estimation of risk probabilities. How to minimise risk and possible loses it's the main question in the article, especially in the new conditions of self-government activity.(original abstract)

13

Niedoskonałości credit-ratingu

61%

Dziawgo D.

Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów

|

2005

|

tom Finanse przedsiębiorstwa

339-349

XX

Credit-rating jest narzędziem służącym do redukcji ryzyka, a w szczególności ryzyka inwestowania w dłużne papiery wartościowe. Jednak jego niedoskonałości sprawiają, że credit-rating paradoksalnie sam może generować ryzyko. Celem niniejszego opracowania jest właśnie zwrócenie uwagi na pewne niedoskonałości credit-ratingu oraz ryzyko związane z jego stosowaniem. Jest to zagadnienie istotne i aktualne tym bardziej, że credit-rating został zaimplementowany w Nowej Umowie Adekwatności Kapitałowej. (fragment tekstu)

14

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych a rachunkowość

61%

Brylińska A.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości

|

2008

|

nr nr 26

21-31

XX

W artykule przedstawiono istotę ryzyka oraz etapy zarządzania ryzykiem. Następnie autor zwrócić uwagę na to, jak możemy wykorzystać rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem. W końcowej części pracy przedstawiono informacje na temat ryzyka, które należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym z działalności gospodarczej.

EN

In the paper was shown an essence of the risk and the stages of the risk management. Then the author draw our attention to how we can use accountancy in the risk management. In the end of the paper was presented the information over the risk, which should be reveal in the financial activity statement.(original abstract)

15

Koncepcja koherentnych miar ryzyka a ocena ryzyka inwestycyjnego OFE

61%

Włodarczyk A.

|

2011

|

nr nr 4/5

213-225

XX

W artykule opisano klasę koherentnych miar ryzyka ze względu na posiadane przez nią cztery pożądane własności miar ryzyka: niezmienniczość na translację, dodatnią jednorodność, monotoniczność oraz subaddytywność. Ostatnimi czasy największą popularność spośród miar ryzyka zyskała wartość zagrożona, jednakże miara ta posiada również pewne wady: VaR nie jest subaddytywny i przy jego pomocy nie można określić wielkości potencjalnej straty z inwestycji w aktywa finansowe, w sytuacji gdy strata ta przekroczy VaR. Przykładem koherentnej miary ryzyka jest oczekiwany niedobór, który jest definiowany jako wartość oczekiwanej straty, pod warunkiem że strata ta przekroczy VaR. Badania empiryczne, które zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu dotyczą oceny ryzyka związanego z działalnością inwestycyjną funduszy emerytalnych w Polsce. Na podstawie wartości jednostek rozrachunkowych OFE w okresie 02.01.2007-31.05.2011 obliczono Value at Risk i Expected Shortfall. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper a class of coherent risk measures is described because it possesses four desirable properties of risk measure: translation invariance, positive homogeneity, monotonicity and subadditivity. Value at Risk has become the most popular risk measure recently, but it also has some disadvantages: VaR is not subadditive and it does not indicate the size of the potential loss, conditional that this loss is greater than VaR. An example of coherent risk measure is Expected Shortfall, which is defined as the expected value of the loss, given that this loss exceeds the VaR. The empirical studies, which are presented in this paper, concern the risk assessments associated with investment activities of pension funds in Poland. Value at Risk and Expected Shortfall are calculated on the basis of accounting units values by Open Pension Funds in the period 02.01.2007-31.05.2011. (original abstract)

16

Ocena atrakcyjności regionu - problemy metodyczne

61%

Godlewska-Majkowska H. , Typa M.

Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa

|

2008

|

tom Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów: w poszukiwaniu nowych miar

17-38

XX

W dobie powszechnej rywalizacji regionów szczebli taksonomicznych o inwestora, jak również konkurowania przedsiębiorstw o atrakcyjne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, coraz większego znaczenia nabiera atrakcyjność inwestycyjna regionów. Pojęcie to jest definiowane w różny sposób, w zależności od potrzeb poznawczych jej badaczy.

17

Efektywność działania funduszy hedgingowych na rynku polskim

61%

Karkowska R. , Marciniak R.

|

nr z. 110

69-91

XX

Oferta funduszy hedgingowych na polskim rynku jest na razie bardzo ograniczona, jednak w krajach Europy Zachodniej, a również w Stanach Zjednoczonych Ameryki, inwestorzy mają do wyboru tysiące podmiotów inwestujących według kilkunastu różnych strategii inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie miało nie tylko przybliżyć zagadnienia funduszy hedgingowych, ukazać ich różnorodności i odrębności od tradycyjnych form inwestycji, ale przede wszystkim zweryfikować poglądy na temat ryzykowności inwestycji za pośrednictwem tej grupy alternatywnych aktywów. W praktyce oznaczało to przeanalizowanie efektywności inwestycji w fundusz hedgingowy w porównaniu z innymi formami inwestycji. Wyniki analizy z wykorzystaniem funduszu Superfund Q-AG, który charakteryzuje się strategią typu managed futures, nie daje gwarancji osiągania takich rezultatów zarówno w przyszłości przez ten fundusz, jak i przede wszystkim przez inne o różnym profilu inwestycyjnym. Przedstawienie wielkości rynku funduszy hedgingowych i ich różnorodności zarówno ze względu na charakter dokonywanych inwestycji, jak również działanie w ramach określonego porządku prawnego, miało uzmysłowić, że fundusze hedgingowe jako instytucje podwyższonego ryzyka mogą mieć pozytywny wpływ na portfel inwestycyjny. Negatywna opinia, jaką wyrobiły sobie fundusze hedgingowe poprzez wielkie upadki spółek, w tym najbardziej znany przypadek Long-Term Capital Management, czy oskarżanie Georga Sorosa o manipulowanie kursem funta brytyjskiego, ma wciąż wpływ na postrzeganie tych funduszy jako zbyt ryzykowne przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)

EN

In recent years the significance mutual funds on the Polish financial market has been constantly on the rise. It can be especially clearly seen among individual investors. It may be supposed that due to the growing globalisation of financial markets and lower legislative barriers to free capital flows, investors in Poland will be looking for more sophisticated and refined forms of investment, for instance hedge funds. The study analyses the rates of return and risk generated by hedge funds and tries to verify the effectiveness of hedge funds in comparison with other forms of investment. (original abstract)

18

Miary ryzyka a pomiar efektywności inwestycji

61%

Trzpiot G.

Studia Ekonomiczne

|

2013

|

tom 135

137-149

EN

This paper characterizes performance measures satisfying a set of proposed axioms. We develop four new measures consistent with the axioms and show that they improve on the economic properties of the Sharpe Ratio and the Gain-Loss Ratio. In our treatment, the performance measures, or the indexes of acceptability, are linked to positive expectations resulting from a stressed sampling of the cash-flow distribution.

19

Rozwój partnerstwa publiczno-prawnego w państwach Unii Europejskiej : implikacje wymagań ewidencyjnych

61%

Brzozowska K.

|

2009

|

nr nr 18

43-49

XX

Partnerstwo publiczno-prywatne jest traktowane jako preferowana forma finansowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. W krajach UE koncepcja ta rozwija się dynamicznie. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi PPP są zasady Traktatu z Maastricht skutkujące koniecznością pozabudżetowego finansowania większości inwestycji publicznych. Czynnikiem, który może działać hamująco na dalszy rozwój PPP, szczególnie w państwach wdrażających tę koncepcję, są zasady ewidencji transakcji PPP wprowadzone przez EUROSTAT. (abstrakt oryginalny)

EN

Private public partnership has been treated as preferred form of financing and operating of infrastructure projects. In EU countries this idea is developing dynamically. Rules of Maastricht Treaty support PPP development as an effect of financing significant number of public projects as off governments balance sheet. The Eurostat ruling connected to classification as non-governmental assets can set back further PPP development, mainly in countries starting with this concept. (original abstract)

20

Jak lokować?

61%

Wszołek M.

Gazeta Bankowa

|

2009

|

nr nr 50

16-19

XX

Pomimo kryzysu gospodarczego rynek oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, które różnią się od siebie stopniem ryzyka. w Artykule omówiono portfele inwestycyjne, różniące się stopniem ryzyka: portfele bezpieczne, cechujące się średnim ryzykiem i te o wysokim poziomie ryzyka.