Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Zastosowanie danych scrapowanych w pomiarze dynamiki cen

100%

Juszczak A.

|

nr vol. 1, t. 352

25-37

XX

Web-scraping to technika, którą można wykorzystać do automatycznego pozyskiwania danych zamieszczonych na stronach internetowych. Wraz ze wzrostem popularności zakupów on-line coraz więcej sklepów i usługodawców zainwestowało w strony WWW z ofertą cenową. Przekłada się to na możliwość automatycznego ściągania przez badaczy cen detalistów z wielu branż, m.in. odzieżowej czy spożywczej. Wykorzystanie danych scrapowanych skutkuje nie tylko znaczącym obniżeniem kosztów badania cen, ale także poprawia precyzję szacunków inflacji i daje możliwość śledzenia jej w czasie rzeczywistym. Z tego względu web-scraping jest dziś popularnym obiektem badań zarówno ośrodków statystycznych (Eurostat, brytyjski Office of National Statistics, belgijski Statbel), jak i uniwersytetów (m.in. Billion Prices Project prowadzony w Massachusetts Institute of Technology). Zastosowanie danych scrapowanych do liczenia inflacji wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami na poziomie ich zbierania, przetwarzania oraz agregacji. Celem artykułu jest zbadanie możliwości wykorzystania danych scrapowanych do analizy dynamiki cen zabawek, a w szczególności porównanie wyników uzyskanych za pomocą różnych formuł indeksowych. W opracowaniu przedstawiono wynik badania empirycznego na podstawie danych pochodzących z czterech sklepów (z 53 wybranych produktów sprzedawanych w Amazonie, Wallmarcie, Smarterkids oraz KBkids). (abstrakt oryginalny)

EN

Web-scraping is a technique used to automatically extract data from websites. After the rise-up of on-lines shopping (which results in more shops posting their full price offer on their websites) it allows to acquire information about prices of goods sold by the retailers such as supermarkets or internet shops. Usage of web-scraped data allows to lower the costs, improve the measurement quality and monitor the price change in real time. Due to before mentioned reasons this method became the object of research studies from both statistical offices (Eurostat, British Office of National Statistics, Belgium Statbel) and universities (for ex. Billion Prices Project conducted on MIT). However, usage of scrapped data for the CPI calculation entails with multiple challenges with their collection, processing and aggregation. The purpose of this article is to examine the possibility of using scrapped data in toy price dynamic analysis. Especially the purpose is to compare the results from different index formulas. In this article the empirical study based on data from 4 different shops is presented (53 chosen products sold in Amazon, Wallmart, Smarterkids and KBKids). (original abstract)

2

Do Market Prices Improve the Accuracy of Inflation Forecasting in Poland? : a Disaggregated Approach

100%

Lenart Ł. , Leszczyńska-Paczesna A.

|

2016

|

nr nr 5

365-393

EN

This paper investigates short-term forecasts of Polish year-on-year (y-o-y) inflation using current market data and a disaggregated month-on-month (m-o-m) consumer price index (CPI). We propose a model based on a set of multivariate exponential smoothing models (ESM in short) and a simple nonlinear switching model. To this end, the total m-o-m CPI is disaggregated to six COICOP (4-digit) components (with an approx. 25% contribution in the total CPI) and the remaining part of the CPI. To improve forecasts accuracy (in particular in nowcasting) for each COICOP we use the available current market data on electricity, gas, food and petrol prices. We investigate and test the forecasting accuracy of the models with market data against benchmark models (without market prices) in a pseudo real-time framework. Our findings suggest that for most of the m-o-m components, the models with market prices outperform the considered benchmark models that use CIOCOP data sets only. (original abstract)

3

The Impact of Globalisation on Economic Growth: the Case of Visegrad Countries

100%

Meyer D. F.

|

2020

|

tom 8

|

nr nr 2

25-36

EN

The process of globalisation has been accelerating over the last few decades. The majority of scholars opine that globalisation and the opening of the global economy have more benefits than drawbacks. The objective of this paper was to assess the situation for the Visegrad group of countries, based on the fact that these countries have a history of closed economies due to their past, and to analyse the relationship between economic globalisation and economic growth in those countries from 1990 to 2019. The methodology utilised is quantitative in nature, and various econometric methods were used to assess the long and short-run relationships between the two variables with economic growth as the dependent variable. Two control variables were also included in the study, namely domestic investment and consumer price index (CPI). The results from the analysis confirmed the long-run relationship between all the variables, with economic globalisation being a significant and positive predictor of economic growth, while domestic investment also drives economic growth with both variables having similar coefficients of between 0.43 to 0.79. The short-run results via Granger causality tests indicated that economic globalisation causes economic growth while investment and economic growth have a bi-directional causality. From the results, it is clear that the economies of the four countries have been substantially opened over the last three decades, which has led to relatively high levels of growth. The countries have excellent locations within the European Union and have benefitted as a result. (original abstract)

4

Zastosowanie cen online i modeli autoregresyjnych w krótkoterminowych prognozach cen żywności

80%

Janecki J.

|

tom Modelowanie preferencji a ryzyko '21-'22

43-51

XX

Rosnąca popularność zawierania transakcji online, wzrost wartości transakcji przeprowadzanych online oraz możliwość porównywania cen, jakie oferuje internet, stwarzają nowe możliwości monitorowania zmian cen. Informacje o zmianach cen online w trakcie danego miesiąca pozwalają na ocenę dynamiki inflacji praktycznie w czasie rzeczywistym, przed opublikowaniem wskaźnika CPI (ang. Consumer Price Index) za dany miesiąc. W przypadku krótkoterminowych prognoz zmian cen (w ujęciu miesięcznym) ceny online mogą stanowić ważne źródło informacji pozwalające zmniejszyć błąd prognozy. Wszystkie wymienione powyżej czynniki odnoszące się do cen online skłaniają do podjęcia badań z wykorzystaniem takich danych z polskiego rynku. Niepewność, z jaką mamy do czynienia w przypadku krótkoterminowych prognoz wskaźnika inflacji (prognozy w ramach konsensusów rynkowych a dane publikowane przez GUS), nie jest czynnikiem pożądanym. Ceny online stwarzają możliwość uzyskania szybszej i pełniejszej wiedzy o procesach cenowych. Ceny żywności stanowią najważniejszy komponent wskaźnika CPI w Polsce. Głównym celem niniejszego badania jest sprawdzenie możliwości zastosowania cen żywności online oraz modeli autoregresyjnych do krótkoterminowych prognoz cen żywności. (fragment tekstu)

5

Efekt substytucji a przeszacowanie wskaźnika CPI w Polsce w latach 2001-2010

80%

Mela-Owczarek E.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

|

2013

|

nr nr 2(34) Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

327-336

XX

Jednym z kluczowych problemów związanych z indeksami cenowymi o stałych wagach jest to, że powszechnie stosowana formuła indeksu - formuła Laspeyresa - nie uwzględnia efektu substytucji. Przeszacowanie z tym związane można zmierzyć, porównując wartości indeksu Laspeyresa z analogicznymi wartościami indeksu Törnqvista. Interpretując skalę rozbieżności między analogicznymi wartościami tych dwóch indeksów jako liczbową miarę efektu substytucji, możliwy staje się pomiar reakcji konsumentów na fluktuacje cenowe i ich skłonności do zmiany modelu konsumpcji. Zakładając racjonalne zachowanie konsumentów, jeśli ceny rosną, powinni oni być bardziej skłonni do zastępowania drożejących dóbr tańszymi zamiennikami. Skłonność ta powinna być również silniejsza w czasie pogarszającej się koniunktury w gospodarce. W artykule na przykładzie Polski przedstawiona zostanie analiza dotycząca przeszacowania wartości ogólnego wskaźnika CPI mierzonego formułą Laspeyresa na skutek nieuwzględnienia w jej konstrukcji efektu substytucji w latach 2001-2010. (abstrakt oryginalny)

EN

One of the key problems inherent in fixed-weight consumer price indices, emphasized in The Boskin Commission Report, was that the most common formula for calculating the price index of consumer goods and services (the Laspeyres formula) ignores the effect of product substitution. The strength of the bias can be measured by comparing the Laspeyres index with the Törnqvistone. The scale of the discrepancy could be interpreted as numeric effect of product substitution. In this way it is possible to measure consumer reaction to price fluctuations and susceptibility to changing of consumption model. It seems that the consumer susceptibility to changing of consumption model is dependent on current market situation. Assuming rationality of consumers' behavior, if prices change, consumers tend to replace more expensive goods with their less costly substitutes. The consumer susceptibility to changing of consumption model and thus the substitution effect could be also stronger during recession periods, when many households experience large capital losses in housing and in their financial portfolios, and a non-trivial fraction of the society lose their job. As a consequence of these shocks, many households should substantially reduce their expenditures by substituting away from products that have become more expensive and toward less costly goods. This paper provides an analysis of product substitution effect in Polish households in different stages of an economic cycle. (original abstract)

6

Analiza sektora nieruchomości w Polsce - monitoring cen

70%

Widłak M. , Augustyniak H. , Łaszek J. , Olszewski K.

|

nr nr 4 (53)

124-203

XX

We wszystkich krajach rozwiniętych sektor nieruchomości, w tym szczególnie nieruchomości mieszkaniowych, ze względu na swoją wielkość i pełnioną rolę społeczną, ma istotne znaczenie społeczne i gospodarcze (Łaszek, 2003). Nieruchomości są traktowane najczęściej jako kapitał trwały, który generuje strumień usług konsumpcyjnych (mieszkania) lub o innym charakterze, jednak nie wszystkie kraje włączają usługi mieszkaniowe do rachunku PKB. Znaczenie gospodarcze sektora nieruchomości znajduje swoje odbicie w podstawowych wskaźnikach sektorowych przedstawiających go na tle wielkości mikro (podmioty i rynki), mezo (branże, regiony) i makroekonomicznych (gospodarka i jej główne agregaty). (fragment tekstu)

EN

This article focuses on the monitoring of the real estate market, with a special attention to house prices. First, the basic facts about the residential and commercial property market, such a size of the housing stock, etc. are presented. Moreover, the determinants of prices, rents and the size of the real estate stock are presented. In the next section the availability of data that is necessary to analyse the market is discussed. It is crucial to measure prices in an appropriate way, therefore theoretical and empirical models that are used to analyse prices in the housing market are presented. The presentation of the hedonic price model, which accounts for the heterogeneity of housing characteristics, allows for an adequate empirical analysis of house prices. The empirical approach is discussed in detail and recent empirical results are presented. Methods that improve the measuring of prices, such as spatial regressions, are applied and their empirical results presented. Finally, the question on whether to include house prices in the CPI and similar price indices is discussed. (original abstract)