Wyniki wyszukiwania - Biblioteka Nauki

1

A Note on Bertrand Competition under Quadratic Cost Functions

100%

Prokop J. , Ramsza M. , Wiśnicki B.

Gospodarka Narodowa

|

2015

|

nr nr 2

5-14

XX

Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie różnic w rezultatach konkurencji Bertranda, gdy liniowe funkcje kosztów zostaną zastąpione funkcjami kwadratowymi. Udowadniamy, że wprowadzenie kwadratowych funkcji kosztów prowadzi do jakościowej zmiany konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami. W tym przypadku, standardowe założenie, że firma oferująca swoje produkty po niższej cenie jest zainteresowana przejęciem całego rynku, jest nie tylko nierealistyczne (nawet w przypadku braku ograniczeń mocy wytwórczych), ale po prostu nieracjonalne z punktu widzenia maksymalizacji zysku. Zatem wyniki analiz zawartych we wcześniejszej literaturze przedmiotu są mylące. Demonstrujemy, że duopolistyczny model Bertranda powinien zostać zmodyfikowany, aby lepiej uwzględnić zachowanie firm w warunkach kwadratowych funkcji kosztów. W szczególności, uchylamy założenie, że podaż firm jest zdeterminowana przez istniejący popyt. Proponujemy zmodyfikowaną grę duopolu typu Bertranda, w której firmy konkurujące cenowo mogą swobodnie wybierać poziom produkcji nieprzekraczający wielkości popytu rynkowego na ich produkty przy danych cenach. Przy zmodyfikowanych założeniach, udowadniamy, że gra opisująca statyczną konkurencję cenową identycznych duopolistów nie posiada symetrycznej równowagi w strategiach czystych. Wyniki naszej analizy prowadzą do wniosku, że przy kwadratowych funkcjach kosztów powinniśmy spodziewać się raczej fluktuacji cen na rynkach oligopolistycznych niż sytuacji stabilnej równowagi opisanej w standardowych modelach konkurencji cenowej.(abstrakt oryginalny)

EN

The authors focus on a model of competition known in economics as Bertrand competition. They investigate how the outcome of Bertrand competition changes when linear cost functions are replaced by quadratic functions in the model. Named after French mathematician Joseph Louis Francois Bertrand (1822-1900), Bertrand competition describes interactions among firms and a market situation in which firms make their output and pricing decisions based on the assumption that their competitors will not change their own prices. Prokop, Ramsza and Wiśnicki show that the introduction of quadratic cost functions in the model leads to a qualitative change in competition between firms. In this case, the standard assumption that a firm with a lower price is interested in taking over the entire market is not only unrealistic (even in the absence of capacity constraints), but also irrational from the profit-maximization viewpoint, the authors say. Therefore the results of previous studies are misleading, according to Prokop, Ramsza and Wiśnicki. They argue that the so-called Bertrand duopoly model should be adjusted to better capture the behavior of firms under quadratic cost functions. The authors relax the assumption that the output of firms is determined by existing demand. They offer a modified Bertrand duopoly model in which firms competing in prices are free to choose their level of production depending on the market demand for their products at specific prices. "Under the modified assumptions, the static price competition game of identical duopolists has no symmetric equilibrium in pure strategies," the authors conclude. Their research shows that, under quadratic cost functions, it is possible to expect price fluctuations on oligopolistic markets rather than a stable equilibrium situation described by the standard model of price competition. (original abstract)

2

Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie

100%

Wróbel-Rotter R.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

2004

|

tom 45

85-105

XX

Niniejsza praca ma na celu prezentację zastosowania w analizie procesu produkcyjnego mikroekonomicznej funkcji kosztu zmiennego oraz funkcji warunkowego popytu na czynniki produkcji (Conditional Factor Demand), wyznaczonych na podstawie twierdzenia Shepharda. Drugi wątek pracy koncentruje się wokół problemów modelowania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem dwóch alternatywnych modeli, tj. krótkookresowej mikroekonomicznej funkcji kosztu zmiennego oraz krótkookresowych funkcji warunkowego popytu na zmienne czynniki produkcji. Zaprezentowano podejście bayesowskie do estymacji parametrów funkcji warunkowego popytu na czynniki produkcji wykorzystujące bayesowskie modele efektów losowych wraz z ich uogólnieniem na przypadek nieliniowych modeli wielorównaniowych w sytuacji występowania zjawiska nieefektywności technicznej i alokacyjnej.

3

Double Stage Shrinkage Testimation in Exponential Type-II Censored Data

100%

Prakash G. , Singh D. C.

Statistics in Transition

|

2009

|

tom 10

|

nr nr 2

235-250

EN

The present paper investigates the properties of the shrinkage testimators for mean and variance of an Exponential distribution in double stage samples, by using the cost function when Type - II censored data are available. (original abstract)

4

Passivity-based Optimal Control of Discrete-time Nonlinear Systems

100%

Binazadeh T. , Shafiei M. H.

Control and Cybernetics

|

2013

|

tom 42

|

nr nr 3

627-637

EN

In this paper, a passivity-based optimal control method for a broad class of nonlinear discrete-time systems is proposed. The resulting control law is a static output feedback law which is practically preferred with respect to the state feedback law and is simple to implement. The control law has a general structure with adjustable parameters which are tuned, using an optimization method (genetic algorithm), to minimize an arbitrary cost function. By choosing this cost function it is possible to shape the transient response of the closed-loop system, as it is desirable. An illustrative ex ample shows the effectiveness of the proposed approach. (original abstract)

5

Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji

84%

Dobija M. , Smaga E.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

1990

|

nr nr 327 Prace z zakresu matematyki i programowania matematycznego

47-58

XX

W artykule omówiono rozwiązanie dynamiczne problemu. Następnie przedstawiono nieparametryczne estymatory charakterystyk szeregów czasowych. Na koniec przeprowadzono eksperyment obliczeniowy podając przykład numeryczny.

EN

Division of the total cost K into constant cost K_s(independent of production quantity V) and varying cost K_z = k.V (dependent on production quantity) should be considered as a dynamic process during inflation. It means that the quantities under consideration have to be time dependent functions. In the paper linear formula is suggested:

K (t) = K_{s} (t) + k_{z} (t) . V (t) .

Following quantities have been adopted as estimates of functions:
K_s(t) i k_z(t):

where

{\hat{m}}_{k} (t)

,

{\hat{m}}_{V} (t)

and

{\hat{m}}_{V} (t)

stand for non-parametric estimators of adequate moments in time series V(t) and K(t). Theoretical considerations are illustrated on a numerical example. (original abstract)

6

Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich

84%

Osiewalski J. , Osiewalska A.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1998-1999

|

tom 41-42

65-82

XX

Artykuł na temat badań nad efektywnością kosztową bibliotek akademickich z wykorzystaniem stochastycznych modeli granicznych. W części pierwszej autorzy próbują przybliżyć metody badań nad efektywnością bibliotek. Celem części drugiej i trzeciej artykułu jest ukazanie mikroekonomicznych podstaw badania efektywności kosztowej. W części czwartej określono zmienne wchodzące do modelu i przedstawiono estymowaną dalej postać funkcji kosztu dla bibliotek. Część piąta zawiera wyniki badań autorów, przeprowadzonych na podstawie ankiet uzyskanych z 15 polskich bibliotek akademickich.

7

Bayesowskie graniczne modele kosztów dla oddziałów banku. Wnioskowanie o efektywności kosztowej i jej determinantach

84%

Marzec J. , Osiewalski J.

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie

|

2003

|

nr nr 628

23-51

XX

Artykuł prezentuje wykorzystanie bayesowskich modeli efektów losowych, głównie specyfikacji tzw. modelu o zmiennym rozkładzie efektywności (VED)we wnioskowaniu o charakterystykach technologii oraz wskaźnikach indywidualnej efektywności kosztowej oddziałów banku. Zbadano trzy potencjalne wyznaczniki przyrostów na poziomach efektywności kosztowej przy użyciu podejścia bayesowskiego opartego na obszarach o największej gęstości a posteriori (HPD).

EN

The paper presents the use of Bayesian random effects models, in particular the Yarying Efficiency Distribution (YED) specification, in making inference on technology characteristics and individual cost efficiency indicators of bank branches. Economic regularity conditions are imposed on an employed translog cost function. Three potential determinants of differences in the levels of cost efficiency are tested using the Bayesian approach based on highest posterior density (HPD) regions. (original abstract)

8

Funkcja kosztów dla oddziałów banku - mierniki korzyści specjalizacji

84%

Marzec J. , Osiewalski J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

tom 7

|

nr nr 895 Zastosowania metod ilościowych

155-165

XX

Przedstawiono definicje i pomiar korzyści pełnego zakresu produkcji lub specjalizacji. Omówiono translogarytmiczną krótkookresową funkcję kosztów zmiennych dla oddziałów banku oraz przedstawiono propozycję nowych mierników korzyści (kosztów) specjalizacji.

EN

The paper presents traditional measures of economies of scope and discusses their shortcomings, in the case of the banking sector, where different products are expressed in the same monetary units, one can consider increasing aggregate production through either an increase of only one product or a proportional increase of all products. The ratio of costs in these two situations defines our new class of indices. Both traditional and new measures of economies of scope or specialization are illustrated using Bayesian inference in a translog cost frontier model for panel data from 58 branches of one of Polish commercial banks. (original abstract)

9

Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich)

84%

Wróbel-Rotter R. , Osiewalski J.

Przegląd Statystyczny

|

2002

|

tom 49

|

nr z. 2

47-68

XX

Stochastyczne modele graniczne są obecnie podstwowym narzędziem ekonometrycznej analizy efektywności przedsiębiorstw. Kluczowe problemy metodologiczne to dobór odpowiednio elastycznej postaci analitycznej funkcji produkcji lub kosztu oraz modelowanie systematycznych od niej odstępstw (nieefektywności). W pracy zaprezentowano i wykorzystano model bayesowski, jaki zaproponowali Koop, Osiewalski i Steel. Umożliwia on uwzględnienie wstępnych informacji o charakterystykach procesu produkcji i stopniu nieefektywności, dając możliwość analizy egzogenicznych przyczyn zróżnicowania efektywności przedsiębiorstw. Metodologię tę wykorzystano do oszacowania wybranych charakterystyk procesu produkcyjnego i indywidualnych wskaźników efektywności kosztowej 32 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 1995-1997.

EN

The paper presents short-run translog cost function with composed error where the nonnegative inefficiency component is assumed to be constant over time. In view of the panel data literature such specification can be treated as an individual effects model (with nonnegative effects). Following Koop, Osiewalski and Steel (1997, Journal of Econometrics 76), the paper discuses Bayesian fixed and random effects models, focusing mainly on the Varying Efficiency Distribution (VED) specification. Using this Bayesian random effects model and the Gibbs sampling algorithm for performing Monte Carlo integration, empirical results were obtained for 32 Polish electric power stations observed over three consecutive years (1995-1997, annual data). Their technology shows increasing returns to scale (due to changing variable inputs only, keeping physical capital fixed), varying with the size of a power station. The posterior means of individual cost efficiency indicators vary from 0.55 to 0.97 with an average of about 0.80. The two dummy variables used to explain differences in efficiency levels (type of coal used, age below or above average) were found insignificant.

10

Ekonometryczne modelowanie kosztów jednostek usługowych - bayesowska analiza graniczna

84%

Osiewalski J.

Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia

|

2017

|

nr nr 2

119-134

XX

W niniejszej pracy przedstawiamy podstawy mikroekonomiczne i bayesowskie narzędzia statystyczne stochastycznych granicznych modeli kosztu. Bayesowskie graniczne funkcje kosztu wykorzystywano w badaniach empirycznych nad efektywnością ekonomiczną usługodawców w wielu obszarach, jak: bankowość, dystrybucja energii elektrycznej, usługi biblioteczne czy ochrona zdrowia. Podkreślamy zdolność technik bayesowskich do formalnego ujęcia różnych rodzajów niepewności, które pojawiają się w ekonometrycznej analizie kosztu. W szczególności formalne bayesowskie porównywanie modeli i łączenie wiedzy okazują się użyteczne w przypadku wielu możliwych specyfikacji modelu.(abstrakt oryginalny)

EN

In this paper we present microeconomic foundations and Bayesian statistical tools of stochastic frontier cost models. Bayesian frontier cost functions have been used in empirical research on economic efficiency of services providing units in many areas, like banking, electricity distribution, library services or health care. We stress the ability of Bayesian techniąues to formally represent different kinds of uncertainty that appear in econometric cost analysis. In particular, formal Bayesian model comparison and inference pooling prove useful in the case of many possible model specifications.(original abstract)

11

Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu

84%

Wróbel-Rotter R.

Przegląd Statystyczny

|

2007

|

tom 54

|

nr z. 2

5-27

XX

Praca przedstawia metody bayesowskiego wyboru modeli i łączenia wiedzy, oparte na łańcuchach Markowa, w zastosowaniu do stochastycznych granicznych krótkookresowych funkcji kosztu zmiennego, modelowanych giętkimi formami funkcyjnymi. Do wnioskowania o charakterystykach brzegowych rozkładów a posteriori wykorzystano algorytm Metropolisa i Hastingsa zaimplementowany w losowaniu Gibbsa, natomiast do wyznaczania brzegowych gęstości obserwacji zastosowano technikę zaproponowaną przez S. Chiba w 1995. W pracy przeprowadzono analizę wrażliwości brzegowych gęstości obserwacji i rankingu modeli na zmianę rozkładu a priori parametrów technologii dla funkcji: translog, uogólnionej Leontiewa i McFaddena, dwóch funkcji o mniejszej liczbie parametrów: Cobba i Douglasa z uzmiennionym efektem skali produkcji oraz funkcji typu Cobba i Douglasa z asymptotycznie idealnym agregatorem cenowym. Całość metodologii została zilustrowana funkcją kosztu zmiennego dla 31 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 1995-1997. Dla każdej z form funkcyjnych można wskazać rozkład a priori, przy którym wszystkie graniczne funkcje kosztu są jednakowo prawdopodobne a posteriori. Przy założeniu jednakowych odchyleń standardowych rozkładu a priori parametrów technologii najwyższe prawdopodobieństwo a posteriori wykazuje stochastyczna graniczna funkcja kosztu translog, a następnie uogólnione modele Leontiewa i McFaddena. Najmniej potwierdzany przez obserwacje jest model Cobba i Douglasa ze zmiennym efektem skali produkcji, nie będący giętką formą funkcyjną. (abstrakt oryginalny)

EN

The main goal of the paper is to discriminate among stochastic frontier cost functions. The unknown cost function is approximated by the locally flexible functional forms: the translog, generalised Leontief and McFadden and two non-flexible forms: the Cobb-Douglas model with varying returns to scale and the Cobb-Douglas model with the Müntz-Szatz series expansion of order one for the price aggregator. Numerical approximations of moments of marginal posterior distributions are accomplished by implementation of the Markov Chain Monte Carlo techniques, that is the Metropolis-Hastings algorithm within Gibbs sampling. Marginal data density is obtained on the basis of the S. Chib's method proposed in 1995. Detailed discussion of specification of the prior distribution for the technology parameters with the posterior sensitivity analysis is included in the paper. After assuming the same prior standard deviations for the technology parameters in each model we conclude that the most probable a posteriori is the translog model, whose posterior probability is almost equal to one. The generalised Leontief and McFadden flexible forms are equally probable and are much more supported by the data than the non-flexible forms, such as the Cobb-Douglas. The ranking of models does not change when the dispersion of the prior distribution of technology parameters increases evenly but it can be noticed that the marginalised likelihood drops slightly faster for the Generalised McFadden model than for the Generalised Leontief and the Müntz-Szatz series expansions of order one. After assuming the same marginal prior distributions of all individual technology parameters in each model the posterior model probabilities are not affected by the prior model probabilities. The marginal posterior distribution of technology characteristics and the cost efficiency, weighted by the posterior model probabilities, would be equal to the one obtained according to translog. (original abstract)

12

Zmiana struktury produkcji a funkcja kosztów

84%

Bołt T. W. , Ossowski J.

|

tom 36

|

nr z. 3-4

245-259

XX

Rozpatrywane zwykle agregatowe modele kosztów, w których abstrahuje się od struktury produkcji, mają uzasadnienie w przypadkach, gdy struktura produkcji nie zmienia się, produkcja jest jednorodna, koszty jednostkowe wszystkich produktów są jednakowe. W artykule pokazujemy, że jeśli struktura produkcji jest zmienna, to zmienny koszt jednostkowy wyznaczony na podstawie agregatowej funkcji kosztów zależy od struktury produkcji. Pokazujemy także, jak na podstawie liniowego i wykładniczego modelu kosztów produkcji (sumowalnej i niesumowalnej) można wyznaczyć i zinterpretować kosztowe efekty zmian w strukturze produkcji. Omawiamy ponadto niektóre problemy agregacji estymacji. Rozważania teoretyczne ilustrujemy przykładami empirycznymi, zamieszczonymi aneksach. Przykłady zawierają różne modele kosztów produkcji Spółdzielni "Gedania". (abstrakt oryginalny)

EN

In the paper there is considered the problem how to incorporate the production structure in the linear and nonlinear cost functions. There is suggested that the effects of structural changes can be measured with the help of so called compensation coefficients (αi j<\sub>). There are also presented coefficients (hi j<\sub>) measuring the effects of changes of production structure caused by product prices. Attention is also payed to consequences of omitting of production structure in the cost functions. (original abstract)

13

Metoda podziału i ograniczeń dla problemu transportowo-produkcyjnego z wklęsłą, kwadratową funkcją kosztów

84%

Sikora W.

Przegląd Statystyczny

|

1991

|

tom 38

|

nr z. 3-4

335-348

XX

Przedmiotem zainteresowania jest następujący problem transportowo-produkcyjny. Surowiec od dostawców należy przesłać do odbiorców, którymi są zakłady przerabiające ten surowiec. Znane są jednostkowe koszty transportu, koszty przerobu surowca w każdym zakładzie określone kwadratową funkcją wklęsłą, podaż dostawców i zdolności produkcyjne odbiorców. Należy ustalić taki plan transportu i przerobu surowca, aby łączne koszty transportu i przerobu były minimalne. (fragment tekstu)

EN

In the paper there is considered the transportation-production problem with quadratic cost function. To solve this problem there is suggested an algorithm of the branch-and-bound type. The algorithm is illustrated by an empirical example and compared to the Solan algorithm. The algorithm proposed herein can be used to solve the problems with any cost function if only the solutions to them are to be integer. (original abstract)

14

Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa

84%

Wróbel-Rotter R.

Przegląd Statystyczny

|

2004

|

tom 51

|

nr z. 3

65-86

XX

Niniejszy artykuł referuje część wyników pracy doktorskiej autorki, poświęconej zastosowaniom alternatywnych form funkcyjnych w stochastycznych modelach granicznych oraz formalnym ich porównaniom na gruncie wnioskowania Bayesowskiego. W pracy omówiono wykorzystanie do aproksymacji nieznanej mikroekonomicznej funkcji kosztu zmiennego krótkookresowego ougólnionego modelu Leontiewa i przedstawiono jego estymację na gruncie wnioskowania Bayesowskiego. Podejście Bayesowskie nie odwołuje się do asymptotycznych własności estymatorów, co ma szczególne znaczenie w przypadku danych ekonomicznych o umiarkowanej liczebności, w prosty sposób ujmuje zmienne ukryte oraz pozwala na uwzględnienie warunków regularności ekonomicznej. Efektywnym narzędziem numerycznej aproksymacji brzegowych rozkładów a posteriori parametrów i zmienneych ukrytych występujących w modelu są metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa, w szczególności losowanie Gibbsa oraz algorytm Metropolisa i Hastingsa. Całość metodologii zilustrowana została stochastyczną graniczną funkcją kosztu zmiennego dla 31 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 1995-1997.

EN

The article presents a technology analysis based on the Generalised Leontief flexible functional form, proposed by Diewert in 1971, and the composed error structure introduced independently by Aigner, Lovell, Schmidt and Meeusen, van den Broeck, both in 1977. The composed error consists of a symmetric random disturbance and a one-sided variable capturing inefficiency. The Bayesian random effects model, so called Common Efficiency Distribution Model introduced by Koop, Osiewalski, Steel in 1997, is used to define stochastic structure of the composed error. Detailed specification of the prior distribution of technology parameters is discussed. Application of the Metropolis-Hastings algorithm within Gibbs sampling for estimation of marginal posterior distributions is next presented. The sensitivity analysis reveals that the most numerically efficient generating scheme appears when the mean of probing distribution is set equal to the last accepted stage of the chain. The methodology is illustrated by the short-run stochastic variable cost function estimated on the data from 31 Polish electric power stations in 1995-1997.

15

Wykorzystanie funkcji kosztów Mettasa do alokacja nieuszkadzalności w systemach logistycznych

84%

Feliks J. , Majewska K.

Logistyka

|

2012

|

nr nr 2, CD 2

489-497

XX

Artykuł dotyczy zagadnienia alokacji nieuszkadzalności w systemach logistycznych w oparciu o funkcję kosztów Mettasa. Przedstawiono problem optymalizacji nieliniowej w postaci minimalizacji wykładniczej funkcji kosztów zależnej od nieuszkadzalności komponentów systemu przy ograniczeniach nałożonych na nieuszkadzalność systemu i poszczególnych jego elementów. Pokazano zastosowanie omówionego modelu do alokacji nieuszkadzalności w przykładowym systemie logistycznym. Do obliczeń wykorzystano oprogramowanie BlockSim firmy ReliaSoft, które ma zaimplementowaną opisaną metodę optymalizacji. Porównano także wyniki alokacji nieuszkadzalności z odpowiadającą jej alokacją redundancji, która jest dodatkowym wynikiem zastosowania optymalizacji niezawodności w programie.(abstrakt oryginalny)

EN

Papers deals with application of reliability allocation using Mettas cost function in logistic systems. It shows nonlinear optimization problem in a form of minimalization of exponential cost function depending on component reliability under limitation on system reliability and achievable component reliabilities. En example of allocation calculation for certain logistic system with the use of ReliaSoft BlockSim software was presented. A comparison with the results of adequate redundancy allocation was made.(original abstract)

16

Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches

67%

Marzec J. , Osiewalski J.

Bank i Kredyt

|

2008

|

nr nr 9

29-43

XX

Prezentujemy statystykę bayesowską i próbkowanie Gibbsa (technikę symulacji typu MCMC) jako narzędzia wnioskowania w stochastycznych modelach granicznych dla danych panelowych z sektora bankowego. W naszym przykładzie empirycznym podejście bayesowskie służy do estymacji krótkookresowej granicznej funkcji kosztu dla N = 58 oddziałów polskiego banku komercyjnego, na podstawie danych z T = 4 kwartałów jednego roku. Przyjmujemy funkcję kosztu typu translog (z warunkami regularności dla "przeciętnego" oddziału), a nieefektywność traktujemy jak losowy efekt indywidualny, wykorzystując specyfikację o zmiennym rozkładzie efektywności (VED), którą zaproponowali Koop, Osiewalski i Steel (1997). (abstrakt oryginalny)

EN

We present Bayesian statistics and Gibbs sampling, an MCMC simulation technique, as tools for making inferences in stochastic frontier models for panel data from the banking sector. In our empirical example, the Bayesian approach is applied to estimate a short-run frontier cost function for N = 58 branches of a Polish commercial bank, observed over T = 4 quarters of one year. We use a translog cost function (with regularity conditions imposed for an 'average' branch) and treat inefficiency as a random individual effect, assuming a varying efficiency distribution (VED) specification proposed by Koop, Osiewalski and Steel (1997). (original abstract)

17

Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni

67%

Wróbel-Rotter R. , Osiewalski J.

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria

|

2001

|

tom 7

|

nr nr 895 Zastosowania metod ilościowych

267-277

XX

W tym artykule metodologia bayesowska została wykorzystana do oszacowania wybranych charakterystyk procesu produkcyjnego i indywidualnych wskaźników efektywności kosztowej 32 elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w Polsce w latach 1995-1997. (fragment tekstu)

EN

The paper presents the use of the Bayesian stochastic frontier approach in modeling technology and cost efficiency on the basis of panel data. The translog cost frontier and the Varying Efficiency Distribution (VED) specification are discussed and adopted in the empirical part. The posterior means of individual cost efficiency in the analysed branch of industry vary from 0.55 to 0.97. In order to explain this variability, the influence of three additional exogenous variables on the level of cost efficiency is examined through the Highest Posterior Density regions approach. No evidence of importance of those variables has been found. (original abstract)

18

Algorytm wyrównywania kosztów krańcowych dla problemu transportowo-produkcyjnego z wypukłą funkcją kosztów

67%

Sikora W.

Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

|

1989

|

nr nr 146 Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej

27-40

XX

W pracy interesować nas będzie problem transportowo-produkcyjny z wypukłą funkcję kosztów produkcji. Zadania transportowo-produkcyjne z liniowymi funkcjami kosztów znalazły zastosowania w rozwiązywaniu wielu problemów gospodarczych. Problem, który nas interesuje może znaleźć zastosowanie w przetwórstwie surowców, zwłaszcza pochodzenia rolniczego. Analizujemy następującą sytuację. Surowiec znajdujący się u dostawców (producentów) należy dostarczyć do zakładów przerabiających go. Wiemy jaka jest podaż każdego dostawcy, znamy jednostkowe koszty transportu od każdego dostawcy do każdego zakładu. Wiemy jakie są koszty przerobu surowca w każdym zakładzie. Koszty te będą różne w poszczególnych zakładach, w zależności od ich wielkości i nowoczesności. Przyjmujemy, że każdy zakład ma określoną nominalną wydajność. Natomiast nie ograniczany ilości surowca, którą ma on przetworzyć. Zakładamy bowiem, że zakład zawsze może zwiększyć ilość przerabianego surowca pracując na wydłużonych zmianach, w wolne soboty lub wydłużając czas trwania kampanii. Powoduje to jednak znaczny wzrost kosztów, które rosną szybciej niż wielkość przerobu. Stąd przyjmujemy, że koszt przerobu da się opisać wypukły rosnącą funkcją zależną od wielkości przerobu. W kosztach przerobu ujęte będą tylko te elementy całkowitych kosztów produkcji, które bezpośrednio zależą od wielkości przerobu. Wszystkie elementy kosztów niezależne od wielkości produkcji, a będące wynikiem decyzji wcześniej podjętych (np. amortyzacja) są pomijane. Zakładamy, że cały surowiec znajdujący się u dostawców musi być dostarczona do zakładów i tam przetworzony. Interesujący nas problem polega na ustaleniu takiego planu transportu i przerobu surowca, aby łączne koszty transportu i przerobu były minimalne. Szczególnym przypadkiem tego problemu może być zagadnienie rozdziału buraków między cukrownie minimalizującego łączne koszty transportu i przerobu. Rozdział buraków między cukrownie minimalizujący straty cukru był rozpatrywany w pracach [2], [4]. Problem transportu buraków od producentów do cukrowni analizowano w pracy [5]. Problem stawiany w niniejszej pracy pozwala obydwa elementy uwzględnić w jednym rachunku optymalizacyjnym. W pracy sformułowano model postawionego problemu w postaci zadania będącego szczególnym przypadkiem zadania programowania kwadratowego. Podano warunki optymalności jego rozwiązania oraz przedstawiono algorytm pozwalający uzyskać rozwiązanie problemu z założoną dokładnością. (fragment tekstu)

EN

The paper discusses the problem of such distribution of raw materials between the plants which produce them that joint transport and processing costs should be minimal. This problem was formulated as a quadratic programming problem of a special structure. The so-called algorithm of equalizing of marginal costs was suggested in order to solve this problem. It allows us to obtain £ - exact solution of the problem. Numerical example illustrating the algorithm was given. (original abstract)

19

Analiza produkcji przedsiębiorstwa rolnego : studium przypadku

67%

Barczak A.

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

|

2010

|

tom 12

|

nr z. 3

9-14

XX

Celem pracy jest analiza produkcji w przedsiębiorstwie rolnym, jak również wyznaczenie rozwiązań, które pozwolą na maksymalizację wielkości produkcji przy niezmienionych nakładach. Źródłem danych są sprawozdania finansowe analizowanego gospodarstwa oraz zestawienia dotyczące wielkości produkcji oraz poniesionych nakładów. Dane obejmują lata 1997-2008. W celu uwzględnienia efektów związanych z występowaniem w zadaniach programowania tzw. nieliniowości, modele zostały zapisane z wykorzystaniem układów równań różniczkowych nieliniowych. W związku z powyższym, w niniejszej pracy wykorzystano metodę mnożników Lagrange'a. Wybrana metoda pozwoliła na wyznaczenie wartości optymalnych w badanym gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)

EN

The aim of this paper is to analyze of the production in the agricultural enterprise as well as setting solution which will allow the maximization of the production with unchanged expenditures. The sources of the data an financial reports of the analyzed enterprise and the statements about the production and the expenditures. The data embraces the years 1997-2008. With regards to the effects connected with the occurrence in the tasks of the programming of so-called nonlinearity, it is necessary to describe the models of the arrangements with differential, non-linear equations. In order to comply the effects connected with the spatial schedule of parameters от should use partial, differential equations to their construction. Therefore, in this paper Lagrange 's method of factors was used. The chosen method allowed to obtain optimum values in the studied farm. (original abstract)

20

Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii

67%

Marzec J. , Osiewalski J.

Folia Oeconomica Cracoviensia

|

1996-1997

|

tom 39-40

65-81

XX

W niniejszej pracy pokazano podstawowe metody pomiaru efektywności kosztowej w sektorze bankowym oparte na technikach ekonometrycznych. Celem autorów było przygotowanie podstaw do empirycznych badań efektywności kosztowej banków polskich.

EN

The paper focuses on the econometric approach to the measurement of cost efficiency in banking and reviews the existing methodological and empirical literature, mainly articles published recently in leading international journals. The microeconomic foundations of efficiency analysis and simple estimation techniques of frontier cost functions (based on modifications of the Ordinary Least Squares) are presented. The translog cost function with composed error is assumed and two specific cases are examined, namely the pure cross section model and the panel data model. In the latter case, the fixed effects approach (together with within estimator) is presented in some detail. The Bayesian approach to inference is advocated for future empirical studies in view of shortcomings of the classical estimation of stochastic frontier models. The problem of defining and measuring production inputs and outputs in the banking sector is discussed in the context of future empirical studies of cost efficiency of Polish banks. (original abstract)