Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Reasekuracja finansowa

100%

Hajduga E.

|

2003

|

nr nr 982 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

183-188

XX

Przedstawiono genezę reasekuracji finansowej. Wyjaśniono pojęcie reasekuracji finansowej, omówiono jej cechy i rodzaje.

EN

Financial reinsurance can be defined as a transfer of risk and financing of risk which takes the value of money in time into consideration. It is a contract, in which the current net value of bonus with relation to profits coming from such reinsurance policy and the benefits of their own accord are equal. Financial reinsurance combines the element of financial treatment of a premium by its capitalisation that is returning it to the transferrer - if a given act of God does not take place or by moving it from one year without damage to another. The most frequent types of financial reinsurance contracts include: 1. Retrospective contracts (concerning acts of God that took place); a. loss portfolio transfers - LPT; b. adverse development covers - ADC; 2. Prospective contracts (concerning acts of God that can happen in the future); a. finite quota share - FQS ;b. spread loss treaties - SLT. (original abstract)

2

Metody obniżania kosztu ubezpieczenia w podmiotach gospodarczych

75%

Kwiecień I.

|

2006

|

nr nr 1109 Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka

394-402

XX

Cena ubezpieczenia w podstawowym wymiarze kształtowana jest przez zakład ubezpieczeń w granicach swobody wyznaczanej ustawowym nakazem kalkulacji składki na poziomie bezpiecznym - uwzględniającym koszt ryzyka i świadczenia usługi. Ubezpieczający świadomie korzystający z instrumentu zarządzania ryzykiem, jakim jest ubezpieczenie, mogą jednak wpływać na wysokość tej ceny. Dlatego konieczne jest - zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych - poprzedzenie procesu projektowania ochrony ubezpieczeniowej etapem analizy ryzyka i zwrócenie uwagi na możliwości, jakie daje konstrukcja ubezpieczenia gospodarczego i rynek ubezpieczeń w zakresie modelowania tej ochrony. (abstrakt oryginalny)

EN

The article presents the problem of insurance cost from the view of insured enterprise. The author indicates and discusses the following techniques of bringing this cost down: negotiations, individual risk reduction, prevention, risk retention and also alternative solutions usage in the organizational sphere of designing and placing insurance plan, like risk groups, mutual insurance or captives. However, these methods should be used knowingly, in the safety way, assuring right insurance cover. For that reason using of insurance should be preceded by risk analysis.(original abstract)

3

Sekurytyzacja w ubezpieczeniach na życie

75%

Adamska J.

Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

|

2011

|

nr nr 30

180-191

XX

Sekurytyzacja jest jedną z najważniejszych innowacji współczesnych finansów. Tradycyjnie kojarzona z rynkiem hipotecznym i emisją papierów wartościowych zabezpieczonych kredytami, okazuje się być narzędziem zastępującym i uzupełniającym tradycyjną reasekurację. Rynek ubezpieczeń, najpierw majątkowych, a od kilku lat także ubezpieczeń na życie, dostrzegł w sekurytyzacji zarówno metodę zabezpieczenia przed stale rosnącym ryzykiem śmiertelności, jak i formę pozyskania dobrego, relatywnie taniego, źródła finansowania. W ciągu pierwszej dekady XXI wieku przeprowadzono kilka skutecznych programów sekurytyzujących ryzyko wzmożonej śmiertelności, a ich sukces może sugerować w najbliższym czasie rozpowszechnienie podobnych programów na znacznie szerszą skalę. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych mechanizmów absorpcji ryzyka śmiertelności przez rynek kapitałowy oraz próba wykazania, że dostępne narzędzia mogą stanowić alternatywną metodę zarządzania opisywanym ryzykiem. (fragment tekstu)

EN

Securitization is one of the most important innovations of finance in XX century. The process concerns the isolation of a pool of assets and selling them in capital markets as securities. For the first time securitization appeared in the 1970s with the securitization of mortgage loans, in insurance it appeared in 1988, as an answer for increasing demand for reinsurance. For many years securitization concerned only non-life sector. In the first decade of XXI century developed other types of catastrophic risk securities including life insurance. The mechanism of mortality securitization is similar to ABS - Asset-backed securitization - interests depend on financial condition of issuer. In life insurance securitization investors lose their money when the mortality is higher then expected. Till the beginning of 2011 there were six programs of extreme mortality securitization - five succeeded. Most of them were initiated by Swiss Re. However, the volume of life insurance transactions is still a very small, it is perceived as one of the most perspective branch. On the one hand it improves hedging process among insurers, on the other it provides a relatively safe, reliable investment for potential buyers of bonds. (original abstract)

4

Problemy oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego

75%

Ronka-Chmielowiec W.

|

2001

|

nr nr 890, t. 2 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

15-25

XX

Opisano znaczenie oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego oraz opisano statystyczne metody oceny i pomiaru tego rodzaju ryzyka. Zwrócono uwagę także na pomiar ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych, który sprowadza się do badania rozkładów prawdopodobieństwa.

5

Optymalny podział ryzyka ubezpieczeniowego

75%

Janta R.

|

2004

|

tom Metody i zastosowania badań operacyjnych '04

141-146

XX

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie optymalnego z punktu widzenia kupującego polisę decydenta podziału ryzyka między ubezpieczonym a ubezpieczającym, czyli odpowiedź na pytanie, jaki powinien być wkład własny ubezpieczonego przy likwidacji szkody. (fragment tekstu)

6

Efekt ryzyka w tle na popyt na samoubezpieczenie zdrowotne

75%

Dudziński P.

Współczesna Gospodarka

|

2013

|

tom 4

|

nr nr 4

61-67

XX

Artykuł wprowadza dwuetapowy model procesu decyzyjnego dotyczącego optymalnego poziomu samoubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji gdy istnieją dwa niezależne źródła ryzyka z których jedno (ryzyko w tle) nie jest możliwe do ubezpieczenia. Analiza modelu prowadzi do wniosku, że kierunek efektu wprowadzenia takiego ryzyka na popyt na samoubezpieczenie zależy od tego, czy ryzyko dotyczy okresu w którym podejmowana jest decyzja o samoubezpieczeniu, czy występuje po podjęciu tej decyzji. W pierwszym przypadku następuje redukcja popytu na samoubezpieczenie, zaś w drugim jego wzrost. Dla wyniku istotne jest założenie o przezorności decydenta wyrażające się dodatnim znakiem pochodnej trzeciego rzędu funkcji użyteczności. Ponadto zaprezentowana została ekonomiczna interpretacja udowodnionych twierdzeń tłumacząca powody zmiany kierunku badanego efektu. (abstrakt oryginalny)

EN

This paper introduces two-period model for optimal self-insurance against health loss in the future in the case when there are two independent sources of risk, one of them is non-insurable. We prove that the impact of introduction of background risk on selfinsurance depends on the timing. If background risk is contemporaneous with decisionmaking then it reduces demand for self-insurance; if background risk concerns the future then it increases demand for self-insurance. The result depends on signs of the third partial derivatives of the bivariate utility function. We also provide economic interpretation of the result. (original abstract)

7

Ryzyko ataków terrorystycznych we współczesnym świecie

75%

Manikowski P.

|

2009

|

nr nr 60 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek

327-334

XX

Celem artykułu była ocena i analiza zagrożeń wywołanych terroryzmem. Omówione zostaną statystyki charakteryzujące skalę zjawiska współczesnego terroryzmu. Przedstawione będą także skutki największych ataków terrorystycznych. (fragment tekstu)

EN

Terrorist attacks are no longer rare events and they evoke real danger. In the recent years it has been done quite a lot to fight against international terrorism, however, spectacular attacks still happen, mainly because of wars in Iraq and Afghanistan. The most terrible, after the 9/11 events, include attacks in Madrid (11.03.2004) and in London (7.07.2005). The results of terrorist attacks could be enormous. The total economic loss connected with WTC Atacks exceeded $70 billion. The goal of this paper is an assessment and analysis of threats evoked by terrorism. Statistics characterizing the range of contemporary terrorism as well as the results of the biggest attacks are presented. (original abstract)

8

Podstawowe problemy teorii ruiny

75%

Ostasiewicz W.

|

2006

|

tom Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1

287-295

XX

Przedstawiono zagadnienie ruiny firmy ubezpieczeniowej. Omówiono modele ryzyka wystąpienia ruiny, a następnie prawdopodobieństwo ruiny w nieskończonym i skończonym horyzoncie czasowym.

9

Krótkookresowy model ryzyka ubezpieczeniowego w przedsiębiorstwie

75%

Rurka A.

Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski

|

2006

|

nr nr 2

65-74

XX

Cel artykułu stanowiło zaprezentowanie możliwości zastosowania krótkookresowego modelu ryzyka w przedsiębiorstwie. Przedstawiono przy tym istotę i założenia modelu zamkniętego oraz dokonano przeglądu wybranych metod identyfikacji rozkładu sumy szkód ubezpieczeniowych. Omawiane zagadnienia zostały zobrazowane na przykładzie. Przy pomiarze ryzyka wykorzystano algorytm De Prila oraz aproksymację sumy szkód rozkładem normalnym. Podjęto ponadto próbę przedstawienia możliwości zastosowania modelu indywidualnego ryzyka w ocenie kontraktów ubezpieczeniowych. W tym celu zaprezentowano sposób ustalania wysokości współczynnika bezpieczeństwa oraz poziomu retencji w przypadku kontraktu ubezpieczeniowego typu excess of loss. (abstrakt oryginalny)

10

Ryzyko w pośrednictwie ubezpieczeniowym

75%

Biernacki L.

Folia Oeconomica Bochniensia

|

2005

|

nr nr 3

5-20

XX

Celem tego artykułu jest pokazanie ryzyka występującego w pośrednictwie ubezpieczeniowym, które związane jest z ryzykiem ubezpieczeniowym, ale również z innymi typami ryzyka występującymi w działalności gospodarczej, a także w relacjach międzyludzkich. Z charakteryzowano trzy podstawowe płaszczyzny występowania ryzyka tj: ryzyko agenta (pośrednika), ryzyko klienta, ryzyko stron w relacjach agent-klient.

EN

The aim of the article was to present the risk in insurance agency, which is connected with different types of risk in economic activity as well as human relations. The article describes three basic areas of risk occurrence such as agent's risk, client's risk and risk in agent - client relations.(AŁ)

11

Zastosowanie granicznych modeli ryzyka do rynku ubezpieczeń w Polsce

75%

Michna Z.

|

2001

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '01

271-276

12

Przegląd uwarunkowań rozwoju działalności reasekuracyjnej w Polsce

75%

Hajduga E.

|

2008

|

nr nr 16 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka

232-240

XX

Celem artykułu jest próba klasyfikacji uwarunkowań rozwoju działalności reasekuracyjnej w Polsce. Uwarunkowania te został podzielone i omówione w następujących kryteriach tj. pochodzenia uwarunkowań, natury uwarunkowań, horyzontu czasowego, oddziaływania uwarunkowań, kierunku oddziaływania uwarunkowań, zasięgu oddziaływania uwarunkowań, możliwości korekty uwarunkowań, źródła uwarunkowań, podatność na zmiany i sposób oddziaływania.

EN

Preparing a systematic classification of things and phenomena according to a given rule to acquire classes, segments and divisions and the like, alias preparing a causation classification is a quite complicated process and depending on the target we want to meet, it can have a different nature. The nature of this classification can be characterized as disjunctive because there is no hierarchical ancillary of the phenomenon description. The reinsurance development causations have been divided according to the following criteria: the origin of causations, the nature of causations, the time horizon of causation interaction, the direction of causation interaction, the range of causation interaction, the possibility of causation correction, the sources of causations, change vulnerability, the way of interaction.(original abstract)

13

Bayesowskie modelowanie liczby szkód wartości odszkodowań

75%

Jadamus-Hacura M.

Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

|

2009

|

nr nr 3

81-88

XX

W artykule przedstawiono modelowanie rozkładu najważniejszych zmiennych opisujących ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach typu non-life, czyli liczby i wartości szkód. Omówiono również ich predykcję z wykorzystaniem metod estymacji i predykcji bayesowskiej. Zaprezentowano również praktyczne zastosowanie modelu. Obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą specjalistycznego programu WINBUGS.

14

Problemy zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela

75%

Ronka-Chmielowiec W.

|

1999

|

nr nr 813 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski

69-77

XX

W artykule omówiono czynniki wpływające na ryzyko ubezpieczyciela. Przez ubezpieczyciela autorka rozumie zakład ubezpieczeń lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

15

O pewnej metodzie zarządzania ryzykiem w towarzystwie ubezpieczeniowym

75%

Kisilowski J. , Kisilowski M.

|

1999

|

nr nr 813 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski

78-82

XX

Celem artykułu jest przekonanie o możliwości wdrożenia różnorodnych technik do zarządzania towarzystwem ubezpieczeniowym.

16

Działalność prewencyjna zakładu ubezpieczeń

75%

Hajduga E.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing

|

2003

|

tom 25

|

nr nr 978 Aspekty makro- i mikroekonomiczne

17-21

XX

Działalność prewencyjna jest sciśle związana z działalnością ubezpieczeniową. Przez działalność prewencyjną należy rozumieć gromadzenie środków i przygotowanie realizacji działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu i rozszerzaniu się niepomyślnych zdarzeń losowych oraz tłumienie i zmniejszanie ich działania.

EN

Insurance is tightly connected with preventive means of an insurance company. It is defined, in many sources concerning insurance, as a set of technical, economical and legal actions and measures which aim at preventing of arising and spreading of unfavourable incidents and which also leads to suppressing or decreasing the intensity of their effects. Preventive means can have material and immaterial forms. The most frequent preventive tools can be specific decisions included in general conditions of an insurance agreement, the participation of a person being insured and the institution of regress. Insurance companies use methods of underwriting in order to estimate the level of risk that is going to be the object of insurance.(original abstract)

17

Dylematy rozwoju ubezpieczeń wzajemnych

75%

Myszkowska M.

|

nr nr 732 Finanse

107-110

XX

Z taką sytuacją mamy aktualnie do czynienia w Polsce, gdzie na skutek zbytniego liberalizmu w stosunku do otwierania nowych firm ubezpieczeniowych i nadzoru nad nimi doszło do zachwiania sektora ubezpieczeniowego. Straty tego sektora arbitralną decyzją będą rekompensowane z podwyżek składek. (fragment tekstu)

18

Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń

75%

Wanat S.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1996

|

nr nr 475

69-84

XX

Przedstawiono metody związane z wyznaczaniem rozkładu łącznych szkód dla portfela ubezpieczeń w ciągu jednego ustalonego okresu czasu, które stanowią podstawy tzw. indywidualnej i kolektywnej teorii ryzyka oraz metody badania częstości i intensywności szkód w czasie.

EN

One of the major elements of the proper functioning of insurance companies is an estimation of the present value V(S); the difference between the total of the premiums gathered (in future) and the total of damages paid out for a given insurance portfolio. The basic method which enables to estimate that value consists in dividing the entire portfolio into subportfolios and determining the distribution of the number of claims and damages for particular subportfolios and calculating the size of a net premium and additional payments. In the article the author discusses methods relating to the second stage constituting the basis of the socalled individual and collective theory of risk. (original abstract)

19

O pewnej metodzie szacowania ilości szkód w ubezpieczeniach

75%

Smaga E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1997

|

nr nr 480

65-68

XX

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procedury określania rozkładu liczby szkód w ciągu roku. Nowa metoda pozwala na wybór rozkładu najlepszego ze zbioru nieskończonego rozkładów, przy innym kryterium wyboru. (fragment tekstu)

20

Funkcje reasekuracji

75%

Hajduga E.

|

2003

|

nr nr 974, t. 1 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

292-299

XX

Reasekuracja jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Omówiono funkcje reasekuracji oraz rolę jaką odgrywa ona w gospodarce. Przedstawiono również nowe pojęcie reasekuracji finansowej.

EN

There are two main reinsurance functions to distinguish: technical and financial. The technical function consists in secondary and further dividing of the risk. The financial function of reinsurance is an after-effect of guarantes given to transferrers. (short original abstract)