Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Optymalne kontrakty ubezpieczeniowe

100%

Heilpern S.

|

2001

|

nr nr 890, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

128-135

XX

Praca jest poświęcona optymalnym kontraktom ubezpieczeniowym. Ma ona charakter przeglądowy i oparta jest na wybranych pracach dotyczących omawianego tematu. W zasadzie omawia się kontrakty reasekuracyjne ale można również rozpatrywać kontrakty między ubezpieczycielem a klientem. (fragment tekstu)

2

The Structure of Bancassurance Products Portfolio in Turbulent Market Environment

100%

Szewieczek D.

|

2012

|

nr nr 109 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia

105-114

XX

Opracowanie przedstawia czynniki i uwarunkowania wpływające na strukturę oraz wielkość portfela produktów oferowanych w ramach związków bankowo-ubezpieczeniowych w niestabilnych warunkach rynkowych. Zarówno forma współpracy podmiotu ubezpieczeniowego z bankowym oraz rodzaj i sposób dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w bankowych kanałach sprzedaży pozwalają współpracującym podmiotom osiągać cele finansowe oraz pozafinansowe. Podstawowym dylematem towarzyszącym wyborom strategii budowy portfela bancassurance jest określenie rozkładu priorytetów pomiędzy krótkoterminowe zyski banku i ubezpieczyciela a budowanie długoterminowych relacji z klientami, które pozwalają podmiotom rynku finansowego osiągać zyski, lecz w perspektywie długoterminowej. Dylemat ten staje się szczególnie istotny w niestabilnych warunkach zarówno ogólnogospodarczych, jak i turbulentnych zmian na rynkach finansowych. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać, że czynnikiem o największym znaczeniu dla budowy portfela produktów bancassurance są stabilne i długoterminowe relacje z klientami. Relacje te stanowią podstawę zarówno rozwoju portfeli produktowych, jak i wpływają pozytywnie na stabilność finansową podmiotów związku bancassurance. (oryginalny abstrakt)

EN

The main topic of the undertaken discussion is to determine whether a specific conditions for the construction of the bancassurance portfolio in the turbulent environment affect the financial results and long-term stability of each of cooperating banking and insurance partners. (fragment of the text)

3

Cena a ryzyko w wieloopcyjnych ubezpieczeniach na życie

100%

Homa M.

|

2012

|

nr nr 109 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia

79-94

XX

W pracy przedstawiono modyfikację klasycznej zasady równoważności, według której należy prawidłowo wyceniać wartość ubezpieczenia i wysokość składki netto w wieloopcyjnych ubezpieczeniach na życie. Modyfikacja ta pozwala na uwzględnienie w kalkulacji składki zarówno ryzyka wynikającego z zawartej umowy (przedmiotu ubezpieczenia), jak również ujęcie ryzyka finansowego z nim związanego. Na przykładach wybranych typów ubezpieczenia wieloopcyjnego zbadano wpływ procesu aktywizacji opcji, jak również czynników determinujących ryzyko związane z przedmiotem ubezpieczenia oraz ryzyko finansowe na wysokość składki. Potwierdziły one konieczność takiego sposobu modyfikacji zasady równoważności i kalkulacji składki. (fragment tekstu)

EN

The insurance premium is the value, which the insured shall pay to the insurer had sufficient funds to cover the payment of all benefits during the contract. According to the actuarial mathematics net insurance premium is calculated based on the risks connected with the type of insurance. In contrast to traditional insurance in multi-state insurance the valuation and premium calculation requires consideration not only a random moment of payment, but also the process of activation option and the interest rate which was the used. Therefore insurer should take into account two aspects of risk: - financialincludinginterestrate, - connected with process of activation option. That was the basis to modify the classical principle of equivalence able to take in the insurance premium in multi-state insurance. Therefore the essence of my work is the discussion on the correct premium calculation in multi-state insurance and depending on interest rate or option of insurance. Knowledge of this permits to describe and estimate the "riskness" of insurance contract and minimize financial risk connected with change of option or interest rate. (original abstract)

4

ComFrame - wspólne ramy nadzoru grup ubezpieczeniowych prowadzących działalność międzynarodową

100%

Kurek R.

|

2012

|

nr nr 109 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia

19-26

XX

Celem opracowania jest charakterystyka inicjatywy IAIS w zakresie światowego ujednolicenia ram nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi, zwanej ComFrame, oraz jej ocena i przeanalizowanie możliwego wpływu na rzecz zwiększenia konwergencji w sferze międzynarodowego nadzoru ubezpieczeniowego. (fragment tekstu)

EN

The article presents the characteristics of ComFrame regulation proposal prepared by IAIS, which assumes unification of supervision rules over internationally active insurance groups. Its implementation could facilitate eliminating the existing differences in supervision depending on the world region and legal system. Possible influence of ComFrame on extending convergence in international insurance supervision was also analyzed as the reaction to increasing globalization of insurance markets. The author's assessment of the situation results in an observation that ComFrame implementation could turn out a complicated, laborious and spread in time process, however, an opportunity for supervision systems unification and cooperation of supervision authorities worldwide will allow for obtaining advantages for both the supervision institutions, the supervised entities and the clients of insurance services, therefore the initiative is worth its undertaking and continuing. (original abstract)

5

Metody wyodrębniania cykli ubezpieczeniowych (dotychczasowe doświadczenia)

100%

Manikowski P.

|

2012

|

nr nr 109 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia

9-17

XX

Celem opracowania jest szczegółowa synteza dotychczasowych doświadczeń w zakresie występowania i wyodrębniania cykli ubezpieczeniowych, ich ocena oraz w dalszej kolejności próba adaptacji metod stosowanych w analizach cykli koniunkturalnych do cykli ubezpieczeniowych. W niniejszym opracowaniu zostanie dokonana charakterystyka i ocena obecnie stosowanych metod. (fragment tekstu)

EN

The purpose of this paper is detailed synthesis of an experience with regard to existence of underwriting cycles, their assessment and subsequently an attempt to adapt the methods used in the analysis of business cycles to insurance cycles. This article constitutes the first part of these considerations, in which currently used methods, i.e. a graphical analysis, a spectral analysis and a second-order autoregressive model (AR(2)), have been characterized and evaluated. (original abstract)

6

Cykle ubezpieczeniowe w Europie Środkowej

100%

Manikowski P.

|

2012

|

nr nr 254 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski

162-170

XX

Cykl ubezpieczeniowy to powtarzająca się sekwencja "rynku twardego" oraz "rynku miękkiego". Większość dotychczasowych badań potwierdziła istnienie cykli dla wskaźnika szkodowości i wyniku technicznego na dojrzałych rynkach ubezpieczeniowych. Celem tego artykułu jest stwierdzenie, czy rynki ubezpieczeniowe wybranych państw Europy Środkowej należących do Grupy Wyszehradzkiej (tj. Czech, Polski, Słowacji i Węgier) podlegają cyklicznym wahaniom. Jeśli uda się znaleźć cykl, zostanie również określona jego długość. Materiał obejmuje dane dotyczące wskaźnika szkodowości za lata 1993-2010. Do ustalenia istnienia cyklu wykorzystano model autoregresji drugiego stopnia E. Veneziana [1985]. Częściowo potwierdzono cykliczność tych rynków, przy czym najlepsze wyniki uzyskano dla Czech. Przeciętna długość cyklu wahała się w granicach ok. 5-9 lat.(abstrakt oryginalny)

EN

The underwriting cycle is defined as alternating periods of hard markets and soft markets. Most of the research confirming the existence of cycles on the well-developed insurance market relies on the time series behaviour of published underwriting information on loss ratios and underwriting profits. The purpose of this paper is to determine whether the insurance markets of four Central European countries: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovak Republic, forming the Visegrad Group (V4), are cyclical in nature. If a cycle is found, we also investigate the cycle length. We analyzed loss ratios data for the period 1993- 2010. A second-order autoregressive model proposed by Venezian [1985] is used to obtain the parameters for testing for the existence of the underwriting cycle. We partly confirmed the existence of cycles for these markets, however, the best results are for the Czech Republic. The average length of the cycle is in the range of 5-9 years.(original abstract)

7

Ubezpieczeni po europejsku : Ubezpieczenia

100%

Wolf T.

Nowe Życie Gospodarcze

|

2004

|

nr nr 6

26-27

XX

Artykuł opisuje nową ofertę ubezpieczeń przygotowaną przez Warta S.A., skierowaną do osób wyjeżdżających samochodem do krajów europejskich.

8

Ubezpieczenia : Cisza przed burzą

100%

Pisera R.

Businessman Magazine

|

1998

|

nr nr 5

21-22

XX

Przyszłość polskich towarzystw ubezpieczeniowych w UE zależeć będzie od tego, na ile ich obecni klienci oprą się rosnącej konkurencji unijnej. TUK SA chce znaleźć takie solidne oparcie w dużych klientach: ubezpieczając samochody DAEWOO i Stocznię Gdańską.

9

Fuzje i przejęcia w sektorze ubezpieczeń

80%

Owczarzak A. K.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

|

2012

|

nr nr 5

121-130

XX

W wyniku ostatnich procesów fuzji i przejęć w polskim sektorze ubezpieczeń zaszło wiele zmian. Najważniejsze wydarzenia to: przejęcie Proamy przez Generali, Warty przez Talanx, Polisy-Życie przez Vienna Insurance Group oraz połączenie InterRisk i PZM TU. Zmiany właścicielskie polskich towarzystw ubezpieczeniowych pociągają za sobą wiele pytań, m.in. o dalsze funkcjonowanie przejmowanych spółek czy zmiany w strukturze zatrudnienia. Artykuł wprowadza w tematykę fuzji i przejęć oraz prezentuje najnowsze dane o polskim sektorze ubezpieczeń. Ponadto przedstawia i omawia najważniejsze procesy konsolidacyjne, które zaszły w I kwartale 2012 roku. (abstrakt oryginalny)

EN

As a result of recent M&A processes there have been many changes in the polish insurance sector. The most important transactions include the acquisition of Proama by Generali, Warta by Talanx, Polisa-Życie by Vienna Insurance Group and PZM TU by InterRisk. Those transactions entail many questions, for example about further functioning of the companies or changes in the employment structure. The article introduces the issue of M&A and presents recent data about the polish insurance sector. In addition, it shows and discusses the most important consolidation processes, which have been finalised in the first quarter of 2012.(original abstract)

10

Europejski rynek ubezpieczeniowy w latach 2006-2008 - wybrane tendencje

80%

Ogrodnik H.

Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

|

2010

|

nr nr 71 System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego

241-249

XX

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie wybranych tendencji występujących na europejskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2006-2008. Przedstawione zostaną tendencje wynikające ze zmian składki przypisanej brutto.(fragment tekstu)

EN

The aim of this article is to analyze changes on European insurance market in 2006-2008. The changes were caused by the specific factors connected with insurance activity, as well as by the processes which occured in the environment. Global crisis has been the main factor which has influenced the insurance market since 2007. The crisis has had a negative impact on the insurance premium growth, especially in the industrialized countries. In the emerging countries growth wasn't so affected by the crisis. The outlook for the European insurance market is: the growth in premiums will not have started by 2011. (original abstract)

11

Składki zaufania z zastosowaniem niesymetrycznych funkcji strat

80%

Jasiulewicz H. , Kordecki W.

|

2011

|

nr nr 207 Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka

101-117

XX

W pracy przedstawione są niesymetryczne funkcje strat (LINEX, Stein, Entropy) w kontekście ubezpieczeń. Następnie omówione zostały wyznaczone estymatory składki netto z zastosowaniem niesymetrycznej funkcji straty LINEX. Przeprowadzono analizę otrzymanych estymatorów oraz porównano je z estymatorami składki wyznaczonymi przy użyciu kwadratowej funkcji straty. (abstrakt oryginalny)

EN

The paper presents asymmetric loss functions (Linex, Stein, Entropy) in the context of insurance. The obtained estimators of insurance premium net which use asymmetric loss function Linex are discussed. The analysis of obtained estimators and their comparison with estimators of premium net determined by the quadratic loss function is carried out. (original abstract)

12

Wpływ ryzyka długowieczności na ubezpieczenia na życie

80%

Korzonek R.

|

2012

|

nr nr 97 Modelowanie preferencji a ryzyko '12

367-375

XX

Przedstawione w opracowaniu wyniki pokazują, jaki wpływ ma wybór tablic trwania życia na kalkulację składki netto w ubezpieczeniach na życia. Można stąd wysnuć wniosek, że aby zmniejszyć ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości produktów i rezerw przez zakłady ubezpieczeń na życie, należałoby rozważyć możliwość wprowadzenia do wyceny produktów ubezpieczeniowych zamiast tradycyjnych tablic trwania życia - dynamiczne tablice trwania życia Ważne jest, aby tablice stosowane do kalkulacji składki netto wykorzystywały informacje z prognoz O umieralności, gdyż jest to dynamicznie zmieniający się w czasie proces. Zaznaczyć należy także, iż w praktyce poza umieralnością uwzględnia się jeszcze wiele innych uwarunkowań. (fragment tekstu)

EN

Demographic changes occurring in recent decades indicate a progressive aging of the population, and thus cause the lengthening of average life expectancy. The purpose of this article is to introduce the risk of the longevity, the methods of its prognosis and the influence on the estimation the insurance products. (original abstract)

13

Ubezpieczenie lasów od pożarów w polskiej strefie klimatycznej

80%

Wieteska G.

|

2012

|

nr nr 97 Modelowanie preferencji a ryzyko '12

387-401

XX

Celem tego opracowania jest próba prezentacji podstaw do kalkulacji stopy składki dla strat spowodowanych pożarami lasów. Analizę pożarów lasów ograniczamy do polskiej strefy klimatycznej. Przez strefę klimatyczną rozumieć będziemy charakterystyczny dla Polski zespół zjawisk i procesów atmosferycznych kształtowanych pod wpływem uwarunkowań fizycznych i geograficznych określonych na podstawie wieloletnich obselwacji. (fragment tekstu)

EN

Forests are a national wealth. They are exposed to fires caused by lightning, technical devices and human. There is a lack of financial resources for forest management. The article proposes introducing the forest insurance from the fires caused by nature. It points the principles of fire damage evaluation, frequency of fire occurrence and basic assumption for such insurances. (original abstract)

14

Zastosowanie uogólnionych modeli liniowych z czynnikiem losowym do analizy danych ubezpieczeniowych

80%

Wolny-Dominiak A.

|

2010

|

tom Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych.

135-152

XX

W zakładach ubezpieczeń majątkowych powszechnie stosowany jest proces taryfikacji a priori, wykorzystujący uogólnione modele liniowe (Generalized Linear Models - GLM). W modelach tych zakłada się , że wszystkie zmienne objaśniające mają stały wpływ na zmienną objaśnianą. (fragment tekstu)

15

Interakcje pomiędzy poziomem samoubezpieczenia a popytem na ubezpieczenie majątkowe

80%

Dudziński P.

Współczesna Gospodarka

|

2012

|

tom 3

|

nr nr 3

37-45

XX

W niniejszej pracy rozważamy interakcje pomiędzy popytem na ubezpieczenie majątkowe oraz poziomem samoubezpieczenia rozumianego jako swoista alternatywa dla ubezpieczenia. Pojęcie samoubezpieczenia pojawiło się w teorii ekonomii w 1972 r. za sprawą Ehrlicha i Beckera. Rozważali oni model uwzględniający tylko dwa możliwe stany świata i udowodnili, że wówczas samoubezpieczenie i ubezpieczenie są dobrami substytucyjnymi. W tej pracy uogólniamy model samoubezpieczenia z uwagi na możliwość wystąpienia wielu stanów świata, co powoduje, że wspomniany wynik przestaje obowiązywać. Przy założeniu o asymetrii informacji podajemy warunki przy których ubezpieczenie jest dobrem komplementarnym lub substytucyjnym względem samoubezpieczenia. Podajemy także interpretację ekonomiczną tych warunków. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper considers interactions between demand for market insurance and the level of self-insurance. The concept of self-insurance as an alternative for market insurance was presented by Ehrlich and Becker. Their original model accounts for only two states of the world and suggests that self-insurance and market insurance are substitute goods. This classical view does not extend to the case of many states of the world. In this paper a more general model is described, as under information asymmetry market insurance may be complementary to self-insurance or a substitute for it. Conditions under which market insurance and self-insurance are complements or substitutes were stated and discussed. The paper also provides economic interpretation of these conditions. (original abstract)

16

Neutralizowanie ograniczeń popytowych instytucji ubezpieczen na życie wywołanych kryzysem poprzez różnicowanie oferty ubezpieczeń

80%

Staszel A.

|

2012

|

nr nr 109 Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia

95-104

XX

W wyniku kryzysu gospodarczego na rynku ubezpieczeń na życie mogą zaistnieć dekoniunkturalne ograniczenia popytu na produkty ubezpieczeniowe. Wpływają one na spadek sprzedaży niektórych produktów ubezpieczeniowych. Możliwość różnicowania oferty rynkowej przez towarzystwa ubezpieczeń na życie pozwala na neutralizowanie ograniczeń popytowych. Celem pracy jest przedstawienie wpływu spowolnienia gospodarczego na popyt na ubezpieczenia na życie z uwzględnieniem różnej wrażliwości koniunkturalnej produktów ubezpieczeniowych. Uzasadnieniem dla zaprezentowanych tez jest prezentacja zmian popytu na ubezpieczenia na życie w Polsce w latach 2007-2011 przedstawiona na tle koniunkturalnych zmian popytu na inne produkty na rynku finansowym. (fragment tekstu)

EN

Life insurance products have different sensitivity to the changes in the economic conditions. Differentiation of the product portfolio that considers such characteristic allows life insurance companies to neutralize a reduction of demand for life insurance offer, that can appear in response to the worsening economic situation. The article presents the impact of the economic downturn on the demand for the life insurance products, taking into account their different cyclical sensitivity. The issues raised are supported by the data showing the fluctuation of the market demand for the life insurance products in Poland in the period 2007-2011, in relation to the cyclical changes in the demand for other products of the financial market. (original abstract)

17

Czynniki wpływające na zachowania klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeń majątkowych

80%

Nowotarska-Romaniak B.

|

2013

|

nr nr 32

237-248

XX

Dla zakładów ubezpieczeń majątkowych istotna staje się nie tylko wiedza o praktykach marketingowych, ale również - o potrzebach i zachowaniach klientów oraz czynnikach wpływających na te zachowania. Celem artykułu jest przedstawienie struktury rynku ubezpieczeń majątkowych oraz omówienie czynników wpływających na zachowania klientów indywidualnych na tym rynku. Wspomniane czynniki przeanalizowano w oparciu o badania autorki przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2013 za pomocą internetu. (abstrakt oryginalny)

EN

For property insurance companies important is the knowledge of not only marketing practices but also knowledge about the needs and behaviors of customers and factors that influence these behaviors. The essence of the paper is to present the structure of the property insurance market, followed by a discussion of factors affecting consumer behavior in this market. Factors have been analyzed based on the author's research carried out in the period January-February 2013 via the internet. (original abstract)

18

Rynek ubezpieczeń w Polsce a cykle underwritingowe

80%

Manikowski P.

|

2011

|

nr nr 228 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

286-294

XX

Artykuł stanowi kontynuację badań nad cyklicznością, zapoczątkowanych w referacie prezentowanym na Konferencji Inwest 2010 [Manikowski 2011a], w którym częściowo potwierdzono występowanie cykli underwritingowych w Polsce dla wskaźnika szkodowości oraz rentowności. Cykl definiuje się jako powtarzające się i następujące po sobie fazy "rynku twardego", gdy ceny i zyski ubezpieczycieli są wysokie, oraz "rynku miękkiego", któremu towarzyszą niskie ceny i zyski towarzystw. Celem tej pracy jest natomiast analiza cykliczności polskiego rynku ubezpieczeń dla kolejnych wskaźników koniunktury: przypisu składki oraz wskaźnika mieszanego (kombinowanego) przy wykorzystaniu metody autoregresji drugiego stopnia. Jeśli uda się potwierdzić występowanie cyklu, zostanie również określona jego długość. Materiał statystyczny obejmuje dane za lata 1991-2010. (abstrakt oryginalny)

EN

In this article we are continuing research begun in the paper presented at the Inwest 2010 Conference [Manikowski 2011], where the existence of underwriting cycles in Poland was partly confirmed for the loss ratio and the underwriting profit ratio. The cycle is defined as alternating periods of hard markets in which insurance prices and insurer profitability are high and soft markets with low insurance prices and low insurer profitability. The purpose of this paper is an analysis of cyclicality for the Polish insurance market for other indexes: written premium and combined ratio, using a second-order autoregressive model. If a cycle is found, we also investigate its length. We analyzed data for the period 1991-2010. (original abstract)

19

Uprawnienia organów nadzoru w zakresie kontroli wypłacalności - ujęcie w Solvency II

80%

Kurek R.

|

2011

|

nr nr 228 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

241-249

XX

Poziomy kontroli wypłacalności rozumiane są jako poziomy, w których organ nadzoru może lub musi dokonać interwencji, gdy zakład ubezpieczeń nie spełnia ustalonych kryteriów. W Solvency II założenia koncepcyjne odnoszą się do całkowitej wypłacalności, a normy ilościowe uzależnione są od profilu ryzyka i stanowią parametr pomocniczy przy całkowitej ocenie sytuacji finansowej. Niespełnienie wymogów kapitałowych uprawnia lub nakazuje organowi nadzoru podjęcie szeregu działań, m.in. polegających na żądaniu informacji i wyjaśnień, żądaniu przedkładania i realizacji planów naprawczych, lub daje prawo cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Nowym elementem jest możliwość nałożenia narzutu kapitałowego, co również w opracowaniu zostało przeanalizowane. (abstrakt oryginalny)

EN

Solvency control levels are understood as the levels at which a supervisory authority can or has to intervene when an insurance company does not meet the specified criteria. In Solvency II conceptual assumptions refer to total solvency, while quantitative standards depend on the risk profile and constitute a supporting parameter in an overall evaluation of financial situation. Failure to meet capital requirements gives the right or obliges the supervisory authority to take up several actions consisting, among others, in the requirement of providing information or explanation, requirement to present and implement remedial plans, or gives the right to withdraw the permission for running an insurance company. The possibility of imposing capital surcharge represents the new component which has also been analyzed in the study. (original abstract)

20

O pewnym sformułowaniu zagadnienia ruiny

80%

Czernik T.

|

2011

|

nr nr 228 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

94-105

XX

Wszelkim rodzajom aktywności człowieka towarzyszy ryzyko, jednak działalność ubezpieczeniowa wyróżnia się spośród pozostałych tym, że jej przedmiotem jest ryzyko jako takie. W pracy przedstawiono alternatywne sformułowanie zagadnienia ruiny. Podejście to nie wymaga zaawansowanego aparatu analizy stochastycznej, jednak intensywnie korzysta z teorii funkcji uogólnionych. (abstrakt oryginalny)

EN

All kinds of human activity is accompanied by the risk, but the insurance business stands out from the rest of the fact that its subject is a risk itself. The paper presents an alternative formulation of the ruin problem. This approach does not require an advanced stochastic analysis, but the intensive use of the theory of generalized functions. (original abstract)