Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

Some Remarks on the Original Price Index Inspired by the Notes of Peter von der Lippe

100%

Białek J.

Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

|

2013

|

nr nr 3 (41)

40-54

XX

W pracy dyskutujemy nad autorskim indeksem cen zaprezentowanym w pracach [Białek 2012a; Białek 2012b]. Niniejszy artykuł prezentuje punkt widzenia autora na kwestie, które w swojej pracy poruszył prof. Peter von der Lippe, omawia także nowe własności omawianego indeksu.(abstrakt oryginalny)

EN

We discuss an original price index formula presented in Białek [2012a] and Białek [2012b]. The inspiration for this discussion are the correlated notes of Prof. Peter von der Lippe. This article presents the author's point of view on the problems considered by Prof. Peter von der Lippe and some other properties of the discussed formula.(original abstract)

2

The Average Price Dynamics - Continuous Time Deterministic Model

100%

Białek J.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2007

|

tom 206 Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications

299-310

XX

We wcześniejszej pracy (Białek 2004) prezentowana jest definicja indeksu przeciętnej dynamiki cen agregatu dla zadanego okresu. Jednakże jest to definicja oparta na modelu z czasem dyskretnym. Przy dużej częstotliwości zmian cen i produkcji może być kłopotliwa w użyciu, a już na pewno jej zastosowanie byłoby procesem bardzo złożonym i czasochłonnym. Wygodniej jest zaproksymować procesy cen i produkcji pewnymi funkcjami ciągłymi i użyć odpowiednika definicji Ip dla czasu ciągłego. W niniejszej pracy przedstawiono konstrukcję takiej właśnie definicji w ujęciu deterministycznym. Prezentowane własności proponowanego indeksu, o charakterze wręcz aksjomatycznym, oraz przykłady potwierdzają słuszność stosowania wprowadzonego indeksu. (abstrakt oryginalny)

EN

In this paper we define a new index of the average price dynamics on a given time interval. The definition is based on a continuous time deterministic model. Several properties of this index are proven, others are presented by examples. In particular, we observe the new definition in some special cases. (original abstract)

3

Remarks about the Generalizations of the Fisher Index

100%

Białek J.

Statistics in Transition

|

2011

|

tom 12

|

nr nr 1

139-156

EN

In Fisher's index theory the crossing of formulas and weights was regarded as the most pertinent method to derive an "ideal" index formula. The well known Fisher index is a geometric mean of Laspeyres and Paasche indexes and it satisfies most of the postulates coming from the axiomatic index theory. In this paper we consider the generalized Fisher index. The purpose of the study is to propose and discuss some more general class of indexes including the generalized Fisher index. (original abstract)

4

Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych

80%

Milo W. , Kozera Z. , Górniak A. , Rutkowska M. , Sieradzka A.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

|

2003

|

tom 166 Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych

101-117

XX

Celem artykułu jest omówienie wzorów obliczeniowych tzw. cenowej inflacji finansowych dóbr inwestycyjnych polskiej gospodarki, rozumianych jako indeksy zespołowe zyskowności z tych dóbr, prezentacja graficzna otrzymanych kwartalnych szeregów czasowych tych indeksów za okres 1993.2-2000.3, a także ekonomiczny komentarz do otrzymanych szeregów. Obliczenia dotyczą polskich finansowych rynków pieniądza, akcji i obligacji. W rachunkach wykorzystano znany wzów na indeks Laspeyresa i Paaschego. (oryg. streszcz.)

EN

This paper includes a description of measurement methods of Polish inflation of financial instruments and graphic presentation of time series obtained quarterly from 1993.2 to 2000.3, as well as economic comments on the results. (short original abstract)

5

Wady i zalety wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - szacunki obciążenia dla Polski,

80%

Hałka A. , Leszczyńska A.

Gospodarka Narodowa

|

2011

|

nr nr 9

51-75

EN

The article deals with the problem of a measurement bias related to the consumer price index (CPI) for Poland. According to the authors, the bias is due to two basic factors: a substitution effect and the use of plutocratic weights for calculating the price index. The research was conducted comparing the CPI index published in Poland with superlative indices and a democratic index. The calculations were made on the basis of data from the 2005-2009 period. The research did not confirm the occurrence of an upward bias for the CPI index, the authors say, and the results point to a slight underestimation of the CPI as a result of the substitution effect and the use of plutocratic weights: by 0.1 and 0.3 percentage points respectively. The negative bias resulting from the substitution effect is an atypical result in the context of research for other countries. A deeper analysis revealed that this situation may be explained in two ways, the authors say. On the one hand, the lack of overestimation may be due to frequent changes in the structure of weights used to calculate the CPI, which leads to better adaptation of the indicator to changes taking place in the structure of consumption. On the other hand, the prices of consumer goods and services-which are subject to relatively stable demand-grew at a faster rate than the CPI index in the analyzed period, and a positive rate of growth has been observed in real household incomes over the past decade. In turn, the examination of the "plutocratic gap" revealed that the CPI (plutocratic) index for Poland is lower than the democratic index, the authors say. They conclude that the result of the examination of the "plutocratic gap" is compatible with research for other countries.

6

Badania statystyczne kapitału ludzkiego

80%

Bednarski P.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2010

|

nr nr 10

12-19

XX

Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)

EN

The aim of the article is to discuss some general formulae of aggregated price indexes as well as to present their characteristics. Their generality is caused by the discretionary choose of weights for components as well as their parametrized form. The Author indicates that the well known statistical indexes (Laspeyres, Paasche or Fisher indexes) are specific forms of general formulae. Theoretical considerations are illustrated by a sample indicating relations between discussed indexes. (original abstract)

7

Rynek nasienny w okresie transformacji

80%

Golinowska M.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

|

2003

|

nr nr 980 Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku

120-126

XX

Celem autorki była pionowa analiza wieloletniego obrotu nasiennego przedsiębiorstwa prowadzącego hodowlę roślin oraz obrót nasionami. W pracy wykorzystane zostały metoda analizy finansowej, syntetycznej oraz analiza finansowa. Do zbadania zjawisk rynkowych w czasie autorka wykorzystała agregatowe wskaźniki wartości, ilości i ceny w formule Laspeyresa i Paaschiego.

EN

The aim of the research is a long-term vertical analysis of the seed turnover of a company dealing with plant growing, seed production and sales of the produced seeds. The research has shown that the best agricultural company producing seeds is subject to the same market rules as the rest of the agricultural production companies. The role of subsidies in the analysed company will have to be changed with the accession to the European Community. (original abstract)

8

Uogólnione indeksy agregatowe

80%

Białek J.

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

|

2010

|

nr nr 10

1-12

XX

Celem artykułu jest prezentacja uogólnionych formuł dla agregatowych indeksów cen oraz analiza ich własności. Ich ogólność wynika z dowolności wyboru wag dla składowych komponentów bądź też z ich sparametryzowanej postaci. W opracowaniu pokazano, że szczególnymi przypadkami omawianych tu ogólnych formuł są znane indeksy statystyczne, takie jak indeks Laspeyresa, Paasche'ego, Fishera, Lexisa i inne. Rozważania teoretyczne zobrazowano przykładem, który pokazuje różnice pomiędzy wartościami indeksów w zależności od przyjętego systemu wag. (fragment tekstu)

EN

The aim of the article is to discuss some general formulae of aggregated price indexes as well as to present their characteristics. Their generality is caused by the discretionary choose of weights for components as well as their parametrized form. The Author indicates that the well known statistical indexes (Laspeyres, Paasche or Fisher indexes) are specific forms of general formulae. Theoretical considerations are illustrated by a sample indicating relations between discussed indexes. (original abstract)

9

O pewnym indeksie spełniającym postulat odwracalności czynników

80%

Kończak G.

Przegląd Statystyczny

|

1995

|

tom 42

|

nr z. 2

229-236

XX

Najczęściej wykorzystywanymi miarami służącymi do opisu dynamiki zmian badanego zjawiska są indeksy. Odnoszą się one do zmian w cenach, rozmiarach przychodów, kosztach życia, rozmiarów produkcji itp. Wskaźniki używane najchętniej w praktyce to zagregowane indeksy określone według formuł Laspeyresa i Paaschego. Indeksy te nie spełniają tak zwanego postulatu odwracalności czynników, np. iloczyn indeksów ilości i cen według formuły Laspeyresa nie daje indeksu wartości. Z racji tego, iż na zmianę wartości wpływają zmiany ceny i wielkości, wspomniana powyżej właściwość odwracalności czynników jest postrzegana jako kluczowa. Cechą tą wyróżnia się indeks obliczony zgodnie z formułą Fishera. Nie jest to jedyny indeks o tej własności. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące innego indeksu charakteryzującego się wspomnianą cechą. Autor opisuje postać pewnego indeksu, który spełnia założenie odwracalności czynników, a następnie proponuje metody jego estymacji. Uwaga została skupiona na jednej z najważniejszych kwestii związanej z szacowaniem parametrów statystycznych - dokładności cen. Do oceny różnych wariantów estymatora przedmiotowego indeksu została zastosowana metoda jackknife. Wszystkie spostrzeżenia zilustrowane są przykładami empirycznymi. Dane empiryczne opisują zmiany w cenach artykułów spożywczych w województwie katowickim od stycznia do maja 1993 r.

EN

The most frequently applied measures for describing the dynamics of changes occurring in an examined phenomenon include indices. The latter pertain to changes in prices, the size of purchases, living costs, the size of production etc. Indices used most readily in praxis are aggregate indices determined according to the Laspeyres and Paaschi formulae. These indices do not meet the so-called postulate of the reversibility of factors, i.e. the product of the indices of quantity and prices according to the Laspeyres formula does not provide the value index. Owing to the fact that the change in values is affected by alterations in prices and in quantity, the above mentioned property of factor reversibility is regarded as the most desirable. This feature is characterized by an index determined in accordance with the Fischer formula. This is not the sole index with that particular trait. The article presents reflections concerning another index characteristic for this property. The author describes the form of a certain index which meets the postulate of the factor reversibility and subsequently, he proposes methods for estimating this index. Attention is drawn to one of the most important issues connected with the estimation of statistical parameters - price precision. The jackknife method was applied for assessing variants of the estimator of the index in question. All reflections are illustrated with empirical examples. Empirical data describe the changes in the prices of food articles in the Katowice voivodeship from January to May 1993. (original abstract)